Страховой портфель: понятие, содержание и принципы формирования

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Страховой портфель: понятие, содержание и принципы формирования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

Введение
Глава 1. Теоретические основы страхового портфеля
- 1. 1. Сущность и функции страхового портфеля
- 1. 2. Классификация и виды страховых портфелей
- 1. 3. Формирование страхового портфеля
- 2. Анализ страхового портфеля страховой компании «Спасские ворота»
  - 2. 1. Краткая характеристика объекта исследования
  - 2. 2. Анализ страхового портфеля компании и его эффективности
- 3. Разработка рекомендаций по оптимизации страхового портфеля группы «Спасские ворота»
  - 3. 1. Основные направления оптимизации страхового портфеля
  - 3. 2. Планируемая эффективность внесенных предложений
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Индивидуальная оценка вероятности и возможного ущерба возможна только при наличии тесного взаимодействия представителей предприятия и страховщиков.

На рисунке 3.3 представлена совокупность базовых компонентов страхового продукта и предлагаемые способы их определения и уточнения. Предлагаемый подход к определению базовых компонентов страхового продукта заключается в осуществлении действий, направленных на повышение объективности оценки страховой компанией потребности предприятий определенной отрасли в страховых услугах, обоснованности оценки вероятности наступления страхового события и страхового ущерба, а так же в применении предложенной математической модели расчета тарифных ставок для отраслевого комбинированного продукта.

Волатильность убытков для формируемого таким образом портфеля рисков, ниже суммарной волатильности составляющих его рисков. Одним из преимуществ данного вида продуктов является сокращение стоимости страхования, достигаемое посредством использования эффекта естественной диверсификации портфеля рисков. Основным преимуществом предлагаемого подхода при заданных условиях заключается прежде всего в более полном страховом покрытии. Если в традиционных продуктах страховые выплаты ограничены страховыми суммами по договорам, то в комбинированном страховом продукте только общей страховой суммой по договору.

Для страхователя данный подход обеспечивает снижение цены страхования с повышением качества страхового покрытия, для страховой компании — привлечение производственных предприятий к добровольному страхованию наиболее значимых рисков, установление долговременных и постоянных отношений.

В работе предлагается математическая модель расчета страховых тарифных ставок по страховому договору, включающему в себя не коррелируемые друг с другом страховые события (наступление одного не влечет за собой наступление другого), и события, ставшие следствием реализации вышеназванных событий.

В страховой практике при расчете тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования применяется методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, согласно которой основная часть нетто-ставки рассчитывается по формуле:

(1)

где, — основная часть нетто-премии, р — вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования,

— средняя страховая сумма по одному договору страхования,

— среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая.

Также используется упрощенная приблизительная формула для расчета рисковой надбавки:

(2)

где — страховая надбавка,

n — количество договоров,

— квантиль нормального распределения.

В случае включения в страховой продукт нескольких страховых событий, т. е. создания комбинированного продукта существенной является величина дисперсии выплат, т. к. в различных сценариях выплаты существенно различаются и приблизительные расчетные формулы для расчета рисковой надбавки комбинированного продукта неприемлемы.

Покажем математическую. модель расчета тарифных ставок, позволяющую в указанных условиях избежать проблему, возникающую в связи с зависимостью страховых событий и на окончательном этапе применить стандартный актуарный подход.

За счет четкого следования логическим правилам, позволяющим применять теории вероятностей, т. е. проводить расчеты без разного рода допущений, достигаются показатели, понятные, «прозрачные» для обеих сторон страховых взаимоотношений.

Так как часть страховых событий в комбинированном страховом продукте являются зависимыми, это не позволяет применять для расчета страховых показателей (основной части нетто-ставки, страховой надбавки) известные методы. Поэтому была построена вычислительная схема, позволяющая в указанных условиях избежать проблему, возникающую в связи с зависимостью страховых событий и на окончательном этапе применить стандартный актуарный подход.

Данная модель может быть использована при создании страхового продукта любой отрасли, для любого набора страховых рисков, в том числе для расчета фонда самострахования предприятия.

Заключение

Целью настоящей работы являлась разработка предложений по повышению эффективности страхового портфеля ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота».

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

Страхование — древнейшая категория общественно-экономических отношений между людьми, которая является неотъемлемой частью производственных отношений.

Место страхового рынка в финансовой системе обусловлено как ролью различных финансовых институтов в финансировании страховой защиты, так и их значением как объектов размещения инвестиционных ресурсов страховых организаций и обслуживания страховой, инвестиционной и других видов деятельности.

