Введение. 
Моделирование системы интегрированного риск-менеджмента на предприятии радиоэлектронной промышленности

Колебания на валютных, товарных, фондовых рынках, изменения налогового законодательства, развитие экономических отношений — все эти элементы, присущие рыночной экономике, всегда влияли и продолжают оказывать влияние на деятельность экономических субъектов.

Под влиянием внутренних и внешних факторов производственные предприятия теряют существенные деньги из-за реализации валютных, кредитных или операционных рисков. В условиях экономического кризиса уменьшается размер прибыли, на которую может рассчитывать компания, поэтому пропорционально растет чувствительность к возможным потерям в случае реализации рисков.

Актуальность темы

подтверждает тот факт, что управление рисками на предприятиях, использующих международные стандарты систем управления, является одной из приоритетных задач в условиях современной экономики.

Постоянные изменения в мировой и отечественной экономике создают необходимость постоянного использования систем риск — менеджмента для обеспечения эффективного ведения и развития бизнеса, а также для улучшения системы управления, причем это не зависит от специфики деятельности компании и размеров ее мощностей. Исследование специфики работы современных российских производственных предприятий свидетельствует, что внедрение систем управления рисками весьма актуально для повешения эффективности их экономической деятельности.

Большой интерес к построению риск-менеджмента на предприятии радиоэлектронной промышленности вызван тем, что данная отрасль является одной из самых быстрорастущих в мире и при этом перспективной для развития в нашей стране. Несмотря на существующие программы развития, данный сектор производства сильно зависит от состояния рыночной экономики и для успешной работы ему требуется механизм эффективного управления компаниями.

Степень научной разработанности темы. В период становления риск-менеджмента наиболее уважаемыми и значимыми стали исследования таких учёных, как А. Смит, К. Ф. Гаусс, Г. Марковиц, Ф. Блэк, М. Шоулз, Ф. Модильяни, М. Миллер, Ю. Фама, К. Френч, Дж. Кейнс, Л. П. Хансен, Р. Шиллер, Дж. Акерлофф, У. Шарп, А. Маршалл и А. Пигу и др.

Современные научные исследования в области риск-менеджмента представлены преимущественно в отношении финансовых организаций, рискменеджмента, связанного с экологией и региональным управлением, риск-менеджмент деятельности малого и среднего бизнеса. Применительно к производственным предприятиям ряд отечественных авторов исследовали угрозы и риски, сопровождающие деятельность современных компаний и методы их экономической безопасности: Н. В. Атапина, А. П. Градов, Б. П. Касаткин, О. Ю. Кравченко, В. Б. Красильников, А. К. Покровский, О. Д. Проценко, П. А. Чачин, Ю. А. Ясеновская и др.

Современная литература в области риск-менеджмента в России представлена следующими отечественными авторами: К. В. Балдин, М. М. Бариев, В.А., Н. Б. Ермасова, Д. А. Марцынковский, А. А. Лобанов, И. Н. Евстафьев, И. П. Хоминич, А. С. Шапкин, В. А. Шапкин, И. В. Ларионова, Р. И. Федосова, А. Д. Хайруллина, Н. Э. Соколинская, П. П. Ковалёв, М. Л. Кричевский, Боровкова, М. Р. Дзагоева и др.

Зарубежными авторами, занимающимися проблемами управления рисками являются М. Круи, Д. Галай, Р. Марк, Р. Джеймсон, Э. Холмс, А. Дамодаран.

После анализа литературы можно сделать вывод, что проблема внедрения риск-менеджмента на предприятии исследована не достаточно, существующие исследования в настоящее время имеются только для определенных отраслей и носит преимущественно общий, теоретический характер. Кроме того, на данный момент весь накопленный опыт рассчитан на реализацию исключительно в условиях эффективного рынка, отсутствуют исследования в области кризисного управления, что может быть хорошей основой для будущих работ.

Цель диссертационного исследования заключается в моделировании системы интегрированного управления рисками на предприятии радиоэлектронной промышленности.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

• · разработать принципы функционирования интегрированной системы управления рисками компании радиоэлектронной отрасли;
• · сформировать организационную структуры интегрированной системы управления рисками;
• · классифицировать риски предприятия радиоэлектронной отрасли;
• · разработать модель основного процесса управления рисками для компании радиоэлектронной отрасли;
• · оценить риски интегрированного риск-менеджмента для компании радиоэлектронной отрасли с использованием концепции Corporate Metrics.

Объектом исследования является система риск-менеджмента компании радиоэлектронной промышленности.

Предметом исследования является процесс управления рисками компании с использованием концепции CorporateMetrics.

Методологическую, теоретическую и эмпирическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных авторов, а также практические рекомендации специалистов по вопросам интегрированного управления рисками, международные стандарты управления рисками, практические концепции управления рисками на производстве, дынные компании «Энергомаш». В качестве методологической основы использовались следующие общенаучные методы: аналитический, сравнительный и системный анализ, так и специфические методы: метод имитационного моделирования, экономико-математический метод, метод экспертных оценок.

Данная работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе проводится анализ радиоэлектронной отрасли. Дается основная характеристика данной отрасли, состояние на мировом и российском рынке, перспективы развития. Далее выделяются наиболее характерные для радиоэлектронной отрасли риски, составляется классификатор рисков. В последнем пункте рассматриваются особенности управления рисками для компаний радиоэлектронной отрасли, выделяется специфика управления рисками.

Во второй главе описываются методические основы проектирования интегрированной системы управления рисками. В начале описываются и сравниваются существующие мировые стандарты по управлению рисками с последующим выделением методологии, наиболее подходящей для управления рисками в компаниях радиоэлектронной отрасли. В данной главе определяются основные понятия, связанные с интегрированной системой риск-менеджмента. После этого описываются возможности графической иллюстрации системы управления рисками.

В третьей главе разрабатывается концепция управления рисками для компании «Энергомаш». Для этого в первом пункте дается характеристика компании, описывается существующая система управления компанией, описывается финансовое состояние компании. Затем проводится формирование организационно-экономической структуры компании «Энергомаш», в ходе которой определяется структура интегрированного управления рисками согласно определенной методологии. После этого проводится количественная оценка рисков компании «Энергомаш». Количественная оценка, основанная на расчете меры EaR, показывает интегрированную оценку риска. В последнем пункте даются рекомендации по составлению организационной структуры для предприятия.