Практикум. 
Макроэкономика.

Тестовые задания.

• 1. При исследовании экономических циклов использовал методы статистического анализа:
  • а) Н. Кондратьев;
  • б) М. Туган-Барановский;
  • в) Р. Гудвин;
  • г) Д. Лайдлер.
• 2. Реальный ВВП за пять лет равен 23,23,28,26,27. Какая из фаз экономического цикла не наблюдалась за этот период: а) дно;
• б) спад;
• в) пик;
• г) цикл?
• 3. Индуцированные инвестиции пропорциональны:
  • а) текущему доходу;
  • б) доходу в предыдущем периоде;
  • в) приросту дохода;
  • г) темпу экономического роста.
• 4. Акселератор численно равен:
  • а) приросту дохода при увеличении инвестиций на единицу;
  • б) объему инвестиций после увеличения дохода на единицу;
  • в) обратной величине к предельной склонности к потреблению;
  • г) отношению прироста дохода к годовому приросту инвестиций.
• 5. В модели мультипликатора-акселератора с лагами предельная склонность к потреблению равна 0,1, акселератор равен 1,2. Тогда:
  • а) имеются расходящиеся колебания;
  • б) имеются маятниковые колебания;
  • в) имеются сходящиеся колебания;
  • г) имеется монотонная динамика дохода.
• 6. В модели мультипликатора-акселератора с лагами выполнены условия маятниковых колебаний. Тогда сумма предельной склонности к потреблению и акселератора равна:
  • а) 0,2;
  • б) 0,9;
  • в) 1,3;
  • г) 2,1.
• 7. Включение сектора торговли в модель мультипликатора-акселератора с лагами приводит:
  • а) к росту предельной склонности к потреблению;
  • б) к расширению области монотонной сходимости;
  • в) к дестабилизации экономической динамики;
  • г) к сокращению области маятниковых колебаний.
• 8. В модели циклов Гудвина доля зарплаты в доходе максимальна, если уровень занятости:
  • а) максимален;
  • б) минимален;
  • в) стационарен;
  • г) оптимален.^[1]
• 10. На рефлексивных рынках изменение цены товара выражено функцией цены другого товара. Тогда циклические колебания цен возникают в следующем случае:
  • а) р = 4 г + 3, г = 6 + р
  • б) р = 5−2г, г = -7р
  • в) р = 2г-6, 7 = 3;? +8;
  • г) р = 2 — Зг, г = 4р — 6.

Задачи.

1. Модель мультипликатора-акселератора без лагов. В 2002 г. и 2003 г. доход равен 50 и 52, а потребление — 40,2 и 41,1. Автономные инвестиции равны 10,3.

Определите:

• а) норму потребления;
• б) акселератор;
• в) автономное потребление;
• г) доход в 2001 г.;
• д) характер динамики.
• 2. Модель мультипликатора-акселератора с лагами. В 2000,2001 и 2002 гг. доход равен 650,580 и 550 соответственно, а потребление в 2001 г. и 2002 г. равно 570 и 514. Инвестиции в 2003 г. равны 44.

Найдите:

• а) норму потребления;
• б) автономные инвестиции;
• в) потребление в 2003 г.;
• г) инвестиции в 2004 г.;
• д) длину цикла, в случае если норма потребления уменьшится в три раза.
• 3. Игровая модель циклов. Выручка Q = lOy/KL, полезность профсоюза U = Lw. Варианты затрат капитала — 16 и 25, варианты ставки зарплаты — 5 и 8. Цена капитала — 2.

Найдите среднее значение за длительный период:

• а) прибыли бизнеса при оптимальных стратегиях;
• б) полезности профсоюза при оптимальных стратегиях;
• в) ВВП при оптимальных стратегиях;
• г) ВВП при стратегиях, заданных вектором (0,3; 0,7).
• 4. Стохастическая модель циклов. Для двух состояний экономики заданы: уровень цен (Р), реальный ВВП (У), вероятность остаться в данном состоянии в течение года (q). В 2013 г. экономика находилась в первом состоянии.

Найдите для 2015 г.:

• а) вероятность того, что экономика будет в исходном состоянии в 2013 г.;
• б) ожидаемый реальный ВВП;
• в) ожидаемый номинальный ВВП;
• г) ожидаемый годовой темп инфляции;
• д) ожидаемый годовой темп роста.
• 5. Динамика цен на взаимосвязанных рынках. Текущие цены: р = 1,6; г = 3,8. Изменение цен во времени описывается системой уравнений:

Заменив производные цен их приростами, найдите цены:

• а) в последующий момент времени;
• б) в предыдущий момент времени;
• в) в стационарном состоянии.
• 6. Значения номинального ВВП и темпа инфляции за пять лет заданы в таблице ниже, базовый год — 2006 г.

Найдите:

• а) дефлятор ВВП в 2011 г.;
• б) объем реального ВВП в 2011 г.;
• в) формулу линейного тренда для реального ВВП;
• г) оценку реального ВВП в 2011 г. по формуле тренда;
• д) пики и впадины.

Проектные задания Проект 1: «Сравнение экономики России и других стран».

Тема. «Экономические циклы в России и других странах: анализ взаимосвязи».

Задание. Постройте линейные тренды для реального ВВП России и нескольких стран за период 15—20 лет. Рассчитайте отклонения фактического ВВП от тренда по годам, определите поворотные точки динамики. Сравните количество и расположение поворотных точек в России и других странах. Рассчитайте для каждой пары стран коэффициенты парной корреляции для отклонений ВВП от тренда, определите наличие синхронности (асинхронности) циклической динамики. Объясните выявленные закономерности.

Проект 2: «Статистическое обоснование моделей макроэкономики».

Тема: «Эмпирическое исследование механизма мультипликатора-акселератора».

Задание. На основе данных о реальных объемах ВВП и потребления рассчитайте значение предельной склонности к потреблению в одной или нескольких странах, на основе данных о годовых изменениях реальных объемов инвестиций и ВВП рассчитайте значение акселератора. Используя полученные значения этих двух показателей, составьте и решите характеристическое уравнения из модели мультипликатора-акселератора с лагами. Найдите теоретическое значение длины цикла и сравните его с эмпирическим значением, рассчитанным на основе анализа отклонения реального ВВП от линейного тренда. Сделайте выводы.

• [1] В модели Лайдлера фактическая инфляция в мае превысила апрельский прогноз инфляции на май. Тогда: а) майский прогноз инфляции на июнь больше апрельского прогноза инфляциина май; б) фактическая инфляция в мае больше, чем в апреле; в) фактическая инфляция в июне больше майского прогноза инфляции на июнь; г) майский прогноз инфляции на июнь больше фактической инфляции в мае.