История научных исследований в области психофизиологического подхода в экономике

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Реферат

Дисциплина: история и философия экономической науки Тема: история научных исследований в области психофизиологического подхода в экономике Санкт-Петербург 2013

1. Истоки современной науки об экономике (XVIII в.)

1.1 Исследования А. Смита

1.2 Исследования И. Бентама

1.3 Вклад ученых XVII в. в развитие психофизиологического подхода в экономике

2. Возникновение экономической психологии (XIX-XX вв.)

2.1 Предыстория возникновения психофизиологического подхода

2.2 Исследования Дж. Катоны

2.3 Результаты возникновения экономической психологии

3. Период наибольшего развития психофизиологического подхода в экономике (середина XX в.-наши дни)

3.1 Теория ожидаемой полезности и парадокс Алле

3.2 Исследования Д. Канемана и А. Тверски и их последователей (вторая половина XX в.-начало XXI в.)

3.3 Результаты развития психофизиологического подхода в экономике

Заключение

Список использованных источников

Перечень условных обозначений

ИПН — индекс потребительских настроений ЛПР — лицо, принимающее решение ОЗП — основной закон психофизики ОЭМ — общепринятая экономическая модель ППП — промежуточные психологические переменные ПЭ — поведенческая экономика ТВЧ — теория внутренних чувств ТНЧ — теория нравственных чувств ТОП — теория ожидаемой полезности ЧЭ — человек экономический

В представленной работе анализируется история научных исследований в области психофизиологического подхода в экономике. Современные научные открытия, произошедшие на стыке двух ранее слабо совместимых областей — психологии и экономики, дают возможность ученым по новому взглянуть на всегда актуальные экономические проблемы: принятие решений в условиях неопределенности и риска, прогноз поведения потребителей и т. д. Это научное направление относительно молодое (научный прорыв совершен во второй половине XX в., до сих пор проводится множество исследований) и перспективное, актуальность изучения указанной темы не вызывает сомнений.

Цель реферативного исследования состоит в описании в хронологической последовательности наиболее существенных этапов развития научных исследований в области психофизиологического подхода в экономике, в анализе исторических факторов, приведших к текущему состоянию науки, и поиске причинно-следственных связей произошедших событий.

На протяжении всей истории развития экономических учений мыслители предпринимали попытки создать модели экономического поведения индивидов. В XVIII в. экономика и психология были сильно взаимосвязаны. В классической теории А. Смита описывалось экономическое поведение людей с использованием понятий «честность» и «справедливость». Современник А. Смита И. Бентам рассматривал частные интересы как единственно существенные, а общественные сводил к их сумме.

Долгий период времени после классиков все значимые работы в области на пересечении психологической и экономической наук оставались незамеченными. Теория инстинктов Т. Веблена и гормическая психология У. Мак-Дугалла были популярны, но не имели строгой научной базы. Исследования французов Г. Тарда и П. Рейно в области экономической психологии попросту остались незамеченными современниками.

Возникновение же научного направления произошло лишь в XX в., связано это событие с именем ученого Дж. Катоны, который предложил оригинальный способ измерения психологических переменных. А старт эпохе бурного развития психофизиологического подхода дали ученые Д. Канеман и А. Тверски в середине XX в., создав собственную теорию перспектив.

ожидаемая полезность экономическая психология бентам

1. Истоки современной науки об экономике (XVIII в.)

Одни из основоположников современного научного экономического подхода Адам Смит (1723−1790) и Иеремия Бентам (1748−1832) обладали широкими познаниями в различных областях знаний: экономика, философия и многие другие. В своих работах ученые, основываясь на базе соответствующего психологического аппарата, выявляли закономерности экономического поведения индивида.

1.1 Исследования А. Смита

Большой вклад в начало развития рассматриваемой в реферате темы внесли две работы А. Смита:

— теория нравственных чувств («The Theory of Moral Sentiments», 1759 г., далее по тексту — ТНЧ) — первое крупное произведение экономиста. В этом сочинении шотландский ученый продолжает изучение природы человеческого духа с позиции теории внутренних чувств (далее по тексту — ТВЧ) Фрэнсиса Хатчесона (1694−1747) и Дэвида Юма (1711−1776), которых считал своими учителями. Теория стала основой для более поздних работ. Книга выдержала при жизни Смита 6 изданий [11];

— исследование о природе и причинах богатства народов («An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», 1776 г.) — основная работа. Ученый создает основы классической теории в экономике, вводит важнейшие экономические понятия. Книга выдержала при жизни Смита 5 изданий.

