6.Таблица 6 — Текущая степень концентрации российского банковского сектора по активам
ПоказательЗначение показателя Толкование значения показателяCR50,53Если толковать значение данного показателя в соответствии со шкалой для CR4, представленной в табл. 1, то банковский сектор
России по состоянию на начало октября 2014 г. умеренно концентрированным по активам рынком. Исходя из шкалы в табл. 2 тип рыночной структуры, свойственный российскому банковскому сектору — монополистическая конкуренция. CR2000,94Толкование значения данного индекса по шкале в табл.
1 указывает на высокую концентрацию банковского сектора России, а в соответствии со шкалой в табл. 2 отечественной банковской отрасли свойственна такая структура рынка, как квазимонополия или олигополия, стремящаяся к монополии. HHI0,106Исходя из шкалы в табл. 1, на российском рынке банковских услуг наблюдается умеренная концентрация, а в силу шкалы в табл. 2 — промежуточная структура рынка между совершенной конкуренцией и квазиконкуренцией.σ20,0004
Довольно низкое значение дисперсии рыночных долей указывает на довольно-таки высокий уровень равномерности на отечественном банковском рынке и, соответственно, достаточно высокий уровень конкуренции. Ea- 3,56Значение показателя энтропии занимает промежуточное положение между ее возможными крайними значениями (нулем и, в нашем случае, значением -lnn, равным -6,73), что указывает на умеренную упорядоченность на рынке и, соответственно, средний уровень конкуренции. K0,41Полученное значение коэффициента относительной концентрации меньше единицы, что указывает на высокую степень концентрации на рынке. Большинство из рассчитанных показателей указывают на среднюю (умеренную) степень концентрации на российском рынке банковских услуг в настоящий момент. Полученные в результате таких расчетов оценки могут быть использованы в работе органов государственной власти, осуществляющих пруденциальный надзор за банковской отраслью, а также самими банками при принятии тех или иных стратегических решений.
2.2. Обзор преимуществ и недостатков использования различных показателей концентрации для исследования российского коммерческого банка
Проведенное в рамках предыдущего параграфа настоящей курсовой работы исследование конкурентной ситуации на банковском рынке России с помощью некоторых показателей концентрации позволило выделить ряд преимуществ и недостатков данных показателей как с точки зрения удобства расчетов, так и с точки зрения информативности. Основными преимуществами индекса концентрации как показателя уровня конкуренции на банковском рынке являются простота и небольшое количество необходимых для расчета данных. Сторонники использования данного показателя полагают, что общее количество банков — участников рынка не оказывает существенного влияния на конкурентную среду указанного рынка, если на нем доминирует несколько крупных банков. В связи с этим они считают излишним определять уровень конкуренции с учетом рыночных долей всех банков, оперирующих на данном рынке, поскольку результаты таких расчетов будут незначительно отличаться от результатов, полученных с помощью индекса концентрации. Критики индекса концентрации относят к числу его недостатков то, что с помощью данного показателя невозможно точно измерить распределение рыночной власти между доминирующими банками. Кроме того, с их точки зрения, каждый банк, действующий на соответствующем рынке, оказывает влияние на поведение остальных банков: конкурентное поведение мелких игроков на рынке способно заставить крупнейших участников соперничать с ними. Однако такие дискретные показатели, как индекс концентрации, игнорируют структурные сдвиги в частях банковского сектора, не охваченных при расчете данного индекса. Структурная оценка банковской конкуренции на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяет охватить весь исследуемый рынок, учесть структурные сдвиги на нем, а также определить характерный для данного рынка уровень конкуренции в соответствии с единой общепринятой шкалой промежуточных значений. Рассчитанное таким образом значение индекса Херфиндаля-Хиршмана дает возможность сравнить уровень конкуренции на банковских рынках различных регионов и государств независимо от индивидуальных особенностей указанных рынков, обусловленных географическими, историческими, экономическими и иными факторами.
