Эконометрические аспекты задачи исследования гетероскедастичности случайных отклонений в эконометрической модели

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Проводим повторную проверку наличия или отсутствия гетероскедастичности остатков с помощью теста ранговой корреляции Спирмена. Смягчение гетероскедастичности с помощью МВНК: рассчитываем значение новых коэффициентов. Рассчитываем коэффициент ранговой корреляции Спирмена между рангами фактора и остатков. Проверяем коэффициент b на статистическую значимость и определяем наилучший R2. Строится… Читать ещё >

Эконометрические аспекты задачи исследования гетероскедастичности случайных отклонений в эконометрической модели (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Основные технологии включают следующие этапы:

Уравнение y= b₀+b₁x+е и автоматизированные остатки.

1. Графический анализ остатков:

строится график их зависимости от номера наблюдения.

2. Тест ранговой корреляции Спирмена:

рассчитываем коэффициент ранговой корреляции Спирмена между рангами фактора и остатков.

Эконометрические аспекты задачи исследования гетероскедастичности случайных отклонений в эконометрической модели.

; (11).

1) определяеем t-статистику.

. (12).

3. Тест Голдфелда-Квандта:

рассчитываем F-статистику:

. (13).

4. Тест Глейзера:

строим регрессию.

; (14).

проверяем коэффициент b на статистическую значимость и определяем наилучший R².

5. Тест Парка:

определяем для каждого наблюдения.

Lne² = и Ln (x); (15).

строим регрессию.

Lne² = б+ blnx +; (16).

6. Смягчение гетероскедастичности с помощью МВНК: рассчитываем значение новых коэффициентов.
7. Повторная проверка гетероскедастичности.

Проводим повторную проверку наличия или отсутствия гетероскедастичности остатков с помощью теста ранговой корреляции Спирмена.

Пример эконометрического исследования гетероскедастичности случайных отклонений в эконометрической модели зависимости между доходом и расходом.

Таблица 2.1

Исходные данные.


N — наблюдение.	(Х) доход домохозяйств.	(Y) расходы на продукты питания.
	25,5.	14,5.
	26,5.	11,3.
	27,2.	14,7.
	29,6.	10,2.
	35,7.	13,5.
	38,6.	9,9.
		12,4.
	39,3.	8,6.
		10,3.
	41,9.	13,9.
	42,5.	14,9.
	44,2.	11,6.
	44,8.	21,5.
	45,5.	10,8.
	45,5.	13,8.
	48,3.
	49,5.	18,2.
	52,3.	19,1.
	55,7.	16,3.
		17,5.
		10,9.
	61,7.	16,1.
	62,5.	10,5.
	64,7.	10,6.
	69,7.
	71,2.	8,2.
	73,8.	14,3.
	74,7.	21,8.
	75,8.	26,1.
	76,9.
	79,2.	19,8.
	81,5.	21,2.
	82,4.
	82,8.	17,3.
		23,5.
	85,9.
	86,4.	18,3.
	86,9.	13,7.
	88,3.	14,5.
		27,3.

1. Строим уравнение регрессии Основные результаты:

(17).

Таблица 2.2

Графический анализ остатков.