А. Смит унаследовал взгляды своего наставника Ф. Хатчесона, который в собственной ТВЧ разделял всю моральную философию на четыре части:

— этика и добродетели;

— частные права и свободы;

— семейные права (т. н. экономика);

— государство и права индивида (т. н. политика).

Ф. Хатчесон отказался от психологической точки зрения моральной философии, утверждая, что человеческие мотивы будут слишком непостоянными, чтобы использоваться в качестве основы для философской системы. Вместо этого, он ввел т. н. «шестое чувство», объясняющее мораль. Эта идея, которая будет рассмотрена Д. Юмом в «Трактате о человеческой природе», состоит в том, что человек получает удовлетворение от извлекаемой выгоды, т. е. люди по своей природе эгоистичны.

А. Смит отвергает эту идею, его ТНЧ начинается следующими словами: «Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе».

Экономист заявляет, что стремление людей к хорошему благосостоянию (богатству) не является их самоцелью, истинная причина состоит в желании выделиться из толпы, вызвать похвалу, становясь богатыми, либо сочувствие при неудачной попытке. По мнению ученого, главным желанием человека является тщеславие, а не богатство или развлечение.

В своей основной работе А. Смит помимо создания основ классической политической экономии вводит базовое понятие человека экономического (homo oeconomicus, далее по тексту — ЧЭ), который имеет следующие четыре характеристики:

— первостепенная роль личных интересов в экономическом поведении;

— разборчивость индивида в своих делах;

— значимые классовые дифференциации поведения;

— главенство для коммерсанта мотива преумножения благосостояния.

В общем модель ЧЭ описывает только предпринимателей, хотя А. Смит считал перечисленные выше особенности присущими всем членам общества. Существенность предложенной модели ЧЭ для истории развития экономической теории заключается в том, что с ее помощью политическая экономия выросла из моральной философии как отдельная отрасль с собственным предметом изучения — деятельность ЧЭ.

1.2 Исследования И. Бентама

Важнейшие идеи учения И. Бентама изложены в его главной работе «Введение в основания нравственности и законодательства» («An Introduction to the Principles of Morals and Legislation», 1780 г., [5]). В противоположность классическому учению А. Смита родоначальник утилитаризма провозгласил целью человеческих стремлений благосостояние (well-being) в той или иной форме, а эвдемонику (науку о достижении благосостояния) считал единственной универсальной общественной наукой. Благосостояние И. Бентам предлагал измерять вычитанием суммы страданий из суммы удовольствий за определенный период времени.

В отличие от А. Смита И. Бентам не доверял согласование индивидуальных «стремлений к благосостоянию» рынку и конкуренции. Он считал это прерогативой законодательства. Но если меркантилисты противопоставляли интересы индивида интересам общества, на страже которых стоит законодатель, то И. Бентам полагал, что интересы общества — не более чем сумма интересов граждан, и идеальный свод законов должен быть построен по принципу максимального счастья для всех.

Главные черты теории природы индивида по мнению И. Бентама:

— всеобъемлющность (А. Смит ограничивался только экономической средой);

— отсутствие классовых различий;

— гедонизм — максимизация удовольствий при минимизации потерь, а богатство — лишь частный случай удовольствий;

— способность любого индивида правильно выполнять расчетные операции, необходимые для достижения предельного удовольствия;

— нацеленность на сиюминутное потребление, отсутствие интереса к сфере производства.

В целом утилитарная концепция И. Бентама является более отдаленной от реальной жизни, нежели учения А. Смита. Она являлась порождением буржуазного общества того времени, когда все отношения подчинены законам коммерции.

1.3 Вклад ученых XVII в. в развитие психофизиологического подхода в экономике

А. Смит, будучи основоположником классической экономической теории, внес существенный вклад в развитие исследуемой темы: он сформулировал концепции ЧЭ и «естественного порядка». Ученый считал, что человек является основой всего общества, и исследовал поведение человека с его мотивами и стремлением к личной выгоде. Естественный порядок в представлении А. Смита — это рыночные отношения, в которых каждый человек основывает свое поведение на личных и корыстных интересах, сумма которых и образует интересы общества. В представлении А. Смита, такой порядок обеспечивает богатство, благополучие и развитие, как отдельного человека, так и общества в целом.

