Система оценки и регулирования кредитного риска в коммерческом банке
Диссертация
Систематизированы подходы различных авторов к определению основы кредитного риска: принадлежность риска к конкретным экономическим отношениям — кредиту («кредитные риски как риски кредитования», кредитный риск как риск, связанный с движением кредита, «сферой возникновения кредитного риска может быть одна из стадий движения ссужаемой стоимости») — принадлежность риска к конкретным инструментам… Читать ещё >
Список литературы
- Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Анализ денежных потоков заемщика как одного из важнейшихфакторов кредитоспособности // Финансы и кредит. 2002. — № 13. — С.3−9.
- Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Зарубежные и отечественные подходы к определениюкредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. 2002. — № 10. — С.3−8.
- Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования //
- Финансы и кредит. 2002. — № 1. — С.2−5.
- Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Методика комплексной оценки кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. 2002. — № 14. — С.2−9.
- Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Финансы и кредит. 2002. — № 6. — С. 9−15.
- Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Оценка рейтинга кредитной заявки // Финансы и кредит. 2002. — № 7. — С.2−8.
- Ерицян А.В. Уставный капитал кредитной организации: правовые аспекты // Бизнес и банки. -2001.-№ 1−2.-С.З.
- Жоваников В. Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики // Деньги и кредит. 2002. -№ 5. — С.60−65.
- Жоваников В., Маслова И. Преодоление неопределенности. Пять этапов комплексного управления кредитными рисками в коммерческом банке // Управление риском. 2000. — № 5−6. — С.45−49.
- Загорий Г. В. О методах оценки кредитного риска // Деньги и кредит. 1997. — № 6. — С.31−37. Зражевский В. В. Основные направления совершенствования системы управления рисками // Банковское дело. — 2002. — № 2. — С.28−30.
- Иванова Н.И. Анализ задолженности, приравненной к ссудной // Бухгалтерия и банки. 2000. -№ 7.-С. 12−18.
- Исаев Д.Б. Резерв на возможные потери по ссудам как инструмент управления кредитными рисками//Деньги и кредит, 1996. -№ 10. -С.56−60.
- Кавкин А. Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов: опционы на кредитный спрэд // Финансовый бизнес. — 2001. № 4—5. — С.26−32.
- Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных инструментов // Финансовый бизнес. 2000. — № 9−10. — С.40−43.
- Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных финансовых инструментов // Финансовый бизнес. 2000. — № 8. — С.37—43.
- Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка // Финансы и кредит. 2002. — № 7. — С.46−51.
- Каримов P.M. Вопросы результативности экономического анализа и мониторинга предприятий в системе Банка России //Деньги и кредит. -2001. № 2. — С. 13−16.
- Карпов М.В. Правовые аспекты определения кредитоспособности заемщика. // Деньги и кредит. 2000. -№ 11.- С.45−30.
- Каскирова М.С. О системах управления кредитными рисками в банках Республики Казахстан // Финансы и кредит 2002 — № 18. — С.52−56.
- Киселева И.А. Методологические аспекты управления банковскими рисками // Финансовый менеджмент в России и за рубежом. -2001. — № 1. — С. 13−26.
- Киселева И.А. Модель оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка // Вопросы статистики. 2000. — № 2. — С.69−74.
- Кисляков М. Кредитные риски коммерческого банка // Банковское дело. 1999. — № 4. — С. 19−22. Ковзанадзе И. К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит. — 2001. — № 3. — С.49−53.
- Ковзанадзе И.К. Достаточность капитала ключевой элемент устойчивости коммерческого банка // Банковское дело. — 2001. — № 12. — С.5−8.
- Колоколова О.В., Помазанов М. В. Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2004. — № 6. — С.65−84.
- Копбаева Г. Ш. Подходы к организации системы управления кредитными рисками // Банковские услуги 2002. — № 1. — С.26−29.
