Не у каждого потенциального заемщика есть возможность для подтверждения собственных доходов, в их состав можно относить, к примеру, индивидуальных предпринимателей, которые применяют систему налогообложения ЕНВД, и которыми не осуществляется ведения учета доходов и расходов, в том числе ряд иных физических лиц, доход которых не может быть подтвержден на основании справки 2-НДФЛ и справки на основании формы кредитной организации. Расширение возможностей подтверждения доходов данных потенциальных заемщиков становится возможным на основании следующего:
приема справок по движению денежных средств на счете, карточке потенциального заемщика, приема справок по форме банка, причем от разных источников доходов (работодателей), что актуально для тех, кто работает в нескольких организациях, приема документов по гражданско-правовым договорам с обязательным подтверждением от организации периода работы и среднего уровня доходов работника;
рассмотрение других форм подтверждения. Таким образом, данные мероприятия позволят оптимизировать процесс получения кредита заемщиком, а также сделают кредит доступнее для различных категорий заемщиков. Для того, чтобы потенциальные заемщики узнали о предполагаемых изменениях кредитной политики в отношении кредитования физических лиц заемщиков, необходимо усиление рекламы, уклон которой будет сделан на повышение доступности кредита, минимизацию сроков рассмотрения, а также высокую вероятность принятия положительного решения по выдаче кредита. Ожидаемыми результатами проведения рекомендуемых мероприятийпо совершенствованию кредитования физических лиц являются: увеличение объемов выданных кредитов;
увеличение процентных доходов;
увеличение чистого процентного дохода территориального отделения;
увеличение чистой прибыли территориального отделения банка. В связи с ситуацией, которая сложилась на кредитном рынке России и привела к ухудшению качества выдаваемых необеспеченных кредитов, ПАО «Сбербанк» в следующем году не планирует наращивать портфель потребительского кредитования. Главная цель банка — в сохранении занимаемых позиций и работе над качеством кредитного портфеля. В связи с этим количество выдаваемых потребительских кредитов уменьшится, а разрабатываемые программы будут направлены на привлечение в банк заемщиков с положительной кредитной историей. Для этих целей была разработана программа рефинансирования кредитов, оформленных в других банках. С помощью этой программы ПАО «Сбербанк» планирует привлечь заемщиков с хорошей кредитной историей из других банков и улучшить качество своего кредитного портфеля, а также удержать позиции на рынке кредитования. Таким образом, результатом реализации существующей в настоящее время кредитной политики ПАО «Сбербанк» является репутация банка как кредитной организации, в которой получить кредит достаточно сложно, а также финансовые результаты деятельности банка. Установлено, что план работы отдела кредитования не выполняется, наблюдаются низкие объемы продаж ипотечных кредитов, что также связано с низким уровнем доступности данного вида кредита для населения. При этом сокращение доли просроченной задолженности в структуре активов предприятия и сумме предоставленных кредитов говорит об эффективности кредитной политики предприятия, направленной на минимизацию рисков банка. Чистый процентный доход составляет основную часть доходов банка, а, следовательно, определяет уровень прибыли и деловой активности банка. Значительную часть кредитных операций банка составляет кредитование физических лиц, которое, в свою очередь, оказывает ключевое влияние на уровень процентных доходов. Для повышения объемов продаж кредитных продуктов физическим лицам необходимо упростить процедуру получения кредита создать возможности для выдачи кредитов на особых условиях заемщикам, имеющим плохую кредитную историю; расширить возможности подтверждения доходов. В результате реализации предлагаемых мероприятий объем выданных кредитов физическим лицам возрастет на 30%, прибыль от кредитных операций физических лиц возрастет на 23,8%, чистая прибыль банка возрастет на 20,0%.
3.2 Повышение эффективности управления кредитными рисками банка.
