Введение. 
Анализ структуры и механизма управления кредитным портфелем банка второго уровня (на примере Республики Казахстан)

Актуальность темы

исследования. За последние десять лет произошли кардинальные перемены в финансово-экономических условиях развития банковской системы Республики Казахстан.

Анализ развития банковской системы Республики Казахстан свидетельствует о существовании устойчивой тенденции ее интеграции в мировое банковское пространство. Это обстоятельство предполагает обеспечение коммерческими банками Республики Казахстан качества банковских услуг на уровне мировых стандартов.

За годы независимости Республики Казахстан банковская система прошла сложный путь своего становления.

Преобразования в банковской системе прослеживаются в этапах ее реформирования, специфических по своему содержанию и направленности: от становления законодательной и нормативно — правовой базы банковской системы (1 этап, 1991;1994 годы), её модернизации и обновления содержания (2 этап, 1995;2000 годы) до децентрализации управления финансового рынка, (3 этап, 2001;2007 годы) и переломного момента оживления банковской системы после Мирового финансового кризиса (современный, 4 этап, берущий начало в 2007 году). [27].

Реформирование банковской системы способствовало поиску оптимальных путей адаптации коммерческих банков республики к условиям рынка, но четко сформированных и отлаженных экономических инструментов ориентирования банковской системы на потребителя и управление взаимоотношениями с ним в республике еще не сложилось.

Переход банковского сектора Республики Казахстан на международные стандарты деятельности требует от банков совершенствования системы управления банковскими, в том числе кредитными, рисками. Современное состояние банковской системы Казахстана характеризуется значительным сокращением количества и укрупнением действующих банков при одновременном расширении их филиальной сети. Отсюда важнейшей задачей коммерческих банков Казахстана в настоящий момент являются управление и мониторинг деятельности филиалов.

На потребительских рынках, к которым относится и рынок банковских услуг, конкурентоспособность напрямую зависит от уровня маркетинга в организации и от степени внимания, которое уделяет этой функции Правление банка. Осознание необходимости маркетингового управления как значительного внутреннего ресурса отражается в проблематике научно-практических конференций в системе казахстанской банковской системы. Анализ материалов, представленных на этих конференциях, позволяет сделать некоторые общие заключения. 25] Во-первых, глубина решения задачи создания эффективного управления кредитным портфелем в различных коммерческих банках различна. Во-вторых, проблема создания эффективного управления кредитным портфелем еще далеко себя не исчерпала. В-третьих, уровень эффективности управления кредитным портфелем в равной степени определяется как воздействием внешней среды, уровнем конкуренции на финансовом рынке, так и внутренней политикой коммерческого банка. В-четвертых, для подавляющей части коммерческих банков можно отметить недостаточный уровень практического освоения теории управления кредитного портфеля. Эти обстоятельства определили объективную необходимость и актуальность темыисследования.

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в разработку теоретических и практических проблем управления кредитным портфелем коммерческого банка в Республике Казахстан внесли: Г. С. Сейткасимов, К. К. Жуйрикова, С. А. Алпысбаева, Н. Н. Ибришева, К. К. Жангаскина, Г. Ш. Копбаевой, Г. Б. Танирбергеновой, С. Р. Раимова, К. Б. Бердалиева и т. д. Недостаточная разработанность ряда теоретических основ и организационно-методических аспектов управления кредитным портфелем коммерческого банка для обеспечения его эффективного развития в условиях банковской системы, наличие в данной области нерешенных и дискуссионных вопросов предопределили выбор темы, цель, задачи и содержание диссертационного исследования.

Объектом исследования является банковская система Республики Казахстан.

Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических подходов к управлению кредитным портфелем коммерческого банка.

Целью работы является исследование и анализ содержания и состояния управления кредитным портфелем банков второго уровня Республики Казахстан и разработка комплекса предложений по мерам его совершенствования.

Для достижения поставленной цели решены следующие взаимосвязанные задачи:

• — исследовано содержание и роль управления кредитным портфелем коммерческого банка;
• — рассмотрены модели управления кредитным портфелем в Республике Казахстан и за рубежом;
• — выявлены особенности содержания и приоритетные принципы управления кредитным портфелем коммерческих банков второго уровня Республики Казахстан;
• — определены и обобщены факторы эффективности управления кредитным портфелем банка;
• — разработаны мероприятия по совершенствованию форм и механизмов управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Новизна работы заключается в следующем:

• — на основе анализа зарубежного и отечественного опыта систематизированы подходы к управлению кредитным портфелем банка;
• — на материалах АО «Банк KassaNova» выявлены тенденции, закономерности и перспективы развития банка и механизмов управления его кредитным портфелем;
• — с учетом существующей ситуации в банковской сфере РК и за рубежом, разработан комплекс предложений по мерам совершенствования управления кредитным портфелем АО «Банк KassaNova».

Теоретической и методологической основой магистерского исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, исследующих общетеоретические вопросы управления кредитным портфелем коммерческого банка, материалы научных конференций и другие источники по вопросам, имеющим непосредственное отношение к теме диссертации. В процессе работы использовались методы, применяемые как на эмпирическом (наблюдения и сравнения), так и теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ, синтез), также методы экономического анализа и статистики, теории менеджмента и маркетинга, обобщающих показателей.

При работе над диссертацией использовались статистические данные, характеризующие деятельность банковской системы, данные Национального банка РК, Министерства финансов, нормативно-законодательные акты РК, внутренние документы АО «Банк KassaNova», информация сайтов коммерческих банков АО «АТФ Банк», АО «Темирбанк».

Апробация результатов исследования. Материалы магистерского исследования нашли свое применение в профессиональной деятельности диссертанта при подготовке отчетов и аналитических записок по результатам деятельности отдела кредитования АО «Банк KassaNova».

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (36 источников), изложена на 110 страницах, включает 20 таблиц, 40 рисунков, 16 приложений.