Теоретические и методические основы совершенствования механизмов потребительского кредитования в банковском секторе России

Актуальность диссертационного исследования определяется следующими обстоятельствами.

Во-первых, ролью и возрастающим значением банковского обслуживания населения в условиях становления и развития рыночных отношений, что связано со следующими обстоятельствами: изменение структуры банковской системыростом конкуренции и ухода от монополии государства в банковском деле.

Во-вторых, ролью и значением потребительского кредитования в общей системе кредитования, как одного из инструментов развития экономики России, являющегося стимулирующим фактором развития на макро и микроэкономическом уровне, обеспечивающим увеличение ВВП. Зарубежный опыт применения потребительского кредитования населения показывает значительный прирост продаж товаров длительного пользования, приобретаемых с использованием механизмов потребительского кредитования. Западные компании активно привлекают банковские структуры для кредитования собственной продукции.

В третьих при наметившейся тенденции спада потребительского кредитования в условиях кризиса, по данным ЦБ РФ объем кредитование физических лиц по состоянию на 01.02.2010 г. составил 3 143 550 млн руб., тогда как на 01.01.2009 г. 2009 г. этот объем составлял — 3 537 211 млн руб., что свидетельствует об отрицательной динамике.

Bo-четвертых, возникновением серьезных рисков в деятельности банковского сектора, связанных с невозвратом выданных потребительских кредитов, что обусловлено не только состоянием экономики, но и недостаточно эффективными механизмами проверки платежеспособности клиентов банка. Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам в период с 2008 по 2009 год увеличилась на 64%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам физических лиц к общему объему выданных кредитов также увеличился, достигнув в 2009 г. 6,9%. тогда как в.

2008 г. эта величина составляла 5,8С одной стороны, невозврат кредитов парализует банковский сектор, с другой — становится угрозой стабилизации экономики, т.к. именно стабильность банковского сектора является одни из факторов, обеспечивающих рост промышленных секторов экономики.

В-пятых, потребительское кредитование является одним их важнейших инструментов банковского сектора, обеспечивающих рост его доходов. Согласно статистике, доля доходов банков от использования потребительского кредитования составляет 0.3 рублей на каждый рубль кредита. Увеличение оборачиваемости денежных средств за счет потребительского кредитования сказывается на эффективности деятельности банковского сектора. Следовательно, разработка новых механизмов расширения объема услуг данной категории в общем кредитном портфеле банка является не только научной задачей, но имеет и практическое значение.

В связи с тем, что потребительское кредитование — один из инструментов стимулирования экономики, объективно возникает необходимость разработать научно обоснованные методы и механизмы, позволяющие стимулировать рост потребительского кредитования как в стабильно развивающейся экономике, так и в условиях кризиса.

Объект исследования — потребительское кредитование как вид деятельности кредитной организации.

Предмет исследования — бизнес-процесс потребительского кредитования, направленный на повышение эффективности потребительского кредитования и рост производственного сектора экономики.

Степень изученности вопроса. В диссертационном исследовании автор опирался на научные труды ведущих российских и зарубежных ученых по вопросам организации деятельности кредитных организаций, банковского риск-менеджмента и маркетинга. В числе зарубежных исследователей.

1 Рассчитано автором по данным сайта ЦБ РФ — http://cbr.ru/statistics особо значимы труды С. А. Брю, Э. Гилла, Дж.К.Гэлбрейта, Э.Дж.Доллана, Дж.М.Кейнса, Р. Коттер, К. Р. Макконелла, Э. Рида, Э. Роде, П. Самуэльсона, Р. Смита, М. Шрайнера, М. Фридмена, Л.Харриса. Большую ценность представляют исследования зарубежных ученых по проблемам кредитования в условиях рыночной экономики. Это научные труды М. Шрайнера, Д. Дюринга, Э. Альтмана и др. Изучение этих трудов выявило необходимость систематизации существующих представлений и формирования концепции оптимальной технологии скоринг-кредитования банков во взаимоотношениях с населением.

В российской экономической литературе освещались лишь отдельные вопросы потребительского кредитования. В процессе исследования автор опирался на теоретические разработки ряда видных отечественных ученых в области денежного обращения, кредита и банков: З. В. Атласа, М. С. Атлас, Н. И. Валенцевой, B.C. Геращенко, В. А. Зайденварга, B.C. Захарова, Ю. И. Кашина, Л. И. Колычева, Р. В. Корнеевой, Л. Н. Красавиной, О. И. Лаврушина и других авторов.

В 1999;2009гг. М. Шрайнером было проведено единственное научное исследование используемое банками скоринг-кредитования, как элемента кредитной политики банка, в котором были проанализированы факторы, оказывающие влияние на совершенствование краткосрочного кредитования населения. В последнее время активизировались исследования в области потребительского кредитования, в частности одним из направлений таких исследований является скоринг-кредитование. Однако комплексных исследований механизмов применения скоринг-кредитования в кредитной организации при ее взаимоотношениях с населением в теоретическом и практическом аспектах не проводилось.

