Предисловие. 
Эконометрика

Эконометрика (наряду с микрои макроэкономикой) является одним из базовых курсов программы обучения студентов экономических специальностей. В настоящее время на русский язык переведено несколько хорошо зарекомендовавших себя за рубежом учебников по эконометрике |6, 8, 10]. Существует немало русскоязычных учебников: [12] (появившийся первым в 1997 г., выдержавший восемь изданий и по сей день являющийся одним из самых популярных), |3] (не менее популярный, но ставший библиографической редкостью), [1, 2, 5, 13, 14] и многие другие. Эти учебники были достаточно универсальными и рассчитанными на довольно широкий круг читателей: студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей и т. д.

Однако в последнее время в российской системе образования произошли существенные изменения: было введено три уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В связи с этим возникла проблема создания учебников для каждой из этих ступеней. Отметим, что за рубежом эта практика является достаточно распространенной, например, существует два популярных (особенно в США) учебника [28, 29] — уровня бакалавров и магистров соответственно.

В России процесс создания учебников, соответствующих новым образовательным реалиям, все больше набирает силу, во многом благодаря усилиям издательства ««. Уже выпущен ряд учебников по эконометрике (см. новинки издательства «» в списке литературы), но издательство решило не останавливаться на достигнутом, а еще больше расширить спектр отечественных учебников, но эконометрике. Авторы представленного вашему вниманию учебника с энтузиазмом откликнулись на предложение издательства «» написать учебник по эконометрике для бакалавров на основе материалов, используемых ими при чтении эконометрических курсов в НИУ ВШЭ.

Структура университетского курса по эконометрике, включающего лекции, теоретические семинары, занятия в компьютерном классе и домашние задания, была спроецирована в учебник следующим образом: каждая из 13 глав состоит из изложения теоретического материала, решения теоретических задач, позволяющих лучше усвоить соответствующую тему, выполнения компьютерных упражнений в одном из статистических пакетов {Excel, Stata, R или I: Views), а также заданий для самостоятельной работы, включающих как теоретические, так и практические задания.

В первой главе рассказывается о том, чем занимаются эконометристы, какие типы данных существуют и какие статистические пакеты используются для их обработки. Во второй главе студентам напоминаются основные сведения из теории вероятностей и математической статистики, необходимые в курсе эконометрики. В третьей и четвертой главах рассказывается об оценке параметров и проверке гипотез для моделей с одной объясняющей переменной, а в пятой главе — для модели множественной регрессии. В шестой главе описывается один из самых мощных методов оценивания — метод максимального правдоподобия, а также дополнительные способы тестирования гипотез на его основе. Седьмая глава посвящена использованию фиктивных переменных и исследованию структурной устойчивости коэффициентов регрессии. В восьмой и девятой главах обсуждаются вопросы, связанные с выбором правильной спецификации модели. В десятой главе рассматриваются вопросы оценки моделей при гетероскедастичности ошибок. Одиннадцатая глава посвящена моделям бинарного выбора, а двенадцатая и тринадцатая главы — моделям временных рядов.

Для выполнения упражнений и заданий студенты используют специальные базы данных, описание переменных для которых приведено в приложении 1.

В приложении 2 приведены некоторые статистические таблицы.

Выбор статистических пакетов для выполнения компьютерных упражнений продиктован следующими соображениями. Статистический пакет Excel, включенный в MS Office, имеющийся в наличии фактически на каждом персональном компьютере (ПК), позволяет оценивать линейные уравнения регрессии и проводить необходимые тесты (в некоторых случаях этого достаточно). Статистический пакет R является самым популярным бесплатным свободно распространяемым программным обеспечением (ПО) и позволяет провести все описанные в учебнике тесты. Многие исследователи используют созданный профессиональными программистами (и, как следствие, платный) статистический пакет Stata. В то же время при работе с временными рядами неоспоримо превосходство статистического пакета Econometric Views (также платное ПО), используемого в гл. 12 и 13.

Материалы учебника могут быть использованы (полностью или частично) для чтения семестрового или годового (в зависимости от интенсивности изложения и соотношения аудиторной и самостоятельной работы студентов) курса эконометрики в бакалавриате. Теоретический и практический материал учебника может быть использован студентом для освоения в будущем магистерских курсов, требующих знания эконометрического инструментария, а также для выполнения эмпирической части выпускной квалификационной работы.

Поскольку во многом уровень понимания дисциплин с сильным математическим уклоном, к которым и принадлежит эконометрика, зависит от проработки задач, то авторы рекомендуют заинтересованным читателям обратиться к следующим сборникам задач и учебникам, но эконометрике и статистике, на которые авторы опирались при разработке данного учебника:

БорзыХу Д. А. Эконометрика в задачах и упражнениях / Д. А. Борзых, Б. Б. Лемешев. — URSS, 2015.

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач, но теории вероятностей и математической статистике: учеб, пособие для прикладного бакалавриата. — 11-е изд., перераб. и доп., 2016.

Сборник задач к начальному курсу эконометрики: учеб, пособие / П. К. Катышев [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2007.

Турунцева, М. Ю. Банк тестов и задач с ответами и решениями типовых задач по курсу «Анализ временных рядов» / М. Ю. Турунцева, Г. Г. Канторович. — М.: Минобразования РФ, НФПК, МИЭФ ГУ-ВШЭ, 2003.

Enders, W. Applied econometric time series / W. Enders. — John Wiley & Sons, 2010.

После изучения материалов данного учебника обучающийся должен:

знать

• • основные этапы проведения эконометрического исследования;
• • основные типы эконометрических данных;
• • основные эконометрические модели для перекрестных данных;
• • особенности анализа временных рядов;

уметь

• • формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде;
• • находить данные, необходимые для проведения эконометрического исследования;
• • проверять статистические гипотезы;
• • строить точечные и интервальные прогнозы;

владеть

• • навыками работы в основных статистических пакетах;
• • навыками оценки регрессионных моделей;
• • навыками диагностики моделей;
• • навыками интерпретации основных результатов оценки моделей.

Авторы хотели бы выразить благодарность Елене Семериковой за оформление решений многих упражнений и Андрею Костырке, оказавшему неоценимую помощь при компьютерной верстке книги, написании части решений для упражнений с пояснениями и поделившемуся описанием теста Шапиро — Уилка.