Использование методики оценки уровня кредитного риска выступает в качестве целесообразного мероприятия в процессе введения методики по оценке кредитного риска Value-at-Risk (VaR). Данная методика заключается в выраженной на основании базовой валюты оценке размеров суммы убытка, которая с заданной вероятностью не может превысить утрат портфеля на протяжении определенного промежутка времени: P{〖Loss〗_p<VaR}=p, (6)где — величина убытков по портфелю, р — заданный доверительный уровень. К основным составляющим в процессе вычисления значений VaR необходимо относить доверительный уровень и длину временного интервала, на который осуществляется расчет рассматриваемого показателя. Доверительный уровень может быть определен на основании отношения к риску, либо может регламентироваться регулирующим службами. Наиболее часто в качестве временного горизонта может выступать период времени, на протяжении которого кредитный портфель не мог подвергаться существенным переменам. Так, для того чтобы получить количественную оценку уровня кредитного риска, стоит осуществить построение эмпирической функции распределения потерь на основании оцениваемого кредитного портфеля и осуществить расчет значения VAR в качестве квантиля необходимой процедуры. В настоящий период времени возможно выделение трех наиболее распространенных на практике методик расчетов VAR: аналитической методики, методики исторического моделирования и методики статистических испытаний Монте-Карло. Основываясь на методике VAR кредитный риск может быть представлен в качестве максимально допустимой суммы убытка по исследуемому кредитному портфелю для заданного уровня доверительной вероятности. Максимальные убытки будут подразделяться на ожидаемые (ExpectedLoss, ELp) потеир и неожиданные (UnexpectedLoss, ULp) потери по портфелю (рисунок 4):(7)Рисунок 4. Распределение потерь по кредитному портфелю.
Ожидаемая потеря, в тот же период времени, заключается в математическом ожидании потери при возникновении ситуации с невыполнением контрагентами регламентированных на основании договора обязательств. Осуществление расчетов ожидаемого уровня потери по всем заемщикам в кредитной портфеле, может быть осуществлено на основании следующей формулы. (8) (9)где (probabilityofdefault) — вероятность наступления дефолта i-го заемщика, то есть вероятность того, что контрагент не исполнит все условия кредитного договора в оговоренные и установленные сроки;(creditexposure) — стоимость подверженных риску активов в момент наступления дефолта;(recoveryrate) — уровень возмещения потерь, то есть доля задолженности, которую удается вернуть в случае дефолта заемщика путем исполнения гарантий, реализации залога и др. Для того чтобы построить модель оценки кредитного риска в процессе применения модели VaR нами будет осуществлена обработка данных по ссудам, предоставленным в ПАО «Сбербанк России» для юридических лиц. Объем выборки стал равным 570 ссудам. ПО всем заемщикам были известны такие данные:
о сумме полученных кредитов;
— о внутреннем кредитном рейтинге заемщиков;
— о сведениях о наступлении дефолта по обязательствам. Первоначальные данные предоставлены в таблице 19. Таблица 19 — Кредитный портфель ПАО «Сбербанк"Кредитный рейтинг.
Число заемщиков.
Количество дефолтов.
Сумма займа.
А1 063 307 848 583В1 547 271 596 445С19 512 280 753 862D948100 981 424E2126 541 565Итого:
57 032 967 721 879Можно предположить, что в ПАО «Сбербанк России» имеется эффективная рейтинговая система отбора заемщиков, которая предоставляет возможности для осуществления четкого выделения надежных заемщиков от проблемных. На основании чего, возможным станет процесс установления взаимосвязей дефолтности заемщиков и рейтинга, который им присваивается. Далее осуществим проведение оценки вероятности дефолта по всем группам, которая получила рейтинг на основании деления числа дефолтов на количество заемщиков, которые входят в состав определенной группы (таблица 20).Таблица 20 — Соотношение уровня дефолтности и рейтинга заемщика.
РейтингВероятность дефолта.
А 0,0283 В 0,0455С 0,0615D 0,0851E 0,0952.
Далее, используя полученные показатели, оценивается ожидаемые потери рассматриваемого кредитного портфеля по следующей формуле: (10)где.
Е— ожидаемые потери анализируемого кредитного портфеля;
Р— оценка вероятности наступления дефолта i-того заемщика в портфеле. Каждому заемщику в соответствие ставится оценка вероятности дефолта в зависимости от рейтинга, который ему присвоен (см. табл. 20);С— стоимость активов, которые банк потеряет в случае дефолта контрагента. D— уровень возможного возмещения потерь в случае дефолта i-того контрагента.
Как правило, все кредиты в банке разделяются на три категории обеспеченности: полностью обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Путем экспертных оценок возможности реализации залога и взыскания проблемных ссуд каждой категории соответственно поставлен определенный уровень возмещения потерь. Далее проведем расчет ожидаемых потерь по каждому заемщику в анализируемом портфеле и в общем по кредитному портфелю (таблица 21).Таблица 21 — Сумма ожидаемых потерь по каждому заемщику5 694 9788 873 84 412 414 2387 117 930 595 29 134 696 281Значение ожидаемой потери по портфелю стало равным 34 696,28 тысяч рублей либо 3,59 процентов от общей суммы портфеля. Для того чтобы оценить уровень неожиданных потерь по кредитному портфелю необходимо осуществление вычисления значения VaR. Процесс расчета будет опираться на методику Монте-Карло. Так итоги 10 тысяч экспериментов Монте-Карло могут предоставить возможность для нас к построению эмпирической функции распределения потерь (рисунок 5).Рисунок 5. Распределение потерь по кредитному портфелю.
Таким образом, при заданном доверительном уровне = 0,99 вычисляем P {L<VaR} = 0,01. Полученное значение с горизонтом в один год для оцениваемого портфеля составило 50 539 534 рублей (см. рис. 8).Поскольку VaR отражает максимальные убытки Банка, которые делятся на ожидаемые и неожидаемые, то находим значение неожиданных потерь по портфелю с использованием следующей формулы: UL = CreditVaR = — EL = 50 539 534 — 34 696 281 = 15 843 253 рублей.
В процентном выражении уровень кредитного VaR портфеля составляет 5,22% от суммы всех кредитов портфеля. Так, ожидаемые потери оказывают непосредственное влияние на прибыль Банка от кредитного продукта, что обусловлено тем, что по каждой ссуде требуется отчислять страховую сумму в размере не менее в специальный резервный фонд. По рассчитанному значению величины ожидаемых потерь можно сделать вывод, в каких объемах Банку следует формировать резервы на возможные потери по ссудам. Госдарственное регулирование экэто одна из форм государственного воздействия на экономику, основанный на законодательстве и реализуется способом установления и применения государственными органами правил, направленных на Величина неожиданных потерь (CreditVaR), в свою очередь, способствует определению собственного уровня надежности кредитного портфеля и Банка в целом. Данная методика оценки и анализа кредитного риска предоставляет возможность руководству ПАО «Сбербанк» проводить внутреннюю оценку риска на постоянной основе. Одновременно, необходимо осуществлять регулярный перерасчет уровня кредитного риска в случае изменения структуры кредитного портфеля и при пересмотре кредитных рейтингов и класса обеспечения контрагентов. 3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий.
Перейдем к рассмотрению эффективности введения методик VaR в процесс кредитной деятельности ПАО «Сбербанк России». Для того чтобы оценить экономическую эффективность ИТ-систем была осуществлена разработка значительного числа методологий, которые бывают трех видов: традиционными (финансовыми), качественными (эвристическими), вероятностными. В зависимости от масштаба и направления проектов, фирменных предпочтений выбор будет сделан в пользу той либо иной из приведенных ранее методологий либо на их основе будет осуществлена выработка собственной. В процессе описания экономической эффективности в качестве основного условия выступает процесс сопоставления имеющихся и вводимых процессов. Хотя штат исследуемой кредитной организации довольно велик, данной работе все же уделяется большое количество времени.
При помощи предложенных мероприятий данная работа может быть выполнена за некоторое количество минут и при этом непосредственное принятие участие от менеджера не требуется. Достаточно только осуществление оформления необходимых показателей и программного обеспечения, которое будет осуществлять расчеты. Сущность экономической эффективности будем рассматривать в качестве меры, по соотношению суммы расходов и итогов деятельности. Экономическая сущность эффективности проекта может оказать и прямое воздействие.
Прямой эффект может быть охарактеризован на основании снижения трудовых (объемов работ) и стоимостных показателей. В состав прямых необходимо относить ряд таких показателей:
абсолютное снижение трудовых затрат (Т):Т=T0-T1,где Т0 — трудовые затраты на обработку информации по базовому варианту;
Т1 — трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому варианту;
коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт):Кт=Т/Т0*100%;индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда (YТ):YТ= T0/T1(14)В процессе использования данной системы расчетов экономической эффективности, в качестве трудовых затрат будет рассматриваться время, которое тратится на процесс обработки одной формы документа. Сумма трудовых и стоимостных затрат при наличии базового и проектного вариантов содержится в составе таблиц 3.3 и 3.
4.Условно будем принимать тот факт, что была осуществлена обработка четырех запросов/документов в день. Размер заработной платы равен 27 тыс. рублей, тогда размер годовой заработной платы составит 27 000 (з/п мес.)*12 (мес.) = 324 000 руб. (годовая з/п).Перейдем к вычислению стоимости одного дня работы менеджера. Для этого будем делить сумму годовой заработной платы на численность рабочих дней (256):
324 000 руб./256 д. = 1266 руб. (з/п день) Далее нами будет осуществлено вычисление стоимости обработки документации. Для этого будем принимать во внимание время, которое необходимо для исполнения этих операций; будем осуществлять поиск отношения общего времени деятельности менеджера в день ко времени, необходимому для исполнения этой обработки; полученное значение будем умножать на стоимость одного дня работы менеджера и получим стоимость обработки этой документации в день. 46 мин./60 = 0,77 час0,77/8 = 0,11 266 руб.*0,1 = 126,6 руб. В год выходит 32 409 руб. Далее необходимо осуществление вычисления стоимости обработки документации в день при наличии проектного варианта.
Этапы осуществления вычисления рассмотрен выше. Цена осуществления обработки документации при наличии проектного варианта станет равной 66 рублей в день, что за год составит 16 896 рублей в год. Таблица 3.3Характеристика затрат на обработку документовпри базовом варианте.
ОперацииКоличество документов обрабатываемых за один день.
Время обработки одного документа мин. Общее время мин. Обработка данных 4728.
Формирование ответа188Передача ответа2510.
Сумма72 046.
Таблица 3.4Характеристика затрат на обработку при проектном варианте.
ОперацииКоличество документов обрабатываемых за один день.
Время обработки одного документа мин. Общее время мин. Обработка данных 4520.
Формирование ответа112Передача ответа213Сумма7625.
Теперь перейдем к расчету экономии. Для этого будем вычитать из базовой стоимости обработки документации в год проектной стоимости32 409 руб. — 16 896 руб. = 15 513 руб. Теперь перейдем к расчету затрат, необходимых для доработки текущего программного обеспечения. Стоимость одного часа деятельности программистов равна 500 рублей. Для разработки клиентской информационной сервисной системы получения данных по кредитным картам необходимо четыре дня по четыре рабочих часа. Следовательно, стоимость разработки составляет 8000 руб.:
500 руб.*16 часов = 8000 руб. Теперь необходимо вычисление окупаемости проекта. Для этого будем делить стоимость программы на сумму сэкономленных денежных средств (за год).
8000/15 513 = 0,5 года. Разработка программы сможет окупиться через шесть месяцев. Следовательно, проектный вариант оказывается наиболее эффективным по сравнению с базовым. Диаграммы, которые отражают эффективность этого проекта рассматриваются на рисунках 3.
3. и 3.
