Методология структурной оценки макроэкономических систем в России

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Методология структурной оценки макроэкономических систем в России (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

Глава 1. Теория структурной оценки параметров функционирования макроэкономических систем
- 1. 1. Роль структурных характеристик в функционировании хозяйственных систем
- 1. 2. Методы оценивания хозяйственных систем. Место структурных оценок макроэкономических систем в теории оценки
- 1. 3. Классификация макроэкономических хозяйственных систем и особенности их оценивания
- 1. 4. Виды, принципы и задачи структурной оценки результатов функционирования макроэкономических систем
Глава 2. Методология измерения результатов функционирования макроэкономических систем на базе структурных оценок
- 2. 1. Методы интегральной оценки эффективности функционирования макроэкономических хозяйственных систем
- 2. 2. Методика интегральной структурной оценки результатов функционирования макроэкономических подсистем
- 2. 3. Методология измерения инвестиционного потенциала макроэкономических подсистем на базе интегральных структурных оценок
- 2. 4. Методология рейтинговой оценки макроэкономических систем
Глава 3. Методология структурной оценки потоков капитала макроэкономических систем
- 3. 1. Моделирование структуры финансовых потоков капитала на макроэкономическом уровне
- 3. 2. Модель структуры финансовых потоков капитала и прогнозирования государственных доходов по фактору налоговых ставок
- 3. 3. Модель прогнозирования потоков капитала методом структурной оценки валового внутреннего продукта и товарных рынков
- 3. 4. Модель оценки валютных рисков в структуре финансовых потоков капитала при кредитно-инвестиционных операциях
Глава 4. Методология структурной оценки запасов капитала макроэкономических систем
- 4. 1. Классификация структур запасов капитала на макроэкономическом уровне и методы их оценивания
- 4. 2. Модель оптимизации структуры финансового капитала бизнеса по форме привлечения (на примере российской промышленности)
- 4. 3. Модель оценки эффективности производства по фактору структуры собственности. Реструктуризация российской промышленности в 90-тых годах

Как известно, важнейшей характеристикой макроэкономической системы, как и любой другой системы, является ее структура в широком смысле: и как способ разбиения системы на подсистемы, и как соотношение различных элементов системы по их значимости для достижения конечных результатов. Практика показывает, что абсолютные оценки при сравнительном анализе макроэкономических систем во многих ситуациях некорректны, несмотря на обеспечение сопоставимости систем. Макроэкономические системы являются сверхсложными системами, которые описываются массой различных характеристик. Сбор данных для подробного описания этих характеристик очень трудоемок, а иногда невозможен своевременно. В этой связи требуются такие показатели оценки макроэкономических систем, которые, с одной стороны, будут характеризовать объект адекватно с учетом всего многообразия состояний системы, и, с другой стороны, не требуют больших затрат на сбор и обработку данных. Данная задача объясняет актуальность темы исследования по поиску новых показателей и моделей оценки макроэкономических систем на базе методологии структурной оценки, позволяющей соблюсти поставленные требования. Особенность макроэкономических оценок подтверждается следующим определением: «Макроэкономика — 1) метод экономического анализа, основанный на оценке агрегированных (всеохватывающих) показателей» [212]. Структурные оценки относятся к классу агрегированных показателей.

Некорректность стандартных абсолютных оценок особенно проявилась на этапе глобальной реструктуризации российской экономики в течение последних 12 лет. Полностью поменялась структура владения капиталом на российских предприятиях. Значительно изменились структуры финансового и физического капитала, финансовых потоков, занятости, отраслевая структура. Так: доля налогов в ВВП увеличилась с 10,8% в 1991 г. до 17,6% в 2001 г.- доля услуг в ВВП за тот же период возросла 36,5% до 49,2% [123, с. 280]- доля промышленности в ВВП за тот же период упала с 39% до 29% [123, с. 2823.

291]- степень износа основных фондов возросла с 38,6% в 1991 г. до 47,9% в 2002 г. [123, с. 304]- доля расходов домашних хозяйств на продукты питания возросла с 36,1% в 1980 г. до 46% в 2001 г. (в 1999 г. 52%) [123, с. 193]- доля государственного имущества сократилась с 86% в 1970 г. до 42% в 2002 г. [124, с. 303]- естественный прирост населения 5,9 промилле в 1970 г. поменялся на естественную убыль — 6,5 промилле в 2001 г. [123, с. 36]. Все указанные выше характеристики понятны и показательны только в структурных измерителях (в данном случае — в процентном). При сравнительном анализе абсолютные показатели также могут не отражать значимость явления. Так, объем грузооборота железнодорожного транспорта 2001 г. в России составил 1434 млрд т-км, а на Украине — 177,5 млрд т-км [123, с. 658], что не дает оценить степень важности этого транспорта для страныструктурная оценка удельного веса железнодорожного транспорта в общем грузообороте (в России — 59,1%, на Украине — 75,5%) ставит все на свои места. Абсолютные показатели объемов ВВП не могут полностью характеризовать эффективность экономики страны. Так, в 1999 г. ВВП по ППС в России составил 887,7 млрд долл. США, а в Канаде — 806,3 млрд долл. США [123, с. 646] - что является сравнимыми величинами. При переходе к структурному показателю — ВВП, взвешенному на численность населения, получается совершенно иное соотношение: 6067 долл. США и 26 443 долл. США соответственно.

Для выявления новых закономерностей развития российской экономики и для объяснения факторов экономической эффективности производства в новых условиях хозяйствования требуется измерение и оценивание структурных показателей изменяющихся макроэкономических систем. Причем основная проблема заключается не только в изменении собственно структурных параметров хозяйственных систем, а в появлении новых целей и задач, сопряженных с изменением структурных характеристик, с выходом макроэкономических систем на новый качественный уровень. На новом этапе развития народного хозяйства России произошел отказ от достижения рекордных объемных показателей в абсолютном измерении: объем выплавки чугуна, стали, добычи угля, которые являлись критериями соревнования социалистической системы с развитыми капиталистическими странами. Ставится глобальная задача перехода к экономике с иным качеством: с оптимальной структурой производства и реализации товаров и услуг, соответствующей потребностям населения, государства, бизнеса. Оптимальная структура предложения в соответствии со структурой спроса избавила от дефицита по одним товарам и неликвидов по другим товарам. Оптимальная отраслевая структура позволяет государству лучше решать экологические задачи, развивать новые наукоемкие отрасли в соответствии с международными вызовами, избавиться от дотационных отраслей, забирающих огромные средства от социальных программ. Оптимизация структуры производства средств производства, активное развитие инфраструктурных отраслей и сферы услуг позволяют более эффективно бизнесу проводить реконструкцию производства, более гибко настраиваться на спрос потребителей. Следует отметить, что в экономически развитых западных странах на фоне всплесков научно-технической революции также происходят существенные структурные изменения экономики. Особенно заметным является сокращение доли в ВВП добывающих отраслей и даже ряда перерабатывающих отраслей промышленности и, с другой стороны, рост доли наукоемких отраслей и сектора услуг. Сравнительный анализ макроэкономических систем в категориях объемных показателей, выраженных в местной валюте, не дает адекватной картины. Поэтому для соизмерения экономики разных стран все больше используются сравнительно простые структурные показатели: доля налоговых поступлений, доля расходов на образование или медицинское обслуживание в ВВП.

