Факторы конкурентоспособности современного банковского сектора Российской Федерации

Как уже было отмечено, конкурентоспособность российской банковской отрасли находится на относительно невысоком уровне. Недостаточная капитализация национальной банковской системы, а также дефицит долгосрочной ресурсной базы выступают в качестве основных причин сложившейся ситуации.

В практической деятельности, в нормативных документах Банка России капитализация определяется как наращивание капитала кредитных организаций в целях достижения определенного уровня, то есть через величину собственного капитала. Поэтому в российской практике приминительно к коммерческим банкам термин «капитализация» следует рассматривать как процесс присоединения к имеющемуся собственному капиталу прибыли, денежных и материальных средств, полученных от дополнительного выпуска акций и других источников наращивания капитала в целях достижения установленной регулятором величины.

Капитализацию банковской системы можно определять как совокупную величину собственного капитала всех кредитных организаций, входящих в банковскую систему.

Проблему повышения капитализации российских банков следует рассматривать в контексте нескольких аспектов.

Несмотря на относительно быстрые темпы развития банковского рынка в течение последних нескольких лет, для российских банков характерной чертой является относительно невысокий уровень рыночной капитализации, особенно на фоне иностранных поставщиков банковских услуг.

Следует отметить, что в начале 2007 г. банковские активы составляли около 85% активов российских финансовых институтов, плюс ко всему, масштабы банковского сектора за последние годы существенно выросли: так, в 2007 году активы банковской системы увеличились на 44,1%, достигнув 20,1 трлн. руб., подобная тенденция сохранилась и в 2008 году. По результатам 2011 года, прирост активов составил 23,1%, по итогам 2012 года — 18,9%.

В последнее время можно наблюдать рост значимости банковского сектора в структуре экономики России. Об этом свидетельствует увеличение масштабов банковского сектора — по состоянию на 1 января 2013 года соотношение банковских активов к ВВП составляет 76,3%, а объема выданных кредитов нефинансовым организациям 42,6%, против 41,7% и 22,8% по состоянию на 1 января 2005 года соответственно. Более подробно эти тенденции отражены в Таблице 2.

Глобальные прогнозы развития мировой экономики в 2013;2015 гг. выглядят менее благоприятными, а это в свою очередь может стать причиной снижения темпов улучшения качества банковских активов и снижения прибыли. Значительный рост кредитования приводит к сокращению капитальной базы банковского сектора. Из-за ограничений доступа к рынкам иностранного капитала, а также слабость внутренних рынков капитала приводит к отсутствию альтернативных привлечению депозитов источников фондирования. Все эти факторы значительно сдерживают рост банковского сектора.

Еще одним немаловажным аспектом является отсутствие возможности привлечения средств населения, то есть публичного обращения акций. С учетом базовых требований к данному процессу, справиться удачно с процедурой IPO может только очень крупный банк, способный безболезнено справиться со всеми необходимым процессами, а также, что немаловажно, заинтересовать потенциальных инвесторов.

Объективная оценка собственного капитала представляет собой еще одну проблему из области недостаточной капитализации банковского сектора. До настоящего времени многие банки, в особенности мелкие и средние, не формируют свои уставные фонды в требуемом объёме и надлежащим образом, то есть за счет собственных средств учредителей.

В настоящее время на международном уровне для оценки достаточности капитала банка или всей системы в целом используется соглашение Базельского комитета. Основной задачей Базельского комитета является внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. С этой целью разрабатываются директивы и рекомендации для органов регулирования. Не являясь обязательными, рекомендации зачастую находят свое отражение в национальных законодательствах государств — членов данной международной организации.

«Соглашение о международной унификации расчета капитала и стандартам капитала», опубликованное в 1988 г. — Базель I, и «Международная конвергенция изменения капитала и стандартов капитала: новые подходы» или «Новое Базельское соглашение по капиталу» — Базель II, от 26 июня 2004 г.

Согласно Базельскому соглашению I, достаточность капитала имеет два аспекта: статистический и динамический. Первый аспект состоит в соблюдении первоначального минимального стандарта абсолютного размера уставного капитала — 5 млн евро, а второй — в выполнении норматива достаточности собственного капитала, который должен быть не менее 8%.