- Копбаева Г. Ш. Управление кредитными рисками //Деньги и кредит. 2002. — № 1. — С.48−50. Корниец С. Л. Специфика банковского риска при работе с промышленными предприятиями // Деньги и кредит. — 1997. — № 6. — С. 14−16.
- Коробов Ю.И., Коваленко С. Б. Банковская конкуренция // Деньги и кредит. 2001. — № 2. — С.64−71.
- Костерина Т. М. Пессель М.А. Проблема объективного и субъективного в современных кредитных отношениях // Банковское дело. 2001. — № 2. — С.25−32.
- Кочанов П. Некоммерческие факторы кредитного риска // Рынок ценных бумаг. 2000 г. — № 5. — С.80−83.
- Кошелева Е.А. Капитал банка. О функциях, методах расчета и регулирующих требованиях И Деньги и кредит. 2000. — № 8. — С.37−39.
- Красиков С. Риски в модернистских социологических теориях // Управление риском. — 2002. — № 1.-С. 19−24.
- Кредитный риск и платежеспособность как объекты купли-продажи (по материалам журнала «Bank Magazine» № 2, 1998) / Бизнес и Банки. 1998. — № 36. — С.-7.
- Криночкин Д.Л. Проблемы анализа банковских рисков в неравновесных ситуациях // Банковские услуги.-2001.-№. 10. С.22−28.
- Крупина Н.Н., Нарыжная С. В. Оценка деятельности ключевой вопрос кадровой политика банка //Деньги и кредит.-2001.-№ 1.-С.68−72.
- Крылов В.М. Трансфертные цены: основные функции и проблемы // Финансы и кредит. -2002. — № 7. С.20−23.
- Кузьменко И. МСФО в практике управления кредитными рисками//Банковское дело в Москве. — 2004. №. 7. — С.53−55- № 8. — С.64−66.
- Кузьмин В., Губенко А. Новое дело повышенный риск // Управление риском. — 2000. — № 3−4. -С.14−19.
- Курочкин А.В. Условия эффективного использования ресурсов коммерческого банка // Финансы и кредит: проблемы методологии и практики. Удмуртский государственный университет, Институт экономики и управления, 2000. -№ 1—2.— С. 156−158.
- Ларионова И.В. Гарантирование (страхование) вкладов граждан // Бизнес и банки. — 2004. — №.42.-С. 12−16.
- Лепешкина М. Н. Методологические аспекты оценки рисков // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. — № 6. — С88−98.
- Лисиненко И. Снижение рисков при кредитовании // Финансовый бизнес. 2001. — № 1. — С. 19−24.
- Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент // Управление риском. 1999. — № 4. -С.43−52.
- Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент // Управление риском. 1999. — № 5−6. -С.45−56.
- Лобанов А., Чугунов А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт // Рынок ценных бумаг. 1999. — № 18. — С.59−65.
- Логинов М.П. Андеррайтинг ипотечных кредитов // Финансы и кредит. — 2002. № 8. — С.30−33. Майстер. Эд. Предписания о собственном капитале банков: от Базеля I к Базелю II// Бизнес и банки. — 2001. — № 1−2. — С.6−7.
- Ольхова Р.Г. Общие проблемы формирования капитала банка //Банковские услуги. 1998. — № 7−8.-С. 3−6.
- Ольхова Р.Г. Современный банк: от оценки рентабельности до особенностей системы управления доходностью И Банковские услуги 2001. — № 7−8. — С.3−47.
- Омельченко Е.В., Шеметов В. В. Оценка эффективности менеджмента компании // Управление риском. 2002. — № 2. — С. 43−52.
- Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельнбости // Деньги и кредит. 2000. — № 4. -С.28−30.
- Павлов В., Хозяинов С. Производственно-финансовые риски предприятия // Управление риском.- 2000. № 5−6. — С.50−56.
- Петров В. Управление рисками при банковском кредитовании субъектов малого предпринимательства // Банковские технологии. 2000. — № 9. — С.71−75.
- Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. — № 1. — С.70−78.