Индексы концентрации, напротив, не имеют единой шкалы промежуточных значений и не отражают структурные сдвиги в той части банковского рынка, которая не была охвачена при их расчете. Кроме того, выбор количества банков, рыночные доли которых учитываются при оценке банковской конкуренции с помощью индексов концентрации, в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей исследуемого рынка. В связи с этим расчет суммы рыночных долей ошибочно выбранного количества банков исказит истинную ситуацию на исследуемом банковском рынке и приведет к необоснованным выводам об уровне конкуренции на нем. Зависимость подбора индекса концентрации от особенностей конкретного банковского рынка затрудняет и объективное сравнение уровней банковской конкуренции в различных регионах и странах, поскольку наличие на двух рынках одинакового числа крупнейших банков не означает идентичности характерной для каждого из указанных рынков конкурентной среды. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана является более трудоемким, нежели расчет индекса концентрации, поскольку требует наличия данных о рыночных долях всех банков, действующих на данном рынке. Тем не менее, поскольку возведение значений рыночных долей в квадрат увеличивает веса крупных банков, отсутствие данных о долях мелких участников рынка не приведет к существенной ошибке, если доля крупных участников была определена верно. При отсутствии данных о долях мелких участников для расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана возможно использование их среднего или максимального значения, оцененного по статистическим или иным данным либо экспертным путем .
Еще один недостаток индекса Херфиндаля-Хиршмана связан с тем, что его нижняя граница является плавающей. В связи с этим одинаковые значения индекса, принимаемые им на разных рынках, не означают, что перед нами рынки с однотипной структурой и концентрацией. Таким образом, удобный и простой для расчета индекс концентрации банковского рынка не отражает распределение рыночных долей между доминирующими банками, тогда как лишенный указанного недостатка индекс Херфиндаля-Хиршмана не позволяет детально оценить и четко разграничить специфические особенности структуры рынков со сходными числовыми значениями данного показателя. Кроме тогодаже рынки с высокой концентрацией могут быть конкурентными, если на них существует состязательность, поддерживаемая за счет низких барьеров входа и выхода на рынок. При наличии состязательности экономические субъекты, уже действующие на данном рынке, будут вынуждены конкурировать с вновь входящими на него субъектами. Ввиду такого рода недостатков итоговый вывод о конкурентной ситуации на рынке банковских услуг нужно основывать на совокупных результатах расчета большего количества показателей концентрации. Из трех рассчитанных нами дополнительных показателей концентрации два дали сходные результаты, указав на умеренный уровень концентрации отечественного банковского сектора по активам, что совпало с результатами индекса Херфиндаля-Хиршмана и индекса CR5. При этом расчет данных показателей не был чересчур сложным и требовал наличия данных об объемах совокупных активов банковского сектора России на начало октября 2014 г.
и данных об активах оперировавших на тот момент на данном рынке кредитных организаций. В то же время одним общим недостатком расчета показателей концентрации в отношении банковской отрасли является трудность с получение информации о долях тех или иных кредитных организаций на региональных и местных банковских рынках. Подобный недостаток информации обусловлен спецификой правил составления публикуемой отчетности банков, которые не обязывают их публиковать статистику о своей деятельности с дробной территориальной разбивкой на регионы и города присутствия банка. В силу этого полноценный структурный анализ конкурентной ситуации на субфедеральном и муниципальном уровне становится практически невозможным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конкурентная среда на том или ином рынке (отрасли), специфика взаимодействия и взаимозависимости игроков данного рынка, тип рыночной структуры, свойственный данному рынку — это параметры, оценка и анализ которых являются неотъемлемой частью исследования конкретной фирмы и ее роли, а также перспективных направлений развития на данном рынке. Российские банки как экономические субъекты, оперирующие на специфическом рынке финансово-кредитных услуг, не являются исключением. Одним из параметров, тесно связанных с категориями рыночной конкуренции и зачастую характеризующими тип рыночной структуры, свойственный данному рынку в рассматриваемый период, является концентрация.
Исследование концентрации — не только составляющая часть мероприятий государственных органов в рамках надзорной и контрольной деятельности в отношении различных рынков и отраслей, но и важный элемент разработки обоснования для стратегических решений отдельно взятой фирмы. Экономическая наука разработала большое количество разнообразных показателей концентрации, однако для исследования банковского рынка обычно применяются индексы концентрации CRk в отношении произвольно выбираемого количества крупнейших банков на исследуемом рынке и индекс Херфиндаля-Хиршмана, отражающий структурные сдвиги на исследуемом рынке и сильно зависящих от доли мелких банков в общем объеме оцениваемого параметра. Дополнительно к ним могут рассчитываться иные показатели концентрации, основным назначением которых является усиление полученных с помощью указанных двух показателей выводов, их «тонкая настройка». Преимущество таких показателей состоит в относительной простоте их расчета и в ограниченном количестве числовых данных, требующихся для такого расчета. Основным недостатком всех из рассмотренных и примененных на практике показателей концентрации при исследовании российского коммерческого банка является острый недостаток статистических данных о деятельности банков на региональном и местном уровнях, что сужает поле оценки лишь до федерального уровня. Кроме того, отсутствие единообразной, научно обоснованной и многократно апробированной шкалы промежуточных значений данных показателей, позволявшей бы точно определять уровень концентрации на рассматриваемом рынке и свойственную ему рыночную структуру, снижает их информативность.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 6. — Ст. 492Федеральный закон от 23.