4. Помимо прямого воздействия от введения методики VaR можно будет получить и косвенное воздействие. В состав данной категории может быть отнесена суммы общекорпоративных эффектов, которые могут сложно поддаваться процессу прямого расчета, и относятся к наиболее значимым как для кредитной организации, так и для клиентуры. Рис. 3.
3. Показатель эффективности по объему затраченного времени на работу с запросами1 — базовый 2 — проектный варианты.
Рис. 3.
4. Показатель эффективности проекта по стоимости 1 — базовый2 — проектный варианты3 — экономия.
В состав косвенных эффектов возможно отнесение следующего:
осуществление получения конкурентного преимущества по отношению к эффективности проведения анализа кредитных рисков кредитной организации;
— осуществление увеличения лояльности клиентов и работников кредитной организации, что может быть обусловлено на основании оперативности принятия решения по заявкам.
увеличение стоимости акций кредитной организации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основу данного исследования составляет — исследование деятельности кредитной организации ПАО «Сбербанк России». В данном исследовании была проведена работа, связанная с изучением процедуры организации выдачи кредитов. Основной задачей при этом является проведение мероприятий, связанных с формированием стабильного, поддающегося эффективному управлению портфеля коммерческого банка. В кредитной организации ПАО «Сбербанк России» ведется работа по предоставлению кредитов, опираясь на трехуровневую процедуру предоставления кредита: проводится предварительный контакт с клиентом, проводится кредитный анализ, администрируется и проводится мониторинг кредита. Поскольку у коммерческого банка есть возможность предоставления ссуд, которые подкрепляются обеспечением, так и у которых отсутствует залоговое имущество. Данная работа содержит довольно подробный анализ процедура по оценке обеспечения кредита. Во время осуществления процедуры оценки обеспечения сотрудниками ПАО «Сбербанк России» подчеркивается присутствие ряда определенных условий, а именно: отраслевой, финансовый и управленческий аспекты качества обеспечения кредитной сделки. Деятельность, связанная со структурированием кредитов осуществляется в тесной взаимосвязи с данными аспектами.
Это необходимо выполнять в целях получения возможностей по снижению уровня подверженности определенным рискам, а также для того чтобы обеспечить необходимость в доходности. Также необходимым условием выступает соблюдение соответствия состава кредитного договора с рядом принципов кредитной политики. Далее сотрудники осуществляют проверку правильности заполнения документов и переводят денежные средства на счета юридическим лицам. Основой строения процесса определения уровня качества ссуды и норматива отчисления резерва по ней является осуществленный анализ условий, которые могут значительно повлиять на процесс определения качества, а также на основу оценки финансового положения заемщика, которое может быть оценено как «хорошее», «среднее» либо «плохое».В качестве основного направления совершенствования кредитных расчетов с населением в ПАО «Сбербанк России» мы предлагаем провести мероприятия по введению нового вида кредитного продукта — льготной карточки «ЗДОРОВЬЕ В РАССРОЧКУ». Данная карта предоставляется для осуществления расчетов с лечебными учреждениями. Мы также предлагаем ввести льготные виды кредитования, не только для исследуемого объекта, но и заемщиков. Данное условие можно объяснить тем, что процесс оформления сделки может занять несколько минут, поскольку для оформления необходимо предоставление минимального пакета документов и данный вид продукта способен предоставлять для собственной клиентуры определенные выгодные условия по кредитованию. После того как заемщик получает льготную кредитную карту «ЗДОРОВЬЕ В РАССРОЧКУ», на основании паспорта, счета-фактуры либо договора с медорганизацией и документации, подтверждающей статус многодетной семьи, он может на протяжении дня получить кредит, который в сумме не будет превышать пятидесяти тыс. руб. и срок кредитования при этом будет равен.