- Поездник А.И. Некоторые вопросы организации внутреннего контроля в коммерческом банке // Деньги и кредит. 1999.- № 4. — С.55−60.
- Помазанов М.В. Автоматизированная система управления кредитными рисками в российском банке // Бизнес и банки. —2004. -№ 45. С. 1−3.
- Помазанов М.В. Количественный анализ кредитного риска // Банковские технологии. 2004. — № 2. — С.22−28.
- Помазанов М.В. Моделирование нового продукта в кредитном портфеле // Финансы и кредит. — 2004. № 6. — С. 12−18.
- Поморина М.А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банковское дело. 1998 г.- № 3.— С. 14−17.
- Порох А. Банковские технологии в области управления рисками // Банковские технологии. — 2002. № 3. — С.26−28.
- Потоцкая Е.Г. Организация системы управления рисками в банке // Бухгалтерии и банки. 2001. -№ 3.-С.17−25.
- Предтеченский А.Н. Вопросы сущности кредитного риска // Бизнес и банки. 2005. — № 9. -С.3−9.
- Предтеченский А.Н. Коэффициентный анализ в системе кредитных рейтингов заемщиков Банка // Банковское дело. 2005. — № 4. — С.28−33- № 5. — С.38−45.
- Предтеченский А.Н. Оценка и регулирования портфельного кредитного риска // Банковское кредитование. 2005. — № 1. — С.57−74.
- Предтеченский А.Н. Оценка ожидаемых потерь и технология резервирования в системе управления кредитным риском коммерческого банка // Аналитический банковский журнал.-2002. № 3. — С.35−44.
- Предтеченский А.Н. Перспективы количественной оценки кредитного риска в коммерческом банке // Проблемы совершенствования банковского дела в России. Сборник научных статей. -М.: Финансовая академия, 2002. С. 140−152.
- Предтеченский А.Н. Управление кредитным риском на основе его денежной оценки // Проблемы совершенствования банковского дела в России. Сборник научных статей. М.: Финансовая академия, 2001. — С.39−59.
- Филин С.А. Государственное регулирование банковских рисков при инвестировании реального сектора экономики // Банковское дело. 2000. — № 5. — С.26−30.
- Филиппова Е. В. Практика и особенности корпоративного управления в российских кредитных организациях // Банковское дело. 2001. — № 9. — С.2−4.
- Фостер Дж., Логовинский Е. Новые положения Базельского комитета и вопросы управления банковскими рисками // Банковское дело. 2001. — № 12. — С.2—4.
- Хандруев Ан. А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. -1997. -№ 6. -С.38−43.
- Чаплыгина Т.Ю. Кредитный фьючерс: реальность и перспективы // Банковские услуги. 1995. -№ 1. — С.17−19.
- Челюскин А. Контроль за банковскими рисками // Аудитор. 1999. — № 7−8. — С.35−39. Чиркова М. Банковские риски при кредитовании организаций и их регулирование // Финансовый бизнес, — 1999.-№ 4,-С.46−51.
- Чиркова М. Страхование и цессия как способы кредитного обеспечения // Финансовый бизнес. — 1999. -№ 12. С.36−39.
- Чувахин Н. Модели предсказания неплатежеспособности: материалы интернет-сайта «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/chuvakhin/insolv.shtml).
- Шаламов Г. А. Бюро кредитных историй как инструмент снижения банковских рисков // Банковское дело. 2005. — № 4. — С.26−27.
- Шаплыко Д. Риск-менеджмент в коммерческом банковском деле в условиях переходной экономики//Управление риском. 1999.-№ 4. — С. 14−18.
- Шмелев В. В. Страхование банковских рисков // Управление риском. 2001. — № 4. — С.43−60. Шпрингель В. К. Принципиальные подходы к созданию системы ранней идентификации финансовых кризисов // Банковские услуги. — 2002 — № 1 — С.6−14.
