Применения уравнения регрессии. 
Эконометрика

Объектом изучения эконометрики, как самостоятельного раздела математической экономики, являются экономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных факторов. Такие модели называются эконометрическими моделями. Исследование эконометрических моделей проводится на основе статистических данных об изучаемом объекте и с помощью методов математической статистики.

Основными задачами эконометрики являются: получение наилучших оценок параметров экономико-математических моделей, конструируемых в прикладных целях; проверка теоретико-экономических положений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале; создание универсальных и специальных методов для обнаружения статистических закономерностей в экономике.

Для установления статистической зависимости (уравнения регрессии) между изучаемым экономическим показателем (объясняемой переменной) и влияющими на нее факторами (объясняющими переменными) проводится регрессионный анализ. Такой анализ предполагает идентификацию объясняющих переменных, спецификацию формы искомой связи между переменными, определение и оценку конкретных числовых значений параметров уравнения регрессии.

Для выявления тесноты связи между экономическими величинами в уравнении регрессии проводится корреляционный анализ. В ходе корреляционного анализа изучается сила влияния различных причин (последствия линейной регрессии и влияние неучтенных в модели факторов) вариации объясняемой переменной.

Контрольные вопросы к темам 1,2:

• 1. Определение корреляционной зависимости.
• 2. Корреляционный и регрессионный анализ.
• 3. Уравнения регрессии их основные типы и свойства.
• 4. Определение параметров линейного однофакторного уравнения регрессии.
• 5. Понятие коэффициента корреляции и его основные свойства.
• 6. Как определяются погрешности коэффициентов уравнения регрессии.
• 7. В чем состоит проблема автокорреляции остатков.
• 8. Сформулируйте критерий Дарбина-Уотсона.
• 9. Многофакторные уравнения регрессии.