Другие работы
Совершенная мультиколлинеарность является скорее теоретическим примером. Реальная же ситуация. Когда между объясняющими переменными существует довольно сильная корреляционная зависимость, а не строгая функциональная. Такая зависимость называется несовершенной мультиколлинеарностью. Она характеризуется высоким коэффициентом корреляции между соответствующими объясняющими переменными. Причем, если…
Реферат Если фактическое значение F-критерия меньше табличного, то говорят, что нет основания отклонять нулевую гипотезу. В противном случае, нулевая гипотеза отклоняется и с вероятностью (1-α) принимается альтернативная гипотеза о статистической значимости уравнения в целом. Табличное значение критерия со степенями свободы k1=2 и k2=17, Fkp = 3.59Поскольку фактическое значение F < Fkp, то коэффициент…
Эссе Модель является верно специфицированной и может использоваться для дальнейшего анализа. При прогнозировании учитывался ряд основных факторов. Среди факторов, динамика которых неблагоприятна для развития России, — депопуляция и сокращение числа занятых в экономике, а также прогнозируемое ухудшение природно-экологических условий. Благоприятный фактор — возможность инновационно-технологического…
Курсовая Использовать большее количество этого фактора б) использовать меньшее количество этого фактора в) использовать прежнее количество этого фактора г) заменить ею другим фактором производства Свою точку зрения объясните. Что побуждает фирмы менять структуру издержек и отказываться от использования одного ресурса в пользу другого? ВНП включает только конечный продукт, а ВВП — всю произведенную…
Контрольная Поскольку значение коэффициента корреляции по модулю находится в промежутке от 0,3 до 0,5, связь размером собственных оборотных средств и дебиторской задолженностью носит слабый характер. Отрицательное значение коэффициента корреляции показывает, что по направлению связь обратная, т. е. увеличению дебиторской задолженности соответствует сокращение собственных оборотных средств. Рассчитать…
Контрольная Если этот коэффициент окажется существенно отличным от нуля, то остатки автокоррелированы и функция плотности вероятности F (e) зависит j-й точки наблюдения и от распределения значений остатков в других точках наблюдения. Для регрессионных моделей по статической информации ав-токорреляция остатков может быть подсчитана, если наблюдения упорядочены по фактору х. Отсутствие автокорреляции…
Контрольная Наиболее распространенным способом оценки земли является метод сравнимых (сравнения) продаж исходя из данных о недавних сделках. Основан он на принципе замещения: рациональный покупатель не затратит за данный земельный участок больше, чем ему обойдется аналогичный другой участок с подобными полезными свойствами. Поэтому предполагается, что цены, по которым на рынке недвижимости состоялись сделки…
Курсовая Соответствующие четырем временным точкам — концу 1950;х годов, середине 1980;х, 1999 и 2008 годам, — наглядно показывают, за счет каких возрастных групп происходило снижение и повышение рождаемости. В конце 1950;х годов рождаемость была заметно выше, чем в последующие годы, во всех возрастных группах, начиная с 25−29 лет. В середине 80-х годов повышение рождаемости шло в основном за счет самых…
Курсовая 76 0,591 075 1,42% 236,6733 185,59 значима степенная 0,565 545 1% 0,18 465 192,3113 значима показательная 0,539 246 2% 0,19 016 202,4449 значима логарифмич. 0,57 123 1% 242,3483 193,0858 значима Все построенные модели оказались значимы по критерию Фишера. Отсюда можно сделать вывод, что математическая модель, выражающая данную зависимость, хорошо подходит для описания зависимой переменной…
Курсовая Заметим, что индекс РТС рассчитывается по долларовым ценам акций тех же самых компаний и с теми же весовыми коэффициентами, что и индекс ММВБ. Следовательно, если в модели для индекса ММВБ используется d — ожидаемая доходность рынка в рублях, то в модели для индекса РТС в качестве ожидаемой доходности рынка в долларах следует использовать величину. На рисунке 7 представлены результаты…
Курсовая В ходе данной работы было выявлено, что ни одну из моделей нельзя признать соответствующей для анализа стоимости объектов недвижимости. Можно предположить, что данная проблема возникла в связи с недостаточностью объясняющих факторов и небольшим объемом выборки. Для улучшения данной работы необходимо провести дальнейший поиск факторов, которые могут влиять на динамику стоимости недвижимости…
Курсовая Автокорреляция ошибок (сериальная корреляция) формально означает, что ковариационная матрица ошибок регрессии не диагональна. Если при оценивании не учитывается автокорреляция, то (в лучшем случае) происходит потеря эффективности (оценки получаются менее точными, чем для методов оценивания, учитывающих автокорреляцию). Более того, если среди регрессоров есть лаги зависимой переменной, то наличие…
Курсовая Критическое значение коэффициента корреляции Критическое значение коэффициента корреляции найдем для уровня значимости и степеней свободы, где — количества наблюдений. Исходные данные представлены в виде ПРОСТОЙ (Простой/Групповой) двумерной статистической таблицы размерности, где 21 наблюдение (строк) и 4 переменных (столбцов). Примечание. Матрица значимых корреляций получена из матрицы парных…
Контрольная Мы рассмотрели три модели — АРСС, АРПСС, адаптивную модель Хольта. Все построенные модели являются неадекватными. Тем не менее мы должны выбрать наиболее подходящую, ту, которая дает наиболее правдоподобный прогноз. Модель АРПСС содержит наибольшую из трех моделей среднеквадратичную ошибку. Да и график прогноза не очень хорошо вписывается в динамику всего предыдущего процесса. Адаптивная модель…
Курсовая Это самый рспростаренный и теоретически обоснованный метод, который получил название метода наименьших квадратов (МНК). Кроме того, он является наиболее простым с вычислительной точки зрения. Эта функция является квадратичной функцией двух параметров и. Условием существования минимума функции двух переменных является равенство нулю ее частных производных: Однако эта сумма не может быть мерой…
Контрольная