Организация и технологии эффективной работы бэк-офиса в инвестиционной компании

Актуальность темы

.

Одной из центральных задач развития экономики нашей страны является обеспечение роста инвестиций и подъема инвестиционной деятельности в целом. Как известно, в рыночной экономике аккумуляция и перераспределение денежных накоплений осуществляется, главным образом, через рынок ценных бумаг. Задача развития и совершенствования работы инвестиционных компаний в этом смысле представляется исключительно актуальной.

Совершенно понятно, что системное улучшение деятельности инвестиционных компаний может быть достигнуто благодаря их комплексному развитию на основе принципов системного подхода. В наше время ключевые, радикальные возможности проявления системного эффекта — не только в инвестиционных компаниях — заключаются в их автоматизации. Она предусматривает создание компьютерно-интегрированных производственных систем (КИПС), органически включающих новые технологии оптимизации управления и другие формы предопределения функционирования компаний. В таком предопределении деятельности ведущую роль сегодня играют службы управления финансовыми потоками и портфельного менеджмента в компании, включающие соответствующие аналитические подразделения.

Вместе с тем как снижению затрат, так и фиксации эффектов (желательно прибыли), предопределенных управляющими отделами компании, служит и рационализация функционирования обеспечивающих подразделений, и, не в последнюю очередь, бэк-офиса, часто являющегося узким местом компании.

Бэк-офис обычно понимают как подразделение, регистрирующее и оформляющее сделки, заключаемые трейдерами. Однако это виды деятельности, лежащие на поверхности. Бэк-офис — это еще и основной поставщик данных для всего управленческого аппарата компании, это, по сути, служба аналитического учета в компании, главный источник сведений для статистического анализа, системного анализа деятельности компании и даже динамики рынка. Еще важнее то, что бэк-офис фактически осуществляет сопряжение инвестиционной компании с общей инфраструктурой рынка ценных бумаг, более того — с экономической и социальной инфраструктурами. Последнее значимо хотя бы тем, что в условиях либерализации экономики определяющие изменения отражаются в первую очередь в инфраструктуре. Тем самым, бэк-офис оказывается как бы «следящей системой», непрерывно регистрирующей изменения инфраструктурного характера, отрабатывающей соответственные изменения во внутренних технологиях. Понятно, что такие изменения требуют развития функции оперативной технологии, то есть проверки стандартной технологии на актуальность и ее модификации в случае необходимости.

Таким образом, сегодняшняя реальность требует автоматизации бэк-офиса, безусловно, в рамках автоматизации всей компании.

В последние годы проблемой автоматизации бэк-офиса много занимались и продолжают заниматься сегодня. Наиболее успешно работают в этом направлении такие фирмы, как Инфострой, Диасофт, АСК-ПО, Сервокомп — их предложения и результаты анализируются в работе. Однако в реинжиниринге управления подобных компаний еще недостаточное внимание уделяется инструментальной реализации такого высокоэффективного принципа как прототипирование, одного из наиболее продуктивных достижений при создании информационных систем.

Как показывает практика (на это также обращал внимание разработчиков академик Глушков В.М.)1, автоматизация достигает своих целей — реализации актуальных системных эффектов, когда она приводит к решению новых задач и тем самым к управлению по-новому.

1 В. М. Глушков «Введение в АСУ», Издательство «Техника», Киев, 1972, стр. 197.

На основании технологий его функционирования работу бэк-офиса можно интерпретировать как систему массового обслуживания (СМО), для которой актуальной является задача по определению структуры системы, а также дисциплин обслуживания в системе. Как показано в работе, бэк-офис представляет собой нестандартную систему обслуживания и отличается разнообразием и изменчивостью потоков (сделок, интерпретируемых как заявки) и стохастичностью параметров операций обслуживания. В связи с этим важной становится как сама постановка задачи, так и создание инструментария для ее решения.

Одним из основных элементов новизны в новой организации является система диспетчирования процессов обслуживания — дисциплина обслуживания. Необходимо отметить, что даже сам понятийный аппарат (концептология) бэк-офиса как предметной области требует уточнения в свете реализации системного подхода к функционированию данного подразделения и его автоматизации.

Все сказанное выше и определило выбор темы данного исследования.

Целью диссертационного исследования является исследование и разработка технологий, схем и моделей организации, обеспечивающих эффективную работу одного из ведущих подразделений инвестиционной компании, отвечающего за проведение всех операций фирмы с ценными бумагами и непосредственно взаимодействующего с рыночной инфраструктурой и с субъектами рынка — бэк-офиса.

Повысить эффективность деятельности бэк-офиса, в первую очередь, возможно путем автоматизации его деятельности. Такая автоматизация должна быть основана на современных системотехнических принципах формирования подразделений как системы автоматизированных рабочих мест, объединяемых в автоматизированный рабочий комплекс — компонент всей автоматизированной информационной системы инвестиционной компании.

В рамках общей проблемы автоматизации решаются задачи реинжиниринга информационных функций, их распределения по рабочим местам, решения новых задач построения и функционирования бэк-офиса как системы обслуживания в направлении достижения высоких показателей производительности и эффективности работы.

Одной их важнейших целей исследования является построение некоего проекта-прототипа автоматизированной информационной системы, осуществляющей функции бэк-офиса, и разработка методики, привязывающей этот проект-прототип к реальным условиям инвестиционной деятельности.

Также следует уточнить механизм формирования системных эффектов при автоматизации, их генезиса и их слагаемых. В этом аспекте формулируются цели и рассматриваются средства их достижения путем оптимизации структуры бэк-офиса за счет дифференциации штата исполнителей и построения адекватной управления (дисциплины диспетчирования).

Объект исследования диссертационного исследования — одно из ведущих подразделений инвестиционной компании — бэк-офис.

Предметом исследования являются технологии и организация работы — праксеотехника бэк-офиса в инвестиционной компании в целях совершенствования работы всей компании, повышения эффективности ее функционирования.

Методологической и теоретической основой исследования явились системология и инженерия (прикладная информатика) автоматизированных информационных систем, экономико-математические модели и методы (экономическая кибернетика и математическая экономика, исследование операций), экономика организаций и инвестиционной деятельности. Общие подходы корректировались с учетом постановлений ФКЦБ РФ и ЦБ РФ, нормативных документов НАУФОР по вопросам организации работы бэк-офиса. Проведен отбор полезных рекомендаций и из трудов российских и зарубежных ученых в области рынка ценных бумаг, в частности рыночной инфраструктуры, теории организаций и проектирования организационных структур, построения моделей сложных систем. В работе используется системный подход, теория массового обслуживания, методы математической статистики и теории вероятностей, имитационное моделирование, математическое программирование, ABC — анализ.

Научная новизна исследования определяется следующими результатами:

• проделана систематизация всего комплекса работ, выполняемых специалистами бэк-офиса, тем самым в значительной мере сформирована общая системология и концептологш бэк-офиса как компонента инвестиционной компании (в Приложении № 1 к диссертации приведен глоссарий основных терминов системологии бэк-офиса);

• реализована разработка автоматизированного рабочего комплекса бэк-офиса как современного праксеотехнического стандарта, включающего автоматизированные рабочие места как организационно-технологические элементы бэк-офиса. Проект АРК «Бэк-офис» представлен в форме прототипа, конкретизируемого при проектировании информационных систем в реальных условияхочерчены направления и основные приемы конкретизации протопроекта в его привязке при реальном проектировании;

• разработана модель, позволяющая проектировать оптимальную структуру бэк-офиса путем распределения функций по АРМ, с учетом новых предложенных в диссертации форм дифференциации, подбора и расстановки специалистов, сформулированы требования к их подготовке;

• сформирован инструментарий решения оптимизационных задач, адекватных системам в целом и возникающим при их функционировании ситуациямв основу инженерных технологий оптимизации положена методология имитационного моделирования с процедурами оптимизации настройки модели (адаптации) в процессе поиска оптимальных решений;

• выявлены и проанализированы аспекты сопряжения инвестиционной компании с рыночной инфраструктурой, значимость отдельных функций определена в зависимости от их роли в таком сопряжениио рассмотрены возможности применения концепции упреждающего управления в работе бэк-офиса, оценена возможность и эффективность создания группы специалистов-универсалов в бэк-офисе;

• разработана функция и модель оперативного (ситуационного) управления работой бэк-офиса, при этом определены технологии идентификации возникающих ситуаций (изменения потока заявок) и таблицы перехода на адекватные ситуациям дисциплины диспетчирования (обслуживания).

Практическая значимость работы заключается в корректировке общей методологии реинжиниринга подобного класса систем, базирующейся на системологии АРМ и АРК, использовании принципа прототипирования в системотехнике АРК бэк-офиса. Предложенный прототип АРК создает предпосылки для значительного сокращения затрат на автоматизацию и совершенствование систем — именно этот прототип положен в основу реальной компьютеризации реальной компании и позволил предметно и качественно осуществлять функции заказчика при разработке реальной информационной системы.

Функционирование данной системы в рамках автоматизации деятельности всей компании позволяет автоматизировать процесс реализации технологий, регистрации и учета сделок с ценными бумагами, повысить производительность, оперативность и надежность работы отдела. Создание системы даст также возможность построить интерфейс между основными подразделениями компании, а именно бэк-офис, фронт-офис, информационно-аналитический отдел и бухгалтерия.

Автоматизация бэк-офиса неизбежно сопровождается совершенствованием технологии его функционирования. Основными элементами такого совершенствования являются сокращение потоков бумажных носителей, снижение трудоемкости выполняемых работ, повышение точности функционирования и профессионального уровня работников, создание комфортных условий для их работы и оптимальное использование ресурсов в исполнении функций компании.

Апробация работы.

Основные результаты исследования, изложенные в диссертации, доложены и прошли апробацию на научно-практических конференциях: «Реформы в России и проблемы управления — 97», «Реформы в России и проблемы управления — 98», «Реформы в России и проблемы управления — 99" — на Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления — 98».

По теме опубликовано пять работ [1 — 5]. Еще две работы [6 — 7] на момент написания реферата находятся в печати (их текст можно найти на сайте кафедры www.isu.imis.ru).

Результаты исследований использованы в реинжиниринге и реализации работ в бэк-офисе инвестиционной компании ООО «ЛУКОИЛ-резерв-инвест», что подтверждает официальный Акт внедрения {Приложение № 16 к диссертации).

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы, включает 28 таблиц, 16 рисунков, 4 графика и 16 приложений. Текст диссертации содержит 160 машинописных страниц (без приложений).

Список литературы

включает 85 наименований, из них 8 на иностранных языках.

Выводы по четвертой главе.

1. Изложены основные моменты процесса создания и доводки АРК «Бэк-офис».

2. Представлены основные эффекты организации функционирования АРК «Бэк-офис».

3. Выделены основные источники и факторы эффективности функционирования АРМ специалистов бэк-офиса.

4. Произведена общая оценка эффективности внедрения АРК «Бэк-офис».

5. По результатам выполненного внедрения разработки сформулированы некоторые положения, определяющие пути дальнейшего совершенствования данного комплекса результатов.

Заключение

.

В диссертационной работе были получены следующие результаты:

1. Разработана типовая структура бэк-офиса (АРК «Бэк-офис») как протосистема для реинжиниринга компаний, систематизированы приемы привязки типового решения при реальном проектировании.

2. Определены система функций и схемы технологий функционирования бэк-офиса как звена, сопрягающего инвестиционную компанию с рыночной инфраструктурой, предложена модель для прикидки распределения функций по АРМ и комплексирования их в АРК «Бэк-офис».

3. Построена схема и имитационная модель функционирования АРК «Бэк-офис» на основе двухуровневой структуры подразделения.

4. Разработана и испытана экономико-математическая модель для адекватной и эвристической экспресс-оценки структуры бэк-офиса.

5. Показана эффективность создания АРК «Бэк-офис» на основе принципа прототипирования.

6. Разработан проект конкретного АРК, адекватного функциям инвестиционной компании, как пример реализации общего подхода к проектированию.

7. Показана эффективность двухуровневой организации бэк-офиса и оперативного управления на основе таблицы решений, учитывающей изменчивость входных потоков в системе.

8. Уточнена концептология бэк-офиса, служащая основой для их концептуальной идентификации, агрегации формализованных решений и моделей.