Ключевым критерием оценки эффективности работы менеджмента для акционеров так же является стоимость банка. В банке разработана эффективная чёткая и понятная система контроля со стороны акционеров, основанная на системе долгосрочных и краткосрочных показателей деятельности. Это позволяет акционерам определять, контролировать и корректировать стратегию развития бизнеса, не вмешиваясь в оперативную деятельность. За обеспечение акционеров всей необходимой информацией отвечает управление мониторинга и риск-менеджмента.
Регулярный мониторинг результатов управления осуществляет Совет директоров. Информация об эффективности управления собственными средствами и сравнение с рыночными показателями готовится управлением мониторинга и риск-менеджмента, находится в открытом доступе и может быть предоставлена любому заинтересованному лицу.
Гарантию того, что менеджмент будет эффективно развивать банк и действовать на благо акционеров, дает разработанная в банке система мотивации, направленная на повышение стоимости бизнеса. При этом снижаются риски, связанные с затратами акционеров на выплату больших зарплат. В банке будут трудиться только профессионалы, которые имеют четкий план увеличения стоимости бизнеса.
Управление данными рисками является частью системы корпоративного управления и закреплена системой юридических документов банка:
снижается зависимость банка от человеческого фактора и обеспечивается преемственность в развитии бизнеса;
формируются обратные связи, развивающие банк и обеспечивающие высокую конкурентоспособность и выживаемость бизнеса;
создаются условия для долгосрочного развития банка.
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В
ОАО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ»
Одной из проблем, с которой коммерческие банки сталкиваются в настоящее время, является формирование ресурсной базы для управления портфелем ценных бумаг.
Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность финансового портфеля коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех финансовых ресурсов, которые банк приобретает на различных финансовых рынках. Отсюда возникает конкурентная борьба между банками за привлечение финансовых ресурсов.
Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого банка в рамках финансовой политики. Эффективное управление активами предполагает осуществление грамотного управления портфелем ценных бумаг.
Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. Поэтому, на наш взгляд, для повышения эффективности управления портфелями ценных бумаг банкам нужна взвешенная финансовая политика, в основу которой ставятся поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности между активами и пассивами.
С целью расширения ресурсного потенциала с целью совершенствования управления портфелем ценных бумаг Банку «Петрокоммерц» необходимо активизировать свою депозитную политику в рамках глобальной финансовой политики. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы банка должно стать постепенное наращивание финансового портфеля путем проведения грамотной депозитной политики.
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы управления портфельными рисками Банка «Петрокоммерц», включает ряд финансовых и маркетинговых инструментов, представленных в виде схемы в Приложении 3.
В целях совершенствования управления портфелем ценных бумаг Банк «Петрокоммерц» мог бы предложить ряд инструментов, ориентированных на клиентов с высоким уровнем доходов. Например, индивидуальное доверительное управление, особенностью которого являлось бы то, что персональные данные клиента будут известны только одному человеку в банке — менеджеру по работе с VIP-клиентами. При этом даже при внесении денег или получении денег в кассе личность клиента не раскрывается. Таким образом, среднему и младшему персоналу банка не будут известны какие-либо данные о клиенте, а риск раскрытия информации ничтожен.
Можно также предположить, что для клиентов Банка «Петрокоммерц» будут выгодны целевые портфели ценных бумаг, где вложения осуществляются в инструменты с фиксированной доходностью, а планируемый прирост доходности приурочен к периоду отпусков, дням рождений или другим праздникам.
Банк «Петрокоммерц» также может предложить соединение инструментов фондового рынка с вкладными, кредитными и страховыми продуктами, разработать продукты, направленные на максимальное удовлетворение потребностей инвесторов в ценные бумаги.
С целью расширения ресурсной базы для формирования собственного портфеля ценных бумаг Банку «Петрокоммерц», на наш взгляд, следует обратить внимание на такой инструмент привлечения средств, как сберегательный сертификат, что будет выгодно как для потенциальных клиентов, так и для самого банка. Сертификаты имеют существенные преимущества перед срочными вкладами, оформленными, простыми депозитными договорами. Выпуск сберегательных сертификатов для Банка «Петрокоммерц» будет иметь несколько выгодных сторон. Во-первых, при выпуске сертификатов не производится отчисления денежных средств в фонд обязательных резервов, которые направляются на кредитование хозяйствующих субъектов. Во-вторых, благодаря большому количеству возможных финансовых посредников в распространении и обращении сертификатов, расширяется круг потенциальных инвесторов. Кроме этого, имеются существенные выгодные стороны и для владельца сберегательного сертификата. Например, владельцы сертификатов теряют меньшую долю дохода при налогообложении, так как порядок налогообложения доходов по сертификатам аналогичен налогообложению дохода по ценным бумагам. Также на вторичном рынке ценных бумаг сертификат может быть досрочно продан владельцем другому лицу с получением некоторого дохода за время хранения и без изменения при этом объема ресурсов банка, в то время как досрочное изъятие владельцем срочного вклада означает для него потерю дохода, а для банка утрату части ресурсов.