Базель II содержит методические рекомендации в области банковского регулирования. Главная цель Базеля II — повышение качества управления рисками в баковской сфере и, как результат, укрепление стабильности финансовой системы в целом.

Структурно Базель II состоит из трех частей:

1. Расчет минимальных требований к капиталу — расчет общих минимальных требований к капиталу под кредитные, рыночные и операционные риски. Предлагается два подхода к расчету кредитного риска:

ѕ Стандартизованный подход — согласно определенному международным рейтинговым агентством кредитному рейтингу, присваивается коэффициент, на основе коэффициента осущетсвляется взвешивание величины кредитных требований.

ѕ Подход Internal Rated Based Approach — представляет из себя математическую модель, которая учитывает четыре параметра: вероятность дефолтности контрагента, удельный вес потерь в этом случае и их абсолютная величина, а также остаточный срок кредита или обращения долговой ценной бумаги. На основании данных показателей рассчитываются ожидаемые и неожидаемые потери, а их величина включается в расчет достаточности капитала.

• 2. Надзорный процесс — управление рисками: кредитными и операционными, банковского портфеля.
• 3. Рыночная дисциплина — сконцентрирована на требованиях к раскрытию информации.

В преддверии перехода на стандарты Базель II Банк России повысил требования к минимальному размеру капитала. Проводимая Банком России стратегия развития банковского сектора предусматривает повышение минимального размера капитала до 300 млн руб. с 2015 года. По состоянию на 1 декабря 2011 года у 319 российских банков (из 982) нормативный капитал составлял менее 300 млн руб. По мнению аналитиков агентства Standard & Poor’s, российские банки должны в ближайшие годы увеличить свой капитал примерно на 40 млрд руб., чтобы достичь минимально предписанного уровня. Однако для 30 крупнейших российских банков намеченное повышение требования к минимальному капиталу проблемой не является, так как среди них нет ни одного с капиталом менее 6 млрд руб. По мнению экспертов, ликвидация малых и очень малых банков может благоприятно повлиять на эффективность регулирования надзора за российским банковским сектором. Базельским комитетом были согласованы новые более жесткие требования к банковскому капиталу. Новое соглашение вступило в силу 12 сентября 2010 года и не отменяет положения Базель II, а дополняет и усиливает их. Его основные аспекты направлены на ужесточение требований к струкртуре и качеству капитала банков.

Вводятся новые минимальные требования к достаточности капитала первого уровня и базового капитала. Базовый капитал первого уровня включает в себя обыкновенные акции или их эквивалент для неакционерных компаний, а также нераспределенную прибыль и эмиссионный доход по обыкновенным акциям. В результате минимальное требование к базовому капиталу по стандартам Базель III составляет 4,5%.

Требования Базель III сосредоточены вокруг собственного капитала, поскольку он представляет собой высшую степень ликвидности и, следовательно, является наилучшей формой? аммортизации финансовых потерь. Базельский комитет допускает постепенный переход к стандартам нового соглашения, на усмотрение национального регулятора: 3,5% в 2013 году, 4% в 2014 году и 4,5% в 2015 году (см. Рисунок 1).

Новым соглашением предусматривается создание буфера консервации — дополнительного резерва, направленного на поддержание достаточности капитала на определенном уровне для покрытия убытков банков во время кризисов. Буфер консервации капитала представляет собой дополнительный резерв, объемом 2,5% капитала первого уровня. Таким образом, суммарные требования к капиталу первого уровня составят 7% (2,5%+4,5%).

Рисунок 1 Динамика роста требований к капиталу Также вводится понятие контрациклического буфера. Назначение его объема, — от 0% до 2,5% собственного капитала банка, предназначен снизить возможность чрезмерного кредитования в национальных экономиках в период кризисов.

Для оценки стабильности банков новым соглашением были введены два норматива ликвидности — показатель краткосрочной ликвидности и показатель чистого стабильного фондирования. Нормативы регулирования ликвидности должны выполнять роль внешних индикаторов устойчивости банков, в случае возникновения проблем с ликвидностью в период кризисов.