Действительно, при исследовании хозяйственных макроэкономических систем более точными и уместными являются относительные показатели оценки, особенно показатели эффективности функционирования систем. Среди относительных показателей важную роль играют именно структурные показатели, то есть показатели, которые оценивают объект через соотношение между его частями, подсистемами, элементами. Это соотношение может также служить оценкой собственно организационной структуры системысостава и взаимосвязей между ее элементами. Гипотеза теории структурной оценки макроэкономических систем заключается в том, что можно найти предпочтительное значение показателя структуры системы, то есть то значение, при котором достигается желаемое состояние макроэкономической системы (в условиях определенности — оптимальное состояние).

Цель диссертационной работы заключается в формировании единой методологии структурной оценки макроэкономических систем на основе разработанных методов, показателей и моделей структурной оценки.

В качестве объекта исследования выступают хозяйственные макроэкономические системы: экономика страны, отраслей народного хозяйства, регионов и других секторов экономики. При этом в качестве важной и сложной проблемы выступает поиск единого критерия оценки из множества экономических, финансовых, организационно-управленческих критериев, которые часто противоречат друг другу. Именно системный подход позволяет увязать критерии оценки различных субъектов макроэкономики и различных функций хозяйственной деятельности. В рамках системного подхода показатели структурной оценки, в силу своей безразмерное&trade-, позволяют свести воедино различные критерии в одном показателе, а также выработать управленческие нормативы структуры запасов и потоков капитала. Однако работа в этом направлении только начинается. Это определило выбор предмета диссертационного исследования.

Предметом диссертационного исследования являются методы и модели структурной оценки макроэкономических систем, предназначенные для их диагностики и сравнительного анализа их подсистем, определения рыночного состояния макроэкономических систем и прогнозирования их развития, а также для выработки управленческих решений по оптимизации (рационализации) результатов их функционирования, структуры финансовых потоков и запасов капитала макроэкономических систем.

Теоретической базой диссертации явились классические работы по макроэкономике и экономической теории в целом, по теории экономического роста и макроэкономического равновесия, по системному анализу, исследованию операций, экономической статистике, стратегическому и финансовому менеджменту, теории управления. В процессе работы над диссертацией были использованы новые подходы к интегральной оценке хозяйственных систем, к поиску оптимальной структуры потоков и запасов капитала, моделированию макроэкономических финансовых потоков. Постановка задач структурной оценки основывалась на изучении обширного практического и статистического материала по экономике РФ, по различным отраслям и регионам российского народного хозяйства, с учетом официальных методических материалов и нормативно-правовых актов. Методологической основой исследования является системный подход, позволяющий рассматривать сложные хозяйственные объекты в различных аспектах с выявлением наиболее значимых признаков, в которых отражается свойство эмерджентности. Структура системы может рассматриваться в двух аспектах: как соотношение частей и элементов системы (экономическая структура) и как совокупность взаимосвязей элементов системы (организационная структура). Данная работа посвящена изучению экономической структуры макроэкономических систем.

Анализ исследований в области оценки макроэкономических хозяйственных систем дает возможность сделать вывод о сложившейся научной базе для разработки методологии структурных интегральных оценок. Теоретические и практические основы этой базы отражены в работах таких ученых как У. Баумоль (экономико-математический аппарат структурных оценок), П. А. Ватник и И. И. Елисеева (статистический аппарат структурных оценок), Е. С. Венцель (методология интегральной оценки в исследовании операций), А. А. Емельянов, У. Кинг и Д. Клиланд (методология интегральных оценок в системном анализе), С. Кузнец (структура инвестиций и доходов, структура распределения рабочей силы), В. Леонтьев (структура затрат и выпуска), Ю. А. Львов (структура экономических рисков), В. В. Новожилов (нормативная структура эффективности капитальных вложений), В. Парето (эффективность производственной структуры и распределения), Ф. Перру (политика роста как структурная политика, требования минимизации диспропорций и максимальной экономичности роста и структуры производства), В. Т. Рязанов (структура экономики и распределения), Р. Солоу (структурные факторы производительности и экономического роста), Хаавельмо Тевюгье (анализ экономических структур), Я. Тинберген (структура мировой экономики) и другие. Однако проблема структурной оценки обозначалась до сих пор или как постановка задачи на макроэкономическом уровне, или как метод оценки на микроэкономическом уровне. При этом не сделано обобщения всего многообразия структурных оценок макроэкономических систем и моделей этих оценок. Внимание большинства работ акцентировано либо на общих закономерностях поведения макроэкономических систем, либо на совокупности методов и показателей оценки в отрыве от исследуемого объекта.

Самая сложная проблема — поиск единого критерия оценки макроэкономических систем из множества экономических, финансовых, организационно-управленческих критериев, которые часто противоречат друг другу. В рамках системного подхода показатели структурной оценки, в силу своей безразмерности и комплексности, позволяют учесть одновременно различные критерии, а также выработать косвенные методы управленческого воздействия через регулирование структуры макроэкономической системы, структуры ее капитала и структуры ее финансовых потоков. Однако работа в этом направлении не систематизирована и не ведется целенаправленно.

Актуальность и неполнота разработанности вопросов структурной оценки макроэкономических систем являются обоснованием необходимости для проведения специального научного исследования по этой теме как с обобщением теоретических аспектов методов структурной оценки на макроэкономическом уровне, так и с разработкой практических моделей структурной оценки макроэкономических систем.

Проведенные в диссертации исследования характеризуются следующими основными результатами, обладающими научной новизной:

• Разработана теоретическая концепция структурной оценки макроэкономических систем, включающая в себя:

— классификацию структурных оценок с точки зрения объекта оценки (запас капитала, поток капитала, система в целом);

— классификацию структурных оценок с точки зрения субъектов оценки (государство, домашние хозяйства, бизнес, собственники и наемный труд, потребители, инвесторы);

— классификацию моделей и задач структурной оценки;

— классификацию структур макроэкономических систем в рамках классификации собственно хозяйственных систем;

— классификацию и методы расчета количественных и качественных показателей структурной оценки макроэкономических систем.

• Предложены новые интегральные методы и показатели структурной оценки макроэкономических систем, позволяющие:

— использовать для интегральной оценки сложных макроэкономических систем совокупность различных экономических и финансовых показателей в рамках определенной структуры весов;

— строить сравнительные рейтинги для различных макроэкономических систем и их подсистем (отрасли, региональные экономики, продуктовые сектора и различные рынки);

— оценить инвестиционный потенциал макроэкономических систем и их подсистем;

— регулировать структуру финансовых потоков капитала и запасов капитала в макроэкономической системе.

• Построен комплекс моделей оптимизации структурных характеристик потоков капитала макроэкономических систем, в том числе:

— модель оптимизации структуры финансовых потоков капитала в макроэкономике;

— модель прогнозирования и планирования структуры спроса и предложения в макроэкономике и на ее различных рынках;

— модели прогнозирования и оптимизации структуры макроэкономических финансовых потоков в рамках определенной государственной политики налогообложения;

— модель прогнозирования ВВП и его структуры по характеристикам его структуры;

• Построены модели структуры запасов капитала макроэкономических систем, в том числе:

— модель нормирования структуры запасов капитала на макроэкономическом уровне и в различных секторах промышленности;

— модель сравнительной оценки эффективности работы макроэкономических систем при различной структуре собственности.

Практическая значимость работы заключается в использовании полученных теоретических результатов в виде соответствующих методик и моделей оценки хозяйственных систем: для сравнительной оценки и финансово-экономического анализа макроэкономических систем и их подсистемдля прогнозирования ВВП по структурным характеристикамдля оценки инвестиционного потенциала и кредитного рейтинга различных макроэкономических объектов с целью определения направлений инвестиционной деятельностидля прогнозирования структуры финансовых потоков народного хозяйства и оптимизации ставок налогообложениядля прогнозирования структуры макроэкономического спроса и планирования структуры макроэкономического предложениядля разработки и контроля нормативов структуры запасов финансового капиталадля оценки результатов реструктуризации макроэкономики.

