Вступление. 
Уровень диверсификации, его влияние на качество кредитного портфеля

Говоря о современном мире, довольно сложно отрицать тот факт, что с развитием экономики в общем, и банковской сферы в частности, значительными темпами растет и объем операций. Безусловно, наблюдаемая тенденция присуща также и деятельности, связанной с управлением активами. Увеличивается общее число выдаваемых займов, итогом чего служит возрастающий процентный доход кредитных организаций. Для обычного человека описанная ситуация может показаться, несомненно, выгодной для банков и приносящей лишь положительный результат. Во многом, данное утверждение является справедливым, однако существует и обратная сторона медали, имея в виду которую, финансовые учреждения должны с осторожностью и должной долей усилий продумывать и реализовывать намеченные планы в сфере выдачи ссуд. Проводя экспансионную политику в области займов, банки берут на себя дополнительные риски, что зачастую может повлиять на конечный результат деятельности кампании и вести к серьезным негативным последствиям. Конечно, проблема актуальна для учреждений любого размера и напрямую влияет на дальнейшие успехи оного. В связи с этим, банками разработана система мер, которая так или иначе позволяет воздействовать на качество кредитного портфеля. Методов может быть применено множество на различных этапах кредитования. Например, часто банки вводят систему лимитов, выбирают, насколько по тем или иным признакам портфель займов должен быть диверсифицирован. Именно влияние последнего метода будет проанализировано в данной работе. Таким образом, объектом исследования является качество кредитного портфеля коммерческого банка, а именно степень риска и доходности, что будет объяснено в основной части. Предметом анализа в данном случае является влияния уровня диверсификации на объект.

Что же касается актуальности проводимой работы, во внимание стоит взять страну, которая будет рассмотрена. Российская Федерация из-за ряда общеизвестных обстоятельств находится лишь в начале пути становления банковской системы по сравнению с развитыми странами. В связи с этим финансовые учреждения в ней в еще большей мере нуждаются в разработке действенных путей по управлению качеством кредитного портфеля. Особенно это заметно, если обратить внимание на количество колебаний в экономике, например, из-за кризиса 2008 года или текущей ситуации (2014г-наст. время). Подобные проблемы ведут к возникновению серьезных трудностей, как у заемщиков, так и у банков. Следовательно, для кредитных организаций важно найти подходящие механизмы и минимизировать свои возможные будущие риски. Диверсификация кредитного портфеля может быть подходящим методом, особенно если брать во внимание всеобщее ее признание в различных теоретических работах, учебных пособиях, а также в международной практике. Из этого, кстати, вытекает еще большая актуальность. Как будет продемонстрировано далее в обзоре литературы на данную тематику, ряд иностранных исследователей сомневаются в целесообразности применения выбранного метода в коммерческих банках. Такие выводы сделаны, например, на информации о банковских системах Германии, Бразилии. диверсификация кредитный коммерческий банк Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что в плане релевантности текущее исследование состоятельно сразу с нескольких сторон. Во-первых, существует необходимость нахождения качественных и действенных путей управления портфелем кредитов в российских банках. Во-вторых, неоднозначный эффект самой диверсификации в качестве метода, необходимость его качественной и количественной оценки с использованием данных о стране, где подобное исследование еще не проводилось. С этой точки зрения можно говорить и о своеобразной новизне полученных результатов. Ну и наконец, актуальности придает распространенность применения диверсификации в банках РФ и других стран, что говорит о практической значимости.

Целью данной работы в первую очередь является попытка дать однозначные ответ на то, каким образом такой метод управления кредитным портфелем, как диверсификация, в действительности воздействует на показатели риска и доходности в банках России. Кроме того в обзоре литературы можно будет отыскать небольшой экскурс в общую картину, которая сложилась в сфере регулирования вышеупомянутых показателей, как в мировой практике, так и на примере данных выбранной страны.

Задачей исследования можно считать разработку качественной методологии, основанной на теоретических и прикладных трудах, для проведения анализа влияния уровня диверсификации на кредитный риск и доходность в банках России, который мог бы иметь рекомендательный характер для кредитной организации в реальной практике.

Работа будет построена следующим образом. После вступления на указанную тему читатель может ознакомиться с обзором литературы в Главе 1. Он, во-первых, будет включать общие аспекты организации управления риском и доходностью кредитного портфеля с целью выявления закономерностей, применённых в дальнейшем. Во-вторых, что более важно, в указанной части будут проанализированы различные эконометрические исследования на тему диверсификации кредитов в банковских системах различных стран мира. В Главе 2, с помощью упомянутых теоретических и практических знаний, на основе суждений автора будет разработана методология исследования. В Главе 3 будет произведена работа с собранными данными, описаны их источники и обоснование выбора. Глава 4 полностью отведена под практическое исследование и содержит, как результат оценивания построенной модели, так и конечные выводы по ней. Наконец, последняя часть состоит из заключительных комментариев и обобщения всей проделанной работы, предположений на счет последующего развития данной тематики, значимости итогов, возможного применения их в реальной жизни.