Характеристика методов обоснования стратегических решений

Фактор неопределенности и риски при выборе стратегических альтернатив

Специфичность проблем, связанных с разработкой стратегического плана, состоит не только в их сложности, но и в наличии многих элементов неопределенности.

Принято различать два рода неопределенности. Неопределенность первого рода (статистическая) обусловлена случайностью, ее анализ основан на использовании законов случайных событий, например, неопределенность появления одной из сторон монеты при бросании вверх строго симметричной монеты. (На законах случайных чисел основаны многие выборочные методы контроля качества, которые позволяют успешно учесть влияние неопределенности на вероятность появления бракованной продукции.).

Другой вид неопределенности (реальной) возникает, когда не ясно, какой из известных или неизвестных факторов (законов) влияет в данном конкретном случае на случайные события, например, монета при бросании изогнута, непредвиденное стихийное бедствие и др. Вероятности событий, рассматриваемых в условиях реальной неопределенности, например, вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств, можно присвоить определенную величину, но эта оценка является чисто субъективной и не подтверждается точным расчетом.

С точки зрения возможности предвидеть возникновение неопределенности можно выделить следующие ее типы.

• 1. Изменения. Например, цена, время реализации и параметры решения изменяются случайным, но предсказуемым образом. Возможно использование сетевых графиков с введением в них необходимых изменений, о чем речь пойдет в гл. 9.
• 2. Предвиденная неопределенность. Например, несколько известных факторов будут влиять на решение непредсказуемым образом. Возможно использование дерева решений (см., например, [2]).
• 3. Непредвидимая неопределенность. Один или несколько главных факторов влияния не могут быть предсказаны. В данном случае в алгоритме решения в дополнении к предвидимым появляются непредвиденные изменения, не предусмотренные в первоначальном варианте решения. Надо быть готовым при появлении непредвиденных изменений в ходе выполнения принятого решения коренным образом пересмотреть решение под новые ситуационные условия.
• 4. Хаос. Непредвиденные события полностью изменяют цели решения и выбранные альтернативы. Необходимо постоянно пересматривать основные позиции стратегических решений и создавать новые варианты решений на основе учета новых обстоятельств. Неизменные среднесрочные и долгосрочные решения разработать практически невозможно [9].

Реальная неопределенность, с которой мы встречаемся при разработке стратегического плана, имеет различное происхождение. Она может быть результатом недостаточной познанности объекта планирования, относительно которого разрабатывается стратегический план, и обусловливается тем, что последствия решений, принимаемых в настоящее время, сказываются через достаточно продолжительное время, а надежных методов предсказания развития событий на много лет вперед не существует.

Другими источниками неопределенности являются: невозможность учета всех факторов, влияющих на разрабатываемый план; сложности их количественной оценки, в частности трудность количественной интерпретации понятий «лучше — хуже», «больше — меньше»; неясная постановка задач; политические и личные соображения лиц, принимающих решения, и др. Неопределенность может быть также обусловлена отсутствием нужной информации вследствие сознательной деятельности другого лица (группой лиц), отстаивающего иные интересы.

Факторы, обусловливающие возникновение неопределенности, подразделяются на внешние и внутренние. К числу внешних факторов относятся новые решения руководящих органов, меняющиеся рыночные условия, научно-технические открытия и т. д. В число внутренних факторов входят выявление новых резервов производства, возникшие затруднения, перемены в составе персонала и многое другое.

Часть этих факторов требует отдельных, частных изменений в ходе деятельности, текущих коррективов. Эти изменения осуществляются при оперативном руководстве, регулировании. Другие требуют новых или уточненных тактических решений. Некоторые же обстоятельства могут внести поправки и в конечную цель, и в стратегию организации.

В процессе проведения предпланового стратегического анализа приходятся встречаться с тремя основными видами реальной неопределенности.

• 1. Неопределенность в оценке эффективности решений, связанная с недооценкой ряда важных факторов и моментов. Такой вид неопределенности в той или иной степени всегда имеется, независимо от того, получаем ли мы эти оценки аналитическим или эвристическим путем.
• 2. Неопределенность, обусловленная недостаточной точностью предвидения хода событий в будущем. Эта неопределенность, в частности, может быть вызвана просчетами в технико-экономическом анализе, в планировании и управлении, даже если внешняя среда и факторы реальной жизни изменяются в соответствии с нашими расчетами. Например, результаты реализации стратегического плана могут отличаться от тех, которые рассматривалась в ходе анализа. Исполнитель не выполнит цели стратегического плана, если стоимость его реализации превысит плановое значение;

например, чем крупнее и сложнее проект, чем больше неопределенность затрат на НИОКР и времени его завершения. Так, еще в 1980;е гг. специалисты приводили следующие данные^[1] (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Отношение фактических затрат к плановым.

