Какие виды скоринговых моделей используются?

Для скоринговой оценки кредитных заявок существуют только три типа моделей.

? Скоринговые модели бюро кредитных историй. Часто называется системой рейтинга заемщиков по их платежеспособности FICO, так как методология их получения была разработана компанией «Fair Isaac Corporation». В США и Канаде скоринговые модели бюро кредитных историй поддерживается и обеспечивается такими компаниями, как «Эквифакс» (Equifax) и «ТрансЮиион» (TransUnion). С точки зрения банка, этот вид скоринговых моделей имеет невысокую стоимость, прост в использовании и предлагает широкий обзор общей кредитоспособности заявителей (независимо от типа кредита, для получения которого подастся заявка), например скоринговая модель бюро «Fair Isaac» может быть адаптирована для целей финансовой организации (диапазон оценок варьируется от 300 до 850; субстандартное кредитование, которое рассматривается в блоке 9−4, обычно направлено на клиентов с оценкой ниже 660).

ПРОБЛЕМА СУБСТАНДАРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Субстандартное кредитование — предоставление кредита для клиентов со слабой или сомнительной кредитной историей и скоринговым баллом — считается одним из наиболее многообещающих и в тоже время проблемных услуг розничной банковской отрасли.

Это потенциально прибыльная сфера, так как клиенты субстандартного кредитования выплачивают комиссии по более высоким процентным ставкам, чем клиенты с надежной кредитной историей. Но очевидно, что это также и рискованная деятельность для банка. Если клиенты субстандартного кредитования окажутся значительно больше подвержены дефолту, чем рассчитывал банк, или их поведение изменится в соответствии с социальным трендом, то потери банка могут превысить большую процентную маржу и комиссии.

Субстандартное кредитование — это новая сфера для большинства розничных банков. Это означает, что у банков недостаточно исторических данных для надежного прогнозирования вероятности дефолта клиентов по субстандартному кредитованию. В частности, так как субстандартное кредитование вряд ли существовало в его современном виде во время последнего экономического спада, неясно, что может произойти со статистикой дефолтов по субстандартному кредитованию в случае резкого повышения уровня безработицы.

Тем не менее, все еще существует множество законодательных, этических и репутационных проблем, связанных с субстандартным кредитованием. Взимает банк слишком большие страховые комиссии? Является ли этичным применение более высокой процентной ставки для относительно небогатых клиентов или стоит ли поощрять их брать кредиты, который, вполне возможно, им не по карману? За последние несколько лет группы потребителей и ряд регулирующих органов в США обвинили некоторых специалистов, работающих с субстандартным кредитованием, а также некоторые крупные американские банки в «грабительском» кредитовании. Если факт «грабительства» будет доказан, это повредит репутации банка, его отношениям с регулирующими органами и приведет к дорогостоящим судебным разбирательствам.

• ? Объединенные модели. Эти модели разрабатываются независимыми компаниями, например «Fair Isaac», с использованием данных, собранных у большого числа банков с аналогичными кредитными портфелями, папример объединенная модель для револьверного кредита может быть получена на основании данных, но кредитным картам нескольких банков. Объединенные модели обычно дороже, чем стандартные скоринговые модели, но не столь дороги, как специализированные модели. Они могут быть специализированы под конкретную отрасль, но не для компании.
• ? Специализированные модели. Эти модели обычно разрабатываются внутри компании с использованием данных по кредитным заявкам заемщиков. Они разработаны для оценки риска определенного продукта кредитора. Эти модели позволяют некоторым банкам стать экспертами в конкретных кредитных сегментах, например кредитных картах и ипотечных кредитах. Они могут дать существенное конкурентное преимущество при выборе самых надежных клиентов и предложении наилучшего ценообразования с учетом риска.

Давайте подробно рассмотрим общую информацию, которую предлагают кредитные бюро. Данные кредитных бюро состоят из большого числа кредитных файлов для каждого лица, имеющего кредитную историю. Каждый кредитный файл содержит пять основных типов информации.

• ? Информация для идентификации заемщика. Это личная информация; она не имеет отношения к кредитной информации как таковой и не используется в скоринговых моделях. Правила, применяемые в процессе сбора информации, устанавливаются местным законодательством. В США, например Закон о равных возможностях запрещает использовать в скоринговых моделях информацию о половой, расовой или религиозной принадлежности.
• ? Документы публичного характера (законодательные). Данная информация запрашивается в гражданском суде и включает в себя сведения о банкротстве, решениях суда и праве ареста имущества при неуплате налогов.
• ? Коллекторская информации. Эта информация предоставляется агентствами по взысканию долгов (коллекторами) или организациями, выдающими кредиты.
• ? Сведения о состоянии счетов. Они берутся из отчетов о ежемесячной дебиторской задолженности, которые кредитные организации направляют в кредитные бюро. Сведения содержат информацию о новых счетах, а также обновлениях существующих счетов.
• ? Запросы. Каждый раз при доступе к кредитному файлу на нем должен быть размещен запрос. Другим кредиторам доступны только те запросы, которые размещены для предоставления нового кредита.

Некоторые кредитные бюро, например «Эквифакс», дают возможность частным лицам получать сведения о собственном скоринговом балле, а также пояснения о том, каким образом можно улучшить текущую балльную оценку (и анализ «что-если», например влияние на скоринговый балл снижения уровня баланса на кредитных картах клиента).