Реализация работы. Основные результаты диссертационного исследования были использованы при подготовке отчетов по научно-исследовательским работам, осуществленных под руководством автора в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» по следующим направлениям: «Мониторинг экономических результатов государственных и приватизированных предприятий России и их сравнительный анализ» (1995;2000), «Анализ финансово-экономических показателей приватизированных предприятий промышленности Санкт-Петербурга» (1995;1996), «Анализ последствий реструктуризации предприятий» (1996), «Стратегический план Санкт-Петербурга» (1997), «Разработка модельного и программного обеспечения оценки налогового потенциала отраслей народного хозяйства Санкт-Петербурга» (1997), «Разработка системы инвестиционного проектирования, бизнес-планирования, реструктуризации и учета экономического потенциала промышленных предприятий» (1995), «Оценка инвестиционного рейтинга отраслей и видов продукции в промышленности Санкт-Петербурга» (1996), «Исследование спроса на потребительские товары и инвестиционные ресурсы в различных отраслях народного хозяйства Санкт-Петербурга» (1997), «Совершенствование системы регулирования инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге» (1998), «Прогноз емкости рынка услуг связи в Северо-Западном регионе» (1999), «Разработка иерархической системы целей развития Санкт-Петербурга» (1999). Значительная часть полученных результатов включена в программы учебных курсов «Системный анализ" — «Теория организации" — «Моделирование экономических структур», «Экономическая статистика».

Апробация диссертационной работы производилась на регулярных семинарах «Моделирование в экономике» Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в 1997;2001 гг.- в комиссии по делам приватизации при Правительстве РФ (1996 г.), на рабочих совещаниях и презентациях по договорам, заключенным с Министерством государственного имущества РФ (1995;2000) — на научных сессиях профессорско-преподавательского состава СПбГУЭФ по итогам НИР за год (апрель.

1985;1996 г. г.) — конференциях и семинарах МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе международных: семинар «Привлечение иностранных инвестиций в промышленность и недвижимость Санкт-Петербурга» совместно с Фондом имущества Санкт-Петербурга и фирмой Deloitte&Touche (США), Санкт-Петербург, 1995; семинар «Экономическое развитие и проблемы стабилизации» совместно с информационно-консультативным центром «Макроэкономика», Москва, 1995; Международная конференция «Новые возможности в России» совместно с Санкт-Петербургским Центром поддержки предпринимательства, Санкт-Петербург, 1995; Международная конференция «Россия: экономическая политика и реструктуризация предприятий» совместно с Всемирным банком и Министерством экономики РФ, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 1995; Серия семинаров «Экономическое развитие и проблемы стабилизации» совместно с информационно-консультативным центром «Макроэкономика» в 11 городах России (Воронеж, Ярославль, Новосибирск, Иркутск и др.), 1996; Российско-финский форум юристов «Привлечение иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 1997; Первая общегородская конференция «Стратегический план для Санкт-Петербурга: приоритетные направления и проекты», Санкт-Петербург, 1997; Серия научно-методических семинаров по обсуждению и в рамках разработки Стратегического плана Санкт-Петербурга (рабочая комиссия по промыт-ленности), Санкт-Петербург, 1997;1998; серия семинаров по проекту «Интеграция региональной и городской политики» совместно с Администрацией Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 1998; конференция, посвященная началу этапа внедрения проекта «Усиление синергии: единая стратегическая политика для Санкт-Петербурга и Ленинградской области в контексте СевероЗападного региона России», 9 сентября 1999; семинар-диалог «Творческие индустрии: инновационные модели финансирования» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса), Санкт-Петербург, 28 января 2003; международная конференция «Либеральная программа для нового века: Глобальный взгляд» (Институт Катона при поддержке Леонтьевского Центра), Москва-Санкт-Петербург, 12 апреля 2004 года.

Целесообразность использования результатов проведенного исследования в учебном процессе обсуждалась на заседаниях кафедры исследования операций в экономике СПбГИЭУ, на семинарах профессорско-преподавательского состава СПбГУЭФ (1986;1997, 2003;2004). По теме диссертации опубликовано 40 печатных работ, общим объемом 50 п.л. Результаты диссертационного исследования включены в 12 отчетов по НИР.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, библиографического списка и одного приложения. Общий объем работы составляет 356 страниц, включая 130 таблиц, 112 рисунков, одно приложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адекватная оценка макроэкономических систем имеет решающее значение для выработки и оптимизации решений различными субъектами макроэкономики. Среди относительных показателей оценки важную роль играют структурные показатели, то есть показатели, которые отражают соотношения и отношения между его частями, подсистемами, элементами. Структурные показатели позволяют подойти к проблеме оптимизации управления косвенным путем, указывая нормативные интервалы для оптимизации целевой функций, структурные соотношения факторов, определяющих достижение оптимальных показателей. Опираясь на структурные показатели оценки, можно исследовать качество экономики. Качество экономики описывается структурными показателями:

— структура экономики как соотношение крупного, среднего и малого бизнеса;

— отраслевая структура: доля инновационных и высокотехнологичных отраслей, доля сервиса, доля отраслей с низким уровнем экологических показателей, соотношение сырьевых и обрабатывающих отраслей;

— региональная структура (распределение экономики по территориям);

— доля прироста к прошлогоднему ВВП;

— соотношение курсов валют, соотношение прироста уровня номинальных доходов к приросту инфляции (прирост реальных доходов);

— структура капитала (возрастная, доля активного капитала);

— структура бюджета;

— качество жизни: структура питания, структура доходов, структура жилья, структура образования, уровень смертности, продолжительности жизни, возрастная структура;

— доля ВВП страны в общемировом ВВП.

При помощи последнего показателя можно несложно определить вес экономики в сравнимом процентном измерителе. Так, доля США в общемировом ВВП по итогам за 2004 г. составляет 29% при доле населения 4,7%- доля стран зоны евро — 15,3% при доле населения 4,9%- доля Китая в ВВП -13,2% при доле населения 20,7%- наконец, доля России — 2,6% при доле населения 2,3%'. При помощи представленных структурных показателей можно быстро оценить значимость и эффективность экономики различных стран. Основные результаты исследования можно сгруппировать следующим образом.

1. Предложена классификация систем, которая позволяет сгруппировать и сами методы оценок макроэкономических систем. В рамках этой классификации выявились особенности оценки макроэкономических систем, которые обладают такими признаками как большое количество элементов, взаимосвязей, стохастичность, иерархичность, множественность целей. В этой связи структура макроэкономической системы представляется как важнейшая и определяющая характеристика системы, которую в первую очередь необходимо анализировать в процессе принятия решений и изменение которой приводит к наиболее существенным переменам системы. С другой стороны, системный подход к рассмотрению хозяйственного объекта предполагает абстрагирование от деталей внутреннего механизма управления (метод «черного ящика») и использование целостных, в определенной мере упрощенных параметров оценки результатов и процессов функционирования системы. К таким характеристикам относятся показатели структуры результатов и процессов функционирования макроэкономической системы, позволяющие отследить динамику развития и самые существенные изменения в развитии сложных систем.

2. Предложена классификация структурных оценок макроэкономических систем:

Дело.- 2005 — № 19 (30 мая).- С. 7.

— Структурная оценка как такой способ оценки системы, при котором определяется соотношение между частями системы;

— Структурная оценка как оценка информационной структуры системы, то есть оценка взаимосвязей между элементами и подсистемами. Первый подход относится к предмету экономики и статистики. Второй подход рассматривается в рамках управления, кибернетики.