Учения И. Бентама не получили такого серьезного развития, как теория А. Смита. Тем не менее, оба направления основаны на психологическом подходе к описанию экономического поведения субъекта. Они послужили базой для возникновения экономической психологии в XX в.

2. Возникновение экономической психологии (XIX-XX вв.)

2.1 Предыстория возникновения психофизиологического подхода

С середины XIX в. в течение ста лет предпринималось множество попыток научного обоснования модели экономического поведения человека с учетом психологических факторов.

Первой вехой в предыстории развития исследуемой темы был закон Вебера-Фехнера — основной закон психофизики (далее по тексту — ОЗП), согласно которому при увеличении силы раздражения в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16 и т. д.) интенсивность ощущения увеличивается в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5 и т. д.). В ходе серии опытов 1834 г. немецкий психофизиолог Эрнст Генрих Вебер (1795−1878) выявил, что новый раздражитель, чтобы дифференцироваться по ощущениям от предшествующего, должен отличаться от предыдущего на величину, пропорциональную исходному раздражителю. На основе этих наблюдений соотечественник Э. Вебера Густав Теодор Фехнер (1801−1887) в 1860 г. сформулировал ОЗП, по которому сила ощущения пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя.

В начале XX в. американский экономист Торстейн Бунде Веблен (1857−1929) в своей работе «Теория делового предприятия» («The Theory of Business Enterprise», 1904 г., [6]) выдвинул идею, что поведение хозяйствующего субъекта определяется не оптимизирующими расчетами, а инстинктами, определяющими цели деятельности, и институтами, определяющими средства достижения этих целей. Ученый выделил шесть инстинктов:

— инстинкт мастерства — побуждение хорошо и эффективно выполнять свою работу;

— родительской инстинкт — побуждение заботиться о благе окружающих (семья, социум);

— инстинкт познания — побуждение к исследованию новых граней жизни;

— инстинкт приобретательства — побуждение к увеличению благосостояния;

— инстинкт соперничества — побуждение к удовлетворению своих амбиций состязательным путем;

— инстинкт привычки — побуждение совершать определенные действия.

В зависимости от набора преобладающих инстинктов меняется и развитие экономической составляющей общества:

— инстинкты №№ 1−3, 6 обуславливают научно-технический прогресс;

— инстинкты №№ 4, 5 относятся к группе эгоистических, ведут к упадку экономики.

Аналогичной концепции придерживался англо-американский психолог Уильям Мак-Дугалл (1871−1938) в разработанной теории гормической психологии (основная работа — «Введение в социальную психологию», «An Introduction to Social Psychology», 1908 г.). Суть его теории состоит в утверждении того, что инстинкты, выражающие стремление (греч. «гормэ») к цели, есть причина любого социального поведения.

Теории У. Мак-Дугалла и Т. Веблена были очень популярны. Однако их влияние на науку было отрицательным: объяснение социального поведения инстинктами делало легитимным значение иррациональных, бессознательных влечений в качестве движущей силы не только индивида, но и человечества.

Кроме того, теории инстинкта основаны на человеческих переживаниях, поэтому научной строгости не хватало, например, У. Мак-Дугалл начал с 12 основных инстинктов, постепенно доведя их число до 22, причем в некоторых из этих инстинктов он так и не смог идентифицировать эмоциональное ядро.

Незамеченным остался вклад отечественного ученого Михаила Ивановича Туган-Барановского (1865−1919), предложившего систему необходимых элементов социалистического общества. М. И. Туган-Барановский в работе «Социализм как положительное учение» (1918 г., [15]) ввел обобщенную шкалу уровней человеческих потребностей, схожую с ныне распространенной «пирамидой Маслоу»:

— физиологические потребности в непосредственном поддержании жизни и чувственных наслаждениях (Маслоу относит сюда и потребность в сексе);

— половая потребность (несовпадение с Маслоу, который отдельно выделяет потребность в безопасности, защищенности);

— симпатические потребности (потребности в общении и любви по Маслоу);