24 мес. с возможностью досрочного закрытия договора кредитования. В качестве подтверждения мы осуществили проведение расчетов эффективности введения новой разновидности кредитной продукции и ее степени влияния на финансовое состояние кредитной организации. Опираясь на проведенные расчеты, мы смогли сделать выводы о том, что сумма прибыли, которая может быть получена после введения нового банковского продукта, составит — 1672,11 миллионов руб. Показатель рентабельности нового продукта составил 99,5 процентов. При любой форме спроса, даже при самом минимальном, у нового вида кредитной продукции есть возможность для принесения прибыли, и следовательно улучшения финансового состояния анализируемой компании. Как следствие все перечисленные предложения могут считаться экономически эффективными. Также мы предлагали использование методологии Value-at-Risk (VaR) и методики Монте-Карло для того чтобы проводить расчет уровня кредитного риска.
Так, например, благодаря применению частного подхода к проведению расчета наступления вероятности риска, что будет применена концепция VaR и метод Монте-Карло, была получена возможность получить такие характеристики кредитного портфеля как: — размеров ожидаемого уровня потери по каждому заемщику ELi;
— количественного проведения оценки ожидаемого уровня потери по в кредитном портфеле ELp= 34,70 миллионов рублей;
— размеров неожиданных утерь в кредитном портфеле ULP (Credit) = 15,84 миллионов рублей. Кредитная организация ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» нуждается в проведении активной работы по предоставлению рисковых и необеспеченных кредитных продуктов, а также в принятии на себя повышенного уровня риска. Процедура по превышению регулятивных значений с размерами капитала над его внутренней оценкой все-же относится к закономерной, так метод расчетов регулярного капитала играет роль унифицированного и его кредитные организации могут использовать вне зависимости от их организационной, отраслевой, конкурентной и прочих особенностей.
Список использованных источников
.
Нормативно-правовые акты.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.
12.1993)// СЗ РФ. — 2015.
Кодекс об административных правонарушениях от 30.
12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 08.
06.2016)//СЗ РФ. — 2015.
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.
06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 08.
06.2016 № 5-ФЗ)// СЗ РФ. — 2015.
Гражданский кодекс Российской Федерации от (ч.2) от 26.
01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 06.
04.2016)//СЗ РФ. 2015.
Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 20.
05.2016)//СЗ РФ. — 2015.
Федеральный закон от 10.
07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (банке России)» (в ред. от 29.
12.2015)//СЗ РФ. — 2015.
Федеральный закон от 26.
10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 29.
12.2015)// СЗ РФ. — 2002.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 06.
04.2016)//СЗ РФ. — 1995.
Федеральный закон от 16.
07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге имущества)» (в ред. от 06.
04.2016)// СЗ РФ. — 1998.
Федеральный закон от 30.
12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 29.
12.2015)// СЗ РФ. — 2005.
Указание ЦБ РФ от 05.
04.2002 г. № 1131-У «О неприменении на территории Российской Федерации некоторых нормативных актов Госбанка СССР"//Вестник Банка России. — 2002. -№ 21.Учебники, монографии, брошюры.
Акодис И. А. Финансовый анализ банка [Текст]: учебника. — М.: ЮНИТА-ДАТА, 2014.
Бабичев Ю. А. Банковское дело [Текст]: учебное пособие. — М., Экономика, 2012.
Константинова Е. А. Пути совершенствования кредитования юридических лиц коммерческим банком России в современных условиях: дисс…
канд.экон.
наук. — М., 2014.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь [Текст]. — М.: Финансы и статистика, 2012.
Экономическая энциклопедия [Текст]. — М.: ОАО «Издательство Экономика», 2014.
Энциклопедия банковского дела и финансов [Текст]. — М.: Корпорация «Федоров», 2013.
Периодические издания.
Бобин, С. С. Развитие банковской системы в России [Текст] / С. С. Бобин // Финансы и кредит. — 2010. — №.
7. — С.84−91. Маммаева, Д. С. Об анализе активов коммерческих банков [Текст] / Д. С. Мамаева // Банковское дело.
— 2012. — № 4. — С.59−63.Щербакова, Г. Н. Основные направления экономического анализа в коммерческом банке [Текст] / Г. Н.
Щербакова// Банковское дело. — 2012. — № 5. — С.44−49. Электронные ресурсы.
