Динамика индексов рынка ценных бумаг в Польше: последствия для РФ (на примере 1-2 индексов)

В частности, с помощью вычисления коэффициента корреляции, который является мерой взаимосвязи измеренных явлений, в данном случае мера взаимосвязи индексов ММВБ и WIG20. Значение этого показателя могут варьироваться в пределах от -1 до +1. Вычислив коэффициент корреляции между индексами ММВБ и WIG20 за 2011 год, мы получили значение R≈+0,68. Положительное значение коэффициента подтверждает прямопропорциональную зависимость между рассмотренными индексами, а значение коэффициента более 0,7 говорит об их сильной взаимосвязи.

Таким образом, польские биржевые индексы, первые отражающие экономическую ситуацию в Польше и в Восточной Европе, воздействуют на корпоративный сектор в России. Соответственно, положительное или отрицательное влияние обуславливается ростом или падением индексов соответственно. В целом же взаимосвязь индексов объясняется общемировыми тенденциями в экономике и зависимости обеих стран от более развитых фондовых рынков, в частности, от рынка США.

Список использованной литературы Жаворонкова И. Мечтать вредно // Банковское обозрение. — 2011. — № 6. — Информ.

правов. система «Консультант Плюс». — версия от 25.

11.2011.

Смирнов Е. Е. Каким быть допуску иностранных ценных бумаг в Россию? // Инвестиционный банкинг. — 2008. — № 3. — Информ.

правов. система «Консультант Плюс». — версия от 25.

11.2011.

Официальный сайт Варшавской фондовой биржи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.gpw.com.pl

Польки-бабочки: Чем выгодны инвестиции в польские ценные бумаги [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.dengi.ua

Индекс ММВБ — в своей структуре содержит 30 наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний. Методика расчета предполагает отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату.