Текущие тенденции. 
Управление розничным кредитным портфелем коммерческих банков

В настоящее время коммерческие банки испытывают проблемы, связанные как с директивами вышестоящих органов, так и с ухудшением финансового положения реальных и потенциальных заемщиков.

К первому блоку можно отнести увеличение резервирования и ужесточение кредитной политики. На сегодняшний момент норма обязательного резерва по обязательства кредитных организаций перед физическими лицами составляет 4,25% Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3924-У «Об обязательных резервных требованиях». Это не самый высокий уровень резервирования из существовавших (см. таблицу 4), однако такая величина свидетельствует о нестабильной ситуации, причем в равной степени по всем категориям клиентов (физические лица, юридические лица-нерезиденты, иные). Следует также помнить, что это только та часть «обездвиженных» денег, что «омертвляется» перед выдачей средств в кредит, а ведь уже в процессе кредитования, оценив кредит по категории риска, банк может зарезервировать до ста процентов ссуды.

Таблица 4. Норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации, %

Источник: ЦБР

Что касается ужесточения кредитной политики, на сегодняшний момент таковой тренд прогнозируется по причине ожидания сохранения нефтяных цен на низком уровне в течение долгого времени. Причиной столь негативного направления видится дополнительное инфляционное давление, которое оказывает неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Регулятивные послабления для банков в 2016 году не планируются, однако Центробанк может после четырех сохранений ключевой ставки на уровне 11% заняться ее снижением — но, по различным оценкам, не ранее второго полугодия текущего года Ломакин И. ЦБ не меняет ставку, но задумывается об ужесточении денежно-кредитной политики [Текст]// URL: http://www.bfm.ru/news/314 095 (дата обращения 26.03.16).

Также здесь стоит отметить затруднение доступа к фондированию. Немаловажной причиной этому явились антироссийские санкции, введенные летом 2014 года. Введенные против аффилированных с государством банков, санкции были поначалу приняты спокойно, однако затем стало ясно, что такой шаг со стороны Евросоюза означал для российского банковского сектора отключение внешних источников фондирования. Потенциальные иностранные инвесторы ориентируются на рейтинги ведущих международных агентств, а они в начале 2015 года понизили долгосрочные кредитные рейтинги для многих российских банков, подав сигнал инвесторам отказаться от сотрудничества с российскими банками. Попытки переориентации на азиатский рынок, к сожалению, не увенчались успехом. Отсюда следует, что сейчас банковский сектор может рассчитывать только на внутренние источники фондирования Стихиляс И. В. Фондирование российских банков в условиях санкционного давления / И. В. Стихиляс, А. С. Теряева // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 7−4. — С. 843−847.

Их объемы, качество и срок привлечения, в свою очередь, зависят от экономической ситуации в стране. Экономическая нестабильность конца 2014 года существенно повлияла на банковский сектор: они понесли потери, связанные с невозвратом выданных кредитов, что в свою очередь вылилось в уменьшение емкости и возможностей межбанковского кредитования.

В моменты острых кризисов ЦБ как «кредитор последней инстанции» становится лидирующим объектом обеспечения ликвидности банковского сектора: увеличивает сроки и объемы кредитования, расширяет список возможных активов, принимаемых в обеспечение, вводит новые виды кредитов для коммерческих банков. Таким образом расширяются возможности рефинансирования существующей задолженности.

Из-за закрытия внешних рынков и оттока клиентов, а, следовательно, повышения спроса на рефинансирующие кредиты банковский сектор попал в более сильную зависимость от государства. Фондировались банки в 2014 году в основе своей за счет Центрального Банка.

Таблица 5. Объемы предоставленных Банком России кредитов за 2007;2014 гг., млн. руб.

Источник: Текущий кризис, его причины и необходимые меры" [Электронный ресурс]// URL: http://expert.ru/news (дата обращения 03.04.16)

Что касается некрупных банков, то у них повысились риски фондирования, а обесценивание национальной валюты усилило неопределенность деятельности всех финансовых институтов. Итогом этой ситуации явился рост цен на активы, повышение инфляции и процентных ставок, а также снижение рентабельности капитала.

Таблица 6. Основные показатели российского банковского сектора за 2010;2014 гг.

Источник: [37]

Скорее всего, банковский сектор не ограничится внутренними источниками. Фонды будут изыскиваться на азиатских рынках и в странах БРИКС. Это ухудшит условия заимствования, увеличив ставки по кредитам — приведя к удорожанию денег. Кроме того, подобные мероприятия весьма затратны по времени, что означает потенциальное замедление кредитования и неустойчивость банковской системы.

Ко второму блоку текущих проблем коммерческих банков (проблемы заемщиков) отнесем сокращение числа заемщиков с хорошей кредитной историей и финансовым состоянием и общее недоверие граждан к банкам.