Кредиты на любые цели [эл. ресурс, Сбербанк] // Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/newКредиты на пополнение оборотных средств [эл. ресурс, Сбербанк] // Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/shortКредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости [эл. ресурс, Сбербанк] // Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/longМорковкин Д. Е. Совершенствование системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства как условие восстановления экономического роста // Современные научные исследования и инновации. 2016. — № 2 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://web.snauka.ru/issues/2016/02/64 935.
Не обивая порогов: Дмитрий Медведев призвал распространять опыт Сбербанка по помощи малому и среднему бизнесу [эл. ресурс] // Режим доступа:
https://rg.ru/2017/02/01/medvedev-prizval-ispolzovat-opyt-sberbanka-pri-podderzhke-malogo-biznesa.htmlОбщие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства эл. ресурс, сайт Банка России] //Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?tblid=302−17&pid=sors&sid=itm3…Обзор финансовой стабильности / № 2, 2−3 кварталы 2016 года [эл. ресурс, сайт Банка России] //Режим доступа:
http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-20162−3r.pdfОжидания Сбербанка 2017 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/investor-presentationОбзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет-версия) [эл. ресурс, сайт Банка России] // Режим доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksystОсновные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов / Одобрено Советом директоров Банка России 11.
11.2016 [эл. ресурс, Банк России] // Режим доступа:
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018;2019).pdfПАО Сбербанк России: информация на сайте Банка России [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350 000 004.
Петрушкан К.С., Грицунова С. В. Развитие рынка кредитования малого и среднего предпринимательства в России в 2016 году: тенденции, перспективы // Актуальные вопросы экономических наук. — 2016. — № 50−2. — 45−49 // Доступно в эл. виде, режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rynka-kreditovaniya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-rossii-v-2016;godu-tendentsii-perspektivy Предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год [эл. ресурс, Росстат] // Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itog-spn2015.htmlПресс-релизы Банка России по денежно-кредитной политике [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.cbr.ru/DKP/?PrtId=dkp_press «Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» / утверждена решением Совета директоров от «03» октября 2016 г., протокол № 20 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.corpmsp.ru/upload/iblock/805/Программа6, 503.
10.2016. pdf"Прогноз развития банковского сектора в 2017 году: робкое восстановление?" [эл. ресурс, Эксперт РА] // Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_2016/Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960−454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960−454c-a8db-ec6fc1ab4bfcРынок кредитования малого и среднего предпринимательства в 2014 году [эл. ресурс, МСП Банк] // Режим доступа:
https://www.mspbank.ru/userfiles/files/az/2015;04-itogi_2014_goda.pdf.pdfСбербанк развивает финансирование клиентов малого и среднего бизнеса под страховое покрытие ЭКСАР / Пресс-релиз Сбербанка России от 15.
08.2016 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=f972db1d-d3a7−4a47-b29a-15acf00fe659&blockID=1303®ionID=77&lang=ruСбербанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании АПК по ставке не более 5% / Пресс-релиз Сбербанка России от 24.
01.2017 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=4c616671−6a27−474b-bed2-d53243251fc3&blockID=7®ionID=77&lang=ru&type=NEWSСбербанк в 2016 году выдал 38 млрд. рублей по программе 6,5% / ТАСС, 13.
01.2017 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://tass.ru/ekonomika/3 939 711.
Сбербанк пилотирует новую модель кредитования корпоративных клиентов / Пресс-релиз Сбербанка от 25.