12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 52. — Ст. 5029
Федеральный закон от 10.
07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790
Абаимов С.А., Игнатова С. М. Объективные предпосылки концентрации производства на российских отраслевых рынках // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». — 2009. — № 3. — С. 19−22Андиева Е. В. Банки региона: функционирование и развитие // TERRAECONOMICUS. -
2013. — № 3−3. — С. 116−121Антонюк В.С., Никонов В. Е. Процессы концентрации банковского и реального секторов экономики на региональном уровне: проблема взаимосвязи // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. — 2009. — №
41 (174). — С. 20−25Баронин С.А., Коршунов А. С. Маркетинговый анализ конкурентоспособности региональных компаний-лидеров на первичных рынках жилищной недвижимости // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского.
— 2011. — № 24. — С.
195−199Баронин С.А., Коршунов А. С. Формирование и управление конкурентоспособностью на первичных рынках жилищной недвижимости // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 2010. — № 3. — С. 136−141Данилова И.В., Никонов В. Е. Особенности концентрации банковского сектора в Российской Федерации // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия: Экономика и менеджмент. — 2008. — № 5(105).
— С. 33−39Елесина Л.В., Калачева Е. А. Анализ состояния российского рынка депозитных услуг // Вестник Кемеровского государственного университета. -
2012. — № 1. — С. 253−258Ильченко Е. А. Исследование структуры отраслевого рынка (на примере российского рынка кинопоказа) // Вестник Челябинского государственного университета. — 2011. — №
32. — С. 96−103Кашеваров, А.В., Бондарева, Ю. Э. Конкуренция в банковском секторе // Банковское дело. — 2010. — № 12.
— С. 48−52Кочегарова Л.Г., Закиров Р. Ш. Исследование концентрации инвестиционного рынка в Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного университета. — 2014. — № 5(334). -
С. 44−49Краснова М. И. Совершенствование методики оценки конкуренции на региональном рынке нефтепродуктов // Вестник Пермского университета. — 2012. — № 2(13).
— С. 15−19Леонов М. В. Особенности формирования и деятельности банковских конгломератов в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика.
Экология. — 2014. — №
2. — С. 62−69Лешкова А.И., Верховец О. А. Методика определения типа рыночной структуры: теория и практика (на примере нефтяного рынка России) // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». — 2013.
— № 3. — С. 70−77Лымарь Е. Н. Монополистическая конкуренция в кризисный и посткризисный период // Вестник Челябинского государственного университета. — 2013.
— № 15(306). — С. 64−67Монастырская Г. М. Оценка концентрации банковского рынка // Вестник Оренбургского государственного университета.
— 2010. — № 13(119). — С.
181−184Мотохин А. М. Анализ изменения рыночной концентрации по капиталу в банковском секторе экономики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2011. — № 1−1. — С. 233−240Овсянникова Т.Ю., Югова И. В. Конкурентная среда на рынке жилой недвижимости // Вестник Томского государственного университета.
Экономика. — 2012. — № 1. — С. 187−193Розанова Н. М. Теория отраслевых рынков: учеб.
пособие для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 795 с. Романова Л. Е. Проблемы анализа рыночных структур // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2010. — №
1−2. — С. 15−26Сычев Д.О., Мищенко В. В. Тенденции и перспективы развития конкуренции на продовольственном рынке региона // Известия Алтайского государственного университета. — 2012. — №
2−1. — С. 332−337Трифонова Е. М. Оценка экономической концентрации на рынке лизинговых услуг // Вестник Чувашского университета. — 2011. — №
4. — С. 495−501 Банк России [Электронный ресурс]. URL:
http:// cbr. ruПортал Банки.
ру [Электронный ресурс]. URL://banki.ru
