Оценка и анализ рынка (контрольная — задачи)
001 30 4000. СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный; Р 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1. Определить: Q, млн. р. 10 15 12 14 16. Определить характеристики… Читать ещё >
Оценка и анализ рынка (контрольная — задачи) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Задача
Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году. Доход ожидается в размере 1300 тыс. $, при ставке дисконтирования равной: r1=12%. Определите NPV, PI, PP. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%.
Задача 6.1.
По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице.
Q, млн. р. 10 15 12 14 16
р 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1
Определить:
1. Определить характеристики проекта — ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы;
2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный;
3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%.
Задача 8.2
Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2.
Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн долл. и СКО (х2)=2 млн долл.
Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1) На одном рынке;
2) На независимых рынках;
3) Покупка составляет хорошо «диверсифицированный портфель».
Вариант m=2: k=½, e=½.
Задача 11.1
Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов.
n=4000; k=800.
Задача 12.4
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33
СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт.
0,001 30 4000
Задача 1.1
Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году. Доход ожидается в размере 1300 тыс. $, при ставке дисконтирования равной: r1=12%. Определите NPV, PI, PP. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%.
Задача 6.1.
По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице.
Q, млн. р. 10 15 12 14 16
р 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1
Определить:
1. Определить характеристики проекта — ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы;
2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный;
3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%.
Задача 8.2
Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2.
Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн долл. и СКО (х2)=2 млн долл.
Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1) На одном рынке;
2) На независимых рынках;
3) Покупка составляет хорошо «диверсифицированный портфель».
Вариант m=2: k=½, e=½.
Задача 11.1
Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов.
n=4000; k=800.
Задача 12.4
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33
СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт.
0,001 30 4000