10.2016 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=9a1d7b1c-9adc-4e46-a86a-5d5387b1ce73&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWSСведения по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро [эл. ресурс, Банк России] // Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_ratСергей Глазьев — о ловушках экономической реальности. Цитаты из неопубликованного интервью [эл. ресурс, сайт Глазьева С.Ю.] // Режим доступа:
http://www.glazev.ru/econom_polit/513/Ситуация в сегменте ММБ Что говорят данные государственной статистики и Сбербанка?/ Презентация, ПАО Сбербанк России, июнь 2016 [эл. ресурс] // Режим доступа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwie7K7xp-PRAhXMEywKHeTjBCsQFggdMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sberbank.ru%2Fcommon%2Fimg%2Fuploaded%2Fanalytics%2F2016%2Fs_m_business.pdf&usg=AFQjCNHhpkXtyhHWno5d7yxtx1TdmgFzkg&bvm=bv.145 393 125,d.bGgСплошное наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства 2016 г.: Малый бизнес большой страны / Презентация, Росстат [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez-Masak141015.pdfСтратегия развития ПАО «Сбербанк России» на 2014;2018 гг. [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/about/today/strategy_2018.
Финансовая поддержка субъектов МСП / Презентация, Корпорация МСП, Москва, 2016 [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://corpmsp.ru/upload/iblock/805/0310_Презентация_Фин.
Поддержки.pdfЧернышева М. В. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России // Juvenisscientia. — 2016. — № 2. — с. 158−160 // Доступно в эл. виде, режим доступа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-99−15O7RAhWiJJoKHfkBAHoQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fproblemy-kreditovaniya-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossii.pdf&usg=AFQjCNFrZCsLADWlZ8UgVIfsv2IqLraJOw&bvm=bv.146 073 913,d.bGs Швецов С. А. Финансовая система России, взгляд в будущее, апрель 2016 [эл. ресурс] //Режим доступа:
http://mgimo.ru/upload/2016/05/presentation-shvetsov.pdfПриложение.
Агрегированный баланс ПАО Сбербанк.
Статья баланса, млн. руб.
01.01.
201 301.
01.
201 401.
01.
201 501.
01.
201 601.
01.2017АКТИВ13 590 86 616 305 8 621 712 45 622 998 12 621 960 263 Высоколиквидные активы1 196 4841 300 2672 108 3972 214 8022 072 893 Доходные активы11 383 72 813 829 27 017 669 21 518 913 59 018 141 348 Кредиты банкам343 934 597 648 862 9651 364 4211 503 007 Ценные бумаги1 715 0671 952 3811 923 2102 279 9422 049 577 Кредиты юр. лицам6 672 6127 789 85 510 705 68 011 180 48 710 339 485 Кредиты ИП218 75 277 773 285 878 194 887 152 859 Кредиты физ. лицам2 434 0403 211 6133 891 4833 893 8534 096 420 Прочие активы1 010 6551 175 5491 934 8441 869 7341 746 022ОБЯЗАТЕЛЬСТВА11 960 82 414 378 69 319 798 44 920 681 89 419 117 933 Средства банков1 986 8422 598 2294 314 1491 390 899 965 478 Текущие средства2 450 3103 096 8093 429 9474 562 8764 622 048 юридических лиц1 271 6331 569 5641 928 0322 690 4052 601 208 физических лиц1 173 6311 519 5581 494 3141 860 7872 006 964 брокерские счета5 0467 6867 60 111 68 413 877 Срочные средства6 931 8538 031 3 110 594 21 013 158 62 512 255 940 юридических лиц1 817 4351 964 4644 180 5774 895 4633 445 054 физических лиц5 114 4186 066 5676 413 6348 263 1628 810 886 Выпущенные ценные бумаги331 26 404 327 512 520 647 267 610 805 Облигации18 50 060 456 Векселя108 67 572 96 071 33 477 96 889 720 Депозитные и сбер. сертификаты222 351 331 367 441 186 550 800 460 628 Прочие обязательства260 793 248 297 947 623 922 227 663 661СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА1 630 0431 926 3931 914 0062 316 2322 842 330 Основной капитал409 957 374 35 151 534 325 895 379 119 Прибыль прошлых лет895 3651 183 5171 488 6691 790 4931 945 985 Прибыль текущего года344 416 392 635 305 703 236 256 516 988 Расходы будущих периодов-19 695−23 794−31 899−36 412 238ВНЕБАЛАНС7 152 1548 015 4409 267 99 310 201 50 710 675 618Источник:
