Оценка и анализ рынка (контрольная — задачи)

Содержание

• Задача

Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году. Доход ожидается в размере 1300 тыс. $, при ставке дисконтирования равной: r1=12%. Определите NPV, PI, PP. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%.

Задача 6.1.

По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице.

Q, млн. р. 10 15 12 14 16

р 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1

Определить:

1. Определить характеристики проекта — ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы;

2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный;

3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%.

Задача 8.2

Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.).

Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2.

Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн долл. и СКО (х2)=2 млн долл.

Рассмотреть предельные варианты работы фирм:

1) На одном рынке;

2) На независимых рынках;

3) Покупка составляет хорошо «диверсифицированный портфель».

Вариант m=2: k=½, e=½.

Задача 11.1

Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов.

n=4000; k=800.

Задача 12.4

Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:

Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%

Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33

СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт.

0,001 30 4000