Имитационное моделирование процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка

Актуальность темы

исследования. Банковская система — активная составная часть финансовой системы национальной экономики, которая при условии эффективного функционирования, должна вносить значительный позитивный вклад в экономический рост страны. В соответствии с Заявлением Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» № 983 п-П13 от 05 апреля 2005 г. приоритетом государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста, в том числе за счет повышения роли банковского сектора в экономике. Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассматривают процессы реформирования банковского сектора в качестве важного компонента развития и укрепления рыночных основ функционирования экономики страны в целом.

Банковская деятельность осуществляется в условиях принципиальной неполноты информации. Банковский топ-менеджер или специалист, принимающий на себя риски недостаточности информации и выбора наилучшей из имеющихся альтернатив, является активным преобразователем и созидателем новой, добавленной стоимости в интересах банка и клиентов.

Возрождение интереса банковского топ-менеджмента и владельцев банковского капитала к управлению на основе стратегического планирования связано с повышением прогнозируемое&tradeвнешней среды банка, с необходимостью выдерживать конкуренцию европейских и мировых кредитных институтов. Оперативное планирование и контроль деятельности, существующие во всех российских банках, — первый этап в повышении эффективности работы коммерческого банка. Стратегическое планирование второй этап, обеспечивающий целенаправленность управления развитием банка и его соответствие ожиданиям акционеров.

Практика стратегического планирования коммерческого банка опирается на научные результаты изучения проблемы выбора наилучшего решения из имеющихся альтернативных вариантов при управлении деятельностью сложных социально-экономических систем в условиях неполноты информации и связанного с этим риска.

Идея диссертационного исследования возникла из потребности управляющих и акционеров российских банков в определении оптимальных параметров функционирования и развития коммерческого банка в условиях транзитивной экономики. Выделим важнейшие факторы, которые определяют актуальность исследования:

— сложность процессов управления банковской деятельностью и не разработанность методов решения задач их оптимизации;

— усиление конкуренции с европейскими и мировыми банками в условиях вступления России в ВТО;

— повышение прогнозируемости внешней среды банка по сравнению с первой половиной 90-х годов XX века;

— существование в подавляющем большинстве российских банков отлаженного оперативного планирования и контроля;

— высокая стоимость и необходимость адаптации готовых иностранных систем стратегического управления банком и их внедрения.

Степень изученности проблемы. Большой вклад в развитие экономико-математического моделирования, в том числе применительно к сложным социально-экономическим системам, внесли российские ученые: Л. В. Канторович, JI.C. Понтрягин, А. Г. Аганбегян, А. Г. Гранберг, П. С. Краснощекое, Д. С. Львов, В. Л. Макаров, Н. Н. Моисеев, А. А. Петров, Ю. Б. Гермейер, Ю. Г. Евтушенко, Г. Б. Клейнер, К. А. Багриновский, Ю. Н. Павловский, И. Г. Поспелов, В. Р. Хачатуров, В. Е. Дементьев, А. Ф. Кононенко, В. А. Горелик, P.M. Качалов, В. А. Кардаш, а также зарубежные экономисты и математики: Блауберг И. В., Фон Берталанфи Л., Мако Д. и другие. Основополагающими работами в области моделирования банковских процессов являются труды Ф. Блэка и М. Скоулса, Д. Гэйлайя и Р. Мэзулиса, К. Эрооу, С. Росса и Р. Вестерфилда, Дж.Ф. Синки, Питера С. Роуза, а также российских ученых Н. Е. Егоровой, А. М. Смулова и Ю. С. Масленченкова. Однако не все проблемы в данной области можно считать достаточно изученными и решенными, в частности, вопрос общего подхода к обоснованию инструментов количественного исследования эффективности деятельности банковских структур, позволяющего не только анализировать и давать качественные оценки, но и находить оптимальные параметры их функционирования и развития.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются процессы управления функционированием и развитием коммерческого банка в условиях транзитивной экономики на основе адекватных имитационных и оптимизационных моделей и методов. Объектами исследования являются коммерческие банки и финансовый рынок национальной экономики.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационного исследования заключается в разработке подходов и методов оптимизации процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка, а также в адаптации математического инструментария для построения комплексной имитационной модели этих процессов.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

— анализа состояния финансового рынка в условиях транзитивной экономики;

— исследования внешних и внутренних факторов деятельности коммерческого банка;

— определения допустимых границ изменения оптимальной величины чистой процентной маржи — критерия развития коммерческого банкаразработки имитационной модели функционирования и развития коммерческого банка, содержащей оптимизационные блоки привлечения и размещения финансовых ресурсов;

— учёта специфики алгоритма метода дробно-линейного программирования для решения класса задач оптимизации процессов управления развитием коммерческого банка;

— проведения численных расчетов с целью оптимизации процессов управления развитием на примере крупнейших российских коммерческих банков с использованием стандартных данных ЦБ РФ;