3. Сформулированы следующие принципы структурной оценки:

3.1. Принцип сопоставимости макроэкономических систем и ее подсистем.

3.2. Принцип полноты (необходимого разнообразия) отражения результатов функционирования макроэкономической системы на основе использования интегральных структурных оценок.

3.3. Принцип взаимосвязи структурного показателя и целевой функции (принцип функциональности), который позволяет использовать структуру в качестве аргумента целевой функции макроэкономической системы и оценить значимость каждой из подсистем.

3.4. Нормативность структурных оценок, предполагающая определение предпочтительных значений структуры макроэкономической системы в виде безразмерных долевых показателей.

3.5. Принцип связности, который подразумевает рассмотрение подсистем как взаимосвязанных частей макроэкономической системы.

3.6. Принцип единства, позволяющий объединить индивидуальные показатели оценки в интегральный с определением весов каждого из показателей.

3.7. Принцип иерархии, в соответствии с которым макроэкономическая система разбивается на подсистемы и элементы с определенными весами значимости на нескольких уровнях управления.

4. В качестве базовых сформулированы следующие задачи структурной оценки хозяйственных систем:

4.1 Собственно структурные оценки макроэкономических систем с целью определения степени достижения целей: сравнительный анализ макроэкономических систем, моделирование и прогнозирование развития макроэкономических систем с оценкой степени достижения нормативных показателей.

4.2. Оценка степени влияния различных подсистем и факторов в общей структуре на результаты функционирования макроэкономических систем: определение значимости различных аргументов развития макроэкономических систем, выявление направлений и методов воздействия на макроэкономические системы через различные факторы развития.

4.3 Структурные оценки параметров развития макроэкономических систем с целью выработки управляющих воздействий: разработка нормативных (оптимальных) значений структуры запасов и потоков капитала, методов регулирования структурных показателей макроэкономической структуры, мониторинг реструктуризации макроэкономической системы.

5. Для оценки результатов функционирования макроэкономических систем в целом была разработана методика расчета интегрального структурного показателя экономической эффективности и финансового состояния макроэкономических систем. Авторы методики основывались на направлении рейтинговой оценки эффективности работы объектов при нормировании показателей, а также на подходе, основанном на расчете общих показателей экономической эффективности и финансового состояния систем.

Таким образом, при оценке эффективности работы макроэкономической системы в целом можно сформулировать два требования к показателям оценки:

— многокритериальпость оценки, то есть учет различных сторон эффективности работы макроэкономической системы, в которой заинтересованы различные субъекты управления (собственники, бизнес, домашние хозяйства, государство);

— интегральносмь оценки, то есть сведение различных оценок к одному показателю, по которому рынок определяет перспективный объект инвестирования и обеспечивает приток финансовых ресурсов.

Апробация полученной методики расчета интегральных финансово-экономических показателей позволила реализовать следующие задачи:

• Сравнительная оценка отдельных секторов экономики с анализом динамических процессов реструктуризации.

• Сравнительный анализ секторов экономики с целью определения их финансово-экономического и маркетингового потенциала изучаемых систем.

• Формирование поиска объектов инвестирования (отрасли, регионы, виды продукции).

• Рейтинговые оценки макроэкономических систем и их подсистем.

В диссертационной работе также представлены другие модификации методики интегральной оценки хозяйственных систем. Так, для оценки инвестиционного рейтинга различных объектов инвестирования под руководством автора были разработаны методики измерения инвестиционного потенциала:

— отраслей промышленности;

— экономических регионов;

— видов продукции.

В качестве критериев построения инвестиционного рейтинга предложены рентабельность производства и рентабельность продукции, экспортно-импортный потенциал макроэкономических систем, оценка объема спроса и другие показатели. Для различных объектов инвестирования индивидуальные показатели в соответствующих сочетаниях с экспертной оценкой их весов (то есть в разной структуре) формируют интегральные показатели инвестиционного потенциала, на основе которых строится инвестиционный рейтинг. Данные методики также были апробированы на примере экономики.

Санкт-Петербурга в середине 90-тых годов. Кроме того, сделана постановка задачи на разработку методики рейтинговой оценки уровня жизни макроэкономических систем в связи с разработкой стратегического плана развития страны, региона.

6. Разработаны модели структуры потоков макроэкономических систем разного уровня. Для решения задачи оптимизации структуры финансовых потоков на макроэкономическом уровне предложена модель структуры финансовых потоков. Основная цель моделирования состояла в разработке инструмента для прогнозирования объема и структуры ВРП с независимой переменной — ставки налогообложения, являющейся базовым регулятором государственного управления финансовыми потоками в экономике. Оптимизация структуры финансовых потоков достигается на основе поиска налоговых ставок, при которых можно прогнозировать максимальный объем ВРП и налоговых поступлений.

Основа модели заключается в отражении поведения — стратегии принятия решений — предприятий региона в ответ на изменение налоговых ставок. Поведение бизнеса моделируется через изменение объемов и структуры доходов, складывающееся в результате принятия решений. При этом бизнес получает доходы на товарном и финансовом рынке,.

На основании представленной модели под руководством автора был разработан программный пакет для прогнозирования налоговых потоков в Санкт-Петербурге, который был апробирован на базе данных Петербургком-стата о финансовых потоках за 1994;1995 гг.

Предложенная модель прогнозирования финансовых потоков позволяет:

— осуществлять поиск оптимальной структуры финансовых потоков при различных значениях государственных регуляторов (налоговых ставок) и эластичности товарных и финансовых рынков;

— определять параметры налоговой политики, обеспечивающей нормальный уровень расширенного воспроизводства и благосостояния населения;

— оценивать степень влияния изменения налоговых ставок на структуру финансовых потоков.

7. Разработана модель прогнозирования финансовых потоков на базе структурной оценки валового внутреннего продукта региональной хозяйственной системы.

Основной задачей в указанной работе являлся прогноз емкости рынка услуг аренды междугородных и международных каналов в Северо-Западном регионе. Модель строилась на основе выявления статистической взаимосвязи между ВВП России, объемом регионального рынка и объемом конкретного рынка услуг. С точки зрения классификации методов и подходов, присущих, как отмечалось выше, крупным корпорациям, данную модель можно характеризовать как:

— балансовую модель, в которой обеспечивается баланс доходов корпорации от оказания услуг и расходов различных потребителей на телекоммуникационные услуги;

— структурную модель, которая используется при определении доли регионального рынка в экономике страныпри определении доли расходов потребителей на услуги связи в общем объеме потребительских расходовпри определении доли рынка телекоммуникаций в общем рынке услуг связипри определении доли рынка данной корпорации на рынке телекоммуникаций;

— модель экстраполяции, которая необходима для прогнозирования ВВП России, для прогнозирования соотношения ВВП по покупательной способности и по курсу доллара США и для прогнозирования динамики услуг связи.

Именно интеграцию этих подходов можно рассматривать как новизну в методологии моделирования спроса на товары и услуги на базе структуризации общего объема ВВП или ВРП.

8. В работе также предложены методы структурной оценки товарных рынков в процессе стратегического планирования.

