Организация деятельности банков по размещению банковских ресурсов

Современное состояние развития банковской деятельности в России

Динамика основных показателей. Анализ динамики основных показателей деятельности банков позволяет характеризовать 2006 г. как чрезвычайно успешный для нашего банковского сектора в плане развития банковских услуг. В 2006 г. заметно повысились темпы прироста активов банковского сектора: за год они увеличились на 44,1% — до 14 045,6 млрд руб. (за 2005 г. прирост составил 36,6%) (см. рисунок 1). В условиях ускоренной дедолларизации экономики в связи с укреплением российской национальной валюты доля валютной составляющей в совокупных активах банковского сектора сократилась с 27,8 до 24,6%.

Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора

Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 36,3% (за 2005 г. — на 31,2%) — до 1692,7 млрд руб. (см. рисунок 2). Количество кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн евро увеличилось за год на 74 и достигло почти 57% от числа действующих на начало текущего года кредитных организаций (на 1.01.2006 — 48,0%) (см. рисунок 3).

Рисунок 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора

Рисунок 3. Распределение кредитных организаций по величине капитала (в % от количества действующих кредитных организаций).

Общее количество действующих в Российской Федерации кредитных организаций за год сократилось с 1253 до 1189.

Ресурсная база. Остатки средств на счетах клиентов за 2006 г. выросли на 45,5% — до 8467,3 млрд руб., и на 1.01.2007 на них приходилось 60,3% пассивов банковского сектора (на 1.01.2006 — 59,7%).

Основной прирост средств на счетах клиентов был обеспечен за счет средств, привлеченных от организаций. За 2006 г. объем привлеченных от организаций средств увеличился на 54,8% (в 2005 г. — на 48,7%) — до 4570,9 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 30,3 до 32,5% (см. рисунок 4). Опережающими темпами росли депозиты юридических лиц, (прирост составил 64,8%). Прирост остатков средств организаций на расчетных, текущих и прочих счетах составил 41,0%. На 1.01.2007 на эти две статьи приходилось соответственно 11,0 и 16,8% пассивов банковского сектора (на начало 2006 г. — 9,6 и 17,2% соответственно), то есть произошло некоторое перераспределение в пользу депозитов юридических лиц. Тенденция опережающего роста депозитов юридических лиц наблюдается с 2004 г. и может свидетельствовать о росте доверия к банковскому сектору.

Рисунок 4. Структура пассивов банковского сектора (%)

банк сделка платный Объем вкладов физических лиц в кредитных организациях увеличился за 2006 г. на 37,7% (за 2005 г. — на 39,3%) и на 1.01.2007 составил 3793,5 млрд руб. (см. рисунок 5). На них приходилось 27,0% пассивов банковского сектора (на начало 2006 г. — 28,3%). Таким образом, темпы прироста вкладов оставались практически на уровне 2005 года. Примечательно, что высокие темпы прироста вкладов сохранялись на фоне освоения потенциальными вкладчиками альтернативных вложений, в частности, в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции крупных компаний (например, ОАО «Роснефть»).

Рисунок 5. Динамика привлеченных средств клиентов

В условиях дальнейшего падения интереса населения к накоплениям в долларах США прирост вкладов в значительной степени был обеспечен увеличением сбережений в рублях. В результате доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц за год выросла с 75,6 до 83,4% (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

В 2006 г. за счет опережающего прироста долгосрочных (сроком более 1 года) вкладов их доля в общем объеме привлеченных вкладов физических лиц составила 61,0% (на 1.01.2006 — 59,5%) (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Структура вкладов физических лиц по срокам привлечения

Сохранилась тенденция к снижению доли Сбербанка России ОАО на рынке вкладов физических лиц, но темпы снижения его доли замедлились: за 2006 г. снижение составило 1,1 процентного пункта (с 54,4 до 53,3%), тогда как в 2005 г. — 5,5 процентного пункта (с 59,9 до 54,4%). Стабилизация положения Сбербанка России ОАО на рынке вкладов населения в значительной мере вызвана тем, что им были увеличены процентные ставки по вкладам физических лиц.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, за 2006 г. вырос на 35,9% — до 1018,1 млрд. рублей. При этом доля этого источника в пассивах банковского сектора сократилась с 7,7 до 7,2%. В объеме выпущенных банками долговых обязательств основной удельный вес (78%) по-прежнему приходился на векселя (на начало 2006 г. — 82%). Объем выпущенных банками векселей за 2006 г. увеличился на 28,6%. В результате высоких темпов роста выпуска облигаций (в 2,5 раза) их удельный вес в общем объеме выпущенных банками долговых обязательств вырос с 9,0 до 16,5%.

