ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²

ΠšΡƒΡ€ΡΠΎΠ²Π°ΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Ѐормируя ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ, слСдуСт ΠΏΡ€ΠΈΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ уровня ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌ сСгмСнтС Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ся Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ΠŸΡ€ΠΈ этом чрСзмСрная концСнтрация Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска. Часто Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ свои ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠΏΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… сСкторах экономики, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ энСргСтика, нСфтяная… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠœΠΈΠ½ΠΈΡΡ‚Π΅Ρ€ΡΡ‚Π²ΠΎ образования ΠΈ Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π’Ρ€ΠΎΠΈΡ†ΠΊΠΈΠΉ Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ государствСнного Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ учрСТдСния Π²Ρ‹ΡΡˆΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ„Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ образования

" ЧСлябинский государствСнный унивСрситСт"

ΠšΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Π° экономики ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠšΡƒΡ€ΡΠΎΠ²Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡΡ†ΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅ «Π”Π΅Π½ΡŒΠ³ΠΈ, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚, Π±Π°Π½ΠΊΠΈ»

Π’Ρ€ΠΎΠΈΡ†ΠΊ, 2012 Π³.

  • Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ВСорСтичСскиС основы ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²
  • 1.1 Π‘ΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ
  • 1.2 ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ°
  • 1.2 ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ процСсс ΠΈ Π΅Π³ΠΎ стадии
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ управлСния ΠΈΠΌ
  • 2.1 ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском
  • 2.2 ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° эффСктивности управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками
  • 2.3 Анализ ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Анализ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России»
  • 3.1 ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠ°Ρ характСристика Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России»
  • 3.2 Анализ структуры ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России»
  • 3.3 ΠŸΡƒΡ‚ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π² «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ России»
  • Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
  • ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ

ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ России становится основным элСмСнтом банковской систСмы. ИмСнно поэтому Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ направлСния Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ дСйствиС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-финансового ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ‚ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ развития экономики страны Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ.

Π’ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ экономикС Π±Π°Π½ΠΊ выполняСт свою Π³Π»Π°Π²Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΡŽ — посрСдничСство Π² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π΅, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΎΠ½ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚вляСт ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ пСрСраспрСдСлСния Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств, Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² прСдприятий ΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² частных Π»ΠΈΡ†. ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ посрСдников ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ хозяйствСнными Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ, Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ свободныС Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства, ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΈ участниками экономичСского ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π΅.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ, срочной ΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ основС — ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ банковского бизнСса. Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ крСдитования ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² (Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ) приносят Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ.

Π’Π΅ΠΌΠ° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»Π° посвящСна ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям Π½Π΅ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°ΠΉΠ½ΠΎ. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящий ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΎΠ½Π° являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ, обсуТдаСмых экономистами Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΈΡ€Π΅. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ распространСниС Π·Π° Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠΎΠΌ ΡƒΠΆΠ΅ Π² Π΄Π²Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΠΎΠΌ Π²Π΅ΠΊΠ΅, Π΅Ρ‰Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокими Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ°ΠΌΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²Π° дСсятилСтия, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΈ Ρƒ Π½Π°Ρ Π² ΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ особСнно Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΡ€Π΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ сущности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΈΡ… Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ, влияния Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΡƒ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ‚Π΅Ρ… прСпятствий, с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌΠΈ ΡΡ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ своСго развития.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ, являясь самыми Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, связаны с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ риска. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ нСсвоСврСмСнным ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Ρ‹Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π½Π΅ΡƒΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π½ΠΈΠΌ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ обСспСчСния, Ρ‚Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Π±ΠΎΡ€ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚оянный ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π·Π° ΠΈΡ… Ρ„инансово-хозяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ составляСт основу Π² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ этой ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½Π°, Π½ΠΎ Π±Π΅Π· Π΅Π΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° активизация банковского крСдитования хозяйства.

ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ — экономичСскиС ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ коммСрчСским Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ.

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся выявлСниС мСста ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° состоит ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π³Π»Π°Π².

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ обусловила постановку ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π°Π΄Π°Ρ‡:

1. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ;

2. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском;

3. ΠžΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России» ;

4. Π’Ρ‹ΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ основныС направлСния ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России» .

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ основу исслСдования составляСт систСмный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ исслСдованиС внСшнСго окруТСния ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… сторон ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°. БистСмный ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ рассмотрСниС классификации ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса.

Π“Π»Π°Π²Π° 1. ВСорСтичСскиС основы ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²

1.1 Π‘ΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ проявлСниС ΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅.

ВсС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ условно Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Ρ‚Ρ€ΠΈ основныС Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹:

1) пассивныС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСдств);

2) Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСдств);

3) Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-пассивныС (посрСдничСскиС, трастовыС ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ).

ΠŸΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ — это ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ срСдств Π² Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΡΡƒΡ€ΡΠΎΠ². К ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям Π±Π°Π½ΠΊΠ° относят: ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСдств Π½Π° Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ счСта ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΈ Ρ„изичСских Π»ΠΈΡ†; ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ срочных счСтов Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½ ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ; выпуск Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³; Π·Π°ΠΉΠΌΡ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Ρ‚. Π΄.

Π Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ пассивных ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ°:

1) взносы Π² ΡƒΡΡ‚Π°Π²Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΠ½Π΄ Π±Π°Π½ΠΊΠ° (ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ°Π΅Π² ΠΈΡ… ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°ΠΌ);

2) ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ², ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Π΅Π³ΠΎ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ;

3) Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ рСсурсов ΠΎΡ‚ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠ°);

4) Π½Π΅Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ рСсурсов ΠΎΡ‚ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΈ Π½Π° Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ°Ρ…).

ΠŸΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ Π² Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства, ΡƒΠΆΠ΅ находящиСся Π² ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π΅. НовыС ΠΆΠ΅ рСсурсы ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ банковской систСмой Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ 1 ΠΈ 2 пассивных ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ формируСтся пСрвая крупная Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рСсурсов — собствСнныС рСсурсы. Π€ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ 3 ΠΈ 4 пассивных ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½ΡƒΡŽ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡƒ рСсурсов ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ (Π·Π°Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Π΅) рСсурсы. По ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям Π±Π°Π½ΠΊ являСтся Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ, Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ — ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

АктивныС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ — это ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, посрСдством ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΈΡ… Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΡ€ΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ рСсурсы для получСния ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ликвидности. К Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям Π±Π°Π½ΠΊΠ° относятся: ссудныС (ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ крСдитования), расчСтныС, кассовыС, инвСстиционныС ΠΈ Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²Ρ‹Π΅, Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΉΠ½Ρ‹Π΅. ΠŸΡ€ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ этих ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ выступаСт Π² Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π°.