Объем инвестиций в народном хозяйстве определяется различными факторами распределения доходов. К известным факторам (уровень доходов, цен, налогов и т. д.) в работе предлагается добавить характеристику изменений структуры товарного рынка, степень его обновления. В связи с усложнением планирования производства и сбыта по мере роста конкуренции обычно используется стратегия расширения разнообразия товарного выпуска. Собственно усложнение стратегического планирования на товарном рынке объясняется отсутствием рыночных оценок предельной склонности к потреблению, сбережениям, инвестированию, нестабильностью товарного рынка в соответствии с мультипликатором расходов, из-за неопределенности спроса и нестабильности инвестиций. В диссертации предлагается подход к моделированию структуры товарных рынков, основанный на рассмотрении предельной склонности к потреблению и инвестированию в форме рейтинговых оценок товарных рынков. Так, предпочтения потребителей опираются на оценки расходов на потребление (цен) и на оценки качества товаров, и эти предпочтения в конечном счете выражаются в показателях оборачиваемости товарных запасов. Предпочтения бизнеса определяются нормой прибыли на капитал, оценкой потенциального роста продаж, возможностями расширения продаж при инвестициях в производство новых товаров.

В работе приведена классификация товарных рынков и классификация стратегий оптимизации их структуры по признаку новизну товаров и новизны рынков потребления.

Структурная оптимизация товарных рынков заключается в переборе вариантов товарных рынков, начиная с позиций с максимальным рейтингом.

При этом доля каждого нового товарного сегмента определяется пропорционально рейтинговой оценке в общей сумме интегральных оценок всех товарных сегментов. Плановая структура товарного рынка формируется на основе критериев минимизации затрат, максимизации нормы прибыли, а также с учетом экспертных оценок. По этим критериям строится оптимально упорядоченный ряд товарных сегментов в общей структуре товарного рынка страны. Базовый критерий оптимизации структуры товарного рынка определяется степенью его значимости для каждого уровня оценки товарного рынка. Уровень оценки определяется степенью укрупнения рассмотрения товарного рынка. Данный подход позволяет понять механизм оптимизации структуры товарного рынка, определить направления стратегического планирования товарного выпуска.

9. Поскольку рейтинговые оценки являются одной из важнейших разновидностей структурных оценок рисков, в работе проанализированы и классифицированы различные подходы и методики их построения с выделением макроэкономических рейтингов. Особенности оценки рисков функционирования систем (более высокая неопределенность и сложность сбора исходных данных, вероятностная оценка, широкий набор разновидностей рисков) предопределяют необходимость использования структурного подхода в оценивании рисков.

Отдельно от макроэкономических одномерных рейтингов выделены интегральные макроэкономические рейтинговые оценки, по которым в диссертации приведено описание различных методических подходов. Среди них макроэкономические рейтинги стран, регионов, городов. Наибольший интерес среди макроэкономических рейтингов представляют кредитные рейтинги, отражающие надежность и риски инвестиций в различные макроэкономические системы.

В работе на основе обобщения рейтинговой методологии предложен метод рейтинговой оценки банковских систем различных стран и регионов.

Данный рейтинг рассчитывается на основе интегрального структурного показателя, отражающего рентабельность банковского капитала, доходность на банковские вложения, уровень достаточности капитала и ликвидности. В развитие рейтинговой методологии сделана постановка задачи разработки методики рейтинговой структурной оценки качества жизни страны или региона с целью обеспечения контроля результатов государственной социально-экономической политики и обоснования структуры бюджетных расходов. На базе данной методики представляется возможным разрабатывать стратегические планы развития экономики страны или региона с использованием метода дерева целей.

В качестве примера подхода к оцениванию индивидуальных рисков в работе предлагается модель оценки валютных рисков в структуре финансовых потоков при кредитно-инвестиционных операциях. В денежно-кредитной макроэкономической политике на первом плане стоят факторы, определяющие основные риски в инвестиционных процессах. Этими факторами являются процентная ставка и валютный курс. Риск от изменения процентной ставки, в первую очередь, ложится на банковский сектор. Валютные риски отражаются на всех макроэкономических процессах и заключаются в рисках ликвидности (возвратности) валютных кредитов, снижения доходности и в прямых потерях от изменения валютных рисков. Последние риски учтены в предлагаемой модели. Предложенная модель позволяет не только оценить структуру валютных рисков при кредитно-инвестиционных операциях, но и прогнозировать структуру финансовых потоков в условиях изменения валютных курсов.

9. В работе проанализированы структуры физического и финансового капитала на макроэкономическом уровне, показаны их различные классификации. Сделана постановка задач по разработке методов оценки структуры физического капитала.

Основным объектом внимания российских и западных специалистов при рассмотрении структуры запасов капитала является структура финансового капитала. Главная проблема структуры капитала — это нахождение рационального соотношения между капиталом собственников и заемным капиталом и влияние этого соотношения на эффективность использования активов. Наиболее часто применяемый показатель структуры капитала в российской практике — коэффициент соотношения собственного капитала ко всему капиталу, или коэффициент автономии. В работе приведен анализ динамики структуры финансового капитала в российской промышленности в отраслевом разрезе за 1993;2001 гг. Основная тенденция — снижение среднего коэффициента автономии (с 0,77 до 0,565). Это говорит о расширении привлечения заемных средств, что обусловлено стабилизацией экономики России, характеризующейся снижением инфляции, выравниванием курса рубля, по отношению к твердо конвертируемым валютам, снижением ставки рефинансирования и ставок кредитования. Целью разработки предложенной в работе модели структуры финансового капитала бизнеса по форме привлечения является поиск норматива структуры финансового капитала.

Для поиска оптимальной структуры капитала были построены функции регрессии полиноминального типа, где в качестве независимой переменной должен выступать коэффициент автономии, а в качестве зависимой переменной — интегральный показатель финансово-экономического состояния. Иначе говоря, различная структура капитала определяет и различную эффективность производства. Результаты проведенного исследования, по предложенной новой методике, говорят о ее работоспособности, о возможности при помощи нее находить нормативные значения структуры финансового капитала. В целом для промышленности России можно считать оптимальным коэффициент автономии в размере 0,75 (по данным на 2001 год).

10. В диссертационной работе были исследованы основные закономерности реструктуризации макроэкономических систем на базе выборки промышленных предприятий (2300 предприятий в течение 1994;2001 гг.). Важной характеристикой структуры капитала является структура владения, особенно в период акционирования и реструктуризации. В течение 90-тых годов наблюдалось резкое сокращение доли государства, рост доли участия юридических лиц, исчезновение из числа участников чековых инвестиционных фондов.

В разрезе групп с различной структурой собственности была проведена сравнительная оценка эффективности производства, финансового состояния, динамических показателей. Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:

— Структура капитала связана с уровнем эффективности производства и финансового состояния. Методика оценки при помощи интегральных показателей дала возможность доказать, что на финансово-экономические показатели работы влияет также и структура собственника (структура акционерного капитала);

— В течение 1993;2001 гг. прослеживается общая закономерность: чем меньше доля государства в акционерном капитале, тем выше интегральный показатель эффективности работы акционерных обществ.

Представленные в работе методы структурной оценки макроэкономических систем являются инструментарием более полной, понятной, оперативной и сравнительно менее трудоемкой диагностики функционирования народного хозяйства и его подсистем. Зачастую использование абсолютных показателей, характеристик без структурного сравнительного анализа не дает никакой интерпретации результатов развития макроэкономической системы. Чем сложнее система, чем больше подсистем входит в ее состав, тем выше значимость структурных оценок. Однако это не означает, что структурные оценки актуальны только для макроэкономических систем, они также успешно применяются и на микроэкономическом уровне.