По данным Объединенного кредитного бюро, за девять месяцев 2015 года общее число заявок на кредиты снизилось на 30%, причем доля подозрительных среди них увеличилась на 46%; в итоге, доля мошеннических заявок (с предоставлением заведомо ложных сведений Брыткова А. Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют рост мошеннических заявок на займы в банках и МФО [Текст]// URL: http://www.eandc-info.ru/news/33 066 (дата обращения 29.03.16).) по сравнению с 2014 годом удвоилась и превысила 2%. Целью заемщика в данном случае является получение необоснованных преимуществ при получении кредита, но заведомый невозврат — далеко не всегда.

Во избежание ухудшения своего финансового состояния, банки и другие организации разрабатывают антифродовые программы и процедуры. Такое направление деятельности также можно отнести к элементам кредитной политики, характерным для текущего этапа экономического развития.

Также к проблемам заемщиков относится ухудшение платежной дисциплины уже существующих заемщиков, иногда следующий за ними дефолт или даже банкротство заемщика. Причиной падения способности оплатить свои долговые обязательства может стать закредитованность заемщика. Зачастую у физического лица имеется задолженность сразу перед несколькими кредиторами.

По состоянию на сентябрь 2015 года 21% ипотечных заемщиков (501 тыс. человек совокупным долгом в 1,028 трлн. Руб.) выплачивал также другие кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро, около 18% заемщиков обслуживают одновременно 2−3 ипотеки Биянова Н. Должники замедленного действия / Н. Биянова // Ведомости. — 2015. — № 3921.

По данным ОКБ, среди заемщиков только с одной ипотекой просрочку допускают 3,8%, с одним дополнительным кредитом — 12% (из них 7% - по ипотеке), с двумя и более — 27% и 12% соответственно. Вероятность дефолта заемщика с четырьмя и более кредитами втрое выше.

Тем не менее, банки иногда поощряют получение клиентами дополнительных кредитов. Считается, что заемщики, обслуживающие два-три кредита, надежнее, чем с одним — они знают банковские услуги и имеют опыт пользования. Кроме того, привлекая клиентов на ипотеку, банки получают выгоду, продавая им более доходные кредиты.

Таблица 7. Количество ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, сентябрь 2015

Источник: ОКБ

Отметим, что за 2015 год доля занимающихся ипотекой банков сократилась Краснова А. Доля занимающихся ипотекой банков сократилась в 2015 году. [Текст]// URL: http://money.rbc.ru/news/5720a6e69a79473781065928 (дата обращения 10.04.16). Из де-юре занимающихся этим видом кредитования 559 кредитных организаций получить ипотечный кредит можно в 433 (по данным на 1 января 2016 года). Оставшиеся занимаются только обслуживанием ранее выданных ипотек. Доля банков, работающих с ипотекой, но не выдающих новые займы, составила 77% против 85 годом ранее.

Но все же главной проблемой для банков остается сложившееся общественное мнение, что банк — враг заемщика, причем объект достаточно отдаленный, чтобы о задолженности перед ним можно было не думать. Согласно соцопросу (февраль 2015 года), около трети россиян считают, что существуют весомые причины, по которым можно не выплачивать кредит: если банк скрыл полную стоимость кредита, в одностороннем порядке увеличил процентную ставку и платежи; или же если у заемщика возникли непредвиденные обстоятельства: экономический кризис, снижение заработка, потеря работы, развод, болезнь; если не рассчитали свои силы и вынуждены отдавать слишком большую часть своего дохода. Впрочем, более половины (55%) респондентов не находят оправданий для невозврата кредитов [46].

Несмотря на рассмотренные выше негативные тренды в экономике, кредитование в России в первом квартале 2016 года в основном показывает существенный рост относительно того же периода прошлого года [42]. Впрочем, относительно предыдущего квартала тенденции прямо противоположны — в целом, это отражение достаточной нестабильности рынка кредитования.

В таблице 8 сведены данные по выдаче розничных кредитов по видам за 1 и 4 кварталы 2015 и 1 кварталу 2016 года. Более детализированное деление по территориальным единицам Российской Федерации представлено в приложении 1.

Таблица 8. Динамика темпов выдачи розничных кредитов по видам, тыс. ед.

Источник: НБКИ

Превалирование числа кредитов в начале 2016 года над аналогичным показателем 2015;го объясняется не столько крупным размером первого, сколько низким — второго из-за падения кредитования в конце 2014 года. Рост по обеспеченным видам кредитования во многом обеспечивается за счет государственных программ субсидирования процентных ставок в поддержку автокредитования и ипотеки. Причины снижения в 1 квартале 2016 года выявить сложно, но, скорее всего, имеет место падение реальных доходов населения и фактор сезонности.

Указанные тенденции подчеркивают значимость предварительного оценивания и анализа заемщика в процессе сопровождения кредитных отношений. В связи с этим управление кредитным портфелем является важным направлением аналитической деятельности банка на любой фазе экономического цикла.