Страховой рынок формируется в ходе становления товарного хозяйства и является его неотъемлемым и важным элементом. Условием возникновения того и другого служат общественное разделение труда и существование различных собственников — обособленных товаропроизводителей. Реальное соотношение данных условий определяет степень развития рыночных отношений. Страховой рынок предполагает самостоятельность субъектов рыночных отношений, их равноправное партнерство по поводу купли-продажи страховой услуги, развитую систему горизонтальных и вертикальных связей.

Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы является объектом государственного регулирования и контроля в целях обеспечения его стабильного функционирования с учетом значимости страхования в процессе общественного воспроизводства. Государственное регулирование страхового рынка осуществляется посредством специальной налоговой политики, принятия по отдельным видам предпринимательской деятельности законов, отражающих порядок заключения договоров страхования и решения возникающих споров.

Новая роль страховых компаний заключается в том, что они все больше выполняют функции специализированных кредитных институтов — занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйственной деятельности. Страховые компании занимают ведущие после коммерческих банков позиции по величине активов и по возможности применения их в качестве ссудного капитала. Характер аккумулируемых ими ресурсов позволяет использовать их для долгосрочных производственных капиталовложений через рынок ценных бумаг. Такими возможностями банки, опирающиеся на сравнительно краткосрочно привлекаемые средства, не располагают. Поэтому страховые компании могут занять ведущее положение на рынке капиталов.

Непременным условием формирования страхового рынка является конкуренция страховых организаций, то есть их соперничество за привлечение страхователей, мобилизацию денежных средств в страховые фонды, выгодное их инвестирование и достижение высоких конечных финансовых результатов. При проведении одинаковых видов страхования конкуренция между страховыми организациями выражается в создании более удобных форм заключения договоров и уплаты страховых взносов, в снижении тарифных ставок и точном определении возникшего ущерба (вреда), в оперативной выплате страхового возмещения.

Проблема сбалансированного развития российского страхового рынка, основанного на интеграции в мировое страховое хозяйство, является важнейшим условием создания эффективной системы национального страхования. Перед страховой отраслью страны стоит задача повышения конкурентоспособности в мировой системе страхового хозяйства, на основе её адаптации к международным стандартам путем создания эффективной модели интеграционного развития российского страхового рынка с учетом организационно-экономических особенностей национального страхования.

Следует обратить особое внимание на то, что решение многих задач без активного использования страхования представляется невозможным. Экономический и социальный эффект от широкого внедрения страхования нельзя оценить однозначно только с позиции краткосрочного результата, так как это прежде всего один из стратегических инструментов стабилизации российского государства и активного наполнения финансовым потенциалом его экономики.

В результате проведенного исследования, в процессе которого были рассмотрены основные аспекты деятельности страховых компаний, проведен анализ эффективности деятельности страховой компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», была выявлена высокая степень зависимости эффективности деятельности компании от внешних факторов. Одним из отрицательных факторов является финансовый кризис, который поразил в настоящее время все основные сферы экономической деятельности.

Для снижения последствий финансового кризиса был разработан новый страховой продукт для ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», по которому определено значение страховой ставки. Проведенный расчет показал значение основной части страховой ставки 0,75 (нетто-ставка) и рисковой надбавки в размере 0,036.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.

11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями от 09.

02.2009)

Ахвледиани Ю. Т. Страховая наука и ее взаимодействие с практикой // Финансы, № 6 — 2005

Гвозденко А. А. Основы страхования — М.: Финансы и статистика, 2007

Годин А.М., Фрумина С. В. Страхование — М.: Дашков и Ко, 2008

Иванов Н. И. Управление финансами банков и страховых компаний.// Финансовый менеджмент, № 15, 2006 г. — с.60

Кичигин Н. В. Законодательное обеспечение экономического механизма охраны окружающей среды // Журнал российского права, 2008, № 10.

Никулина Н.Н., Березина С. В. Страхование. Теория и практика — М.: Юнити-Дана, 2008

Сахирова Н. П. Страхование — М.: Проспект, 2007

Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е. Ф. Страхование — М.: Инфра-М, 2008

Страхование: Принципы и практика./ Составитель Дэвид Бланд. — М.: Финансы и статистика, 2008. с.37

Ширинян Л. В. Достижение финансовой устойчивости страховых компаний // Финансы, № 6 — 2004

Щербаков В.А., Костяева Е. В. Страхование — М.: Кно

Рус, 2007

Приложения