Структура активов и пассивов кредитных организаций по срочности

Улучшение макроэкономических показателей и рост доверия к банковскому сектору оказывают в целом положительное влияние на формирование ресурсной базы российских банков. Хотя дефицит среднеи долгосрочных обязательств продолжает оставаться узким местом российского банковского сектора, наметилась тенденция увеличения срочности обязательств кредитных организаций За 2002 год доля пассивов со сроком погашения менее 1 месяца несколько сократилась и на 1.01.2003 составила 46,0% их общего объема (на 1.01.2002 — 49,6%). Основная часть пассивов со сроком погашения менее 1 месяца представлена обязательствами до востребования — 73% на 1.01.2003 (на начало года — 76%).

Удельный вес пассивов со сроком погашения от 1 месяца до года практически не изменился и составил 24,9% (25,1% на 1.01.2002). Особо следует выделить существенный рост доли пассивов со сроком погашения свыше 1 года: в течение 2002 года этот показатель вырос с 25,0 до 28,8%. Если рассматривать привлеченные кредитными организациями средства (то есть пассивы за минусом источников собственных средств), то удельный вес обязательств сроком погашения свыше 1 года составлял на 1.01.2003 почти 15% против 9% на 1.01.2002. Достигнутый уровень почти в 2 раза выше, чем показатель докризисного периода (7,8% на 1.07.1998, см. рисунок).

При «удлинении» средней срочности пассивов кредитных организаций структура их активов по срочности в 2002 году практически не изменилась. По состоянию на 1.01.2003 на долю активов со сроком погашения менее 1 месяца приходилось 36,3% совокупных активов банков, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года — 32,9%, со сроком погашения активов свыше 1 года — 30,5% (на начало года — 37,0; 32,0 и 30,6% соответственно).

В результате отмеченных изменений значительно сократилась степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов. По состоянию на 1.01.2003 этот показатель составил 2,8%, что почти в 3 раза меньше его значения на начало года (8,1%). На 1.01.2003 структура активов и пассивов 999 кредитных организаций характеризовалась отсутствием использования краткосрочных обязательств для формирования долгосрочных активов (см. рисунок 6). Стабильным остается распределение кредитных организаций по показателю дефицита ликвидного покрытия.

Увеличение сроков привлекаемых банками ресурсов, формирование устойчивых долгосрочных пассивов выступает важной предпосылкой развития долгосрочного кредитования. Сокращение дефицита ликвидного покрытия и степени использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов свидетельствует о позитивной динамике долгосрочной ликвидности банковского сектора.

Объем просроченных банками обязательств уменьшился на 3,4% и составил 10,6 млрд. рублей, подавляющая часть которых (66%) приходится на кредитные организации, находящиеся под управлением АРКО (61% на 1.01.2002). На 1.01.2003 удельный вес просроченных обязательств в совокупных обязательствах банков составил 0,33%.

За 2002 год количество банков, имеющих просроченные обязательства, отражаемые на соответствующих балансовых счетах, незначительно увеличилось (с 99 до 107), при этом удельный вес их активов в активах банковского сектора снизился с 14,6% на начало года до 12,0% по состоянию на 1.01.2003. На эту отчетную дату из 20 крупнейших по размеру активов банков просроченные балансовые обязательства имелись у двух банков (на начало 2002 года — трех банков).

На протяжении 2002 года основные показатели, характеризующие риск ликвидности банковского сектора, в целом оставались стабильными. Их динамика соответствовала сформировавшимся ранее положительным тенденциям снижения дефицита долгосрочных ресурсов и удлинения ресурсной базы. Тем не менее данная проблема для банковского сектора остается достаточно острой. Достигнутый к концу 2002 года удельный вес долгосрочных обязательств в их общем объеме (около 15%) недостаточен для устойчивого развития долгосрочных активных, прежде всего кредитных, операций банков.