Представляется, что качественно эта закономерность сохраняется и в настоящее время.

К этому же виду неопределенности относится неопределенность, обусловленная неясностью в области возможного состояния мира в будущем или условий, в которых будут использоваться результаты стратегического плана. Она появляется либо в результате изменения определенных факторов реальной жизни под влиянием непредвиденных событий (например, новые крупные открытия, изменяющие наши возможности; экономические и финансовые кризисы), либо изменения взглядов (например, на область применения разрабатываемого нового вида продукции).

3. Неопределенность целей. Она обусловлена тем, что в больших проблемах планирования всегда имеется несколько целей. Это приводит к необходимости решать сложную задачу оценки различных целей и проводить их оптимальный выбор по нескольким критериям. Кроме того, известный элемент неопределенности обусловлен также сложностью строго определенно и однозначно формулировать цели.

Желательно создать профиль неопределенности, т. е. количественное описание степени влияния каждого типа неопределенности на план. Нужно предусмотреть буферы в стратегическом плане, например ресурсные.

Одним из инструментов учета степени влияния неопределенности является расчет рисков, связанных с ее проявлением.

Для оценки рисков наиболее часто используется следующая формула:

где R — степень (величина) риска; Н_} — величина ожидаемых потерь от г-го вида риска; P_i — вероятность наступления г-го рискового события; R_i — степень (величина) риска от г-го рискового события; п — число рисков.

К числу основных стратегий, вытекающих из анализа рисков, можно отнести следующие.

Уклонение от риска — субъект, принимающий решение, стремится максимально избежать возможных рисков (минимаксная стратегия пессимиста — см. параграф 8.2), поэтому он готов нести большие издержки на различные мероприятия по контролю и страховке рисков.

Выбор рискованных стратегий — субъект идет на риск, он принимает лишь минимальные меры по его страхованию и готов сам нести ответственность за его последствия. Эта стратегия характерна для тех индивидуумов, которые ориентированы на выбор очень рискованных стратегий, сулящих высокие конечные результаты (стратегия максимакса оптимиста).

Взвешенное отношение к риску — субъект, принимающий решение, стремится к оптимизации затрат на риск и старается взвешенно применять различные инструменты и методы страхования и ликвидации риска. Подход к выбору стратегии в данном случае занимает промежуточное место между стратегиями пессимиста и оптимиста.

Распределение рисков между участниками выполнения стратегического плана, как правило, закрепляется в самом стратегическом плане и разрабатываемых параллельно юридических документах. Распределение рисков может осуществляться в следующих направлениях:

• • распределение рисков между участниками плана, включая инвесторов, путем формирования долевого инвестиционного капитала. Одним из вариантов распределения рисков является распределение риска на основе договоров об оказании помощи друг другу в случае возникновения неблагоприятных ситуаций. Компенсация предполагает создание резервов для преодоления будущих возможных трудностей;
• • заключение договоров страхования с соответствующими организациями.

Главное направление снижения рисков заключается в уменьшении неопределенности во внешней и внутренней среде. Для этого необходимо прежде всего повышать точность прогнозов факторов риска.

Эффект Ирвина. Переоценка вероятности варианта положительного и недооценка вероятности отрицательного результата.

Мероприятия по снижению рисков должны быть эффективными с экономической точки зрения, т.с. затраты по анализу и снижению рисков должны приводить к увеличению прибыли организации от реализации этих мероприятий.

Первоначальное выявление рисков и их оценка производятся на этапе стратегического предпланового анализа при разработке сценариев развития ситуации в будущем. Для анализа рисков и прогнозирования развития ситуации используют методы, основанные на эмпирических и аналитических оценках. В дальнейшем в рамках разработанных сценариев выбираются определенные стратегии, даются оценки их эффективности с учетом вероятностей их достижения. При этом уточняются риски их реализации.

• [1] Уайт П. Управление исследованиями и разработками. М.: Экономика, 1982.