Основой Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° слСдуСт ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ крСдитования.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² — это ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΈ рСсурсов ΠΎΡ‚ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈ Π·Π° ΡΠ²ΠΎΠΉ счСт Π½Π° ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… возвратности, срочности ΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚ности, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π΅Π·Ρ‹Π±Π»Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΡ‹ банковского крСдитования. На ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ приходится Π΄ΠΎ 60% всСх Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². ИмСнно ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, нСсмотря Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉ высокий риск, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ для Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΉ источник ΠΈΡ… Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ².

Π’ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Ρ‡Ρ€Π΅Π·Π²Ρ‹Ρ‡Π°ΠΉΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹ ΠΈ Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ся Π½Π° Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΏΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ критСриям: Ρ‚ΠΈΠΏ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, способ обСспСчСния, сроки крСдитования, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° срСдств, отраслСвой ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊ, Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ (ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ крСдитования), порядок Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡ΠΈ срСдств, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ погашСния ссуды, порядок начислСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ риска ΠΈ Π΄Ρ€.

ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ своим ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌ.

По ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ°ΠΌ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹:

Β· хозяйству;

· насСлСнию;

Β· государствСнным ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ власти;

Β· Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌ.

По Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ (Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ) Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚:

Β· ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ;

Β· ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

Β· Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ;

Β· ΡΠ΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΡ…ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ;

Β· инвСстиционный;

Β· Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ;

· мСТбанковский.

По Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌ размСщСния:

Β· Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠ΅ (Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… своСй страны);

Β· внСшниС (ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅).

Π’ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ функционирования банковскиС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, прСдоставляСмыС прСдприятиям всСх отраслСй хозяйства (Ρ‚.Π΅. Ρ…ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌ), ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π΄Π²ΡƒΡ… Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ²: ссуды, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ воспроизводствС основных Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ², ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ².

По ΡΡ€ΠΎΠΊΠ°ΠΌ использования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚:

Β· Π΄ΠΎ Π²ΠΎΡΡ‚рСбования;

Β· срочныС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°:

краткосрочныС — (Π΄ΠΎ 1 Π³ΠΎΠ΄Π°);

срСднСсрочныС — (ΠΎΡ‚ 1 Π΄ΠΎ 3 Π»Π΅Ρ‚);

долгосрочныС (ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 3 Π»Π΅Ρ‚).

Как ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΠ½Π΄Ρ‹, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ краткосрочными, Π° ΡΡΡƒΠ΄Ρ‹, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ воспроизводствС основных Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ², относятся ΠΊ ΡΡ€Π΅Π΄Π½Π΅ — ΠΈ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡ€ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ.

По Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°ΠΌ прСдоставлСния:

Β· Π² Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎ-Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ (ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ физичСских Π»ΠΈΡ†);

Β· Π² Π±Π΅Π·Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ порядкС:

зачислСниС Π±Π΅Π·Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π½Π° ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ счСт Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°;

ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ вСксСлями Π±Π°Π½ΠΊΠ°;

Π² ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅.

По ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚:

Β· нСобСспСчСнныС (Π±Π»Π°Π½ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅);

Β· обСспСчСнныС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ ΠΏΠΎ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Ρƒ обСспСчСния ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°:

Π·Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅;

Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅;

застрахованныС.

По Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ссуды Π±Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚:

Β· ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠ΅ (ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 1% собствСнных срСдств Π±Π°Π½ΠΊΠ°);

Β· срСдниС (ΠΎΡ‚ 1 Π΄ΠΎ 5%);

Β· ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Π΅ (Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 5%).

По Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅ прСдоставлСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹:

Β· Π² Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅ Π Π€;

Β· иностранной Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅.

По Π²ΠΈΠ΄Π°ΠΌ Π²Π·ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ставок ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ:

Β· фиксированной ставкС ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°;

Β· ΠΏΠ»Π°Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ставкС ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°.

По Ρ‡ΠΈΡΠ»Ρƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹:

Β· прСдоставляСмыС ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ-ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ;

Β· нСсколькими (Π½Π° ΡΠΈΠ½Π΄ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ основС ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-ΠΏΠ°Ρ€Π°Π»Π»Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ).

По ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ Π½Π°:

Β· стандартныС (бСзрисковыС);

Β· нСстандартныС (ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ риска);

Β· ΡΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ (высокий ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ риска;,

Β· Π±Π΅Π·Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ (практичСски Π±Π΅Π·Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅).

По ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρƒ прСдоставлСния Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, Π²Ρ‹Π΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅:

Β· Π² Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ порядкС;

Β· Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ открытия ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ;

Β· ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ крСдитования расчСтного счСта ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°.

По ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρƒ погашСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ссуды:

Β· ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ (Π½Π° ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π΄Π°Ρ‚Ρƒ, ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ срока Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°);

Β· ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Π² Ρ€Π°ΡΡΡ€ΠΎΡ‡ΠΊΡƒ (Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ частями, Π² ΡΡ€ΠΎΠΊΠΈ, согласованныС с Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ).

Для классификации ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π½Π° Ρ‚Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Π°Ρ классификация банковских ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π»ΡŽΠ±Π°Ρ другая) ΠΎΠ±ΠΎΠ±Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ российский ΠΈ Π·Π°Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ области, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΈΡΡ‡Π΅Ρ€ΠΏΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½Π½ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ банковских ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ². Π­Ρ‚Π° классификация носит вСсьма условный Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ любой ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡƒ, Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΠΌ критСриям ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ для Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… классификационных Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ.

Активно-пассивныС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² — комиссионно-посрСдничСскиС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, выполняСмыС Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²; приносят Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ комиссионного вознаграТдСния.

К Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ относятся: ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΡΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ дСбиторской задолТСнности (ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²); ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ; Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²ΠΎ-комиссионныС (Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²ΠΎ-посрСдничСскиС) ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° для ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³, Π΄Ρ€Π°Π³ΠΎΡ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ², Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅, Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΈ Π΄Ρ€.); Π΄ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ (трастовыС) ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ; ΠΈ Π΄Ρ€. ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

крСдитная опСрация ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ риск

1.2 ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ°

Π‘Π°Π½ΠΊ, Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‡ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΡƒΡ‡Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ свою ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ политичСских ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… условий, уровня развития банковского Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, мСТбанковской ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ, стСпСни развития банковской инфраструктуры ΠΈ Π΄Ρ€.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° — комплСкс Π΅Π³ΠΎ мСроприятий, Ρ†Π΅Π»ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… — ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ доходности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ° Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌ ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρƒ прСдоставлСния Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π² ΡΡΡƒΠ΄Ρƒ с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ основного Π΄ΠΎΠ»Π³Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡƒΠ΄Π΅, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ‚Π΅Π³ΠΈΡŽ ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΡƒ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡Π΅Ρ€ΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ крСдитная ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° являСтся основой управлСния рисками Π² Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Π‘ΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° состоит Π² ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ бСзопасности, надСТности ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π² ΡƒΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΈ свСсти ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π° Π½Π° Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π»ΠΈ роста Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡ… ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π°.

ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ прСдоставлСния ссуд, которая позволяла Π±Ρ‹ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ направлСния использования срСдств Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ², Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ состав ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Ρ‹ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… цСлСсообразно ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚. ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π½Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π΅ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Π»Π΅Π³ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСскому ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π½Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΡ‹ ΠΈ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ.

ЦСль ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° — обСспСчСниС ликвидности, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ качСствСнного ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, эффСктивноС Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ рСсурсов ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ элСмСнты:

Β· ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… формируСтся ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ° (Π²ΠΈΠ΄Ρ‹, сроки, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ обСспСчСния);

Β· описаниС ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡ΠΈ, вСдСния ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°;

Β· ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Ρ… Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²;

Β· основныС ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ°, ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ обСспСчСния;

Β· Π»ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ;

Β· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ установлСния ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ставок ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ;

Β· ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… заявок;

Β· ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ диагностики ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΈΡ… Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΈ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΉ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ· Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… трудностСй.

ΠŸΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ мноТСство Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², нСпосрСдствСнно Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° ΠΈΡ… Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ Π½ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ макроэкономичСскиС Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ°. НСкотороС прСдставлСниС ΠΎ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°Ρ…, ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ управлСнчСскиС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΡƒΡ‚вСрТдСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ· Ρ‚Π°Π±Π». 1.

Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° 1.

Π€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ Π±Π°Π½ΠΊΠ°

Π’Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΠ΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹

Π’Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹

ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π΅ состояниС экономики страны, инфляция, Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΡ‹ роста Π’Π’ΠŸ, Π±ΡŽΠ΄ΠΆΠ΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚ ΠΈ Ρ‚. Π΄.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» Π±Π°Π½ΠΊΠ°

Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ нСзависимости Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π²ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Тизнь страны ΠΈ ΠΏΡ€.

Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²

Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² насСлСния, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π»ΡΡ‚ΡŒ банковскиС услуги, Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π»ΡŒΠ³ΠΎΡ‚ ΠΈ Ρ‚. ΠΏ.

ΠŸΡ€ΠΎΡ„Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ пСрсонала

ВлияниС Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎ-ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ°

Π‘ΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€ выполняСмых ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΡƒΠ³

Π‘Ρ„Π΅Ρ€Π° Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½

ΠžΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ссуд

Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ

ΠšΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΡƒΡ€Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ°

Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΡƒΠ³ΠΈ Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅

ΠšΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, цСновая ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° Π±Π°Π½ΠΊΠ°, ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ риск-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°

НСобходимо ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡Π΅Ρ€ΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ для всСх Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ° опрСдСляСт свою ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ, учитывая ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ, ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΡΠΈΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π² Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅ Π΅Π³ΠΎ функционирования ΠΈΠ»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ, принимая Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ всю ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… рисков, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ оформляСтся Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ письмСнно зафиксированного Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ полоТСния, Ρ€Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ процСсс крСдитования.

1.2 ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ процСсс ΠΈ Π΅Π³ΠΎ стадии

ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ прСдоставлСния банковской ссуды называСтся ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ процСссом (процСссом крСдитования).

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ процСсс — это ΠΏΡ€ΠΈΡ‘ΠΌ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ‹ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, располоТСнных Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Ρ‘Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ.

ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ крСдитования являСтся слоТной ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€ΠΎΠΉ ΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ ΠΏΡΡ‚ΡŒ основных этапов:

1. РассмотрСниС заявки Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°;

2. Анализ ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° крСдитоспособности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°;

3. ΠžΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°;

4. Π’Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π° ссуды;

5. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³.

ΠŸΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ этап крСдитования — РассмотрСниС заявки Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°. Для получСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ прСдставляСт Π±Π°Π½ΠΊΡƒ заявку, Π³Π΄Π΅ содСрТатся исходныС свСдСния ΠΎ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ссудС: Ρ†Π΅Π»ΡŒ, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°, Π²ΠΈΠ΄ ΠΈ ΡΡ€ΠΎΠΊΠΈ ссуды, обСспСчСниС Π΅Π΅ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π°. Π‘Π°Π½ΠΊ Ρ‚Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ заявку, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΠΊ Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Ρ… Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², содСрТащих основныС свСдСния ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ΅.

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π±Π°Π½ΠΊ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ инспСктором ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π°. Π‘ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ проводится ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²ΡŒΡŽ ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚оящСй сдСлкС, источниках погашСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°, обСспСчСнии Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ссуды, связях ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. БСсСда ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ большоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ вопроса ΠΎ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ссудС, позволяСт Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ заявки ΠΈ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ психологичСский ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡ„Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ прСдприятия, Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΎΠΊ полоТСния ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ² развития Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΡ‹, Заявки, связанныС с Ρ„инансированиСм Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… прСдприятий, Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… финансовых ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ изучСния бизнСс-ΠΏΠ»Π°Π½Π° ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΎ-экономичСского обоснования Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ссуды. ПослС ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ изучСния Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ бСсСды ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ инспСктор Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅: ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Π»ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π΅ΠΌΡƒ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ. Если прСдлоТСния ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² расходятся с ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ-Ρ‚ΠΎ аспСктами ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, заявку слСдуСт ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ.

ΠŸΡ€ΠΈ этом Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π°Ρ€Π³ΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹, ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдоставлСн. Если ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ инспСктор ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ дальнСйшСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ с ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ, Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚Π°ΠΌ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ спСциалистам Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… контроля Π·Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками ΠΈ ΠΈΡ… ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ. На ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ изучаСтся крСдитная история Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, опрСдСляСтся Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ сдСлки, Π΅Π³ΠΎ имущСствСнныС ΠΏΡ€Π°Π²Π° ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ вопросы.

Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ этап крСдитования — Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° крСдитоспособности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° — это ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Π² ΡΡ€ΠΎΠΊ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ основной Π΄ΠΎΠ»Π³ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ.

Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° крСдитоспособности Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ:

способности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ со ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ Π½Π° Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡˆΡƒΡŽ пСрспСктиву;

стСпСни риска, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ² Π²Π·ΡΡ‚ΡŒ Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ;

Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдоставлСн Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°Ρ…;

условий прСдоставлСния ссуды.

ВыявлСниС уровня крСдитоспособности (стСпСни крСдитоспособности) являСтся процСссом опрСдСлСния ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ частного ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска для Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Ρ‚. Π΅. риска, связанного с ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ссудой, Π²Ρ‹Π΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ.

ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, рассмотрСниС ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ ΠΎΠ± ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ крСдитоспособности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°. ΠšΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ€ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ прСдприятия Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ…, Π½Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅Ρ‚ся Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ развития ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.

БистСма ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² крСдитоспособности ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠΈΡ€Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΎΡ‚Ρ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ΅ крСдитоспособности ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ:

ь Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° (крСдитная история, Ρ†Π΅Π»ΡŒ получСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°);

ь ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°ΠΈΠΌΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ срСдства (Π΄Π΅Π΅ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, возраст, Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ судимостСй, ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅);

ь ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ срСдства Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ производствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ;

ь ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π» ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°;

ь ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° (Π·Π°Π»ΠΎΠ³, банковская гарантия, ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, страхованиС риска Π½Π΅Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°);

ь ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ крСдитная опСрация (экономичСская ситуация Π² ΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅, Π² Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, отрасли ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ политичСских Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²);

ь Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ осущСствлСния контроля Π·Π° Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ осущСствлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ;

ь ΠΈ Π΄Ρ€.