— «эгоальтруистические» потребности в почестях, общественном одобрении, славе (потребности в самоуважении и признании у Маслоу);

— потребности, не основанные на практическом интересе и связанные с высшими проявлениями познания истины, эстетического наслаждения, религиозного чувства (самоактуализация, трансцедентные или «пиковые» переживания по Маслоу). Предложенная оригинальная концепция не заслужила должного внимания ни современников, ни потомков, кроме того М. И Туган-Барановский и сам не стал развивать свою теорию в следующих работах. Французский социолог Жан-Габриель Тард (1843−1904) ввел термин «экономическая психология» в одноименном сочинении («La Psychologie Economique», 1902 г.). В его книге предшествующие экономисты (в их числе и А. Смит) подверглись критике за то, что индивидуум рассматривался в отрыве от социума. Базой новой науки об экономическом поведении (т. н. поведенческой экономики, далее по тексту — ПЭ), которая заменит современную экономическую теорию, должно было стать именно взаимодействие субъектов, а не индивидуализм. Современники Г. Тарда не оценили его трудов, работа осталась попросту незамеченной.

Работа «Экономическая психология» французского экономиста Пьера-Луи Рейно (1908;1981) увидела свет в 1966 г. Согласно разработанной концепции, все виды экономического поведения можно упорядочить по уровню сложности интеллектуальной деятельности. Наиболее рациональное, разумное поведение требует максимальных затрат умственной энергии, поэтому экономические субъекты очень неохотно ведут себя подобным образом. Однако, полностью неосознанное поведение, когда человек плывет по течению, не расходуя энергии, тоже, по мнению П. Рейно, является нетипичным, т. к. оно не обеспечивает человеку самосохранения. Чаще всего встречаются квазирациональные виды поведения, которые ученый делит на:

— «не всегда осознанное поведение», характерное для предпринимателей;

— «эпизодически осознанное поведение» потребителей (очевидно, что первый тип требует больших затрат энергии, которые и компенсирует предпринимателю его прибыль).

Сочинение П. Рейно постигла та же участь, что и одноименная работа Г. Тарда: влияние ограничилось малым кругом его соотечественников.

Таким образом, множество значимых попыток использовать достижения психологии для создания более реалистичной модели экономического поведения, предпринятые в конце XIX в.-первой половине ХХ в., не увенчались успехом. Только в середине XX в. возникло направление, давшее начало бурному развитию психофизиологического подхода в экономике (ПЭ). Его автором стал американский (венгр по рождению) психолог Джордж (Дьёрдь) Катона (1901;1981).

2.2 Исследования Дж. Катоны

Ученый считал, что связи психологии и экономики появляются из-за того, что влияние объективных экономических явлений на поведение людей всегда опосредуется призмой их собственных взглядов на экономику. В связи с тем, что лицам, принимающим решения (далее по тексту — ЛПР), приходится постоянно работать в условиях неопределенности будущего состояния среды, возникает вопрос: какие ориентиры им выбрать? Психолог полагал, что в подобных условиях именно ожидания значимо влияют на экономику.

Дж. Катона использовал данные, полученные путем опросов потребителей. Он показал, что их реакция на экономические события может быть предопределена психологическими измерениями в сочетании с данными статистики.

Так появилась модель сберегательного поведения, предпосылкой которой стало предположение о том, что сумма сбережений зависит не только от возможности «заморозить» часть дохода, измеряемой экономическими переменными, но и, во-многом, от желания это сделать.

С целью замера промежуточных психологических переменных (к каким принадлежат воззрения, настроения, надежды, требования — все индивидуальные условия воплощения реальной покупательной способности индивида в настоящие приобретения, далее по тексту — ППП) Дж. Катона создал (работа «Психологический анализ экономического поведения», «Psychological Analysis of Economic Behavior») в 1952 г. индекс потребительских настроений (далее по тексту — ИПН), рассчитываемый в ходе массовых опросов Института социальных исследований Мичиганского университета. Численное значение ИПН равно среднему арифметическому долей положительных ответов группы респондентов на вопросы типа «лучше/хуже», «хорошо/плохо»:

— о текущем и прогнозном материальном благополучии домохозяйств;

— о прогнозах финансового положения государства в среднеи долгосрочном периоде (год-пять лет);

— о разумности покупок товаров длительного пользования сегодня.

