Управление кредитными рисками

Именно присутствие финансового обязательства в активе и свидетельствует о его подверженности кредитному риску. При этом для ссудных операций наличие финансового обязательства у заемщика будет являться следствием передачи ссужаемой стоимости от кредитора к заемщику.

Прибыльность деятельности коммерческого банка непосредственно зависит от кредитного риска, поскольку на оценку кредитной части портфеля банковских активов оказывают влияние, в значительной степени, неполный возврат или невозврат выданных банков кредитов, что, в свою очередь, отражается на оценки собственного капитала коммерческого банка.

Избежать кредитного риска коммерческому банку позволяет, анализ условий выдачи ссуд, контроль за финансовым состоянием и финансовыми результатами заемщика, тщательный отбор заемщиков, способностью и готовностью заемщиков погасить кредит и проценты по нему. Выполнение всех вышеперечисленных условий гарантирует прибыльное проведение осуществление банковской операции — выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. Принятие коммерческих рисков — это основа банковского дела. Коммерческие банки имеют успех в своем бизнесе только тогда, когда кредитные риски, ими принимаемые, контролируемы, разумны и находятся в границах их компетенций и финансовых возможностей. Активы банка, в основном, кредиты, должны обладать достаточной степенью ликвидности для того, чтобы, в случае необходимости, покрыть расходы и убытки, любой отток средств, при этом, обеспечить приемлемый для банка и его акционеров размер прибыли. Реализация этих целей должна быть положена в основу политики любого банка по принятию на себя рисков и по управлению ими.

Итак, цель настоящей работы — выработать рекомендации по снижению кредитных рисков для конкретной банковской организации.

Объектом исследования в настоящей работе выступает кредитная деятельность ОАО «Сбербанк России»; предметом исследования — снижение кредитных рисков этого банка.

Задачи работы:

Описать понятие и классификацию виды рисков,

1) определить методы управления и оценки рисков,

2) выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой,

3) охарактеризовать кредитный портфель Дзержинского отделения Сбербанка России;

4) выработать рекомендации по снижению кредитных рисков для рассматриваемого банка.

Итак, в данной работе на основе российского опыта будут рассмотрены методы управления кредитными рисками, позволяющие их максимально уменьшить. Несколько подробнее будут изложены вопросы, касающиеся анализа кредитного риска, активов и кредитного портфеля, т. к. с данными вопросами мне приходилось встречаться в ходе моей преддипломной практики. С целью подробного изложения указанной проблемы мною были использованы статьи и материалы, появившиеся в последнее время и отражающие суть данной проблемы на современном уровне. С целью соблюдения банковской тайны мною введен поправочный коэффициент. Структура и динамика данных при этом не изменилась.

…