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ критСриями крСдитоспособности Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚яТСнии Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Π²Π΅ΠΊΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ рСпутация.

На ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ этапС развития банковского Π΄Π΅Π»Π° основным ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ крСдитоспособности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° становится Π΅Π³ΠΎ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³. Π Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ крСдитоспособности (ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³) прСдставляСт собой ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, сформированноС Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ количСства ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ присвоСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³Π° Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΡ‚ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, присущих Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, ΠΊ Π°Π³Ρ€Π΅Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ показатСля, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ класс крСдитоспособности. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° крСдитоспособности даСтся Π² Π±Π°Π»Π»Π°Ρ…. ПоявлСниС Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³Π° обусловлСно Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ показатСля, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ высокой ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ информативности ΠΏΡ€ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ крСдитоспособности.

Π’Ρ€Π΅Ρ‚ΠΈΠΉ этап крСдитования — ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ принятия ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΡƒ с ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€. Π’ Π½Π΅ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ:

Β· ΡΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ сдСлки;

Β· сумма ΠΈ ΡΡ€ΠΎΠΊ прСдоставлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°;

Β· Π²ΠΈΠ΄ обСспСчСния Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ссуды,

Β· Π²ΠΈΠ΄ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± Π΅Π³ΠΎ прСдоставлСния;

Β· ΠΏΡ€Π°Π²Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°;

Β· ΠΏΡ€Π°Π²Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°;

Β· ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сторон;

Β· порядок Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ споров;

Β· срок дСйствия Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°;

Β· ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ адрСса сторон.

Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π²Ρ‹ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ распоряТСния ΠΏΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΡƒ ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°, заводят ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ досьС Π½Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° — Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° (ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ).

ПослС подписания ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊ Π½Π΅ΠΌΡƒ (Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ гашСния ссуды, Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ страхования, Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ Π·Π°Π»ΠΎΠ³Π°, ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ, гарантия, опись Π·Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ имущСства ΠΈ Ρ‚. Π΄) крСдитная сдСлка ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Π΅Ρ‚ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ силу.

Π§Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ΠΉ этап крСдитования — Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π° ссуды. Π”Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства согласно условиям Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π΅Π·Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π½Π° Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ счСт ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‚ Π² Π΅Π³ΠΎ распоряТСниС.

ΠŸΡΡ‚Ρ‹ΠΉ этап крСдитования — ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³ — это ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π·Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ссуды. Π‘Π°Π½ΠΊ рСгулярно ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ†Π΅Π»Π΅Π²ΠΎΠ΅ использованиС ссуды, ΡƒΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ ссудного ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ‚Ρƒ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ссуды Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° (Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠ°), ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚Π° Π·Π°Π»ΠΎΠ³Π°, Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… условий ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°. Для этого Π±Π°Π½ΠΊ провСряСт Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅Π΅ состояниС финансовой ΠΈ Ρ…озяйствСнной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ нСобходимости ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ аудиторскиС ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΈΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°.

Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ управлСния ΠΈΠΌ

2.1 ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² банковской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. На Ρ„инансовом Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сохраняСт ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡŽ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, хотя ΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ рискованной. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π±Ρ‹Π» ΠΈ ΠΎΡΡ‚аСтся основным Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΌ банковского риска.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск — это Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ возникновСния ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠ² вслСдствиС Π½Π΅ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ просрочСнной ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ своих финансовых ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π². ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌΡƒ риску подвСргаСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ (Π±Π°Π½ΠΊ), Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊ.

По Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России доля ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π² ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ рисков российской банковской систСмы составляСт 94,4% (ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π½Π° 01.01.08 Π³.). ΠžΡΡ‚Π°Π²ΡˆΠΈΠ΅ΡΡ 5,6% приходится Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ риски, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… наибольший ΡƒΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ лСс приходится Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск (62,8%).

Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском Π±Π°Π½ΠΊΠ° осущСствляСтся Π½Π° Π΄Π²ΡƒΡ… уровнях — Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ссуды ΠΈ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ.

К ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌ управлСния риском ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚:

1) Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· крСдитоспособности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°;

2) ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³.

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, банковскоС ΡƒΡ‡Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ фактичСски опрСдСляСт ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ, устанавливая ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ.

Π’ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° крСдитоспособности ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ, ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ крСдитоспособности Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, которая оформляСтся Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ установлСния класса ΠΈΠ»ΠΈ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³Π° (Π² Π±Π°Π»Π»Π°Ρ…) крСдитоспособности. Π’ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ ΠΈΡ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚оспособности:

1. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ класс — Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΈ с ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²Ρ‹ΠΌ финансовым ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Они ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Π½Π° ΡΠ°ΠΌΡ‹Ρ… Π»ΡŒΠ³ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… условиях;

2. Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ класс — Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΈ с Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Они ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Π½Π° ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… условиях ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ставкС ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°;

3. Π’Ρ€Π΅Ρ‚ΠΈΠΉ класс — Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΈ с Π½Π΅ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²Ρ‹ΠΌ финансовым ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π˜Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ высокий риск, поэтому трСбуСтся Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ΅ обСспСчСниС. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠΈ Π·Π° Ρ€ΠΈΡΠΊ;

4. Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ΠΉ класс — Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Π½Ρ‹ крСдитоспособными, ΠΈΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ.

Π’ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ распространСн Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, связанный с Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии со ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ риска, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ опрСдСляСтся статистичСски ΠΊΠ°ΠΊ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ°. НапримСр, часто Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ:

1. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ катСгория («Π», ΠΈΠ»ΠΈ «1») — Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ риск.

2. Вторая катСгория («Π‘», ΠΈΠ»ΠΈ «2») — ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹ΠΉ коммСрчСский риск.

3. Π’Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΡ катСгория («Π’», ΠΈΠ»ΠΈ «3») — ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ склонны ΠΎΡ‚ΡΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ.

4. ЧСтвСртая катСгория («Π“», ΠΈΠ»ΠΈ «4») — Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ высокий риск.

5. ΠŸΡΡ‚Π°Ρ катСгория («Π”», ΠΈΠ»ΠΈ «5») — Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ риск; ΠΏΡ€ΠΈ расчСтах с Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ.

Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² позволяСт Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ условия крСдитования ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ вопрос ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² обСспСчСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°. Π—Π΄Π΅ΡΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΈΠ΄Ρ‚ΠΈ Ρ€Π΅Ρ‡ΡŒ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΎ ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π΅ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ обСспСчСния, Π° ΠΎΠ± Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚ности обСспСчСния ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска. Π­Ρ‚Π° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° Ρ€Π΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ совмСстно с Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ Π½Π° Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ этапС процСсса крСдитования.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ слуТат Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ источником Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ риска. ВсС Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ систСму наблюдСния Π·Π° ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ€, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ° для осущСствлСния Ρ€Π°Π·ΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ банковского крСдитования. Она ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ‚ руководству Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ быстрСС Π²Ρ‹ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚оянно ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ соотвСтствиС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° дСйствиям ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… сотрудников ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π°. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ совСту Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ΅ совокупного риска ΠΈ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… мСроприятий ΠΏΠΎ ΡƒΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ финансовой устойчивости Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ управлСния риском ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ°:

1) дивСрсификация;

2) Π»ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅;

3) созданиС Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π²ΠΎΠ² для возмСщСния ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ Π·Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ опСрациями коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²;

4) Ρ…Π΅Π΄ΠΆΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅;

5) обСспСчСниС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°.

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ дивСрсификации Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ссуд срСди ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡ€ΡƒΠ³Π° Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΊΠ°ΠΊ характСристиками (Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ° собствСнности), Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠΌΠΈ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ (ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΡΠ»ΡŒ экономики, гСографичСский Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½).

ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ являСтся понятиСм, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌΡƒ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡŽ дивСрсификации. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ сосрСдоточСниС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ отрасли ΠΈΠ»ΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ΅ взаимосвязанных отраслСй, Π½Π° Π³Π΅ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ичСской Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

Ѐормируя ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ, слСдуСт ΠΏΡ€ΠΈΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ уровня ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌ сСгмСнтС Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ся Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ»ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ΠŸΡ€ΠΈ этом чрСзмСрная концСнтрация Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска. Часто Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ свои ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠΏΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… сСкторах экономики, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ энСргСтика, нСфтяная ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, инвСстированиС нСдвиТимости. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ дивСрсификации ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ° являСтся Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Ρ€Π΅ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ стратСгии, возмоТностСй ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ экономичСской ситуации.

Π›ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ максимально допустимых Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² прСдоставлСнных ссуд, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ риск. Π›ΠΈΠΌΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π°ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², катСгориям Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ°ΠΌΠΈ взаимосвязанных Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ Π² ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, гСографичСскиС Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ рискованными направлСниями крСдитования, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ прСдоставлСниС долгосрочных Π·Π°ΠΉΠΌΠΎΠ², крСдитования Π² ΠΈΠ½ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅ ΠΈ Ρ‚. ΠΏ.

Π›ΠΈΠΌΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π² Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°Ρ… (сумма ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° Π² Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΌ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ), Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… показатСлях (коэффициСнты, индСксы, Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Ρ‹). Π’ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π±Π°Π·Ρ‹ для расчСта Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ°, объСм ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Ρƒ баланса ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ. НапримСр, Π»ΠΈΠΌΠΈΡ‚ крСдитования Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ отрасли ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ совокупный объСм Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ суммы ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΡΠ»ΡŒ ΠΊ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля.

Π›ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ сниТСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ примСняСтся Π² ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ банковской систСмы Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ. ΠœΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ согласно Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Ρ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ситуации. ΠžΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ банковского Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π° Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… странах ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Ρ‹, ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ².

Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π²Π° для возмСщСния Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Π°ΠΊΠΊΡƒΠΌΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ части срСдств, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ для компСнсации Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ². Π‘ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ стороны, Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π² ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ риски слуТит Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚ΠΎΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π° Ρ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ — Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π²Ρ‹ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ банковской систСмы Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ.

Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ базируСтся Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅ ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, согласно ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΡƒΡŽ Π΄Π°Ρ‚Ρƒ ΠΏΠΎ Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎΠΉ стоимости, Ρ‚. Π΅. с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям. Для покрытия этих ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ прСдусматриваСтся созданиС ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π²Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π° части срСдств Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ бухгалтСрскиС счСта, с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° списываСтся ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ сумма. Если Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π² Π½Π΅ ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½, Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ опСрациям Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ собствСнного ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

Π₯Π΅Π΄ΠΆΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ рисков — ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Π°ΠΌΠΈ.

ИспользованиС Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ хСдТирования ΠΏΡ€ΠΈ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·ΡƒΠΌΠ΅Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Ρƒ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ части ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ посрСдством ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… (Π΄Π΅Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²). К ΠΈΡ… Ρ‡ΠΈΡΠ»Ρƒ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ отнСсти ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅, индСксныС свопы, свопы Π΄ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π° ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ„ΠΎΡ€Π²Π°Ρ€Π΄ ΠΈ ΠΎΠΏΡ†ΠΈΠΎΠ½ Π½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ спрСд, ΡΠ΅ΠΊΡŠΡŽΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π², Π½Π΅Ρ‚Ρ‚ΠΈΠ½Π³ ΠΈ Π΄Ρ€.

Одним ΠΈΠ· ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² хСдТирования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рисков являСтся страхованиС. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ управлСнчСского воздСйствия Π½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ риски нСцСлСсобразно, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ это Ρ‡Ρ€Π΅Π²Π°Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ с Ρ…Π΅Π΄ΠΆΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π›ΠΎΠ³ΠΈΠΊΠ° страхования Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡŽΡ‚Π½ΠΎ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½Π° Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΊΠ΅ хСдТирования — «Ρ€Π°ΡΠΏΡ‹Π»ΠΈΡ‚ΡŒ» Π½Π° ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ основС свои риски Π½Π° ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΈΡ… инвСсторов.

Π‘Ρ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ прСдставляСт собой ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ частично собствСнного риска Π½Π° ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ. По Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρƒ страхования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° погашСниС прСдоставлСнного ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Ρ€Π΅Ρ‚ Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ страховая организация. ЀактичСски данная сдСлка являСтся принятиСм Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ страховщиком Π΄ΠΎΠ»Π³Π° Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° с ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠ°. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, страхованиС ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ прСдупрСТдСния ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ риска прСдставляСт собой ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ экономичСских ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π΅Π³ΠΎ участниками ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρƒ формирования Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ взносов Ρ†Π΅Π»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ страхового Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π° ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΅Π³ΠΎ для возмСщСния ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π° ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ страховых сумм. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ страхования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ банковскиС ссуды, ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρƒ ΠΈ Π΄Ρ€.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Ρ…Π΅Π΄ΠΆΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ страхования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² являСтся достаточно Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ для всСх сторон сдСлки ΠΈ, ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, выступаСт Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ€Ρ‹Ρ‡Π°Π³ΠΎΠΌ, Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π½Π° ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ устранСниС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска.

ΠžΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° — это ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ условий ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΡƒΠ²Π΅Ρ€Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ Π² Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств.