Дж. Катона был пионером в измерении ППП. Он считал, что можно, дав статистам инструмент анализа и прогноза их значений, изменить их характер случайной величины. К тому времени экономика обновилась:

— увеличилось значение ожиданий — связующего звена экономических стимулов и потребительского поведения;

— больше не стоял остро вопрос «потребить или сберечь» за счет наличия широкого набора финансовых инструментов для покупок в кредит и хранения средств.

В связи с этим общепринятая экономическая модель (далее по тексту — ОЭМ), когда благоприятные времена сопровождаются ростом накоплений (сбережений), а спад — уменьшением, потеряла свою актуальность. Развитие потребительского кредитования увеличило покупательскую активность в благоприятные времена, соответственно сильно усложнились характеристики экономических отношений домохозяйств. Ученый заметил, что экономисты и люди по-разному воспринимают накопления и принимают решения относительно них:

— согласно ОЭМ платежи по кредитам составляют категорию накоплений, индивиды же рассматривают их как потребление, причем решение (брать или не брать заем) было принято в предыдущих периодах и вне зависимости от текущих поступлений пересмотреть его трудно;

— покупая в долг, обычно индивиды выбирают из двух альтернатив: покупать либо не покупать, ОЭМ подходит формально к этому вопросу, говоря об альтернативах: брать или не брать деньги в долг и т. д.

На основе наблюдений Дж. Катона выделил три вида накоплений в своей работе «Могущественный потребитель», («The Powerful Consumer: Psychological Studies of the American Economy», 1960 г.):

— контрактные сбережения (contractual savings) — накопления, обязательство по которым индивид исполняет по ранее заключенному договору (ипотека, страховой полис и т. п.) независимо от финансового положения в текущий момент;

— дискреционные сбережения (discretionary savings) — накопления, которые индивиды делают самостоятельно (депозиты, краткосрочные финансовые вложения и т. п.), ограничивая себя в текущих покупках

— остаточные сбережения (residual savings) — все прочие суммы, не истраченные в текущем периоде.

Цель подобной классификации — выявить причины девиаций реального сберегательного поведения от принятого в ОЭМ. В ее основе лежит тезис о том, что первый и второй тип накоплений не столь эластичны по доходу, как считали сторонники ОЭМ. Индивиду приходится принимать решения в рамках подписанных соглашений (договоров), флуктуации доходов слабо влияют на изменение накоплений этих видов. В то время как на накопления третьего вида сильнее влияют ожидания людей (см. выше об ИПН): в фазы экономического подъема остаточные сбережения уменьшаются, в фазы спада — растут, что противоречит основам ОЭМ.

2.3 Результаты возникновения экономической психологии

Начиная с XIX в. несколько поколений экономистов последовательно выталкивали всякую психологию за пределы экономической теории: множество значимых исследований либо не получили развития в дальнейших исследованиях самих ученых, либо остались незамеченными их коллегами-современниками. Лишь в середине XX в. Дж. Катона доказал состоятельность науки ПЭ, выявив серьезные несоответствия ОЭМ и реального процесса принятия решений ЛПР. Более масштабные исследования в этой области проводились во второй половине XX в.

3. Период наибольшего развития психофизиологического подхода в экономике (середина XX в.-наши дни)

Математические методы в середине XX в. получили широкое распространение во многих отраслях науки. Естественно, и в экономике того времени математические методы играли важнейшую роль.

3.1 Теория ожидаемой полезности и парадокс Алле

В 1944 г. математик Джон фон Нейман (1903;1957) и экономист Оскар Моргенштерн (1902;1977) в работе «Теория игр и экономическое поведение» («Theory of Games and Economic Behavior», 1944 г.) предложили аксиоматику теории ожидаемой полезности (далее по тексту — ТОП), состоящую в следующем:

— аксиома полноты: для любых A и B должно выполняться соотношение A > B, B > A или A = B;

— аксиома транзитивности: если A > B, B > C, то A > C;

— аксиома независимости: пусть A > B и p? (0; 1], тогда pA + (1? p) C > pB + (1? p) C;

— аксиома протяженности: пусть A > B > C, тогда B можно представить в виде pA + (1? p) C, где p? (0; 1].