— сравнительного анализа фактического уровня развития коммерческого банка и структур, привлеченных и размещенных ресурсов с оптимальной структурой.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов и математиков по теории системного анализа, теории транзитивной экономики, экономико-математического моделирования сложных социально-экономических систем, теории фирмы, методам оптимизации, финансовой математики. Информационно-документальной базой исследования являются законодательные и нормативные акты Правительства Российской Федерации и ЦБ РФ, регламентирующие развитие и регулирующие деятельность коммерческих банков, статистические данные ЦБ РФ, включая базы данных балансов и отчетности коммерчески банков, аналитические обзоры Ассоциации Российских Банков (АРБ), а также собственные расчеты автора.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий.», п. 1.6. «Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики.» и п. 2.2. «Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов. для анализа деятельности сложных социально-экономических систем .» паспорта специальности 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методологии и математического инструментария имитационно-оптимизационного моделирования процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка как сложной социально-экономической системы и стохастического динамического объекта финансовой системы национальной экономики. Конкретное приращение научного знания характеризуется следующими положениями:

— определен критерий развития и его граничные значения для российских коммерческих банков в условиях транзитивной экономики, что позволило обосновать стратегию оптимального развития коммерческого банка в условиях стабилизации рыночных отношений;

— учтена специфика метода дробно-линейного программирования для решения класса оптимизационных задач процессов развития коммерческого банка с нелинейной целевой функцией и нелинейными ограничениями и предложен ряд преобразований, который позволил эффективно использовать численный метод.

— симплексный алгоритм решения данной задачи;

— доказано существование как минимум одного опорного решения задачи максимизации чистой процентной маржи коммерческого банка при условии согласованности по срокам видов пассивов (вкладов) и активов (кредитов);

— построена модель, позволяющая проанализировать оптимальную стратегию банка по управлению его активами и пассивами для достижения заданного акционерами (учредителями) критерия развития банка — уровня чистой процентной маржи. Основное отличие построенной модели от ранее известных в том, что введены нелинейные связи экономических показателей в целевую функцию и ограничения;

— построен и реализован с помощью языка программирования Visual Basic алгоритм расчета критерия развития — чистой процентной маржина основе стандартной информации о балансах коммерческих банков, предоставляемой в электронном виде ЦБ РФ;

— проведен сравнительный анализ динамики чистой процентной маржи крупнейших российских коммерческих банков и структур привлеченных и размещенных ими ресурсов с оптимальными — полученными в результате имитационного эксперимента, и показано, что в условиях снижения темпов инфляции и ставки рефинансирования эффективна среднесрочная стратегия управления активами и пассивами, сочетающая негативный гэп с постоянным или увеличивающимся спредом;

— доказано на основе модельных расчетов, что эффективной долгосрочной стратегией управления активами и пассивами является поддержание негативного гэпа с условием регулярной переоценки пассивов — снижения процентных ставок по привлеченным средствам.

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модель, методы и алгоритмы ориентированы на решение стратегических и оперативных задач коммерческих банков. Разработанная в диссертационном исследовании имитационная модель процессов функционирования и развития коммерческого банка позволяет планировать депозитно-аккумуляционную и кредитно-инвестиционную стратегии в соответствии с установленным акционерами (учредителями) критерием развития — чистой процентной маржи. Полученные в диссертации граничные значения критерия развития для российских коммерческих банков и алгоритм определения оптимального критерия развития позволяют определить необходимую взаимосвязанную структуру активов и пассивов банка с учетом внешних переменных среды: инфляционного и кредитного рисков, нормативов ЦБ РФ по ликвидности, резервам и достаточности капитала. Модель позволяет выявлять неблагоприятные решения — внутренние переменные модели объемов и ставок активов и пассивов — не позволяющих реализовать долгосрочную эффективную стратегию развития коммерческого банка.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на VI Всероссийском симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (г. Кисловодск, 2004 г.), региональных научных семинарах «Методология системных исследований в гуманитарных отраслях науки» (г. Кисловодск, 2004;2006 г. г.), Международном симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (г.Кисловодск, 2005 г.).

Отдельные результаты диссертационной работы использованы в деятельности Калининградского отделения Сбербанка России.

Структура работы обусловлена логикой проведения исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка испольованной литературы и приложений.

1. Авраамова Е. К проблеме формирования среднего класса в России // Вопросы экономики. — 1998. № 7.

2. Айаерман М. А., Алесперов Ф. Т. Выбор вариантов: основы теории.-М.:Наука, 1990.-240 с. 709.

3. Акофф Р., Эмерли Ф. О целенаправленных системах М., 1974.

4. Акофф P. J1. Планирование в больших экономических системах. М., 1972.

5. Аллен Р. Математическая экономия. М., 1963.

6. Антонов А. В., Поманский А. Б. Рационирование кредитов и алгоритмэффективности распределения заемных средств// Экономика и мат.методы. 1994 т.30 в.1.

7. Багриновский К. А., Егорова Н. Е., Радченко В. В. Имитационные модели в народнохозяйственном планировании. М., 1980.

8. Багриновский К. А., Егорова Н. Е., Радченко В. В. Имитационные системы в планировании экономических объектов. М., 1980.

9. Банковское дело. Под редакцией В. И. Колесникова М., 1995.

10. Банковское дело. Под редакцией О. И. Лаврушина. М., 1998.

11. Банковское дело: стратегическое руководство. М, 1998.

12. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка, М.: «Логос», 2005.

13. Берешковская Н. Стать одной командой// Эксперт Северо-3апад.-2005. № 13(218).

14. Бернштам М. С., Н. Н. Гуриев Механизм стимулирования экономического роста посредством восстановления сбережений населения// Экономика и мат. методы, — 1996 т.32 в.З.

15. Биссайда Й., Дермин Ж. Управление активами и пассивами в банках: Пособие пользователя: Материалы семинара/ Сбербанк России, М., 1996.

16. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 196 917.