ВсС способы обСспСчСния ΠΏΡ€Π΅ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π»ΠΈ. Одни ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π²Π°Π½Ρ‹ ΡΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ выступаСт Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΉ, ΠΈ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‰Π°ΡŽΡ‚ интСрСсы ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

Банковская гарантия — это способ обСспСчСния исполнСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π². Π‘ΡƒΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΡ‡Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡΡŒΠ±Π΅ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° Π²Ρ‹Π΄Π°ΡŽΡ‚ письмСнноС ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡƒΡŽ сумму Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ трСбования ΠΎ Π΅Π΅ ΡƒΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅.

ΠŸΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ — это ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ (ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ) Π²ΠΎΠ·Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ частично ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π° Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ прСкращСния основного ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ своС дСйствиС. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ носит Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€.

Π—Π°Π»ΠΎΠ³ — Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ способ исполнСния ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π·Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ (ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€) ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ нСисполнСния Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ своих ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π², ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°. Π’ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π·Π°Π»ΠΎΠ³Π° ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²Ρ‹ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Π΅Ρ‰ΠΈ, Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΈ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ имущСство, Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅. Когда происходит взысканиС Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ Π·Π°Π»ΠΎΠ³Π°, Ρ‚ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ всСгда Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½Π΅Π΅, воврСмя ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ свои ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°.

НСустойка (ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„, пСня), это дСнСТная сумма, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΈΠΊ обязан Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ нСисполнСния ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Π½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅Π³ΠΎ исполнСния ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π².

НачислСниС ΠΏΠ΅Π½ΠΈ происходит Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ…, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π·Π°Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π΅Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Ρ‹ Π² Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π΅, Π·Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ просрочСнный дСнь. Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΠ΅Π½ΠΈ Π½Π΅ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ, Π½ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠΌ.

ΠŸΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ ΠΈΠ΄ΡƒΡ‚, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, Π½Π° ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ основной задолТСнности. Волько Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ Π½Π° ΠΏΠΎΠ³Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ нСустойки. ПСни ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ Π½Π°Ρ‡ΠΈΡΠ»ΡΡ‚ΡŒ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° погашСна основная Π·Π°Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

2.2 ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° эффСктивности управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡƒΠ³Ρ€ΠΎΠ·Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рисков для коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° рСализуСтся посрСдством Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠ². ИмСнно эта ΡƒΠ³Ρ€ΠΎΠ·Π° Π²Ρ‹Π½ΡƒΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ‚ руководство Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌ управлСния рисками для сниТСния ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ вслСдствиС ΠΈΡ… Π½Π°ΡΡ‚уплСния.

На ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь, ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡƒΠΉ, Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивным Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ инструмСнтом любого коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° для ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ финансовой устойчивости ΠΈ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ являСтся комплСксная рСализация Π²Ρ‹Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… мСроприятий ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€ ΠΏΠΎ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками. Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ управлСния рисками удСляСтся всС большС внимания. Однако всС Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ вопрос: насколько эффСктивна Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ систСма риск-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°?

ЭффСктивная систСма управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Ρ€Π΅ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

ь Π€ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ характСристики состояния Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° (Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π°);

ь Π£ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²;

ь ΠžΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ условий сдСлок ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ;

ь Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… прСимущСств Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля;

ь Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ постоянного контроля состояния портфСля;

ь Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ дисциплины ΠΈ ΡΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Ρ‚Ρ€Π°Ρ‚ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ стандартизации ΠΈ Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ;

ь Π’озмоТности для постоянного ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Ρƒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°.

ΠŸΡ€ΠΈ создании систСмы управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ риском Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΎΠΏΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ ΠΈ Π½Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ. Но ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ. ΠŸΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π°Ρ… Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΡ‹ ΠΈ Π‘ША ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ дСсятилСтиС, ΠΈ Π½Π΅Ρ€Π°Π·ΡƒΠΌΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π±Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π½Π΅Π±Ρ€Π΅Π³Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΌΠΈ идСями ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠΌΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π» ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π°Ρ‡Π΅Π½ Π½Π΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ².

Π’ ΠΈΡŽΠ»Π΅ 2004 Π³ΠΎΠ΄Π° Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π±Ρ‹Π» Π²Ρ‹ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚: Revised Framework on International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π°Ρ схСма ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ объСдинСния ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚ΠΎΠ² расчСта ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, Π΄Π°Π»Π΅Π΅, Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ 2). ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ схСма являСтся Π±Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ элСмСнтом для Π½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… рСгуляторных процСссов Π² Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΡ… странах. Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ достиТСния Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ измСрСния ΠΈ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками для Ρ‚Π΅Ρ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ построСния систСмы Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² (IRB — Internal Rating Based Approach). Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риск ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ просто Π½Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚. Π‘Π°Π·Π΅Π»ΡŒ 2 — это мСтодология, которая ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄, Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π΅ построСниС эффСктивной систСмы управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками.

НС ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… финансовой Π½Π΅ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ — ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ российских коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². Π­Ρ‚ΠΎ стало особСнно ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ финансовой Π½Π΅ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ дСмонстрируСт рост просрочСнной задолТСнности ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΊΡ€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ 2008 — 2009 Π³Π³. (ΠΏΠΎ ΠΎΡ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ статистикС Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° Π Π€). Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ задолТСнности ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌΡƒ сСктору Π½Π° Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΎ 2010 Π³. ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ Π² 4,7 Ρ€Π°Π·Π° большС, Ρ‡Π΅ΠΌ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Π½Π° Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΎ 2006 Π³. ΠžΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ трСбуСтся Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² для эффСктивного управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рисками коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ².

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ критСриями эффСктивности управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ:

1. Π’ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ (ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ просрочСнной дСбиторской задолТСнности ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ);

2. Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ доходности (устойчивый ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π°Π±Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ банковского ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, скоррСктированного Π½Π° Ρ€ΠΈΡΠΊ ΠΏΠΎ Π»ΡŽΠ±ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ· ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π½Π° Π»ΡŽΠ±ΠΎΠΌ этапС экономичСского Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°);

3. Устойчивый рост ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля.

МоТно ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ с ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ стороны Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ уровня ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ставки Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ доходности ΠΏΠΎ ΡΡΡƒΠ΄Π΅, скоррСктированной Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска. Однако этот инструмСнт Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся эффСктивным способом управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками, Ρ‚.ΠΊ. Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚авляСт возмоТности рСгулирования возвратности ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ возмоТностСй ΠΏΠΎ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΌΡƒ росту ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ бизнСса.

Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ сущСствСнной ошибкой коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками являСтся Π½Π΅ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ структурированиС сдСлок, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ рСструктуризациям ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² 2009 Π³.

Под Π½Π΅ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ структурированиСм ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ сдСлки полагаСтся отсутствиС понимания нСобходимости, цСлСсообразности ΠΈ Ρ„инансовых возмоТностСй Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… срСдств практичСски Π±Π΅ΡΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π±Π΅Π· Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠ³ΠΎ понимания, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΠΈ Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ сроки ΠΎΠ½ΠΈ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ освоСны Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠΌ.

