Другие работы
Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,73,7). Вычисления провести с тремя знаками в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить…
Контрольная Высокие статистические технологии в эконометрике предполагают адаптацию применяемых методов к меняющейся ситуации. Например, параметры прогностического индекса меняются вслед за изменением характеристик используемых для прогнозирования величин. Таков метод экспоненциального сглаживания. В соответствующем алгоритме расчетов значения временного ряда используются с весами. Веса уменьшаются по мере…
Эссе Если движение в итерационной процедуре уточнения значений оценок параметров осуществляется непосредственно в направлении антиградиента, то процедуру относят к алгоритмам градиентного спуска. Подобные алгоритмы обеспечивают (при определенных ограничениях на минимизируемую функцию) сходимость последовательности Gs со скоростью геометрической прогрессии (линейная сходимость). Из-за того, что…
Реферат Что касается Еврозоны, то нынешний долговой кризис обнажил проблемы, заложенные в количественном определении критериев оптимальности для стран — претендентов на вступление в валютный союз и в структуре их экономик. Маастрихтские критерии учитывают только финансовый аспект конвергенции, однако для успешной интеграции страны-кандидаты должны быть сопоставимы и в социально-экономическом плане…
Курсовая Авторы работы ни в коем случае не хотят опровергать традиционную науку, поэтому мы ожидаем, что наибольшая зависимость объема продаж будет от цены продукции. При этом мы справедливо полагаем, что зависимость будет иметь не линейный, а логарифмический вид, что даст возможность говорить о коэффициенте эластичности спроса по цене. Ожидается, что эластичность будет иметь значение меньше единицы…
Курсовая Уравнение опять получилось значимо, опять требуется исключение переменной x7, т.к. у нее t минимально по модулю, но это противоречит содержательной точке зрения, на этом закончим исключение переменных и приступим к построению уравнения регрессии. Проверим модель на гетероскедастичность. Наша модель гомоскедастична, остатки имеют постоянную дисперсию. Получили такое уравнение регрессии: Полученное…
Курсовая Как видно, из вышесказанного, корреляционно-регрессионный анализ называют основным методом современной математической статистики для выявления неявных и завуалированных связей между данными наблюдений. Особую ценность этот метод приобрел после появления ЭВМ, тат как математические процедуры такого анализа довольно легко стало реализовывать в виде алгоритмов и программ статистической обработки…
Реферат Широкому внедрению эконометрических методов способствовало появление во второй половине ХХ в. электронных вычислительных машин и в частности персональных компьютеров. Компьютерные экономические пакеты сделали эти методы более доступными и наглядными, так как наиболее трудоемкую (рутинную) работу по расчету различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков в основном…
Курсовая Во второй половине девятнадцатого века появились работы, в которых интеллект рассматривался в качестве научной психологической категории. Так, Ф. Гальтон описал интеллект с точки зрения индивидуальных различий умственных способностей. Интеллект отождествлялся им с простейшими психофизиологическими функциями, при этом подчеркивался врожденный характер интеллектуальных различий между людьми. А…
Курсовая Карасев А. И., Аксютина З. М., Савельева Т. И. Курс высшей математики для экономических вузов. В 2-х частях. Ч. II. Теория вероятностей и математическая статистика. Линейное программирование. — М.: Высшая школа, 1982. С. А. Айвазян, Б. Е. Бродский Макроэкономическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. ЦЭМИ РАН, 2005. Общая теория статистики…
Курсовая Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед по модели регрессии (для вероятности используйте коэффициент. Прогнозные оценки фактора на два шага вперед получить на основе среднего прироста от фактически достигнутого уровня); Независимости уровней ряда остатков по dкритерию (в качестве критических используйте уровни и) или по первому коэффициенту корреляции, критический уровень…
Контрольная Пусть требуется построить линейную модель зависимости некоторого выходного экономического показателя, называемого объясняемой переменной от набора входных показателей, называемых объясняющими переменными. Основным методом построения таких моделей является метод наименьших квадратов, смысл которого состоит в том, чтобы подобрать параметры модели, минимизирующие суммы квадратов отклонений модельных…
Курсовая Задание 5. Гауссовское распределение симметрично относительно нуля, и это предполагает, что положительные ошибки столь же вероятны, как и отрицательные; при этом, малые ошибки встречаются чаще, чем большие. Если случайная ошибка имеет гауссовское распределение с параметром, то с вероятностью ее значение будет заключено в пределах от до. В каких интервалах будет располагаться случайная ошибка при…
Контрольная Теория вероятностей позволяет по одним вероятностям рассчитать другие, интересующие исследователя. Например, по вероятности выпадения герба можно рассчитать вероятность того, что при 10 бросаниях монет выпадет не менее 3 гербов. Подобный расчет опирается на вероятностную модель, согласно которой бросания монет описываются схемой независимых испытаний, кроме того, выпадения герба и решетки…
Контрольная