Анализ кредитного портфеля в ОАО «Сбербанк России»
Сбербанк — современный универсальный банк с большой долей участия частного капитала, в том числе иностранных инвесторов. При обширной государственной поддержке банк имеет возможность влиять на очень многие направления развития государства. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке Российской Федерации. Регистрационный номер? 1481. Ему принадлежит свыше 60% голосующих… Читать ещё >
Анализ кредитного портфеля в ОАО «Сбербанк России» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Организационно-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк России»
Сберегательный Банк Российской Федерации является на сегодняшний момент крупнейшим банком в России и фактически является одним из гарантов стабильности нынешней экономики нашей страны.
При обширной государственной поддержке банк имеет возможность влиять на очень многие направления развития государства.
Многолетняя стабильность работы банка и государственная гарантия делает его очень популярным среди населения.
При рассмотрении банковских услуг, так или иначе, приходится ориентироваться на Сбербанк РФ, который предлагает полный спектр услуг как физическим лицам так и юридическим, однако не всегда условия предоставления услуги имеют приемлемую цену, поскольку банк имеет многолетнюю серьезную репутацию.
Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР».
Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционерами Банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. (по данным 1 ноября 2014 года).
Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке Российской Федерации. Регистрационный номер? 1481.
Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую систему Сбербанка России.
Фирменное (полное официальное) наименование банка: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Сокращенное наименование банка: Сбербанк России.
Информация о деятельности ОАО «Сбербанк России» представлена в таблице 3.
Таблица 3? Информация о деятельности Сбербанка России по состоянию на 1 ноября 2014 год.
Показатель. | Значение. |
Капитал млрд. руб. | 947,6. |
Прибыль млрд. руб. | 143,7. |
Чистая прибыль млрд. руб. | 113,0. |
Отношение затрат к доходам (Cost / Income), %. | 42,7. |
Кредитный портфель (с учетом кредитов банкам) млрд. руб.,. | 5 202,1. |
в том числе кредитование юридических лиц (без учета кредитов банкам), млрд. руб. | 3 828,3. |
Вложения средств в ценные бумаги, млрд. руб. | 497,8. |
Остаток средств на счетах физических лиц, млрд. руб. | 2 908,0. |
Доля Сбербанка (на 1.10.2008г.): | |
В активах банковской системы, %. | 24,4. |
В капитале банковской системы, %. | 24,9. |
На рынке вкладов физических лиц, %. | 50,8. |
На рынке привлечения средств юридических лиц, %. | 19,8. |
На рынке кредитования физических лиц, %. | 31,1. |
На рынке кредитования юридических лиц, %; | 29,8. |
Остаток средств юридических лиц, млрд. руб.; | 1 836,7. |
Филиальная сеть, ед.: | |
Территориальные банки. | |
Отделения. | 19 639. |
Сбербанк России (открытое акционерное общество) был создан в 1991 году. Учредитель и основной акционер Банка? Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Ему принадлежит свыше 60% голосующих акций. Акционерами Банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.
Сбербанк — современный универсальный банк с большой долей участия частного капитала, в том числе иностранных инвесторов.
Структура акционерного капитала Сбербанка свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности.
На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в основных сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по капитализации банков мира.
Международные рейтинги Сбербанка отражают авторитет банка в мировом банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне развивающихся российских банков.
Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений (филиалов) по всей стране [3].
Таблица 4? Обязательные нормативы деятельности Сбербанка России по состоянию на 1 октября 2014 года.
Показатель. | Значение. |
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка — Н1 (min 10%). | 14,47. |
Норматив мгновенной ликвидности банка — Н2 (min 15%). | 49,18. |
Норматив текущей ликвидности банка — Н3 (min 50%). | 62,53. |
Норматив долгосрочной ликвидности банка — Н4 (max 120%). | 77,83. |
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков — Н6 (max 25%). | 18,81. |
Максимальный размер крупных кредитных рисков — Н7 (max 800%). | 102,16. |
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) — Н9.1 (max 50%). | 0,00. |
Совокупная величина риска по инсайдерам банка — Н10.1 (max 3%). | 1,88. |
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц — Н12 (max 25%). | 0,51. |
Ниже так же приведены показатели деятельности за 2012? 2013 года.
Таблица 5 — Таблица показателей деятельности ОАО Сбербанка России за 2012,2013 года
ПОКАЗАТЕЛИ НААКЦИЮ (рублей на акцию). | ||
Базовая и разводненная прибыль. | 16,8. | 16,0. |
Дивиденды на обыкновенную акцию, объявленные в течение года. | 2,6. | 2,1. |
Чистые активы на обыкновенную акцию. | 87,2. | 75,2. |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (%). | 2,2. | 2,7. |
Рентабельность активов (ROA). | 20,8. | 24,2. |
Рентабельность. | 5,7. | 5,8. |
Процентный спред (доходость активов минус стоимость заимствований). | 5,9. | 6,1. |
Чистая процентная маржа (NIM). | 46,6. | 49,0. |
Операционные расходы к операционному доходу до вычета расходов от создания резервов под обесценение кредитного портфеля. | 107,2. | 103,1. |
Отношение кредитов и авансов клиентам после вычета резервов под обесценение к средствам физических лиц и корпоративных клиентов. | 10,6. | 10,4. |
Коэффициенты достаточности капитала. | 13,4. | 13,7. |
Коэффициент достаточности основного капитала (капитал 1-го уровня). | 10,3. | 10,8. |
Коэффициент достаточности общего капитала (капитал 1-го и2-го уровней). | 2,9. | 3,2. |
Отношение собственных средств к активам. | 1,5. | 1,6. |
Показатели качества активов. | 4,5. | 5,1. |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (NPL). | 2,2. | 2,7. |
Отношение резервов под обесценение по кредитам и авансам клиентов к неработающим кредитам (разы). | 20,8. | 24,2. |
Отношение резервов под обесценение по кредитам и авансам клиентов к кредитному портфелю до вычета резервов под обесценение. | 5,7. | 5,8. |