Анализ экономических данных в странах третьего мира

Задание для выполнения практической работы по дисциплине эконометрика

корреляция регрессия гетероскедастичность

Работа включает в себя анализ реальных экономических данных при помощи изученных эконометрических моделей.

Работа должны быть выполнена в соответствии со следующими этапами:

1) Рассчитайте корреляцию между, экономическими показателями (не менее 5) из статистических данных по выборке не менее 30 наблюдений (из Интернета, печатных источников или Вашего предприятия). Интерпретируйте полученные данные.

2) Постройте линейную и не линейную (на свой выбор) множественную регрессию. Определите теоретическое уравнение множественной регрессии. Оцените адекватность построенной модели. Определите значимость переменных, найдите среднюю ошибку аппроксимации (вручную в экселе), коэффициент детерминации, линейные коэффициенты корреляции между всеми членами регрессии, найти критерий Фишера, Т-статистику и т. д.

3) Проверьте модели на отсутствие автокорреляции.

4) Проверка на гетероскедастичность моделей.

5) Сравните модели между собой выберете лучшую Работа выполняется на листах формата А4, с титульным листом и обязательными выводами по работе. Решение: Сбор данных из интернет — источников получены данные средней продолжительности жизни, ВВП в паритетах покупательной способности, темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %; темпы прироста рабочей силы по сравнению с предыдущим годом, %; коэффициент младенческой смертности. Изучим зависимость продолжительности жизни от нескольких факторов по данным за 2005 г., представленным в табл.1.

Таблица 1. Обзор социальных показателей стран третьего мира.

Принятые в таблице обозначения:

у — средняя продолжительность жизни, лет;

х1 — ВВП в паритетах покупательной способности, млрд. долл.;

х2 — темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %;

х3 — темпы прироста рабочей силы по сравнению с предыдущим годом;

х4 — коэффициент младенческой смертности, %с.

1. Корреляционный анализ

Корреляционный анализ проводился с использованием компьютерной программы EXCEL с помощью пакета анализа данных Таблица 2. Корреляционная зависимость продолжительности жизни от различных факторов.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что наибольшее влияние на продолжительность жизни оказывает фактор Х1- ВВП в паритетах покупательной способности, у остальных факторов наблюдается слабый корреляционный отклик.

3. Для выбора наилучшей регрессионной функции необходимо ее проанализировать по набору критериев: коэффициенты попарной корреляции, коэффициенты множественной корреляции, критерий Фишера, статистики Стьюдента.

Строим регрессионную функцию по всем регрессорам, использую при этом пакет анализа данных MS Excel «Регрессия»

Таблица 3. Регрессионная статистика

Пояснения к таблице 2. Регрисеонная статистика содержит строки, характеризующие построенное уравнение регрессии:

Для парной регрессии Множественный R равен коэффициенту корреляции (r_xу). Множественный коэффициент корреляции R определяется как коэффициент корреляции между наблюдаемыми значениями Y_i и расчетными, прогнозируемыми значениями. По его значению 0,9546 можно сказать, что между X и Y существует сильная линейная зависимость.

Строка R-квадрат равна коэффициенту корреляции в квадрате, он близок к 1, это означает что данная модель хорошо описывает данные Нормированный R-квадрат рассчитывается с учетом степеней свободы числителя (n-2) и знаменателя (n-1) по формуле:

Стандартная ошибка (S) регрессии вычисляется по формуле 1.4.

Последняя строка содержит количество выборочных данных (n). Значимость уравнения в целом оценивается с помощью F-критерия Фишера Если найденное значение F больше табличного для уровня значимости б и степеней свободы (n-m-1) и m, то с вероятность 1 — б делаем заключение о статистической значимости уравнения в целом.

Таблица 4 Дисперсионный анализ

Пояснения к таблице дисперсионного анализа: число регрессоров m = 4 число n-m-1 = 27, где n - число наблюдений

Для уровня значимости б = 0,05 и при степенях свободы 4, 27 табличное значение критерия Фишера Fтаб = 2,71.

Значение F =69,285 существенно превышает табличное, что говорит о статистической значимости уравнения в целом.

Таблица 5 Коэффициенты регрессии

В столбце «Коэффициенты» получены коэффициенты уравнения регрессии.