Показать весь текст

Список литературы

Агапова ТА., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А.В. Сидоровича- МГУ им. М. В. Ломоносова. 6-е изд., стереотип М.: Дело и сервис, 2004.
Агапова Т.Н. Методы статистического изучения структуры сложных систем и ее изменения. М.: Финансы и статистика, 1996. — 197с.
Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. В 2-х томах. Т.2 Основы эконометрики. 2-е издание. М.: ЮНИТИ, 2001.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1985.
Андреев В.Н. Информация и моделирование в управлении производством: Учебное пособие-Л.: ЛФЭИ, 1985.
Андреев В.Н. Организационные формы интенсификации в регионе. Учебное пособие. Л.: ЛФЭИ, 1986.
Андреев В.Н. Целеполагание и мотивация в управлении производством. Учебное пособие. Л.: ЛФЭИ, 1988.
Андреев В.Н., Мироносецкий Н. Б. Оптимизация управления предприятием (объединением). Новосибирск: Наука, 1984.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.:Питер, 1999.
Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.
Архипов А.И., Большаков А. К. Экономика. М.: Проспект, 2005.
Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Пер. с англ. / Под ред. Л. Л. Любимова, — М.: Аспект Пресс, 1995.
Аукуционек С.П. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ. М.: Наука, 1984.
Афанасьев М.Ю., Суворов Б. П. Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения. М.: ИНФРА-М — 2003.
Бабашкина A.M. Государственное регулирование национальной экономики. М.: Финансы и статистика, 2004
Банковское дело: Учебник/ Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2003.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л.П. Кро-ливецкой. 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2003.
Басовский Л.Е. Экономика. М.: ИНФРА-М, 2002.
Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций М.: Прогресс, 1965.
Бережная Е.В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика 2003.
Бешелев С.Г., Гурвич Ф. Т. Математико-статистические методы экспертных оценок. -М.: Наука, 1980.
Бозчаева З.Н. Управление экономическим ростом. М.: Экономика,
Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд.- М., 1976 С. 598.
Большой экономический словарь/Под ред. А. Н. Азриеляна. М.: Институт новой экономики, 1997.
Бомол У.Дж., Блайндер А. С. Экономикс: Принципы и политика: Перевод с английского. М.: ЮНИТИ — 2004.
Боткин Олег Иванович. Макроструктурный динамический анализ экономики: Монография. Ч. 1: Основные понятия и приемы макроструктур-ного анализа / Боткин О. И., Дедов JI.A.- Рос. акад. наук. Урал, отд-ние РАН. Ин-т экономики. Екатеринбург, 2003.
Бочаров В.В. Инвестиции. СПб.: Питер, 2004.
Бочаров П.П., Касимов Ю. Ф. Финансовая математика. М.: Гарда-рики, 2002.
Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка результатов работы предприятий П Вопросы экономики 1998 — № 6 — С. 108−121.
Браверман Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. М.: Наука, 1976.
Брегель Э.Я. Политическая экономия капитализма. М., 1968.
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов М.: «Олимп-Бизнес», 1999.
Венцель Е.С. Исследование операций М.: Советское радио, 1972.
Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2004.
Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Словарь рыночной экономики. -СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1995.
Власов М.П., Шимко П. Д. Общая теория статистики. Инструментария менеджера международной фирмы: Учеб.пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2002.
Волошинов А.В. Математика и искусство М.: Просвещение, 1992.
Глущенко В.В., Глущенко И.И.Разработка управленческого решения. Прогнозирование планирование. Теория проектирования экспертов: Учебник для ВУЗов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
Городничев П.Н., Городничева К. П. Финансовое и инвестиционное прогнозирование. М.: Экзамен, 2005.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой. 4.1. 21 октября 1994 года- 4.2. 22 декабря 1995 года.
Грищенко В.Н., Демидова Л. Г., Петров А. Н. Теоретические основы прогнозирования и планирования. Часть 1. Учебное пособие. СП.: СПбГУ-ЭФ, 1995.
Грищенко В.Н., Демидова Л. Г., Петров А. Н. Теоретические основы прогнозирования и планирования. Часть 2. Учебное пособие. СП.: СПбГУ-ЭФ, 1996.
Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс,
Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества М.: Прогресс, 1979.
Данилов-Данильян В. И. Бегство к рынку: десять лет спустя. М.: МНЭПУ, 2001.
Дедов Л.А., Эйсснер Ю. Н. Выявление и анализ структурного цикла.- Известия СПбУЭФ, № 3,1998.
Дедов JI.A. Структурно-динамический анализ в экономике. -Ижевск: / Ижев.гос.техн.ун-т., 1995.
Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руковдство. М.: Советское радио, 1971.
Добрынин А.И., Тарасевич JT.C. Экономическая теория. М.: Питер, 2004.
Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. М.: ЮНИТИ, 2003.
Дудорин В.И. Управление экономикой и налоги. М.: Менеджер, 1998.
Елисеев А.С. Современная экономика. М.: Издательский дом Дашков и К, 2004.
Елисеева И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник.- М.: Финансы и статистик, 1995.
Иванов JT.H. Оценка финансово-хозяйственной устойчивости // Бухгалтерский учет 1994-№ 5.
Ивашковский С.Н. Макроэкономика. М.: Дело, 2004.
Ившина Т.С. Банковские рейтинги: их сущность и роль в современных российских условиях // Вестник молодых ученых. Экономические науки.-1999.-№ 1.
Игнатова Е.А., Прокофьева Л. Я. Рейтинговая оценка надежности партнера // Деньги и кредит 1992.- № 2.
Информационно-аналитический обзор «Поддержка малого и среднего бизнеса в Северо-Западном федеральном округе», № 1. СПб.: МЦСЭИ Леонтьевский центр, Санкт-Петербургский фонд развития бизнеса, 2003.
Как инвестировать в Санкт-Петербург. Справочник/ Издание 3 пе-рераб. СПб.: КЭРП и Т, МЦСЭИ Леонтьевский центр, 2001.
Карминский A.M., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2005.
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
Кендалл М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976.
Кинг У., Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление.- М.: Сов. радио, 1974.
Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М.: Прогресс, 1982.
Козырев В.М. Основы современной экономики. М.: Финансы и статистика, 2003.
Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике: Учеб. пособие СПб.: Питер, 2000.
Костина Н.И., Алексеев А. А. Финансовое прогнозирование в экономических системах. М.: ЮНИТИ, 2002.
Корнай Я. Дефицит М.: Наука, 1990.
Корнай Я. Путь к свободной экономике. -М.: Экономика, 1990.
Крушвитц JI. Инвестиционные расчеты. Учебник для ВУЗов. -СПб.: Питер, 2001.
Куликов JI.M. Основы экономической теории. М.: Финансы и статистика, 2005.
Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. М.: «Прогресс», 1981.
Курс экономической теории / Под ред. А. С. Сидоровича. М.: Учебники МГУ, 1997.
Кушлин В.И. Траектории экономических трансформаций. М.: Экономика — 2004.
Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике. М.: Финансы и статистика, 2003.
Лапушинская Г. К., Петров А. Н. Планирование в условиях рынка. -М.: Издательский дом Дашков и К, 2003.
Лащев A.M. Макроэкономика. СПб.: «Нева», 2003.
Левин А.И. Прогнозирование спроса населения. М.: Экономика, 1977.
Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М.: Политиздат, 1990.
Литвин М.И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы." 1993.-№ 10.- С. 19−23.
