Распределение полномочий по управлению рисками и капиталом в системе корпоративного управления

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Утверждение методик оценки рисков при использовании внутренних моделей в целях расчета регуляторных нормативов достаточности капитала. 1] Подразделения, организующие управление рисками, могут не входить в прямое подчинение руководителя службы управления рисками. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом, включая показатели риск-аппетита и целевые уровни риска. Руководитель службы… Читать ещё >

Распределение полномочий по управлению рисками и капиталом в системе корпоративного управления (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Предлагается установить ограничения на распределение функций по управлению рисками в зависимости от типа организации корпоративного управления, приведенные в табл. 1.5.

Таблица 1.4

Примеры организации корпоративного управления в кредитных организациях и банковских группах.

Тип организации корпоративного управления.	Использование.
Многоуровневый.	Кредитные организации и банковские группы, включенные по решению Банка России в список системно значимых¹. Кредитные организации с широкой филиальной сетью. Банковские группы, имеющие крупных участников.
Сложный.	Многопрофильные/универсальные кредитные организации, предоставляющие несколько финансовых услуг, работающие на различных сегментах рынка (корпоративные кредиты, розничные кредиты, финансовые рынки). Банковские группы без крупных участников (если головная кредитная организация не имеет многоуровневый тип организации корпоративного управления) с децентрализованным управлением. Кредитные организации с крупными кредитными портфелями, однородными по своему составу.
Упрощенный.	Кредитные организации без филиалов с небольшими кредитными портфелями, однородными по своему составу. Единоличный собственник кредитной организации (либо мажоритарный собственник) является единоличным органом управления. Банковские группы, где участники группы, формально оставаясь отдельными юридическими лицами, выполняют роль продуктовых или сервисных подразделений, а функции корпоративного управления переданы головной организации.

Таблица 1.5

Примеры организации корпоративного управления в кредитных организациях и банковских группах.

Функция по управлению рисками.	Тип организации корпоративного управления.
Функция по управлению рисками.	многоуровневый.	сложный.	упрощенный.
Утверждение стратегии управления рисками и капиталом, включая показатели риск-аппетита и целевые уровни риска.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/ совет директоров.
Утверждение методики идентификации значимых рисков.	Коллегиальный орган управления.	Коллегиальный орган управления.	Наблюдательный совет/ совет директоров.
Утверждение перечня значимых рисков.	Коллегиальный орган управления.	Коллегиальный орган управления.	11аблюдательный совет/ совет директоров.

¹ Указание № 3737-У.

Функция по управлению рисками.	Тип организации корпоративного управления.
Функция по управлению рисками.	многоуровневый.	сложный.	упрощенный.
Определение органов управления и подразделений, организующих управление видом риска¹	Коллегиальный орган управления.	Коллегиальный орган управления.	Коллегиальный/едииоличный орган управления.
Утверждение порядка (политики) управления наиболее значимыми рисками.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/ совет директоров.
Утверждение методик оценки рисков при использовании внутренних моделей в целях расчета регуляторных нормативов достаточности капитала.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/ совет директоров.
Утверждение сценариев и рассмотрение результатов стресс-тестирования.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/ совет директоров.
Утверждение порядка (политики) управления капиталом.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/совет директоров.	Наблюдательный совет/ совет директоров.
Утверждение порядка (политики) управления иными значимыми рисками.	Коллсгиальн ый орган управления.	Коллсгиальн ый орган управления.	Коллсгиальный/единоличный орган управления.
Каскадирование параметров риск-аппетита и целевых уровней риска.	Коллсгиальн ый орган управления.	Коллсгиальн ый орган управления.	Коллегиальный/единоличный орган управления.
Определение лимитов полномочий по операциям/ транзакциям/сдслкам, несущих риски.	Комитеты коллегиального органа управления по управлению соответствующим риском.	Комитеты коллегиального органа управления по управлению соответствующим риском.	Коллегиальный/единоличный орган управления.
Утверждение методики оценки консолидированного экономического капитала.	Комитет коллегиального органа управления по ИРМ^[1]^[2]	Комитет коллегиального органа управления по ИРМ.	Коллегиальный/сдиноличный орган управления.

Функция по управлению рисками.	Тип организации корпоративного управления.
Функция по управлению рисками.	многоуровневый.	сложный.	упрощенный.
Утверждение методики оценки наиболее значимых рисков.	Комитет коллегиального органа управления по ИРМ.	Комитет коллегиального органа управления по ИРМ.	Коллегиальный/единоличный орган управления.
Утверждение методики оценки иных значимых рисков.	Руководитель службы управления рисками.	Комитеты коллегиального органа управления по управлению соответствующим риском.	Коллегиальный/единоличный орган управления.
Утверждение процессных документов по управлению рисками.	Руководитель службы управления рисками или руководители подразделений, организующих управление рисками.	Руководитель службы управления рисками или руководители подразделений, организующих управление рисками.	Руководитель службы управления рисками.
Утверждение процессных документов по управлению достаточностью капитала.	Руководитель финансового Блока.	Руководитель финансового Блока.	Руководитель финансового Блока.

Если участник банковской группы выполняет роль продуктового или сервисного подразделения, а функции управления переданы головной организации группы, то все рекомендации в данном разделе относятся только к головной организации. В этом случае участник группы применяет решения коллегиальных органов управления и ответственных руководителей головной организации, а процессы управлению рисками и капиталом участника группы регламентируются нормативными документами головной организации.

[1] Подразделения, организующие управление рисками, могут не входить в прямое подчинение руководителя службы управления рисками.
[2] Если кредитная организация не создает специализированный комитет по ИРМ, то функции — в компетенции коллегиального органа управления.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой

Другие работы

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности

Освобождается от уголовной ответственности также категория лиц, указанных в ч. 3 ст. 76.1 УК РФ, при выявлении факта совершения ими преступлений, предусмотренных ст. 193, ч. 1, 2 ст. 194, ст. 198—199.2 УК РФ, при условии если такие лица являлись декларантами или лицами, информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г…

Реферат