Таким образом, комплексная разработка теоретических аспектов и практических рекомендаций по формированию и реализации технологии потребительского кредитования населения коммерческим банком позволяет решить одну из важнейших проблем комплексного обслуживания населения, создав механизм, позволяющий гармонизировать отношения кредитных организацией в соответствии с признанной международной практикой обслуживания населения, а также существенно повысить качество такого обслуживания.

Цель исследования — теоретическое обоснование и создание методических основ совершенствования механизмов потребительского кредитования, обеспечивающих повышение эффективности кредитного процесса.

Исходя из поставленной цели, в диссертационном исследовании решены следующие задачи:

I. Исследование теоретических подходов к выявлению сущности потребительского кредитования, его роли в развитии банковского сектора и влияния на экономику России.

II. Изучение российского и зарубежного опыта потребительского кредитования с целью выявления тенденций и закономерностей его развития и разработка на этой основе принципов формирования стратегии банка в области потребительского кредитования и концептуальных подходов к формированию кредитного портфеля банка.

III. Разработка методических основ скоринг-модели минимизации рисков потребительского кредитования в российской банковской системе на основе адаптации зарубежного опыта применения техники потребительского кредитования.

IV. Изучение этапов и процедур потребительского кредитования и построение бизнес-процесса с использованием скоринг-модели: входящие и выходящие потоки, этапы процесса и его участники, информационные базы, система документооборота, система реструктуризации задолженности по кредитам выданным населению.

V Исследование современных информационных технологий, анализ автоматизированных систем банка (АБС) и построение на этой основе общей архитектуры интеграции автоматизированных систем потребительского кредитования с включением модуля скорингмодели и разработка программного продукта.

VI Изучение возможности использования механизмов потребительского кредитования на основе скоринг-модели для повышения эффективности деятельности автомобильных корпораций, разработка финансово-экономической модели автокредитования с учетом «программы утилизации автомобилей» Министерства промышленности и торговли РФ.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие закономерности развития российской экономики, денежно-кредитные аспекты экономической политики государства, законодательной базы функционирования коммерческих банков. В ходе исследования изучены и обобщены: общая и специальная российская и зарубежная монографическая литература, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаровразработки ведущих научно-исследовательских институтов по банковскому делузаконодательные и другие нормативные акты России и промышленно развитых странметодические и проектные материалы по исследуемому предметурекомендации зарубежных исследователей, касающихся деятельности кредитных организаций. Многие источники вводятся в отечественный научный оборот впервые.

Методика диссертационного исследования основана на использовании диалектической логики и системного подхода к процессам потребительского кредитования. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: научная абстракция, моделирование, анализ и синтез, группировки, сравнения и др.

Статистическую базу исследования составили материалы коммерческих банков и других кредитных институтов России и зарубежных стран. В работе использовались материалы ЦБ РФ, Министерства финансов РФ, Ассоциации российских банков, Госкомстата РФ,.

Аналитического управления Президента РФ и Центра региональных исследований.

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических и методических аспектов совершенствования механизмов потребительского кредитования на основе построения и автоматизации процессов скоринг-кредитования, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников кредитного рынка и позволяющих повысить эффективность экономики России. Научные результаты, выносимые на защиту:

1. Уточнены и систематизированы принципы управления процессами потребительского кредитования, являющиеся основой формирования стратегии банка в этом секторе его деятельности. Первая подгруппа принципов определяет стратегию банка относительно оценки роли потребительского кредитования в его общей стратегии (доступность потребительского кредита для клиентов, прозрачность условий кредитования, привлекательность программ кредитования, разнообразие видов потребительского кредита, комплексность кредитного обслуживания физических лиц). Вторая подгруппа определяет отношение банка к физическим лицам в процессе потребительского кредитования (целевая направленность кредита, минимизация затрат населения на его получение, дифференциация кредитных ставок в зависимости от характеристик клиента, формирование достоверной клиентской базы, необходимость контроля за состоянием обязательств клиента);

2. Предложена авторская методика определения кредитоспособности населения и установления для него персонифицированной процентной ставки, скоринг-модель основанная на много факторной системе показателей, оценивающей возможность возникновения рисков невозврата потребительских кредитов, определяемую по предоставленной клиентом информации (перечень оцениваемых показателей сформирован автором на основе обобщения международного и российского опыта применения скоринг-кредитования), а так же автором предложена система маркеров, позволяющей оценить объективность и адекватность представленной клиентом информации.

3. Формализован и описан бизнеспроцесс потребительского кредитования, для которого определена структура входящих и выходящих информационных потоков, учитывающих: экономическое состояние экономики России и особенности ее регионального развития, индивидуальные характеристики заемщиков: базы данных, основанные на статистической информации и позволяющие в интерактивном режиме менять критерии оценки выдачи кредитов: предложена модель реструктуризации задолженности населения по кредитам, обеспечивающая повышение эффективности обслуживания населения и минимизацию рисков невозврата кредитов.