Главный вывод ТОП для исследуемой темы состоит в том, что экономический субъект — ЛПР, являясь ЧЭ, всегда стремится максимизировать ожидаемую полезность. Внешне подобное суждение кажется очевидным, однако французским экономистом Морисом Алле (1911;2010) было установлено противоречие реальному поведению индивида, которое назвали парадоксом Алле. В статье «Рациональное поведение человека перед лицом риска. Критика постулатов и аксиом американской школы» («Le Comportement de l’Homme Rationnel devant le Risque. Critique des Postulats et Axiomes de l’Ecole Americaine», 1953 г., [2]) ученый дает описание проведенного эксперимента: в барабане лототрона находится 100 шаров: 89 красных; 10 зеленых; 1 синий.

Игроку предлагается поучаствовать последовательно в двух лотереях, причем каждый раз можно выбрать один из двух билетов. Выигрыши представлены в таблице.

Согласно выводу ТОП рациональный субъект (ЧЭ) при максимизации прибыли в первом случае должен выбрать билет II, а во втором — III, при минимизации риска — билеты I и IV соответственно. Однако подавляющее число респондентов выбрали билеты I и III. М. Алле с позиций психофизиологического подхода объяснил этот неожиданный результат тем, что после выбора билета I в первой лотерее, психологический барьер нулевого дохода (билет II) исчезает во второй лотерее, и индивид меняет стратегию. Т. е. выбор из альтернатив стратегии максимизации прибыли и минимизации риска является неустойчивым.

3.2 Исследования Д. Канемана и А. Тверски и их последователей (вторая половина XX в.-начало XXI в.)

Наибольший вклад в развитие психофизиологического подхода в экономике внесли американские ученые израильского происхождения Даниэль Канеман (р. 1934) и Амос Тверски (1937;1996).

Коллеги-психологи разработали собственную теорию перспектив (далее по тексту — ТП), основное содержание которой приведено в значимой для ПЭ статье. Кроме того в этой же статье они предложили оригинальное объяснение парадоксу Алле, которое заключается в следующем.

Д. Канеман и А. Тверски выдвинули гипотезу о том, что выбор является «контекстно-зависимым». ЛПР переходит с «обращения к риску» на «неприятие риска», т. к. не оценивает разумно степень полезности итогового состояния своего имущества. Алгоритм принятия решения при выборе из рисковых альтернатив включает два этапа: «редактирование» и «оценка». Первый этап — это упорядочивание альтернатив для облегчения оценки на втором этапе относительно начальной точки отсчета («якоря»). Оценка зависит от асимметрии отношения к изменению благосостояния: в абсолютном выражении уровень удовлетворения индивида от дохода в 1000 руб. намного меньше уровня расстройства от лишения 1000 руб. (эффект «неприятия потери»). Ввиду описанных фактов бомльшая часть индивидов не станет участвовать в лотерее с эквивалентными вероятностями успеха и неудачи и приблизительно одинаковыми суммами доходов и потерь. Кроме того, следует отметить, что ЛПР различно относятся к равнозначным (доходы = потери) возможностям в зависимости от предшествующего факта выигрыша либо проигрыша.

Важность в предпочтениях ЛПР изначальной точки отсчета, в чью сторону смещается оценка вероятности позитивного исхода, отражена в экспериментах эмоционально-нейтрального характера. Опрашиваемого просили назвать количество стран Африки (от одной до ста) в составе ООН, причем до вопроса перед испытуемым запускали рулетку, на которой выпадало случайное число из указанного промежутка. Оказалось, что ответы менялись в зависимости от выпавшего числа: если рулетка останавливалась на 10, то средний ответ был 25, а если на 65 — то 45.

Это явление в ТП названо «эффектом якоря», что означает излишнюю обусловленность решений от текущих обстоятельств, воздействие слухов или событий ближайшего прошлого. Американский экономист Роберт (Боб) Джеймс Шиллер (р. 1946) в своей работе «Иррациональное изобилие» («Irrational Exuberance», 2000 г.) описал «эффект якоря» на финансовых рынках, отождествляя «якорям» всевозможные «психологические вехи», воздействующие на стоимость ценных бумаг — не так давно произошедшее понижение, «красивое» численное значение индекса Доу-Джонса и пр.