N.	(Х).	(Y).		Остатки.	Остатки²
	25,5.	14,5.	11,04.	3,46.	11,97.
	26,5.	11,3.	11,20.	0,10.	0,01.
	27,2.	14,7.	11,31.	3,39.	11,51.
	29,6.	10,2.	11,68.	— 1,48.	2,20.
	35,7.	13,5.	12,64.	0,86.	0,74.
	38,6.	9,9.	13,10.	— 3,20.	10,21.
		12,4.	13,16.	— 0,76.	0,58.
	39,3.	8,6.	13,21.	— 4,61.	21,21.
		10,3.	13,32.	— 3,02.	9,09.
	41,9.	13,9.	13,61.	0,29.	0,08.
	42,5.	14,9.	13,71.	1,19.	1,42.
	44,2.	11,6.	13,97.	— 2,37.	5,64.
	44,8.	21,5.	14,07.	7,43.	55,23.
	45,5.	10,8.	14,18.	— 3,38.	11,41.
	45,5.	13,8.	14,18.	— 0,38.	0,14.
	48,3.		14,62.	1,38.	1,91.
	49,5.	18,2.	14,81.	3,39.	11,52.
	52,3.	19,1.	15,25.	3,85.	14,86.
	55,7.	16,3.	15,78.	0,52.	0,27.
		17,5.	16,30.	1,20.	1,45.
		10,9.	16,61.	— 5,71.	32,60.
	61,7.	16,1.	16,72.	— 0,62.	0,38.
	62,5.	10,5.	16,85.	— 6,35.	40,26.
	64,7.	10,6.	17,19.	— 6,59.	43,43.
	69,7.		17,97.	11,03.	121,56.
	71,2.	8,2.	18,21.	— 10,01.	100,20.
	73,8.	14,3.	18,62.	— 4,32.	18,65.
	74,7.	21,8.	18,76.	3,04.	9,25.
	75,8.	26,1.	18,93.	7,17.	51,38.
	76,9.		19,10.	0,90.	0,80.
	79,2.	19,8.	19,47.	0,33.	0,11.
	81,5.	21,2.	19,83.	1,37.	1,89.
	82,4.		19,97.	9,03.	81,59.
	82,8.	17,3.	20,03.	— 2,73.	7,45.
		23,5.	20,06.	3,44.	11,82.
	85,9.		20,52.	1,48.	2,20.
	86,4.	18,3.	20,59.	— 2,29.	5,27.
	86,9.	13,7.	20,67.	— 6,97.	48,62.
	88,3.	14,5.	20,89.	— 6,39.	40,87.
		27,3.	21,00.	6,30.	39,66.

Таблица 2.3

Тест ранговой корреляции Спирмена.


N.	(Х).	(Y).		Остатки.	p_x	p_e	D.	D²
	25,5.	14,5.	11,04.	3,46.			— 25.
	26,5.	11,3.	11,20.	0,10.
	27,2.	14,7.	11,31.	3,39.			— 20.
	29,6.	10,2.	11,68.	— 1,48.			— 11.
	35,7.	13,5.	12,64.	0,86.			— 3.
	38,6.	9,9.	13,10.	— 3,20.			— 15.
		12,4.	13,16.	— 0,76.
	39,3.	8,6.	13,21.	— 4,61.			— 21.
		10,3.	13,32.	— 3,02.			— 10.
	41,9.	13,9.	13,61.	0,29.
	42,5.	14,9.	13,71.	1,19.
	44,2.	11,6.	13,97.	— 2,37.			— 5.
	44,8.	21,5.	14,07.	7,43.			— 24.
	45,5.	10,8.	14,18.	— 3,38.			— 8.
	45,5.	13,8.	14,18.	— 0,38.
	48,3.		14,62.	1,38.
	49,5.	18,2.	14,81.	3,39.			— 7.
	52,3.	19,1.	15,25.	3,85.			— 9.
	55,7.	16,3.	15,78.	0,52.
		17,5.	16,30.	1,20.
		10,9.	16,61.	— 5,71.			— 9.
	61,7.	16,1.	16,72.	— 0,62.
	62,5.	10,5.	16,85.	— 6,35.			— 9.
	64,7.	10,6.	17,19.	— 6,59.			— 10.
	69,7.		17,97.	11,03.			— 15.
	71,2.	8,2.	18,21.	— 10,01.			— 13.
	73,8.	14,3.	18,62.	— 4,32.			— 1.
	74,7.	21,8.	18,76.	3,04.
	75,8.	26,1.	18,93.	7,17.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой

Другие работы

Введение. Электрооборудование подстанции

Проектируемую подстанцию напряжением 330/110/10 кВ, предназначенную для надежного электроснабжения потребителей 1 категории разместим в городе Тирасполе, так как здесь имеются промышленные предприятия и производства, требующие надежного и бесперебойного электроснабжения, такие как: Для надежного электроснабжения потребителей первой категории установим на подстанции два трансформатора. По табл…

Реферат