Организационная структура и менеджмент

Успех Альфа-Банка во многом обусловлен наличием сильной команды менеджеров, которые помимо выдающихся организаторских способностей обладают богатым опытом банковской деятельности как на международном уровне, так и внутри страны. На диаграмме представлена организационная структура Банка с указанием руководителей основных подразделений.

Рис. 3 Бизнес-блоки

Управление рисками

Добиваясь достижения своих целей, Альфа-Банк никогда не упускает из виду сопутствующие риски. В 1999 году в Альфа-Банке было создано Управление рисками, которое впервые в России начало использовать методику современного комплексного выявления, анализа и оценки кредитных, рыночных и операционных рисков и применять ее ко всему диапазону своих банковских продуктов. Основными задачами, поставленными перед Управлением рисками, являются исключение рисков, которые могут грозить самому существованию Банка, и содействие достижению оптимального соотношения риска и доходности в результате совершения различных сделок.

Все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценке рисков, осуществляются в рамках Кредитного комитета, Комитета по управлению активами и пассивами и Розничного Кредитного комитета. Подразделения по управлению рисками подчинены Главному Директору по Управлению рисками, Главному финансовому директору и независимы от бизнес-подразделений Банка.

Кредитные риски Альфа-Банк управляет принимаемыми кредитными рисками путем установления лимитов концентрации в отношении заемщиков, групп заемщиков, отраслей экономики и т. д. Лимиты риска на одного заемщика и группы связанных заемщиков, устанавливаемые Альфа-Банком полностью соответствуют требованиям, установленным Центральным Банком РФ. Кредитный комитет и подразделения по управлению кредитными рисками ведут систематический мониторинг и проводят регулярный анализ подверженности Банка данным рискам Уровень кредитного риска принимаемого на себя банком в разрезе продуктов, отраслей и типов клиентов устанавливается Кредитным комитетом и утверждается Правлением и Советом Директоров Банка путем принятия Кредитной политики банка. Все кредитные лимиты устанавливаются и пересматриваются в соответствии с действующей Кредитной политикой.

Подверженность банка кредитному риску контролируется подразделением по управлению кредитными рисками путем систематического анализа способности существующих и потенциальных заемщиков обслуживать и погашать выданные им кредиты, а так же пересмотра кредитных лимитов клиентов банка, в случае необходимости.

Банк использует широкий спектр инструментов, направленных на снижение риска кредитных операций, как на уровне отдельных транзакций (оценка PD, LGD, EAD) так и индикаторов кредитного риска на уровне всего портфеля.

Кроме того, в целях снижения кредитных рисков Банк широко использует практику требования обеспечения по предоставляемым ссудам в том числе предоставления заемщиками корпоративных и личных поручительств и гарантий.

В отношении условных обязательств банком применяется такая же кредитная политика, как и для балансовых финансовых инструментов с соблюдением процедур согласования кредитов, установления лимитов риска и осуществления контроля.

Рыночные риски Альфа-Банк управляет рыночными рисками посредством установления лимитов на размер позиции и на статистические меры риска (Value at risk (VAR) и extreme loss), как в целом для торговой позиции, так и для отдельных торговых инструментов.

Лимиты для торговых позиций утверждаются и пересматриваются КУАП на основании анализа, проводимого подразделением по управлению рыночными рисками. Лимиты на позиции по ценным бумаги с фиксированным доходом утверждаются отдельно Кредитным комитетом (или его соответствующими подкомитетами).

Лимиты на размер позиций и на статистические меры риска по каждому торговому подразделению контролируются на ежедневной основе, при этом лимит на общий VAR контролируется на еженедельной основе.

Операционные риски Альфа-Банк проводит регулярный мониторинг своих операционных рисков и уровня подверженности риску операционных убытков. Существующая в банке система доведения оперативной информации на регулярной основе до сведения руководителей и членов Совета директоров также содействует проактивному подходу к управлению операционными рисками.

Подразделение по управлению операционными рисками осуществляет риск-аудит деятельности банка, оценку операционных рисков и готовит рекомендации по снижению этих рисков. Подразделением по управлению операционными рисками был внедрен ряд инструментов, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору, в том числе: сбор данных и составление отчетности о внутренних операционных потерях, выявление ключевых индикаторов риска, сбор данных о внешних операционных потерях, самостоятельная оценка степени риска подразделениями и контроль рисков. Банк внедрил универсальную политику в области страхования операционных рисков («Полис общей банковской гарантии» (Bankers Blanket Bond) и «Ответственность директоров и служащих» (Directors & Officers Liability)) при участии подразделения по управлению операционными рисками. Наши достижения в деле управления операционными рисками были признаны на международном уровне: Альфа-Банк удостаивался награды «За внедрение наилучшей системы управления операционными рисками в компании, работающей на развивающихся рынках», (Operational Risk Achievement Award) два года подряд — в 2004;2005 годах — что является беспрецедентным случаем в международной практике.

Управление рисками по активам и пассивам Управление активами и пассивами, управление процентными и курсовыми рисками осуществляется КУАП на основании аналитических данных Казначейства и подразделения по управлению рыночными рисками.

Для управления активами и пассивами Альфа-Банк применяет и постоянно совершенствует динамическую модель ликвидности, с помощью которой прогнозируются потенциальные разрывы ликвидности на протяжении различных временных интервалов, включая различные предположения по кризису межбанковского рынка, увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам и существенному сокращению срочных вкладов и средств до востребования. Эта модель применяется на ежедневной основе. КУАП установлены лимиты на максимальный разрыв ликвидности для «кризисных» предположений. Используя результаты моделей для управления активами и пассивами, Банк успешно преодолел трудности с ликвидностью в период банковского кризиса летом 2004 года, Процентный риск Банка управляется Казначейством в пределах лимитов, установленных КУАП. Казначейство на еженедельной основе контролирует данные лимиты. Лимиты установлены в терминах чувствительности приведенной стоимости активов, пассивов и внебалансовых инструментов к увеличению процентных ставок на 100 базисных пунктов. Для управления процентным риском Казначейство использует форвардные контракты на покупку/продажу иностранной валюты и производные инструменты, такие как процентные свопы.

Курсовые риски управляются путем балансирования валют по активам и пассивам Банка. Как процентные, так и курсовые риски управляются Казначейством в пределах лимитов, установленных КУАП.

Управление розничными рисками В условиях быстрого роста числа розничных операций Альфа-Банка, в конце 2005 года было создано подразделение по управлению розничными рисками. Его инфраструктура опирается на всемирно известную систему поддержки решений (decision support system), тогда как решения о предоставлении розничных кредитов основываются на признанной во всем мире скоринговой модели (scoring model). Управление укомплектовано профессионалами в области управления рисками с опытом работы на развивающихся рынках в России и за ее пределами. Банк намерен и дальше совершенствовать практику управления розничными рисками, чтобы продолжать следование своей стратегии поддержания роста прибыли и укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих банков розничного кредитования.

Аудит

ООО «Интерком-Аудит» и ООО «Интерком-Аудит БКР» осуществляют аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, консолидированной финансовой отчетности по МСФО банковской группы ОАО «АЛЬФА-БАНК».