Активные операции. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос за 2006 г. на 39,6% — до 5966,2 млрд руб. (за 2005 г. — на 30,8%) при некотором снижении (с 43,8 до 42,5%) их доли в активах банковского сектора (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Структура активов банковского сектора (%)

Сохранились высокие темпы прироста кредитования физических лиц: за 2006 г. объем кредитов увеличился на 75,1% — до 2065,2 млрд руб. (за 2005 г. — на 90,6%). Заметно увеличилась их доля в общем объеме предоставленных банковским сектором кредитов (с 18,5% на 1.01.2006 до 21,9% на 1.01.2007), а также в активах (с 12,1 до 14,7% соответственно).

Объем вложений в ценные бумаги вырос за рассматриваемый период на 27,4% — до 1961,4 млрд руб. (за 2005 г. — на 41,6%) при снижении их доли в активах банковского сектора с 15,8 до 14,0%. Более низкие темпы роста вложений в ценные бумаги по итогам 2006 г. по сравнению с 2005 г. обусловлены повышением стабильности цен на рынке ценных бумаг. В наибольшей мере влияние колебания цен отразилось на темпах роста вложений в акции и в долговые обязательства Российской Федерации.

Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства — 68,4% (на 1.01.2006 данный показатель составлял 67,3%), объем которых вырос на 29,4% (см. рисунок 9). В структуре этих вложений наиболее быстро увеличивались вложения в корпоративные долговые обязательства (облигации) резидентов — на 81,6%. Их доля в общем объеме вложений в долговые обязательства выросла с 21,4 до 30,0%. Высокими темпами увеличиваются также вложения в долговые обязательства кредитных организаций — резидентов (на 60,3%), но их удельный вес в общем объеме вложений в долговые обязательства пока невелик (3,7% на 1.01.2007). Вложения в долговые обязательства Российской Федерации возросли по объему на 9,2%, а их доля в общем объеме долговых обязательств сократилась с 47,5 до 40,1%.

Рисунок 9. Структура портфеля ценных бумаг (%)

Вложения в акции увеличились на 33,5% — до 391,0 млрд руб., но их удельный вес в активах банковского сектора практически не изменился (на 1.01.2006 он составлял 3,0%, на 1.01.2007 — 2,8%). Из общего объема вложений в акции 46,3% приходится на вложения в акции кредитных организаций — резидентов. Объем данных вложений вырос за 2006 г. на 49,6%.

Портфель учтенных банками векселей увеличился на 9,1% — до 229,2 млрд руб. при сокращении за год их доли в активах банковского сектора с 2,2 до 1,6%.

Межбанковский рынок. Требования по предоставленным МБК выросли за 2006 г. на 55,0% (за 2005 г. — на 56,9%) — до 1035,6 млрд руб., их доля в активах банковского сектора увеличилась с 6,9 до 7,4%. Прирост был обеспечен в основном увеличением в 1,9 раза средств, размещенных в банках-нерезидентах (см. рисунок 10). Их доля в активах банковского сектора за 2006 г. выросла с 3,6 до 4,7%. Прирост кредитов, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, составил 17,4%, но их доля в активах банковского сектора сократилась с 3,2 до 2,6%.

Рисунок 10. Динамика средств, размещенных на межбанковском рынке

Объем привлеченных МБК увеличился за год на 59,3% (за 2005 г. — на 47,4%) — до 1730,5 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 11,1 до 12,3% (см. рисунок 11). При этом объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, вырос на 74,1%, а на внутреннем рынке — на 20,9%.

Рисунок 11. Динамика привлечения средств на межбанковских рынках (кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков).

Следует отметить, что размещение средств в банках-нерезидентах осуществляется в основном на короткие сроки: в течение года преобладали кредиты на срок от 1 до 7 дней, их доля в течение года сокращалась (с 75,6% на 1.04.2006 до 55,9% на 1.07.2006 и 52,5% на 1.10.2006) и на 1.01.2007 составила 8,4%. Средства банков-нерезидентов привлекаются на более длинные сроки, что является следствием недостаточности на внутреннем финансовом рынке долгосрочных ресурсов, необходимых для кредитования экономики. Объем кредитов, привлеченных на срок свыше 1 года, вырос в 1,6 раза, на их долю на 1.01.2007 приходилось 64,7% общего объема кредитов, привлеченных в банках-нерезидентах (на 1.01.2006 — 69,3%).

Объем чистых заимствований российских кредитных организаций у банков-нерезидентов увеличился с 432,3 млрд руб. на начало 2006 г. до 700,4 млрд руб. на 1.01.2007, или в 1,6 раза, что объясняется более низкими процентными ставками на международном межбанковском рынке. Доля объема чистых заимствований в пассивах банковского сектора выросла за 2006 г. с 4,4 до 5,0%.

