ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΠΎΠΊΡΠ° β ΠΠΆΠ΅Π½ΠΊΠΈΠ½ΡΠ°
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ARMA Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΠΈ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΎΡΠ΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΎΡΠΈΠΈ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡΠΌ. ΠΠ»ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΠΎΠΊΡΠ° β ΠΠΆΠ΅Π½ΠΊΠΈΠ½ΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
Π 1976 Π³. Π. ΠΠΎΠΊΡ ΠΈ Π. ΠΠΆΠ΅Π½ΠΊΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ARMA. ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈ:
- 1) ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ;
- 2) ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅;
- 3) Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
ΠΠ° ΡΡΠ°ΠΏΠ΅ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠΊΡ ΠΈ ΠΠΆΠ΅Π½ΠΊΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ±Ρ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°, ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΡ ΠΠΈΠΊΠΈ — Π€ΡΠ»Π»Π΅ΡΠ°.
ΠΠ²ΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ°Π³Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π° Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠ°Π²Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΠΈΡ.
ΠΠ° ΡΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°ΠΏΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ° Π‘ΡΡΡΠ΄Π΅Π½ΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ Π½ΡΠ»Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ F-ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ, ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ARMA ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΡΡ Π±Π΅Π»ΡΠΌ ΡΡΠΌΠΎΠΌ. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ ΡΡΠΎ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ΅. ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, Π±Π΅Π»ΡΠΉ ΡΡΠΌ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½ΡΠ»Π΅Π²ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΡ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡΠ°Π²Π½ΡΡΡΡΡ Π½ΡΠ»Ρ.
ΠΡΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅.
(8.9).
ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ Π½ΡΠ»Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π² 1970 Π³. Π. ΠΠΎΠΊΡΠΎΠΌ ΠΈ Π. ΠΠΈΡΡΠΎΠΌ:
(8.10).
Π³Π΄Π΅ Π’ — ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ; m — ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π»Π°Π³Π°.
ΠΡΠΈ Π½ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π΅ Q ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ x2 (m — Ρ — q). ΠΡΠ»Π΅Π²Π°Ρ Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ΅Π·Π° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Q ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
Π ΡΠΎΠΆΠ°Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΠΎΠΊΡΠ° — ΠΠΈΡΡΠ° ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π 1978 Π³. Π. ΠΡΡΠ½Π³ ΠΈ Π. ΠΠΎΠΊΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ meΡm ΠΠΎΠΊΡΠ°-ΠΠΈΡΡΠ°:
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ARMA
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ARMA Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΠΈ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΎΡΠ΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΎΡΠΈΠΈ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡΠΌ.
ΠΠ»ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°ΠΊ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ΅Π². ΠΡΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π»Π°Π³Π° Π² Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π°ΡΡΡΡ Π΄Π²Π° ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠ°: ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΌΠΌΡ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΎΠ² ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΠ°ΡΠ° Π·Π° Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ.
Π¦Π΅Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ΅Π². ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΠΊΠ°ΠΉΠΊΠ΅, ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π¨Π²Π°ΡΡΠ° ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π₯Π°Π½Π½Π°Π½ — ΠΡΠΈΠ½Π°.
ΠΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ ΠΠΊΠ°ΠΉΠΊΠ΅ (AIC) Π±ΡΠ» ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ Π² 1974 Π³. ΠΈ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅.
(8.11).
ΠΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π¨Π²Π°ΡΡΠ° (1978) Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
(8.12).
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π₯Π°Π½Π½Π°Π½ - ΠΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄.
(8.13).
Π³Π΄Π΅ ?2 — Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅ΡΡΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² (ΡΡΠΌΠΌΠ° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΎΠ² ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ², Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π½Π° ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ T); k = Ρ + q + 1 — ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²; Π’ — ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠΈ.
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ Π² ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Π¨Π²Π°ΡΡΠ° Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ°ΡΠ° Π·Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΡΠ°Ρ Π² ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΠΊΠ°ΠΉΠΊΠ΅, Π° ΡΡΡΠ°Ρ Π² ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Π₯Π°Π½Π½Π°Π½ — ΠΡΠΈΠ½Π° Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ Π² ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡΡ ΠΠΊΠ°ΠΉΠΊΠ΅ ΠΈ Π¨Π²Π°ΡΡΠ°.
ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΆΠ΅, Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΠ» Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ R2.
Π ΡΠΎΠΆΠ°Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π½Π΅Π»ΡΠ·Ρ ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-ΡΠΎ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΉ Π»ΡΡΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ Π°Π²ΡΠΎΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ΅Π².