Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Что такое автокорреляция ошибок?
• 2. Приведите пример пространственной автокорреляции.
• 3. Поясните, из-за чего может возникнуть автокорреляция в модели.
• 4. Каковы последствия наличия автокорреляции в модели?
• 5. В каком случае МНК коэффициенты будут несостоятельны, если в модели присутствует автокорреляция?
• 6. При каких условиях можно использовать тест Дарбина — Уотсона для обнаружения автокорреляции?
• 7. Какие вы знаете еще тесты для обнаружения автокорреляции?
• 8. Как обнаружить автокорреляцию графически?
• 9. Как корректировать модель при наличии автокорреляции?

Задачи для самостоятельного решения

6.1. Требуется оценить зависимость расходов на конечное потребление у от дохода х по данным за 20 лет (табл. 6.16), построить уравнение регрессии, проверить наличие автокорреляции, если автокорреляция обнаружена, устранить.

Таблица 6.16

Исходные данные для задачи 6.1.

6.2. Требуется определить наличие автокорреляции по данным, приведенным в табл. 6.17, и устранить автокорреляцию, используя модель множественной линейной регрессии и авторегрессионную схему первого порядка ЛК (1) (определение р произвести на основе статистики Дарбина — Уотсона).

Таблица 6.17

Исходные данные для задачи 6.2.

Окончание табл. 6.17