ТП положила начало исследованиям Д. Канемана и А. Тверски «эвристик и отклонений» личных решений и поведения от ОЭМ ЧЭ. Одним из значительных прецедентов стало опровержение теоремы Коуза, сформулированной следующим образом: если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности. Эксперимент Д. Канемана и А. Тверски состоял в следующем: учащихся Корнельского университета распределили в две группы. Первой дали кружки с символикой ВУЗа (самого молодого из состоящих в «лиге плюща»), цена которых в магазине — 6 долларов. Владельцы кружек могли продать их тем, кто их не получил. Они сообщали организаторам минимальную цену продажи, а потенциальные покупатели — максимальную цену покупки. Таким образом рыночная стоимость рассчитывалась как точка пересечения кривых спроса и предложения. В связи с тем, что первичное распределение было случайным, по теореме Коуза как минимум половина студентов первой группы должна была обменять их на более значительные денежные суммы. В действительности же количество сделок было в три-пять раз меньше, а средние цены предложения превышали средние цены спроса более чем в два раза. Однако в схожем эксперименте, когда взамен кружек выдавались права на денежные выигрыши, торговая статистика была недалека от прогнозируемой теоремой Коуза.

Результаты описанного эксперимента приобрели название «эффекта наделенности»: непосредственное обладание предметом увеличивает его ценность в глазах собственника, исключая возможность обмена даже в том случае, когда четко разграничены права владения, а трансакционные издержки нулевые.

В 2008 г. американский профессор психологии и ПЭ Дэн Ариели (р. 1968) опубликовал работу «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения» («Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape our Decisions», [4]), содержащую множество свидетельств о неразумности поведения покупателей, но в то же время об умелом извлечении выгод из этой иррациональности продавцами. Ученый лично провел эксперименты, один из которых наглядно показал эффект «бесплатного завтрака» — иллюзию получения чего-то необходимого даром.

В крупном офисном центре были выставлены на продажу конфеты: эксклюзивные швейцарские Lindt (15 центов) и простые американские Hershey (1 цент), причем посетителям давалась возможность купить лишь одну конфету. В первый день бомльшая часть (75%) купила элитные швейцарские. На следующий день стоимость конфет была снижена на 1 цент, т. е. Hershey раздавали даром. В этом случае доля выбравших их выросла до 70%. Похоже, что именно на основе подобного эффекта «бесплатного завтрака» возникла волна популярных сервисов коллективных покупок (купонов), т. о. любовь к «бесплатному сыру» присуща не только нашим соотечественникам, но и всем национальностям.

Иным образцом квазирационального поведения покупателей являются «антиприманки». В США на рубеже XX—XXI вв. были популярны бытовые хлебопечки. Компания Williams-Sonoma предложила собственную модель изделия за 275 $, однако спрос на нее был невелик. Однако после маркетинговых консультаций производитель начал продавать идентичную машину большего размера по вдвое более высокой цене. Тогда хлебопечки за 275 $ стали продаваться намного лучше.

Д. Ариели разделяет мнение своих наставников — Д. Канемана и А. Тверски — о контекстно-зависимом характере выбора альтернатив. Однако главное заключение ученого состоит в том, что поведение субъекта, не являясь абсолютно рациональным с точки зрения ТОП, так же не является и хаотичным, оно вписывается в рамки специальных математических моделей и его можно статистически прогнозировать.

3.3 Результаты развития психофизиологического подхода в экономике

Середина XX в. ознаменовалась важным событием в экономике: создана аксиоматика ТОП, а вскоре эмпирическим путем доказана не полная ее универсальность и противоречивость при описании поведения экономического субъекта. Затем на основе выдающихся исследований Д. Канемана и А. Тверски разработана ТП, окончательно выделившая поведенческую экономику в отдельную науку. В рамках созданной отрасли проводится множество интересных исследований, экономисты смотрят на субъектов экономики под новым углом. У аналитиков появились новые инструменты измерения человеческих предпочтений, возможности для более точных прогнозов поведения индивидов.

Заключение

В начале развития классической экономической теории психология и экономика были взаимосвязаны, что нашло отражение в работах А. Смита и И. Бентама. Но понадобилось не меньше двух столетий для того, чтобы в экономике возникло новое направление — психофизиологический подход.

В 2002 г. Д. Канеману была присуждена Нобелевская премия по экономике «за обогащение экономической науки результатами исследований человеческой психологии». Шведская королевская академия наук отметила его заслуги в опровержении допущения о рациональности действий экономических субъектов.