В рамках вопроса оптимизации политики управления портфелем ценных бумаг Банка «Петрокоммерц» необходимо отметить и тот факт, что в целях укрепления ресурсной базы Банка «Петрокоммерц» возникает необходимость принять меры по минимизации негативного влияния изъятия населением средств на финансовое состояние банка. Для рассматриваемой кредитной организации защита от вывода средств будет выгодна с той точки зрения, что банк в полной мере сможет использовать депозиты населения для инвестиций в ценные бумаги, диверсифицируя портфель ценных бумаг, тем самым снижая риски. А для того, чтобы компенсировать населению невозможность изъять досрочно свой вклад, Банку «Петрокоммерц» необходимо предложить для вкладов с ограниченным сроком изъятия более высокий процент.
Наряду с этим для проведения эффективного управления портфелем ценных бумаг Банку «Петрокоммерц» необходимо определить оптимальный объем и период инвестирования в отдельные ценные бумаги. При этом банку особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов должны быть увязаны со сроками оборачиваемости инвестиций в ценные бумаги.
Для ускорения и облегчения клиентам получения необходимой информации о финансовых услугах в Банке «Петрокоммерц» целесообразно создать службу телемаркетинга — рекламу банковских продуктов по телефону, которая будет оказываться бесплатно.
Служба клиентского сервиса по телефону ведет индивидуальную работу с клиентами, заинтересованными в получении более детальной информации, и с клиентами, которых не удовлетворяют стандартные условия обслуживания. При этом не обязательно быть клиентом данного банка. Информация, предоставляемая данной службой, должна отражать содержание вида услуг и возможности их приобретения. При желании клиенты могли бы проконсультироваться непосредственно у специалистов, работающих в конкретных подразделениях банка. В этом случае на сотрудников службы клиентского сервиса возлагается обязанность соединить клиента с менеджерами банка по телефону или договориться о встрече с ними, если в этом будет необходимость.
В том случае, если клиент затрудняется изложить свои проблемы, специалисты службы телемаркетинга зададут наводящие вопросы: какими средствами он располагает, на какой срок желает положить деньги на депозит или инвестировать в фондовые инструменты, на какую прибыль рассчитывает и т. д. И потом уже порекомендуют ту финансовую услугу банка, которая наиболее подходит под условия клиента. Если клиент решит оставить сведения о себе в базе данных информационной системы, то через некоторое время ему вышлют по почте не только справочную информацию о новых банковских продуктах и услугах, но и бланки необходимых документов.
Вместе с тем банку следует разрабатывать системные подходы к рекламной политике, что сделает ее эффективным инструментом формирования клиентской базы. Каждое конкурентное преимущество банка, каждый новый продукт, предлагаемый к продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы, а также выгодно отличаться от предложений конкурентов.
Таким образом, при разработке политики управления портфельными рисками на рынке ценных бумаг Банку «Петрокоммерц» следует руководствоваться определенными критериями ее оптимизации, среди которых можно выделить следующие:
взаимосвязь операций банка на рынке ценных бумаг с депозитными, кредитными и прочими операциями банка для поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости;
диверсификация портфеля ценных бумаг с целью минимизации риска;
сегментирование портфеля ценных бумаг (по клиентам);
дифференцированный подход к различным группам клиентов, обслуживаемым на фондовом рынке;
конкурентоспособность банковских продуктов и услуг на рынке ценных бумаг.
Таковы некоторые возможные пути совершенствования системы управления портфельными рисками Банка «Петрокоммерц» и повышения её роли в обеспечении его устойчивости. В заключение можно сказать, что каждый банк разрабатывает свою политику на фондовом рынке, определяя виды ценных бумаг и характеристики работы с ними, условия управления портфелями ценных бумаг, опираясь при этом на специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны других банков, а также общие макроэкономические процессы в экономике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Финансовый риск — вероятностная характеристика события, которое в отдаленной перспективе может привести к возникновению потерь, неполучению доходов, недополучению или получению дополнительных доходов, в результате осознанных действий кредитной организации под влиянием внешних и внутренних факторов развития в условиях неопределенности экономической среды.
В процессе своей деятельности ОАО «Банк Петрокоммерц» сталкивается с внешними и внутренними рисками. К наиболее значимым внешним рискам можно отнести инвестиционные риски. К наиболее значимым внутренним рискам можно отнести операционные риски (или риски бизнес-процессов) и риски корпоративного управления.
Для управления всеми видами рисков было необходимо разработать и внедрить комплекс мер, позволяющий управлять рисками и ограничивать их для каждой из групп. Для реализации и развития этого комплекса было создано Управление мониторинга, риск-менеджмента и внутреннего контроля. Управление создано как независимое подразделением, что минимизирует конфликты интересов, возникающие в ходе осуществления им текущей деятельности.
