Введение. 
Скоринговые модели

В условиях экономического кризиса особенно актуальными становятся задачи оперативной оценки состояния компаний и предприятий, общей платежеспособности физических и юридических лиц, а также объективный подход к принятию решений о сотрудничестве, расширении базы клиентов и других экономических решений.

В этой связи скоринговые модели являются весьма эффективным инструментом оценки существующих рисков и способствуют выработке взвешенного, сбалансированного управленческого решения. Точность и надежность такого рода моделей позволяют минимизировать риски при принятии решений.

Скоринг (от англ. scoring — подсчет очков в игре, счет) — это модель классификации организаций, клиентской базы на различные группы, если неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы, но известны другие факторы, связанные с интересующей нас характеристикой. Данное определение скоринга весьма туманно и не дает представления о его практическом применении.

В других источниках можно прочитать, что скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе накопленных данных и экспертных заключений можно определить, насколько велика вероятность того, что конкретное юридическое или физическое лицо может осуществить какие-либо действия: предприятие стать банкротом, потенциальный заемщик банка или микрофинасовой организации — не вернуть долг, торговое предприятие — расширить сферу деятельности и пр.

В рамках скорингового моделирования используются такие понятия как: «характеристика», «признак» (то значение, которое принимает характеристика), «весовой коэффициент» и др. В результате функционирования скоринговой модели получается некий показатель, представляющий собой взвешенную сумму определенных признаков. По уровню данного значения можно оценить надежность (платежеспосбность) фирмы, предприятия, клиента.

Обращаясь к истории, можно отметить, что впервые методику скоринговой оценки применил американец Дэвид Дюран в 1941 году в целях оценки кредитоспособности физических лиц. Он выделил не только группы факторов, позволяющие максимально определить степень кредитного риска, но и коэффициенты, характеризующие кредитоспособность частного клиента. Таким образом, заемщик, который преодолел пороговое значение, набрав достаточное количество баллов, потенциально мог получить запрашиваемую сумму. Идея Дюрана получила продолжение — вскоре в Сан-Франциско образовалась первая консалтинговая фирма в области скоринга FairIssac, а несколько позже, с появлением новых массовых кредитных продуктов (кредитных карт), к идее скоринга обратились все финансовые учреждения США.

За более чем 70-летнюю историю процесс принятия решения на основе скоринговой модели претерпел немало изменений. И до сих пор данный процесс протекает в постоянном развитии и совершенствовании, находя свое активное применение и в нашей стране.