Коэффициент b0= 72,846 в Таблице анализа — это Y-пересечение. Таким образом, получили уравнение регрессии:

У=72,846+0,0031Х1−6,173Х2+5,122Х3−0,18Х4

Коэффициент b1=0,0013 показывает, что при увеличении ВВП на 1 млр. дол. Средняя продолжительность жизни увеличивается в среднем на 0,0031 лет, увеличение темпов прироста населения на 1%,. приводит в среднем уменьшению продолжительности жизни на 6,173 лет, увеличение темпов прироста рабочей силы на 1% приводит к увеличению продолжительности жизни на 5,122 лет, а увеличение коэффициента младенческой смертности, на 1% ведет к уменьшению средней продолжительности жизни на 0,18 лет.

Стандартные ошибки m_i, t-статистики t_i могут быть вычислены по формулам Где у_Y — среднее квадратическое отклонение для отклика Y, у_Xi — среднее квадратическое отклонение для регрессора Xi (X1, X2, …)R²— коэффициент детерминации для уравнения множественной регрессии, — коэффициент детерминации для зависимости отклика Y от всех регрессоров кроме Xi, — коэффициент детерминации для зависимости Xi от всех регрессоров кроме Xi.

Табличные t-критерии Стьюдента зависят от принятого уровня значимости и от числа степеней свободы (n-m-1). Если вычисленные значения t-критерия превышают табличные, то говорят, что соответствующий коэффициент регрессии является статистически значимым и на него можно опираться в анализе и прогнозе.

Более того, используя табличное значение t-критерия и стандартную ошибку m_i коэффициента регрессии b_i можно с вероятностью 1 — б сделать вывод о том, что истинное значение коэффициента регрессии попадет в интервал (b_i — t_таб*m_i, b_i + t_таб*m_i).

Они составляют:

m_(X1) =0.192, m_(X2) =1,9289, m_(X3) =1,5086, m_(X4) =0.0258, m_(y) =3.4746

t_(X1) =0.0163, t_(X2) =-3.199, t_(X3) =3.395, t_(X4) =-6.98, t_(y) =20.965

Табличное значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05 и числе степеней свободы 27 t_таб =2,051. Коэффициенты tстатистики при регрессорах Х1, Х2 и Х4 меньше t таб., и согласно t-критерию не являются статистически значимыми.

По величине Р-значения возможно определять значимость коэффициентов, не находя критическое значение t-статистики. Если значение t-статистики велико, то соответствующее значение вероятности значимости мало — меньше 0,05, и можно считать, что коэффициент регрессии значим. И наоборот, если значение t-статистики мало, соответственно вероятность значимости больше 0,05 — коэффициент считается незначимым.

Для коэффициентов b₀, b₂, b₃, b₄ значения вероятности близко к нулю, следовательно, b₁ можно считать значимым, b1- близко к единице, коэффициент не значим.

Далее представлены доверительные интервалы (нижняя и верхняя границы) для рассчитанных коэффициентов.

Таблица 6 Расчет относительной ошибки аппроксимации

Средняя ошибка аппроксимации показывает среднее отклонение расчетных значений от фактических и рассчитывается по формуле:

Средняя ошибка аппроксимации составляет 3,2574%. Это значит, что качество тренда, исходя из относительных отклонений по каждому наблюдения, признается хорошим, так в норме средняя ошибка аппроксимации колеблется в пределах до 10%

3) Проверка модели на отсутствие автокорреляции

Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями При проверке независимости значений ei определяется отсутствие в остаточном ряду автокорреляции, под которой понимается корреляция между элементами одного и того же числового ряда. В нашем случае автокорреляция — это корреляция ряда e1, e2, e3 … с рядом eL+1, eL+2, eL+3 Число L характеризует запаздывание (лаг). Корреляция между соседними членами ряда (т.е. когда L = 1) называется автокорреляцией первого порядка. Далее для остаточного ряда будем рассматривать зависимость между соседними элементами e_i.

Наличие автокорреляции может быть выявлено при помощи d-критерия Дарбина-Уотсона. Значение критерия вычисляется по формуле:

Таблица 7. Расчет критерия d — Дарбина-Уотсона

В таблице значений критерия Дарбина-Уотсона для уровня значимости 5% при m=4и n=32 критические значения d1=1.14, d2=1,74,

В нашем расчете значение d-критерия попадает в интервал от d2 до 2, автокорреляция отсутствует.

4) Проверка на гетероскедастичность моделей с использованием теста Бреуша-Пагана Для этого проверки на гетероскедастичность воспользуемся таблицами 6 и 7

Затем строим регрессию, в которой за зависимую переменную берется столбец квадратов остатков еi2, а за зависимые переменные — переменные Х1, Х2, Х3, Х4,

Результат представлен в таблицах 8,9,10

Таблица 8. Регрессионная статистика

Таблица 10. Коэффициенты регресси

Найдена статистика:

Х²_наб = nR²=32*0.49 305=1,578

Так как

Х2набл=1,578< Х2крит =9,48,

То гипотеза о гетероскедастичности отвергается и модель считается гомоскедастичной.

Критическое значение распределения Хи-квадрат найдено с помощью действий: fx>Статистические>ХИ2ОБР (m), где m — число переменных, входящих в уравнение регрессии (в данном случае 6).

5) Сравните модели между собой выберете лучшую.

Как уже отмечалось ранее по величине Р-значения возможно определять значимость коэффициентов, не находя критическое значение t-статистики. Если значение t-статистики велико, то соответствующее значение вероятности значимости мало — меньше 0,05, и можно считать, что коэффициент регрессии значим. И наоборот, если значение t-статистики мало, соответственно вероятность значимости больше 0,05 — коэффициент считается незначимым.

Для коэффициентов b₀, b₂, b₃, b₄ полученных при регрессионном анализе в п. 4 значения вероятности близко к 1, следовательно, данные коэффициенты не значимы.

Таким образом, модель выраженная уравнением У=72,846+0,0031Х1−6,173Х2+5,122Х3−0,18Х4

Выводы

Проанализировав данные зависимости средней продолжительности жизни в странах третьего мира ВВП, темпы прироста населения, темпы прироста рабочей силы и коэффициент младенческой смертности можно сделать ряд выводов:

1. В результате проведенного корреляционного анализа наибольшее влияние на среднюю продолжительность жизни оказывает ВВП, у остальных факторов наблюдается слабый корреляционный отклик.

2. В ходе регрессионного анализа было получено уравнение зависимости:

У=72,846+0,0031Х1−6,173Х2+5,122Х3−0,18Х4

При этом коэффициент b1=0,0013 показывает, что при увеличении ВВП на 1 млрд. дол. средняя продолжительность жизни увеличивается в среднем на 0,0031 лет, увеличение темпов прироста населения на 1%,. приводит в среднем уменьшению продолжительности жизни на 6,173 лет, увеличение темпов прироста рабочей силы на 1% приводит к увеличению продолжительности жизни на 5,122 лет, а увеличение коэффициента младенческой смертности, на 1% ведет к уменьшению средней продолжительности жизни на 0,18 лет.

3. По значению коэффициента множественной корреляции регрессии равным 0,9546 можно сказать, что между факторными и результативными признаками существует сильная линейная зависимость.

4. Значение F =69,285 существенно превышает табличное, что говорит о статистической значимости уравнения в целом.

5. Табличное значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости б = 0,05 и числе степеней свободы 27 t_таб =2,051. Коэффициенты tстатистики при регрессорах Х1, Х2 и Х4 меньше t таб., и согласно t-критерию не являются статистически значимыми.

6. Средняя ошибка аппроксимации составляет 3,2574%. Это значит, что качество тренда, исходя из относительных отклонений по каждому наблюдения, признается хорошим, так в норме средняя ошибка аппроксимации колеблется в пределах до 10%

7. В таблице значений критерия Дарбина-Уотсона для уровня значимости 5% при m=4и n=32 критические значения d1=1.14, d2=1,74, В нашем расчете значение d-критерия = 1,89 попадает в интервал от d2 до 2, значит автокорреляция отсутствует.

8. Проверка на гетероскедастичность моделей проводилась с использованием теста Бреуша-Пагана. Тест показал гетероскедастичность отсутствует и модель считается гомоскедастичной.

Список используемой литературы

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с.

2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 344 с.

3. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А. К., Роганов Д. А. — Казань: Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2008. — 198 с.

4. Практикум по эконометрике с применение MS Excel / Шалабанов А. К., Роганов Д. А. — Казань: Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2008 — 53 с.

5. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. — Т. 1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 656 с.

6. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. — Т. 2. Айвазян С. А. Основы эконометрики. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с.

7. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 512 с

8. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с.

9. Эконометрика: учебное пособие / А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. — М.: КНОРУС, 2008. — 232 с.

10.

Введение

в эконометрику: учебное пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. — М.: КНОРУС, 2009. — 256 с.

11. Луговская Л. В. Эконометрика в вопросах и ответах: учебное пособие. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 208 с.