На наш взгляд, при разработке политики управления портфельными рисками Банку «Петрокоммерц» следует руководствоваться определенными критериями ее оптимизации, среди которых можно выделить следующие:
взаимосвязь операций банка на рынке ценных бумаг с депозитными, кредитными и прочими операциями банка для поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости;
диверсификация портфеля ценных бумаг с целью минимизации риска;
сегментирование портфеля ценных бумаг (по клиентам);
дифференцированный подход к различным группам клиентов, обслуживаемым на фондовом рынке;
Федеральный закон от 03.
02.1996г. «О банках и банковской деятельности»
Положения Банка России от 04.
08.2003г. N 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»
Положение Банка России от 09.
07.03 г. № 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
Положение Банка России от 14.
11.2007 г. № 313-П «О порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска».
Альгин A.Н. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 2001.
Базовые принципы эффективности банковского надзора. (Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию) / Банкир. — 2007. — № 5 — 6
Баймухамбетова С.С., Джумамбаева К. С. Минимизация кредитного риска на основе анализа кредитоспособности заемщика// Вопросы экономики — № 11 — 2010
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2008.
Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.
Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2008
Виленский, Лившиц, Смоляк Инвестиционный анализ — М.: Дело, 2009.
Глен А. Руководство по корпоративным финансам. Пособие по финансовым рынкам. — М.: Финансы и статистика, 2007
Дамодаран А. Инвестиционная оценка — М.:Дело, 2008.
Киселев В. В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее (Банковская политика. Регулирование и управление). — М.: Финстатинформ, 2008.
Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики, № 1, 2009
Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М. Я. Каждана. — М.: Дело, 2003.
Редхед К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. М.: Альбина Паблишер, 2000
Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд. 2005.
Русанов Ю. Ю. Теория и практика банковского риск-менеджмента. — М.: Моск. банк. ин-т, 2008.
Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л. Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2009
Рудашевский В. Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятая решений и их моделирование. — М: Менатеп — информ, 2006.
Скобелева И. П. Риски коммерческого банка: оценка; система оптимального управления; риск, доходность, стратегия банка. — СПб.: СПбГУВК, 2006.
Тен В. В. Управление рисками банковской деятельности. Монография. — М.: Изд-во Машиностроение-1, 2007.
Хачатуров А. А. Инвестиции: Учебный курс. — М.: Дело, 2008
Шеремет А.Д., Щербакова Т. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2008.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. — М.: Альбина Паблишер, 2009
www.cbr.ru
www.pkb.ru
Приложение 1
Классификация банковских рисков
Приложение 2
Организация риск-менеджмента в ОАО Банк «Петрокоммерц»
Приложение 3
Инструменты совершенствования системы управления рисками инвестиционного портфеля Банка «Петрокоммерц»
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресс, 2003. С. 53
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресс, 2003. С. 69.
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2009. С. 116.
Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М. Я. Каждана. — М.: Дело, 2003. С. 75
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. — М.: Альбина Паблишер, 2009. С. 391
Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2008. С.86
Виленский, Лившиц, Смоляк Инвестиционный анализ — М.: Дело, 2009. С.
91.
Редхед К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. М.: Альбина Паблишер, 2000. С. 108
Баймухамбетова С.С., Джумамбаева К. С. Минимизация кредитного риска на основе анализа кредитоспособности заемщика// Вопросы экономики — № 11 — 2010. С. 22.
Глен А. Руководство по корпоративным финансам. Пособие по финансовым рынкам. — М.: Финансы и статистика, 2007. С. 54
Русанов Ю. Ю. Теория и практика риск-менеджмента. — М.: Моск. банк. ин-т, 2008. С. 118.
Тен В. В. Управление рисками. Монография. — М.: Изд-во Машиностроение-1, 2008. С. 91.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка — М.:Дело, 2008. С. 149.
Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л. Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2010. С. 169.
Хачатуров А. А. Инвестиции: Учебный курс. — М.: Дело, 2008. С. 117.
www.pkb.ru
Зорина Е. Е. Обзор рынка депозитов юридических лиц // Конкурент. — 2007. — № 9 — С. 18
Финансовые инструменты Расширение перечня услуг на фондовом рынке.
Создание различных типов портфелей ценных бумаг.
Защита от изъятия средств клиентами.
Диверсификация портфеля ценных бумаг.
Определение оптимального периода и объема инвестирования средств в ценные бумаги.
Инструменты совершенствования системы управления рисками инвестиционного портфеля ОАО Банк «Петрокоммерц»
Маркетинговые инструменты Создание службы телемаркетинга.
Сегментирование портфеля ценных бумаг по клиентам.
Активизация рекламной политики.