РСструктуризация ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ.

РСструктуризация ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ эффСктивный способ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ экономичСской ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° пСрспСктивы развития отрасли ΠΈ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ взятого Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ с Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ точности. Однако Π² ΠΊΡ€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ эта ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° лишь позволяСт Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ стСпСни ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ статистику ΠΈ Ρ‚ΠΎ Π½Π° Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ для российских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌΠΈ управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ·Ρ€Π°Ρ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π½Π΅ΡΠΎΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ отчСтности, Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ статистичСских Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ, отсутствиС дивСрсификации ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, Π½Π΅Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΎΡΡ‚ΡŒ института банкротства ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ оформлСния ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для развития банковской систСмы, прСдупрСТдСния Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ роста просрочСнной задолТСнности ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π°ΠΌ коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ инструмСнтов управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ориСнтированности систСмы риск — ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π½Π° ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… потрСбностСй ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π² Ρ„инансировании. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ ΡΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ просрочСнной задолТСнности ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΠΈΡ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΉ инструмСнтарий коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками. ΠŸΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ прозрачности банковской систСмы Π² ΡΡ„Π΅Ρ€Π΅ крСдитования ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ Π·Π° «Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΡ…» ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ эффСктивного управлСния ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ рисками Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ для дальнСйшСго роста ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ бизнСса.

2.3 Анализ ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ°

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ — Π½Π°Π±ΠΎΡ€ ссуд, Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ риска ΠΈ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Ρ доходности.

Π“Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сбалансированным, Ρ‚. Π΅. ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ риск ΠΏΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ссудам Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… ссуд.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ структурирован ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹ΠΌ критСриям:

Β· ΠΏΠΎ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ надСТности (ΠΈΠ»ΠΈ риска);

Β· стСпСни ликвидности ссуд;

Β· ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ доходности;

Β· ΠΏΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π°ΠΌ ссуд.

На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ комплСксный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

Под качСством ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±ΡƒΠ΄Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ комплСксноС ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ формирования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля коммСрчСского Π±Π°Π½ΠΊΠ° с Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния доходности, стСпСни ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска (которая, Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, зависит ΠΎΡ‚ Ρ„инансового полоТСния Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, качСства обслуТивания Π΄ΠΎΠ»Π³Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ Π²ΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΡ€ΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… рисках Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ свСдСния ΠΎ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°Ρ… Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ°, ΠΎ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ°, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π·Π°Π΅ΠΌΡ‰ΠΈΠΊ) ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. Рассмотрим содСрТаниС ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля.

I. Π‘Ρ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска. ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск, связанный с ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅ΠΌ, — это риск ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ вслСдствиС Π΄Π΅Ρ„ΠΎΠ»Ρ‚Π° Ρƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π° носящий совокупный Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€.

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° стСпСни риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ особСнности. Π’ΠΎ-ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ…, совокупный риск зависит:

Β· ΠΎΡ‚ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сСгмСнтов портфСля, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, связанныС со ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠΎΠΉ сСгмСнта;

Β· дивСрсифицированности структуры ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля ΠΈ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΅Π³ΠΎ сСгмСнтов.

Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ стСпСни ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ систСма ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ мноТСство аспСктов, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ слСдуСт ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π΅Π³ΠΎ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ (рост, сокращСниС, ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ качСство ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля с ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ риска. Π’ Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹:

коэффициСнт риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля (Π ). Он ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ‚ся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ:

Π  = (ΠšΠ’ — ΠŸΡ€ΠŸ) /ΠšΠ’, (4)

Π³Π΄Π΅ ΠšΠ’ — ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ влоТСния;

ΠŸΡ€ΠŸ — ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°;

БчитаСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‡Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Ρ‚Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ риск Π΅Π³ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ²ΡˆΠ΅Π³ΠΎΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля. Π§Π΅ΠΌ Π±Π»ΠΈΠΆΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ коэффициСнта риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля ΠΊ 1, Ρ‚Π΅ΠΌ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ качСство ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля с Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния возвратности (восстановлСния) Π²Ρ‹Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ссуд. ΠŸΡ€ΠΈ коэффициСнтС риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, стрСмящСгося ΠΊ 1, риск Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½, Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ фактичСски Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹ 0. Однако, такая ситуация вряд Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ достигнута: Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ коэффициСнт риска ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ Ρ€Π°Π²Π΅Π½ 1, Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для Π±Π°Π½ΠΊΠ° — Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 0,6 … 0,7 (60 …70%).

ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ коэффициСнт достаточности Π Π’ΠŸΠ‘ (Ко) (этот ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΅Ρ‰Π΅ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ срСднСй стСпСни ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска).

ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ коэффициСнт достаточности Π Π’ΠŸΠ‘ опрСдСляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅:

Ко = Π Π’ΠŸΠ‘/ΠšΠ’, (5)

Π³Π΄Π΅ Π Π’ΠŸΠ‘ — фактичСски созданный Ρ€Π΅Π·Π΅Ρ€Π² Π½Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΡƒΠ΄Π°ΠΌ.

Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ко — Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 20%.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ (Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Ρ‹), ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ риска Π±Π°Π½ΠΊΠ°, срСди Π½ΠΈΡ…:

Π°) ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ риска Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Ρ‘ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠ° (ΠΈΠ»ΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡƒ связанных Π·Π°Ρ‘ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ²):

Н6 = ΠšΡ€Π·/Π‘Π‘, (6)

Π³Π΄Π΅ ΠšΡ€Π· — совокупная сумма Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊ Π·Π°Ρ‘ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ΅ взаимосвязанных Π·Π°Ρ‘ΠΌΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ²; max = 25%.

Π‘Π‘ - собствСнныС срСдства (ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π») Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

Π±) ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рисков (Н7):

Н7 = ΠšΡΠΊΡ€/Π‘Π‘, (7)

Π³Π΄Π΅ ΠšΡΠΊΡ€ — совокупная Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… рисков; max = 800%.

Π²) Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ² максимального Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², банковских Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π², прСдоставлСнных Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ своим участникам (Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π°ΠΌ) (Н9.1); max = 50%.

Π³) Норматив совокупной Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ риска ΠΏΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π°ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ° (H10.1). Π Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ (ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚) совокупный ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ всСх инсайдСров, ΠΊ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ относятся физичСскиС Π»ΠΈΡ†Π°, способныС Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π° Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ; max = 3%.

