Другие работы
Это самый рспростаренный и теоретически обоснованный метод, который получил название метода наименьших квадратов (МНК). Кроме того, он является наиболее простым с вычислительной точки зрения. Эта функция является квадратичной функцией двух параметров и. Условием существования минимума функции двух переменных является равенство нулю ее частных производных: Однако эта сумма не может быть мерой…
Контрольная Коэффициент b0=789,07 можно формально интерпретировать как среднедушевой размер вклада в Сбербанке РФ при среднемесячной номинальной начисленной зарплате работающих в экономике, равной нулю, т. е. при х=0, понятно, что по смыслу задачи в данном случае b0 не имеет содержательной экономической интерпретации. А коэффициент b1= 0,036 показывает, что полученная линейная связь среднедушевого размера…
Контрольная По наличию основной тенденции изучаемого процессастационарные и нестационарные ряды; Форме представления уровнейряды абсолютных, относительных или средних величин; Существуют различные ряды динамики. Их можно квалифицировать по: Ряды динамики включает два обязательных элемента: Показателю временимоментные и интервальные. Пример: Количество рабочих на предприятии. Понятие о рядах динамики…
Курсовая Во второй половине девятнадцатого века появились работы, в которых интеллект рассматривался в качестве научной психологической категории. Так, Ф. Гальтон описал интеллект с точки зрения индивидуальных различий умственных способностей. Интеллект отождествлялся им с простейшими психофизиологическими функциями, при этом подчеркивался врожденный характер интеллектуальных различий между людьми. А…
Курсовая Для избавления от явления автокорреляции часто используют прием введения дополнительных переменных. Но для начала, нужно уметь определять наличие или отсутствие автокорреляции в построенных моделях. Для этого разработан ряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина. Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной…
Курсовая Анализируются зависимость объёма продукции предприятия в среднем за год Y (млн руб.) от средней численности рабочих Х1 (тыс. чел.) и Х2 — средние затраты чугуна за год (млн т): № п/п Y Х1 Х. Составить уравнение линейной регрессии, используя матричный метод. Вычислить коэффициент детерминации и оценить качество выбранного уравнения регрессии. X. 20 24 28 30 31 33 34 37. Найти оценки параметров а…
Контрольная Построить уравнение линейного тренда и дать интерпретацию его параметров. Рассчитать параметры парной линейной регрессии. Оценить качество модели по средней ошибке аппроксимации и коэффициенту детерминации. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент эластичности. 0 3,. 5 2,. 0 5,. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10…
Контрольная Задание 1. Сколько взаимозависимых переменных присутствует в данном исследовании? Какие из них факторные, какие результативные? Ответ обоснуйте. Задание 2. Постройте точечную диаграмму рассеяния. Сделайте вывод о виде связи и сформулируйте гипотезу о виде регрессии. Задание 6. Рассчитайте коэффициент детерминации. Какой смысл несет полученное значение коэффициента детерминации? Задание 8…
Контрольная Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Оценка статистической надежности и качества полученного уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера и средней ошибки аппроксимации. Уровень значимости d = 0,05, табличное значение квантиля порядка 1 — /2 = 0,975 равно…
Курсовая Автокорреляция ошибок (сериальная корреляция) формально означает, что ковариационная матрица ошибок регрессии не диагональна. Если при оценивании не учитывается автокорреляция, то (в лучшем случае) происходит потеря эффективности (оценки получаются менее точными, чем для методов оценивания, учитывающих автокорреляцию). Более того, если среди регрессоров есть лаги зависимой переменной, то наличие…
Курсовая Где n — количество наблюдений;X — матрица независимых переменных;- квадрат остатков модели регрессии;- транспонированная i-тая строчка матрицы данных Х. Корректировка ковариационной матрицы оценок коэффициентовспособом Уайта приводит к изменению t-статистики и доверительных промежутков для коэффициентов регрессии. Ковариационная матрица оценок коэффициентовможет быть скорректирована способом…
Реферат Также критерий Дарбина-Уотсона равен 2, что говорит об возможности построения идеальной модели. Date: 05/23/12Time: 16:44Sample: 3 743Included observations: 741Q-statistic probabilities adjusted for 4 ARMA term (s)AutocorrelationPartial CorrelationAC PAC Q-Stat Prob .- — .- -1−0.004−0. Исходя из графиков автокорреляции и частичной автокорреляции можно сделать вывод, что она отсутствует…
Курсовая Численность населения, чел.;численность безработных, тыс. чел.;индекс потребительских цен, %.Оценка проводилась на основе данных Федеральной службы государственной статистики в разрезе федеральных округов. В качестве исследуемых объектов выбраны Центральный федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ, как наиболее отдаленный от центра. Мхитарян В. С. Эконометрика: учебное пособие…
Курсовая Множественный R0,954Значимость F7,9E-11Y-пересечение2,36 914,65E-11R-квадрат0,91F180,9614lnx-1,0593,93E-11Множественный R, равный 95,4% говорит о наличии тесной связи между экзогенной и эндогенной переменными. Точность описания регрессионной моделью эмпирических данных тоже высока и составляет 91%. Регрессионная модель адекватна при уровне значимости (0,03>7,9Е-11). Также значимыми оказались…
Курсовая Ключевая ставка, %Январь 201 330,339,774 634,6 461 115,5597,4912,40,97 Февраль 201 329,970 740,872 934,830 111,3892,0512,60,56 Март 201 330,635 240,32 734,8 279 110,0297,2314,20,34 Апрель 201 331,112 339,662 235,277 102,3793,4613,50,51 Май 201 331,728 840,56 235,3 557 100,3991,9713,60,66 Июнь 201 332,36 441,754 336,1 407 102,1696,5614,10,42 Июль 201 332,861 642,822 937,3 296 107,7105,0313,50,82 Август…
Курсовая