Расчёт основных характеристик фьючерного контракта
Участник продал фьючерсный контракт на декабрь по нефти за 15,8 долл. за барель /Р/, единица контракта — 100 бар. /С/. На день, который предшествует дню выписки нотиса, котировка составила 14,8 долл. за бар./Р2/. На какую сумму он выпишет счет покупателю и какая будет итоговая цена нефти для него?
Решение Счет будет выписан по цене на день, который предшествует дате выписки нотиса на сумму 14 800 долл. /V= Р2*С= 14,8 долл. х 1000 бар.= 14 800 долл./. Итоговая цена продажи нефти для продавца составляет 15,8 долл. за счет прибыли по фьючерсным позициям в размере 1000 долл. /15,8*1000−14,8*1000=1000/.
Минимальное изменение цены контракта составляет 0,10 цента. На сколько пунктов можно изменить цену контракта в ходе торгов и сколько это состовляет тиков.
Решение Цену можно изменить на 0,10 центов/1 пункт=0,01 цента;
0,10 цента= 10 пунктов /0,10: 0,01/, или 1 тик.
Цена контракта состовляет 0,48 долл., единица контракта 50 000 бар., депозит-500 долл. Определите показатель левериджа.
Решение Леверидж= Р*С / Д, L= 0,48*50 000/500=48.
Определите прибыль /убыток/ для владельца длинной позиции по контракту на какао, если цены растут с 40,30 до 42,60 долл. за тонну, еденица контракта-10 тонн.
Решение.
V=С*(Р2-Р1).
V=10 х /42,6−40,3/= 23 (долл.),.
Итак, владелец длинной позиции имеет прибыль в 23 долл.