Π”Π΅Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ расчёт Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ установлСн Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π¦Π‘ Π Π€ № 110-И. II. Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ликвидности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ликвидности Π±Π°Π½ΠΊΠ° опрСдСляСтся качСством Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈ, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, качСством ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ прСдоставляСмыС Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π² ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ сроки ΠΈΠ»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊ ΠΈΠΌΠ΅Π» Π±Ρ‹ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ ссуды ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΡ… Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ, благодаря ΠΈΡ… ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Ρƒ ΠΈ Π΄ΠΎΡ…одности. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высока доля ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ², классифицированных Π² Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹, Ρ‚Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

Π’ Ρ†Π΅Π»ΡΡ… опрСдСлСния уровня ликвидности Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ликвидности (ΠΌΠ³Π½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ, Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ, долгосрочной ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ сроков, сумм ΠΈ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

1. Норматив ΠΌΠ³Π½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ликвидности (Н2) опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ суммы высоколиквидных Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² (Π›Π°ΠΌ) Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊ ΡΡƒΠΌΠΌΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π°ΠΌ Π΄ΠΎ Π²ΠΎΡΡ‚рСбования (Овм):

Н2 = Π›Π°ΠΌ/Овм*100%, (8)

Минимально допустимоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° Н2 устанавливаСтся Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 20%. БоблюдСниС Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ свои ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‡ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.

2. Норматив Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ликвидности Π±Π°Π½ΠΊΠ° (НЗ) опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ суммы Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² (Π›Π°Ρ‚) Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊ ΡΡƒΠΌΠΌΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π°ΠΌ Π΄ΠΎ Π²ΠΎΡΡ‚рСбования ΠΈ Π½Π° ΡΡ€ΠΎΠΊ Π΄ΠΎ 30 Π΄Π½Π΅ΠΉ (ΠžΠ²Ρ‚):

НЗ = Π›Π°Ρ‚/ΠžΠ²Ρ‚*100%, (9)

Минимально допустимоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° ΠΠ— устанавливаСтся Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 50%. Π”Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ликвидная Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ всСх Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² баланса Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ использована для Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ погашСния ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π΄ΠΎ Π²ΠΎΡΡ‚рСбования, ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‡ΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° срСдств практичСски Π² Π»ΡŽΠ±ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚.

3. Норматив долгосрочной ликвидности Π±Π°Π½ΠΊΠ° (Н4) опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ всСй задолТСнности Π±Π°Π½ΠΊΡƒ ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° (ΠšΡ€Π΄) ΠΊ ΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ срСдствам (ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Ρƒ) Π±Π°Π½ΠΊΠ° (К), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ счСтам, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌ сроком погашСния ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° (Од):

Н4 = (ΠšΡ€Π΄/ К+ Од) *100% (10)

Максимально допустимоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° Н4 устанавливаСтся Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 120%. Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС уставный ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π» выступаСт Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ΅ΠΉ исполнСния Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ своих Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π², обСспСчивая Ρ‚Π΅ΠΌ самым Π΅Π³ΠΎ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

4. Норматив ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ ликвидности (Н5) опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² (Π›Π°Ρ‚) ΠΈ ΡΡƒΠΌΠΌΠ°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π±Π°Π½ΠΊΠ° (А):

Н5 = Π›Π°Ρ‚/А*100%, (11)

Минимально допустимоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° Н5 устанавливаСтся Π² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ 20%. Π”Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ минимальная доля Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ суммС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ². Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ сниТСния значСния Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° Н5 Π±Π°Π½ΠΊ тСряСт свою Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ воврСмя Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π·Π°Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ минимально допустимого значСния Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π° Н5 Π±Π°Π½ΠΊ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ нСсти Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π°ΠΌ ΠΎΡ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ Π΅Π³ΠΎ нСспособности ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ свою Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ.

III. Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ доходности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ функционирования Π±Π°Π½ΠΊΠ° являСтся ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ максимальной ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ допустимом ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ рисков, Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π΅Π³ΠΎ качСства. Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ доходности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля опрСдСляСтся Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ставки ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡƒΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡƒΠΌΠΌΡ‹ основного Π΄ΠΎΠ»Π³Π°.

Π”Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° позволяСт ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ Π΅Ρ‘ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…одимости развития. Π’ Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ:

коэффициСнт доходности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля (Π”ΠΊΠ²), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ:

Π”Π²ΠΊ = ПКп/ΠšΠ’ΡΡ€, (12)

Π³Π΄Π΅ ПКп — ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹;

ΠšΠ’ΡΡ€ — срСдняя Π·Π° ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ сумма ΠšΠ’.

ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ доходности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ°, которая прСдставляСт собой Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρƒ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, Π·Π° Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄.

ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π°ΠΌ (ΠšΡƒΠ²). Он Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚ываСтся ΠΊΠ°ΠΊ:

ΠšΡƒΠ² = ПКн/ПКп, (13)

Π³Π΄Π΅ ПКн — ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Ρ‹, Π½Π΅Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ вслСдствиС появлСния просрочСнной задолТСнности, ΠΏΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ½Π³Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Π±Π΅Π·Π½Π°Π΄Ρ‘ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ² с Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠ°.

ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ эффСктивности ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ° (ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π°Π±Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ крСдитования) (Кэ (ΠΊΠ²)), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ опрСдСляСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ балансовой (чистой) ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΊ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΡƒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ:

Кэ (ΠΊΠ²) = Π‘ΠŸ (ЧП) /ΠšΠ’ (14)

Он ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚, соотвСтствСнно, сколько балансовой ΠΈΠ»ΠΈ чистой ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ (Π‘ΠŸ (ЧП)) приходится Π½Π° 1 Ρ€ΡƒΠ±Π»ΡŒ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊΠ°, отраТая ΠΎΠ±Ρ‰ΡƒΡŽ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ размСщСния Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΠ².

Аналогичным ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ инструмСнтам ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π°ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ°.

НСобходимо ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΊΠΎΠ½Ρ‡Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π±Π°Π½ΠΊΠ° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ расчёта ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΡ… ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΎΡ‚Ρ‡Ρ‘Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΎΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ значСния с Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ значСниями Π¦Π‘ Π Π€ (Ссли Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ) ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ показатСлями Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ².

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ риск Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ СдинствСнным ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅ΠΌ качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ понятиС качСства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ портфСля Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡˆΠΈΡ€Π΅ ΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ с Ρ€ΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ликвидности ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ доходности. Однако Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π°Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ, мСста функционирования Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Π΅Π³ΠΎ стратСгии.

Π“Π»Π°Π²Π° 3. Анализ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России»

3.1 ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠ°Ρ характСристика Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ «Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊΠ° России»

АкционСрный коммСрчСский Π‘Π±Π΅Ρ€Π΅Π³Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Π‘Π±Π΅Ρ€Π±Π°Π½ΠΊ России) создан Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ общСства ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с Π—Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ Π Π‘Π€Π‘Π  «Πž Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ… ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² Π Π‘Π€Π‘Π ». Π€ΠΈΡ€ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ (ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅) Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠ°: АкционСрный коммСрчСский Π‘Π±Π΅Ρ€Π΅Π³Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠ΅ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ общСство).

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