Лопатников Л. Популярный экономико-математический словарь. -М.: «Знание», 1979.
Лопатников Л. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Дело, 2003.
Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса— СПб.: Формика, 1992.
Львов Ю.А., Русинов В. М., Саулин А. Д., Страхова О. А. Управление акционерным обществом в России М.: Новости, 2000.
Маджаро С. Международный маркетинг: Пер. с англ. М.: МО,
Макроэкономическая статистика. Учебное пособие, 2-е издание./ Салин В. Н. и др. Дело, 2001.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: «Дело», 1995. Часть третья: разделы 11, 12.
Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия: Приказ Министерства экономики РФ № 118 от 01.10.97 г.
Методические указания по курсу «Введение в экономику». Т. 1.-Вып. 1, 1991 / И. Н. Баранов, П. А. Ватник, В. В. Гальперин и др.- Науч. ред. В. В. Гальперин.-СПб.: Экон. шк., 1994.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов/ В. В. Коссов и др. 2-я ред., испр. и доп. М.: Экономика, 2000.
Методы структурной настройки систем управления производством. М.: Статистика, 1976.
Миклашевская Н.А. Международная экономика: Учебник/ Общ.ред.
A.В.Сидоровича- МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: Дело и Сервис, 1998.
Миляков Николай Викторович. Налоги и налогообложение: Курс лекций М.: Изд. дом"ИНФРА-М", 1999
Миропольский Д.Ю. Неравновесие и типы хозяйственных систем: В 2-х ч.- СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1994.
Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учеб. пособие для вузов // Пер. с англ. Д. В. Виноградова под ред. М. Е. Дорошенко. М.: Аспект Пресс, 1999.
Мищенко А.В., Джамай Е. В. Динамическая задача определения оптимальной производственной программы. // Менеджмент в России и за рубежом. № 2. — 2002.
Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. М.: Экономика, 1999
Моделирование глобальных экономических процессов/ Под ред.
B.C. Дадаяна- М.: Экономика, 1984.
Мороз А.И. Управление экономическим процессом. М.: Академия, 1999.
Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: МГУ, 1994.
Мэнкью Н.Г. Принципы экономике: Перевод с английского. -Питер, 2004.
Мэрфи Джон Дж. Межрыночный технический анализ. Торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют. М.: Диаграмма, 1999.
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль: Перевод с английского. М.: Дело, 2003
Налоги. Учебное пособие. Издание 3-е/ Под ред. Черника Д. Г. -М.: Финансы и статистика, 1997.
Национальное счетоводство: Учеб. пособие/ Ред.Г.Д.Кулагина- (МЭСИ). М.: Финансы и статистика, 1997.
Национальные счета России в 1989—1995 годах. М.: Госкомстат РФ, 1997.
Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании-М.: Наука, 1972.
Овсиевич Б.Л. Модели формирования организационных структур. -Л.: Наука, 1979.
Оппенлендер К. Технический прогресс: воздействие, оценки, результаты: Сокр. Пер. С нем. М.: Экономика, 1981.
Осипов Г. А. Макроэкономические пропорции: свойства и следствия. М.: Экономика, 2003.
Парсаданов Г. А. Прогнозирование и планирование социально-экономической системы страны. М.: ЮНИТИ, 2001.
Перру Ф. Экономика ХХвека. М.: Прогресс, 1969.
Петров А.Н. Балансовые обоснования и разработки в прогнозировании и планировании экономики: Текст лекций: В 2-х ч- СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1995.
Постиндустриальный мир и Россия / Отв. ред. В. Г. Хорос, В.А.Красилыциков- Ин-т миров, экономики и междунар. отношений РАН. -М.: Эдиториал УРСС, 2001.
Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 2-е издание/ Под ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина. М.: ЮНИТИ, 2003.
Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно- логические схемы. -М.: ЮНИТИ, 1997.
Разработка инвестиционных программ в сфере инноваций: макроэкономические модели, государственное регулирование, методы оценки эффективности/ В. Л. Бешенковский, Е. А. Турлак, М. А. Юрлова. М.: Academia, 1999.
Риски в экономике/ Под ред. Швандара В. А. М.: ЮНИТИ, 2003.
Российский статистический ежегодник. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России М., 2002.
Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX—XX вв. СПб.: Наука, 1998.
Самуэльсон П. Экономика— М.: Экономика, НПО «Алгон», ВНИИСИ, 1992.
Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. С венг./ Общ. Ред. И вступ. Ст. Б. В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990.
Саулин А.Д. Оптимизация ассортимента товаров народного потребления длительного пользования/Автореферат дисс. на соиск. уч.ст. к.э.н. -Л.: ЛФЭИ, 1984.
Саулин А.Д. Теория организации (структурный подход).- СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
Саулин А.Д. Структурная оценка макроэкономических систем. -СПб: Издательство СПбГУЭФ, 2005.
Саулин А.Д. Балансировка выпуска товаров длительного пользования со спросом населения в регионе//Научно-технический прогресс и сбалансированность: Сб. научных трудов. Л.: ЛФЭИ, 1985.
Саулин А.Д. Выбор номенклатуры товаров народного потребления при составлении народнохозяйственного плана// Социально-экономические проблемы управления народным хозяйством: Межвузовский сборник научных трудов. Л.: ЛФЭИ, 1984.
Саулин А.Д. Измерение инвестиционного потенциала макроэкономических отраслевых систем на базе структурных оценок// Журнал «Регион», 2005.
Саулин А.Д. Измерение инвестиционного рейтинга видов промышленной продукции на базе структурных оценок// Журнал «Регион», 2005.
Саулин А.Д. Лизинг как инструмент инвестирования в отрасли телекоммуникаций// Моделирование экономических процессов и структур: Сборник научных трудов. СПб: Изд. СПбГИЭА, 2003.
Саулин А.Д. Макроэкономическая структура финансовых потоков капитала// Экономическое возрождение России: Периодический научный журнал, 2005.
Саулин А.Д. Макроэкономическая модель прогнозирования структуры доходов по фактору налоговых ставок// Экономическое возрождение России: Периодический научный журнал № 2 (4). СПб: Изд. ГАСУ, 2005. -0,5 п.л.
Саулин А.Д. Макроэкономическая модель прогнозирования структуры доходов по фактору налоговых ставок (продолжение)// Экономическое возрождение России: Периодический научный журнал № 3 (5). СПб: Изд. ГАСУ, 2005. — 0,5 п.л.
Саулин А.Д. Макроэкономическая структура финансового капитала российского бизнеса// Периодический научный журнал № 2 (6). Пенза, 2005.
Метод оценки приоритета моделей товаров длительного пользования при сужении ассортимента// Социально-экономические проблемы управления народным хозяйством: Межвузовский сборник научных трудов. Л.: ЛФЭИ, 1985
Саулин А.Д. Модели структурной оценки товарных рынков // Известия СПбУЭФ: Периодический научный журнал, № 2 (42). СПб.: Изд. СПбУиФ, 2005.
Саулин А.Д. Модель выбора типов товаров длительного пользования на этапе проектирования// Экономические проблемы управления промышленным производством: Межвузовский сборник научных трудов. -Л.:ЛФЭИ, 1986.
Саулин А.Д. Модель оценки валютных рисков в структуре финансовых потоков лизинговых операций в России// Моделирование экономических процессов и структур: Сб.науч.тр. Вып. З/ Редкол.: В. Н. Соколов (отв.ред.) и др. СПб: СПбГИЭА, 2005.
Саулин А.Д. О некоторых особенностях применения методики расчета интегрального показателя экономической эффективности в сравнительном анализе управления государственной собственностью // Панорама приватизации 1996.-№ 2.
Саулин А.Д. Об оценке финансово-экономического состояния предприятий промышленности Санкт-Петербурга за 1992−1995 годы// Современные проблемы менеджмента: Сборник научных трудов. СПб: Изд. СПбУЭиФ, 1998.
