Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска

В данной главе разъясняются понятия определенности, неопределенности и риска в процессе принятия управленческих решений; рассмотрены факторы и критерии неопределенности и риска, структура процесса принятия управленческого решения в условиях неопределенности и риска.

В результате изучения материалов главы обучающийся будет:

• 1) знать: условия и факторы определенности, неопределенности и риска процесса принятия управленческого решения; виды рисков; инструменты снижения рисков в процессе принятия управленческого решения; факторы и условия определения риска;
• 2) уметь: определять риски в процессе принятия управленческих решений; определять условия (определенности или неопределенности), в которых принимается решение;
• 3) владеть: технологиями решения однокритериальных и многокритериальных задач.

Понятия неопределенности и риска

В практике хозяйственной деятельности практически ежедневно приходится принимать различные решения. Важным условием принятия рациональных решений является обладание как можно более полной и точной информацией о предмете решения и его последствиях.

По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

• • определенности;
• • вероятностной определенности (риска);
• • в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности, то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. В условиях риска решения принимаются с помощью введения вероятностных оценок, неопределенность в значительной мере уменьшается. Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий, поэтому полагаются не только на расчеты, используются опыт, интуиция и искусство руководителя.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки. Неопределенность — это невозможность оценки будущего развития событий как с точки зрения вероятности их реализации, так и с точки зрения вида их проявления. Неполную определенность с определенной долей достоверности можно оценить как размытость или призрачность будущих событий, подлежащих вероятностной оценке^[1].

Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками лица, принимающего решение. Задача ЛПР сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет постановка следующих вопросов:

• 1. Насколько велика существующая неопределенность?
• 2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?
• 3. Каковы затраты на ее уменьшение?
• 4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не исключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, представителями общественных органов. При этом велика роль эвристических способностей лица, принимающего решение. Часто такие решения приходится принимать в быстро меняющейся (экстремальной) обстановке, что наиболее характерно для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды. В процессе принятия решений возникают различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности, выделяется неопределенность:

• • количественная — обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;
• • информационная — вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;
• • стоимостная — из-за слишком высокой или недоступной платы за определенность;
• • профессиональная — следствие недостаточного профессионализма лица, принимающего решение;
• • ограничительная — вызванная ограничениями в ситуации принятия решений;
• • внешней среды — связанная с поведением внешней среды или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Все условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации. Однако, как и все другие ресурсы, информация, как правило, ограничена, поэтому большинство решений принимается в условиях неполной информированности. Последствием принятия решений в этих условиях является неопределенность результатов, т. е. приходится рисковать. С другой стороны, риск обусловлен спонтанным и противоречивым характером процессов, происходящих в сложных социально-экономических системах, которые невозможно адекватно и исчерпывающе описать (аналог — принцип неопределенности в области естественных наук). Таким образом, риск следует рассматривать как следствие принятия решений в условиях неполной, неточной и (или) противоречивой информации, т. е. в условиях неопределенности или неполной определенности.

Риск в общем случае — это возможность или угроза отклонения результатов конкретных решений или действий от ожидаемых, причем эти отклонения могут быть связаны как с потерями, так и с дополнительными приобретениями. Чаще всего риск — это угроза потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления конкретных видов производственной и финансовой деятельности. Риск возникает вследствие специфики и особенностей рыночных и регулирующих механизмов, в том числе определенной свободы, которой обладают субъекты рынка, влияния факторов окружающей среды (ее экономической, политической, правовой, технологической, социальной, экологической и других составляющих), субъективных особенностей лиц, принимающих решения, и т. п.

Заметим, что в настоящее время насчитывается более 40 различных критериев рисков и различается более 220 видов рисков, так что среди специалистов нет единого понимания этого вопроса. Тем не менее определенная классификация рисков необходима.

Оперативные управленческие риски делятся на несколько видов:

• • организационные риски: в этот вид можно включить риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ и пр., т. е. риски, связанные с внутренней организацией работы компании;
• • рыночные риски — это риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и т. д.;
• • кредитные риски — риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в срок. Эти риски существуют как у банков (классический риск невозврата кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и организаций, работающих на рынке ценных бумаг;
• • юридические риски — это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или нарушалось, или изменилось в период сделки; риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно составленной документации, в результате чего контрагент вправе не выполнять условия договора, и пр.;
• • технико-производственные риски — риск нанесения ущерба окружающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр.

По последствиям принято разделять риски на три категории. Допустимый риск — это риск решения, в результате неосуществления которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, т. е. потери имеют место, но они не превышают размера ожидаемой прибыли^[2]. Критический риск — это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в крайнем случае могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект^[3]. Катастрофический риск — риск, при котором возникает неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия^[3].

• [1] Хохлов Н. В. Управление риском. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
• [2] Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности. М.: Рефл-бук; К.: Баклер, 2007
• [3] Там же.
• [4] Там же.