- Шульгин А. В. Внутренний контроль и управление рисками в коммерческом банке // Финансы и кредит. 2001. — № 15. — С.25−49.
- Шульгин А. В. Внутренний контроль и управление рисками в коммерческом банке // Финансы и кредит. 2001 .-№ 14. — С. 12−28.
- Шульгин А. В. Внутренний контроль и управление рисками в коммерческом банке // Финансы и кредит. 2001. -№ 17. — С220.
- Щиборщ К. Андеррайтинг инвестиционных кредитов // Банковские технологии .- 2001. № 10. — С.54−61.
- Эйгель Ф. Критерии оценки кредитного риска // РЦБ.- 1999 г.-№ 5 С. 11−20.
- A New Capital Adequacy framework. 1st Consultative Paper. Basel: Basel Committee on Banking Supervision, June 3, 1999.
- Capital Requirements and Bank Behaviour: The Impact of The Basel Accord. Basel: Basel Committee On Banking Supervision Working papers. — 1999. -№ 1.
- Credit Risk Modelling: Current Practices and Application. Basel: Basel Committee On Banking Supervision Publications. — 1999. -№ 49.
- Principles for the Management of Credit Risk. Basel: Basel Committee on Banking Supervision, September 2000. — 26 p.
- Saunders A. Financial Institution Management: A Modern Perspective. — The McGraw-Hill Companies, 1997.-670 p.
- The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners / Edited by Michael K. Ong. London: Risk Books, 2003.-498 p.
- Cespёdes J.C.G. Credit Risk Modelling and Basel II //Algo Research Quarterly. 2002. — № 1. -P.57−66.
- Crosbie P., Bohn J. Modelling Default Risk. KMV, LLC. — Release date: November 15, 1993- Revised: May 31, 2001. — 34 p.
- Crouhy M., Galai D., Mark R. A comparative analysis of current credit risk models // Journal of Banking and Finance. 2000. — № 24. — P.59−117.
- Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000. New York: Moody’s Investors Service, February 2001.-60 p.
- Default and Recovery Rates of European Corporate Bond Issuers, 1985−2001. Moody’s Investor’s Service, Global Credit Research, Special Comment. — July 2002. -30 p.
- Deventer D., Outram J. The New Capital Accord and Internal Bank Ratings. Kamakura Corporation. -Version: May 25, 2002. — 25 p.
- Engelmann В., Hayaden E., Tasche D. Testing rating accuracy // Risk Magazine. 2003. — January Issue. — P.82−86.
- Finger C. Sticks and Stones. CreditMetrics Publications, 1998.
- Finger C. The One-Factor CreditMetrics Model In The New Basel Capital Accord // RiskMetrics Journal. 2001. — Volume 2, № 1. — P.9−18.
- Generate De Banque, «A New Dimension to Credit Risk Policy». Credit Presentation for the International Network, December 16−18, 1996.
- Gordy M. A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. Board of Governors of the Federal Reserve System, February 5, 2001. -33 p.
- Gorgy M. From CreditMetrics to CreditRisk+ and Back Again. Board of Governors of the Federal Reserve System, June 23, 1998. — 8 p.
- Jarrow R., Turnbull S. The Forex Analogy / Derivative credit risk. Advances in Measurement and
- Management. London: Renaissance and Risk Publications, 1995. — 216 p. — P. -72−78.
- Kealhofer S. Managing default risk in a portfolio of derivatives / Derivative credit risk. Advances in
- Measurement and Management. London: Renaissance and Risk Publications, 1995. — 216 p. — P.49.63.
- Macey J., O’Harra M. The Corporate Governance in Banks // FRBNY Economic Policy Review. — 2003. April Issue — P.91−107.
- Masters, B. Credit Derivatives and Management of credit Risk // Net Exposure. 1998. Vol.1. — № 2, March-April.
- Moody’s Public Firm Risk Model: A Hybrid Approach To Modelling Short Term Default Risk. -Moody's investors Service, March 2000. 28 p.