Шаг оценки. 
Использование метода Бокса-Дженкинса для прогнозирования временных рядов

Шаг оценки включает в себя использование численных методов для того, чтобы минимизировать потери или ошибки. Данный шаг зависит от конкретной реализации, однако для более глубокого понимания проблемы оптимизации необходимо начать с рассмотрения алгоритма Бройдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно. [3].

Диагностическая проверка

Идея диагностической проверки заключается в том, что на данном шаге должен производится поиск доказательств несоответствия модели к данным.

Обычно принято использовать два способа проверки для произведения диагностики:

• · Переобучение
• · Остаточные ошибки

Переобучение

Первая проверка заключается в анализе соответствии модели данным. Как правило, это означает, что модель является более сложной, чем она должна быть, и фиксирует случайный шум в данных обучения. Переобучение является серьезной проблемой для прогнозирования временных рядов, так как это негативно сказывается на способности модели к обобщению, что приводит к снижению производительности прогноза на вне выборочных данных.

Особое внимание должно быть уделено производительности как на тренировочной выборки, так и на тестовой выборке. Именно поэтому следует тщательно выбирать данные для подготовки модели.