Введение. 
Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов

Целью данной курсовой работы является проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при различном объеме торгов. В качестве объекта исследования выступают котировки акций компаний, входящих в индекс MICEH CHM в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2011 года. В данной работе применены некоторые методы математической статистики для проверки статистической гипотезы (в частности — критерий Пирсона).

Не вызывает сомнения актуальность данной темы, так как, во-первых, статистические гипотезы, их проверка и, как следствие, основанные на них статистические выводы являются одними из центральных задач математической и прикладной статистики, а во-вторых, рынок акций является очень перспективным для успешного долгосрочного и краткосрочного инвестирования.

Очень часто с проверкой гипотезы можно столкнуться при проведении разного рода статистических исследований, математического моделирования различных социальных и экономических процессов, а также рассматривая временные ряды, встречающиеся в экономических науках. Ведь динамика часто провоцирует неопределенность, которую ученые стараются устранить, установив определенную закономерность. Проверка статистических гипотез также используется, когда необходим обоснованный вывод об уровне доходности ценных бумаг, о значимости математической модели и т. д. Соответственно, проверка гипотез является весьма важной частью любого статистического анализа.

Характеристики PC:

Процессор: Intel® Core™ 2 Duo CPU M 480 @ 2.26GHz (4 CPUs).

Тактовая частота: ~2.27GHz.

Частота системной шины: 2400 MHz.

Объем кэш памяти второго уровня: 512 KB.