Зачёт по эконометрике, вар 5

Вариант 5

1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме:

а) мультиколлинеарности; в) идентификации;

б) спецификации; г) идентифицируемости.

2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики:

а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней;

б) критерий Кендела; г) критерий Фишера.

3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный:

а) 2; б)4; в) 6; г) 8.

4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных:

а) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4;

б) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0;

в) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4;

г) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1.

5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет:

а) метод скользящей средней; б) гармонический анализ;

в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта.

6. Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности остатков .

2 -3 -3 -1 -2 1 3 2 -2 3

Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:

а) 2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;

б) 2 и остатки не удовлетворяют требованиям;

в) 3 и остатки удовлетворяют требованиям;

г) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;

д) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;

е) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям.

7.При проверке модели множественной регрессии у = f (x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости, а = 0,05 и числе наблюдений п — 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.

8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 — денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 — численность безработных, млн. чел.; Х3 — официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0, ЗЗХ1 — 4,98X2 + 2,3 $Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98

млн.руб.;

в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млн руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на

4,98 млн руб.

9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:

а) производственная функция Кобба-Дугласа; в) модель зависимости спроса на товар, А от его цены;

б) модель спрсса-предложения; г) модель зависимости спроса на товар, А от доходов населения.

10.Структурная форма модели имеет вид:

Где Сt — личное потребление в период t;

St — зарплата в период t;

Рt — прибыль в период t;

Rt — общий доход в период t;

Rt-1 — общий доход в период t-1.

Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.