Аналитическая база данных об убытках

• 1. Проверка наличия нормативного документа, регулирующего порядок и периодичность проведения анализа случаев по реализации операционного риска, выработки соответствующих мероприятий ио их устранению, снижению вероятности их наступления и на уменьшение размера таких убытков.
• 2. Убедиться в наличии и своевременном обновлении аналитической базы данных о внутренних убытках вследствие реализации операционного риска.
• 3. Проверить, что база данных содержит следующие поля: вид убытка, размер, дата возникновения, причины/обстоятельства их возникновения, а также следующую классификацию: по дочерним организациям, по направлению деятельности, по виду операций.
• 4. Проверить порядок и периодичность рассмотрения фактов возникновения убытков вследствие реализации операционного риска и причин их возникновения, а также разработку перечня мероприятий по их устранению.
• 5. Убедиться в наличии и достаточности разработанного комплекса мер, направленного на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации операционного риска, и (или) па уменьшение (ограничение) размера таких убытков.
• 6. Проверка наличия и своевременного обновления информации о случаях внешних значительных убытках, понесенных кредитными организациями вследствие реализации операционного риска.

Метод оценки операционного риска

• 1. Проверка обоснованности выбора модели для оценки операционных рисков.
• 2. Проверка обоснованности выбора метода (модели) оценки операционного риска, а также наличие соответствующего согласования со стороны головной кредитной организацией банковской группы.
• 3. Проверка регулярности пересмотра существующих внутренних процессов и процедур, используемых информационно-технологических систем с целью выявления не учтенных ранее источников операционного риска.

Индикаторы операционного риска

Проверить наличие и эффективность системы индикаторов уровня операционного риска, а также контроль за установленными пороговыми значениями и принятие соответствующих мер при их превышении.