4. В методологическом, методическом и практическом планах автором разработаны: общая архитектура интеграции автоматизированных систем потребительского кредитования с включением модулей скоринга и реструктуризации задолженности населенияпрограммный продукт, позволяющий автоматизировать бизнес-процесс потребительского кредитованияалгоритм и методические указания по внедрению бизнес-процесса потребительского кредитования на базе этого программного продукта, предусматривающие его полное тестирование, фиксацию результатов тестирования, выявление локальных и системных ошибок, корректировку программного обеспечения, повторное тестирование опытно-промышленную эксплуатацию.

5. Разработана финансово-экономическая модель развития рынка автокредитования с учетом развертываемой государственной программы утилизации автомобилей, обеспечивающая эффективное взаимодействие банковского сектора, автомобильных корпораций и населения, базирующая на разработанном автором программном продукте «бизнес-процесс потребительского кредитования».

Практическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что теоретические, методические и практические рекомендации автора могут быть широко и эффективно использованы российскими банками при обслуживании населения. Практическая значимость работы заключается также в том, что главные теоретические выводы диссертации, формирующие ее научную новизну, доведены до конкретных методологических и практических рекомендаций по формированию и реализации кредитной политики кредитных организаций во взаимоотношениях с населением.

Автором предложены: а) практические рекомендации по формированию в банках документооборота, адекватной кредитной политике банка, информационной базы, необходимой для реализации кредитной политике банка в области потребительского кредитованияиспользование системы показателей для комплексной оценки качества кредитного портфеля банка по потребительским кредитамб) методики формирования балльной системы оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиковсоставления портфеля розничного кредитования коммерческого банкареструктуризации задолженности по кредитам населения.

Апробация основных результатов работы.

В течение продолжительного времени автор непосредственно участвует в создании и практической реализации новой автоматизированной системы банковского обслуживания населения в России. Результаты исследования и его материалы были использованы «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Тойота Банк» и др. при разработке и внедрении проекта кредитования населения «Автомобильное кредитование».

Результаты работы докладывались и получили одобрение на конференциях, посвященных предоставлению финансовых услуг на Российском рынке, проводимых Концерном Даймлер, а также на международных, российских научно-практических конференциях.

Методические разработки по вопросам совершенствования банковского обслуживания населения активно используются кредитными организациями.

Автором произведено обучение сотрудников 46-ти дилеров России по вопросам потребительского кредитования, страхования и лизинга.

По теме диссертации соискателем опубликовано 5 работ объемом 1,5 п.л.

Заключение

.

1. Роль потребительского банковского кредитования в современной банковской деятельности заключается в том, что это один из высокодоходных сегментов банковской деятельности. Кроме того, потребительское кредитование позволяет увеличивать ресурсную базу коммерческого банка за счет оказания дополнительных услуг, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием.

2. Потребительское кредитование способствует росту ВВП за счет расширения возможностей торговли, занимающий более 23% в объеме ВВП.

3. Исследование зарубежного опыта потребительского кредитования показывает о разнообразие его форм, и необходимости минимизации рисков банка за счет тщательного изучения информации о клиенте и его возможности платежеспособности по кредиту.

4. Одним из эффективных инструментов снижения рисков банка является скорингкредитование, получившие развитие за рубежом в 40 годах двадцатого столетия. Основная задача скорингкредитования заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента.

5. Для эффективного функционирования банков и расширения потребительского кредитования необходимо совершенствование механизмов потребительского кредитования, нужны научно-методические основы и созданные на их основе упрощенные методики оценки кредитного риска. Ъанки, которые сумеют создать и внедрить такие методики, смогут показывать хорошие финансовые результаты при работе с малым бизнесом. Безусловно, такие механизмы должны основываться на современных информационных автоматизированных системах.

6. В работе уточняется сущность потребительского кредитования, рассматриваемого как предоставление физическому лицу денежных средств на возвратной и платной основе для приобретения им товаров и/или оплаты услуг, используемых им в соответствии с законом или обычаями делового и культурного оборота, рассмотрена классификация потребительских кредитов, что позволило сформировать бизнеспроцесс потребительского кредитования.

7. Сформулированы условия и принципы потребительского кредитования и их влияние на выбор возможных стратегий банка в части потребительского кредитования.

8. Предложена скоринговая модель оценки кредитоспособности заемщика.

9. .Описан бизнеспроцесс потребительского кредитования — фронтофисное решение с детализацией всех этапах, участников, документооборота, ролевых функций каждого участника.

9. Разработанный автором бизнес процесс потребительского кредитования положен в основу автоматизированной банковской системы (далее АБС), позволяющей всю последовательность действий от получения заявки на кредит до принятия решения о его выдаче и формировании необходимого пакета документов.

Ю.Общая архитектура интеграции автоматизированных систем, предложенная автором, предусматривает обмен информации, заложенный в скоринг-модуле, и позволяет в оперативном режиме принимать решение о выдаче кредита.

11. Внедрение программного продукта, разработанного автором на основе общей архитектуры интеграции в ряде коммерческих банков, подтвердила правильность гипотез, заложенных при ее формировании.

12.0писан опыт использования разработок автора при реализации финансовой программы ОАО «Автоваз» за счет создания собственной финансовой структуры для кредитовании приобретения автомобилей.