Саулин А.Д. Оценка инвестиционного потенциала недвижимости/ Рынки недвижимости и развитие городов: российская реформа и международная практика// Сборник статей МЦСЭИ «Леонтьевский центр». СПб: Лимбус-Пресс, 1994
Саулин А.Д. Практика инвестиций // Промышленность сегодня-1995-№ 1.
Саулин А.Д. Приоритетные направления развития промышленности в Стратегическом плане Санкт-Петербурга// Известия СПбУЭФ: Периодический научный журнал, № 3 (15): Издательство СПбГУЭФ, 1998.
Саулин А.Д. Проблемы инвестиционной деятельности в России: эмпирический анализ // Реформы в России: Тезисы международной конференции (июнь 1995). СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 1995.
Саулин А.Д. Совершенствование планирования производства товаров длительного пользования// Социально-экономические проблемы управления народным хозяйством: Межвузовский сборник научных трудов. -Л.: ЛФЭИ, 1983.
Саулин А.Д. Цели экономической реформы в 1992 году и результаты их достижения// Управление хозяйственными системами и персоналом в условиях перехода к рынку: Сб. научных трудов. СПб.: СПГУЭФ, 1993.
Саулин А.Д., Русинов В. М. Сравнение показателей качества управления российских предприятий// Современные проблемы менеджмента: Сборник научных трудов. СПб: СПбГУЭФ, 1998.
Саулин А., Русецкая О. Об оценке финансово-экономического состояния предприятий промышленности Санкт-Петербурга за 1992−1995 годы// Современные проблемы менеджмента: Сборник научных трудов. СПб: СПбГУЭФ, 1998, с. 18−28
Системный анализ в управлении: Учебное пособие / B.C. Анфилатов, А. А. Емельянов, А.А. Кукушкин- Под ред. А.А. Емельянова- М.: Финансы и статистика, 2002.
Сломан Дж., Сатклифф М. Экономикс: Перевод с английского. -СПб.: Питер-2005.
Специальное приложение к информационно-аналитическому журналу «Экономика. Политика. Инвестиции». Как инвестировать в Санкт-Петербург. СПб.: КЭПП, МЦСЭИ Леонтьевский центр, Изд-во «Павел», 1999.
Соколов В.Н. Методы оценки предприятий.- СПб.: СПбГИЭА, 1998.
Солнышков Ю.С. Обоснование решений М.: Экономика, 1980.
Социально-экономическая трансформация хозяйственной системы России/А.И.Добрынин, Д. Ю. Миропольский, С. А. Дятлов и др. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997.
Статистика. Краткий курс. / Гинзбург А. И. СПб: Питер, 2002.
Статистика: Курс лекций / Л. П. Харченко.- Новосибирск, 1997.
Статистический словарь/ Под ред. Ю. А. Юркова. М.: Финаста-тинформ, 1996.
Стратегический план для Санкт-Петербурга. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр, 1998.
Стратегическое планирование и управление. Учебное пособие/ Под ред. А. Н. Петрова. Издание 2-е дополненное. Часть 1. СПб.: СПбГУЭФ, 1998.
Сыроежин И.М. Планомерность. Планирование. План (теоретические очерки)/ Науч.ред.Е. З. Майминас М.: Экономика, 1986.
Тарасевич Л.С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика: Учебник. 5-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 2004.
Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. перевод с англ./Авт. Предисл. и науч. ред. К. Ф. Пузыня. -М.: Экономика, 1989.
Творческие индустрии: инновационные модели финансирования. -СПб.: МЦСЭИ Леонтьевский центр, 2003
Теория управления. Терминология / Под ред. В. Г. Волгина. М.: «Наука», 1988.
Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов. М.: «Финансы и статистика», 1983.
Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. М.: Прогресс, 1980.
Тренев Н.Н. Макроэкономика: современный взгляд: Учебное пособие для вузов. М.: ПРИОР, 2001.
Трояновский В. М. Элементы математического моделирования в макроэкономике. М.: РДЛ, 2001
Туманова Е.А., Шагас Н. Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода. М.: ИНФРА-М, 2004.
Улюкаев А.В. Проблемы государственной бюджетной политики. -М.: Дело, 2004.
Управление это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд — М.: Республика, 1992.
Уровень жизни населения. -М.: Госкомстат РФ, 1996- «Вопросы статистики», № 10,1998- Интернет «besta.rbc.ru/gks».
Фетисов. В.Д. Бюджетная система Российской Федерации. Уч. пос. М.: Изд-во ЮНИТИ, 2003.
Философский словарь/Под ред. И. Т. Фролова 7-е издание. — М.: Республика, 2001.
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд.- М.: Политиздат, 1987.
Философско-методологические основания системных исследований. Системный анализ и системное моделирование/ Отв. ред. Дж.М.Гвишиани. М.: Наука, 1983.
Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник/ Под ред. Е. С. Стояновой.-М.: Перспектива, 1996.
Финансы. 2-е издание Уч-к/Под ред. Г. Б. Поляка. М.: Изд-во ЮНИТИ, 2004.
Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России. Стратегия возрождения промышленности. — М.: Финансы и статистика, 1999.
Формирование инвестиционной политики реального сектора экономики /М.В.Аликаева- С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. -М.: Прогресс, 1987.
Харбергер А., Гортни Дж., Ведер Р.К, и др. Пути экономического роста. Международный опыт. М.: Деловой экспресс, 2001.
Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990.
Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. -М.: Питер, 2004.
Черник Д.Г. Основы налоговой системы. 3-е издание. Уч-к. М.: ЮНИТИ, 2003.
Чернышев C. J1. Моделирование экономических систем и прогнозирование их развития. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003.
Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. -М.: ПАИМС, 1994.
Четыркин Е.Н. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1975.
Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции: Перевод с английского. М.: ИНФРА-М, 2004.
Шапкин А.С., Мазаева Н. П. Математические методы и модели исследования операций. М.: Издательский дом Дашков и К, 2005.
Экономика. Уч пос./ П/р А. Г. Грязновой, И. П. Николаевой. М.: ЮНИТИ, 2001.
Экономическая школа. Журнал-учебник. Выпуск 5. СПб.: Институт «Экономическая школа», СПбГУЭФ, Высшая школа экономики, 1999.
Экономико-математические модели в системе управления предприятиями/Под ред. Федоренко H.JI., Шубкиной И. П. -М.: Наука, 1983
Экономико-математический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.И.Данилов-Данильян. М.: Большая Рос. энцикл.: ИНФРА-М, 2003.
Экспертиза потребительских свойств новых товаров.- М.: Экономика, 1981.
Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. Перевод с англ./ Общ ред. Д.М. Гвишиани- изд. второе, дополненное. -М.: Прогресс, 1974.
Allied dunbar Tax guide, by W.I.Sinclair. London: Longman, 1990.
Chittenden F., Poutziouris P., Wattes T. Taxing expansion. A model forfairer taxeson small and medium-sized enterprises- Manchester Business School, 1996.
F. Chittenden. A study to Determine the Effects of Introducing a Cash Flow Base for the Corporate Taxation of Small Limited Companies. Ph.D. thesis. Departament of Accounting and Finance, 1994.
Investment Guide 2000. St. Petersburg and Leningrad Oblast// Region-Expo, The Leontief Centre. SPb: Peterland Public Relations Ltd, 2000.
Michaelas N., Chittenden F., Poutziouris P. Non-linear relationships between capital structure in SMEs and different firm and marketplace characteristics.-Manchester: MBS, 1997.
Organization Theory. Selected readings. London: «Penguin Books», 1979.
Peterson R and Shulman J. Capital structure of growing small firms: a 12 country study on becoming bankable // International Small Business Journal-1987.- Summer.- Vol. 5.-№ 4.

Заполнить форму текущей работой