Финансовые результаты кредитных организаций. Совокупная прибыль кредитных организаций составила за 2006 г. 371,5 млрд руб., что на 41,8% больше, чем в 2005 году. Прибыль в сумме 372,4 млрд руб. получили 1170 кредитных организаций (98,4% от числа действующих на 1.01.2007). Убытки в сумме 0,8 млрд руб. понесли 18 кредитных организаций (1,5% от числа действующих).

Для сравнения: в 2005 г. прибыль в сумме 270,0 млрд руб. получили 1239 кредитных организаций (98,9% от числа действовавших на 1.01.2006), а убытки в сумме 7,9 млрд руб. понесли 14 кредитных организаций (1,1% от числа действовавших).

По результатам работы за 2006 г. рентабельность активов банковского сектора составила 3,2%, а рентабельность капитала — 26,3%. При этом по сравнению с 2005 г. уровень рентабельности активов не изменился, а рентабельность капитала увеличилась на 2,1 процентного пункта (см. рисунок 12).

Рисунок 12. Финансовый результат деятельности кредитных организаций

Участие иностранного капитала в российском банковском секторе. В 2006 г. наблюдалось дальнейшее расширение присутствия иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. На начало текущего года количество банков, контролируемых нерезидентами, в Российской Федерации составило 65 (на 1.01.2006 — 52), из них 12 входят в число 50 крупнейших по размеру активов. Существенное влияние при этом оказал переход трех российских банков, входящих в тридцать крупнейших по активам банков, под контроль нерезидентов. На начало текущего года активы указанных трех банков составляли почти 27% совокупных активов банков, контролируемых нерезидентами.

Основные показатели банков, контролируемых нерезидентами, превысили средние по банковскому сектору: активы банков, контролируемых нерезидентами, выросли в 2,1 раза (за 2005 г. — на 49,3%) и составили 1699,1 млрд руб. (см. рисунок 13).

Рисунок 13. Динамика активов кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале более 50%

Капитал этих банков увеличился на 86,8% (в 2005 г. — на 56,4%) — до 215,5 млрд руб. (см. рисунок 14). Доля банков, контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора возросла с 8,3 до 12,1%, в капитале — с 9,3 до 12,7%.

Рисунок 14. Динамика собственных средств (капитала) кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале более 50%.

Все более заметно присутствие банков данной группы на рынке ритейловых услуг: темпы прироста вкладов физических лиц у них превышают средние показатели по банковскому сектору. За 2006 г. вклады физических лиц в контролируемых нерезидентами банках выросли в 2,5 раза (в 2005 г. — на 60,0%). Доля банков данной группы в общем объеме вкладов физических лиц в банковском секторе выросла с 3,4 на 1.01.2006 до 6,2% на 1.01.2007. Вместе с тем доля вкладов физических лиц в пассивах этих банков (13,9% на 1.01.2007) пока меньше средней по банковскому сектору (27,0%). Отмечается также рост кредитов, предоставленных физическим лицам: за 2006 г. их объем почти утроился и на 1.01.2007 на кредитование физических лиц приходилось 17,0% активов банков данной группы (на 1.01.2006 — 12,4%), то есть больше, чем в среднем по банковскому сектору.

Объем средств организаций, привлеченный банками, контролируемыми нерезидентами, вырос в 2,1 раза. При этом объем депозитов юридических лиц увеличился в 2,3 раза, и на начало текущего года на них приходилось 17,3% пассивов данных банков (на начало 2006 г. — 15,9%). Банки, контролируемые нерезидентами, на 1.01.2007 аккумулировали 19,1% депозитов юридических лиц, привлеченных банковским сектором (на 1.01.2006 — 13,7%).

Контролируемые иностранным капиталом банки активно развивают кредитование нефинансовых организаций: объем данных кредитов увеличился на 87,1%, что существенно выше, чем по банковскому сектору в целом. Доля кредитов, предоставленных этими банками нефинансовым организациям, в общем объеме кредитов нефинансовым организациям, предоставленных банковским сектором, выросла с 7,4 до 10,0%.

Банки данной группы по-прежнему активно присутствуют на межбанковском рынке. За 2006 г. объемы привлеченных МБК увеличились на 85,0%, а размещенных — в 2 раза, на них приходилось 26,6% от общего объема привлеченных банковским сектором МБК и 22,5% размещенных МБК.