До этого события довольно популярным был анекдот: нобелевскому лауреату экономисту Джорджу Стиглеру задали вопрос, почему Нобелевские премии не присуждаются в области общественных наук (истории, социологии, психологии и др.).

— Не беспокойтесь, — ответил он, — все они уже получили Нобелевские премии в области литературы.

Исследования психологов Д. Канемана и А. Тверски привнесли в экономику методологию психологии, позволили иначе проиллюстрировать процесс принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска. Ученики и последователи знаменитых ученых активно пользуются разработанным научным аппаратом для анализа поведения потребителей и предсказания их решений.

Д. Канеман и А. Тверски выявили множество несоответствий современной экономической модели реальному поведению людей. Кроме того, они же выявили ряд закономерностей в поведении индивидов. Дальнейшие исследования в этой области должны коснуться важного и до сих пор неизученного с психологических позиций вопроса величины ставки доходности (ставки дисконтирования), современное обоснование которой в рамках модели CAPM-WACC перестало удовлетворять требованиям рынка.

Интересными так же должны быть исследования зависимости уровня приемлемого риска от благосостояния, образования и иных социальных показателей индивида. В целом психофизиологический подход в экономике представляет широкие перспективы для дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Автономов В. С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли). — М.: Наука, 1993. — 176 с.

2. Алле М. Рациональное поведение человека перед лицом риска. Критика постулатов и аксиом американской школы (Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l’йcole Amйricaine) // Econometrica, 1953. Т. 21. № 4. — С. 503−546. — ISSN 1468−0262.

3. Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс, 2010 г. — 368 с. — ISBN 978−5-7567−0274−3.

4. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения. Пер. с англ. Миронова М. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 296 с. (Книги Стокгольмской школы экономики.) — ISBN 978−5-91 657−086−1.

5. Бентам И.

Введение

в основания нравственности и законодательства. — М.: Росспэн, 1998. — 416 с. (История политической мысли.)

6. Веблен Т. Теория делового предприятия. Пер. с англ. Гребенников В. Г., Каждан М. Я. — М.: Дело, 2007. — 288 с. — ISBN 5−7749−0447−4.

7. Канеман Д., Тверски А. Теория перспектив: изучения процесса принятия решений в условиях риска (Prospect theory: An analysis of decision under risk) // Econometrica, 1979. Т. 47. № 2. — С. 263−291. — ISSN 1468−0262.

8. Коуз. Р Фирма, рынок и право. Пер. с англ. Пинскер Б. — М.: Новое издательство, 2007. — 224 с. (Библиотека Фонда «Либеральная миссия».) — ISBN 978−5-98 379−087.

9. Кузина О. Е. Экономико-психологическое моделирование финансового поведения населения // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2004. Т. 1 № 3. — С. 83−105 — ISSN 1813−8918.

10. Моргенштерн О., фон Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение. Пер. с англ. Воробьева Н. Н. — М.: Наука, 1970. — 708 с. (Теория игр.)

11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978−5-244−1 115−9.

12. Пястолов С. М. Основы экономической теории. — М.: Академический Проект, 2004. — 608 с. (Gaudeamus.) — ISBN 5−8291−0411−3.

13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер. с англ. Афанасьев А. — М.: Эксмо, 2007. — 960 с. (Антология экономической мысли.) — ISBN 978−5-699−18 389−0.

14. Смит А. Теория нравственных чувств. Пер. с англ. Бибиков П. А. — М.: Республика, 1997. — 352 с. (Библиотека этической мысли.) — ISBN 5−250−2 564−1.

15. Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение. — М.: Едиториал УРСС, 2010. — 136 с. — ISBN 978−5-354−1 195−7.

16. Философский энциклопедический словарь. — М.: Инфра-М, 2011. — 576 с. (Библиотека словарей «Инфра-М».) — ISBN 978−5-16−2 594−0.

17. Шмарловская Г. А., Лебедько Е. Е., Тур А. Н. История экономических учений: Учебное пособие для вузов. Под ред. Шмарловской Г. А. — 5-е изд. — М.: Знание, 2006. — С. 59−61. — 340 с. (Экономическое образование.) — ISBN 985−475−207−0.