За 2006 г. банки, контролируемые нерезидентами, получили 40,5 млрд руб. прибыли (10,9% общего объема прибыли банковского сектора), что в 2 раза превышает финансовые результаты данной группы банков в 2005 году. Убытки на сумму 0,23 млрд руб. допустили 5 банков (в 2005 г. — 3 банка, сумма убытков которых составляла 0,12 млрд руб.).

Рентабельность активов банков, контролируемых нерезидентами, составила в 2006 г. 3,2%, рентабельность капитала — 25,1% (в 2005 г. — 2,9 и 21,4% соответственно), то есть рентабельность активов у них соответствует средней по банковскому сектору, а рентабельность капитала несколько ниже средней рентабельности капитала банковского сектора.

Риски банковского сектора. За 2006 г. совокупная величина рисков банковского сектора возросла на 46,2% (за 2005 г. — на 39,8%). Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору снизился с 16,0% на 1.01.2006 до 14,9% на 1.01.2007 (см. рисунок 15).

Рисунок 15. Динамика капитала и рисков банковского сектора

Кредитный риск. Величина кредитного риска банковского сектора за рассматриваемый период выросла на 46,1% (за 2005 г. — на 39,7%). Доля кредитного риска в совокупной величине рисков не изменилась и на 1.01.2007 составила 95,2%.

Темп прироста просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам в 2006 г. (58,5%) превысил темп прироста объема кредитования (48,2%). В результате несколько вырос удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля (с 1,20% на 1.01.2006 до 1,28% на 1.01.2007).

В структуре кредитных вложений в разрезе заемщиков ситуация складывалась следующим образом. При росте объема кредитов нефинансовым организациям на 39,6% объем просроченной задолженности по этим кредитам увеличился только на 24,2%, в результате удельный вес просроченной задолженности в кредитах нефинансовым организациям по данным отчетности кредитных организаций несколько снизился и на 1.01.2007 составил 1,12% против 1,26% на начало 2006 года. Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам за 12 месяцев 2006 г. увеличилась в 2,4 раза при росте объема соответствующих кредитов в 1,8 раза, а удельный вес просроченной задолженности в объеме кредитов физическим лицам повысился с 1,87 до 2,61%.

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора за рассматриваемый период практически не изменилась (на 1.01.2006 она была равна 30,5%, на 1.01.2007 — 29,0%). По состоянию на 1.01.2007, как и на начало 2006 г., не было кредитных организаций, нарушивших норматив «Максимальный размер крупных кредитных рисков» (Н7). За 12 месяцев 2006 г. количество кредитных организаций, нарушавших норматив «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков» (Н6), сократилось с 13 до 8.

Риск ликвидности. В 2006 г. уровень ликвидности банковского сектора в среднем сохранялся на приемлемом уровне. Объем наиболее ликвидных активов банковского сектора (денежной наличности, драгоценных металлов и камней, остатков на корреспондентских счетах Ностро, остатков на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России) в среднем за 12 месяцев 2006 г. составил 977,3 млрд руб. (в 2005 г. — 805,2 млрд руб.), что составляет 8,5% средней величины совокупных активов банковского сектора (в 2005 г. — 9,8%). Значение показателя мгновенной ликвидности (Н2) в течение рассматриваемого периода находилось в диапазоне от 45,6 до 55,7%, текущей ликвидности (Н3) — в интервале от 71,6 до 78,6%.

В 2006 г. продолжался рост ресурсной базы кредитных организаций, при этом сохранилась тенденция к увеличению сроков вкладов и депозитов: прирост вкладов физических лиц на срок свыше 1 года опережал прирост общего объема вкладов (41,0% против 37,7% соответственно); по депозитам юридических лиц с аналогичным сроком показатели составили 70,1 и 64,8% соответственно. В результате доля обязательств со сроками до погашения свыше 1 года в общем объеме обязательств возросла за год с 18,7 до 21,7%.

Рыночный риск. Величина рыночных рисков банковского сектора за 2006 г. выросла на 46,5% (за 2005 г. — на 41,5%). В результате соотношение величины рыночного риска и капитала кредитных организаций, рассчитывающих рыночный риск, возросло с 33,6 до 45,1%. Однако удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора не изменился и на 1.01.2007 составил 4,8%.

В связи с опережающим ростом в торговом портфеле кредитных организаций объема вложений в акции (прирост на 70,7%) по сравнению с вложениями в долговые обязательства (53,7%) наибольший удельный вес в структуре рыночного риска на 1.01.2007 имел фондовый риск — 45,2%, процентный риск составил 42,9% (по состоянию на начало 2006 г. — 42,9 и 39,8% соответственно). Наименее существенным видом риска остается валютный риск (на 1.01.2006 — 17,4%, на 1.01.2007 — 11,9%).