Эволюция экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности: Вторая половина XX века

Актуальность темы

исследования. В современных социально-экономических условиях, характеризующихся отдельными учеными как общество риска1, проблемам принятия решений отводят едва ли не ведущее место по важности в ряду задач, требующих рассмотрения. Именно от того насколько быстро, осмысленно и четко экономические агенты соберут и обработают необходимую для принятия отдельного решения информацию зависит рыночный успех всего дела, судьба фирмы, а в конечном счете самих менеджеров и наемных работников.

По мнению определенной группы экономистов проблема выбора в том виде, в каком она в данный момент существует, появилась сравнительно недавно, а именно на рубеже XIX — XX вв. В основе своей это было связано с маржиналистской революцией — проникновением в экономический анализ математического аппарата предельных величин и выдвижением в центр теории индивида, максимизирующего свое благосостояние.

Однако, именно двадцатое столетие заставило ученых (математиков, экономистов, психологов, статистиков) уделить пристальное внимание проблемам, связанным с оценкой, учетом и восприятием лицом, принимающим решение, различных форм риска и неопределенности, несовершенной информации, всякий раз возникающей в процессе экономической деятельности.

В целях большей ясности сформулируем фундаментальную проблему теории выбора как таковой, воспользовавшись словами известного американского ученого, философа П. Саппеса, работы по символической логике и аксиоматическому анализу которого оказали значительное влияние на развитие экономической теории рационального выбора во второй половине прошлого столетия: «Человек или группа лиц, столкнулись лицом к лицу с несколькими альтернативными вариантами, направлениями действий. В большинстве случаев, лицо, принимающее решение, будет располагать лишь несовершенной информацией по поводу истинного состояния дел и последствий каждого возможного поступка. Проблема заключается в том, чтобы выбрать действие, которое является оптимальным относительно располагаемой информации и находится в соответствии с некоторым четким, ясным критерием оптимальности» .

Актуальность темы

диссертационного исследования наиболее отчетливо проявляет себя в двух аспектах: первом — практическом, втором — теоретическом.

1 «Жить в эпоху „поздней современности“ (late modernity) значит жить в мире случайности и риска — неизменных спутников системы, стремящейся к установлению господства над природой и рефлексивному творению истории». (Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность. // THESIS. —1994. — Том 2, Выпуск 5. — С.107).

2 Suppes P. The Philosophical Relcvancc of Decision Theory. //The Journal of Philosophy. — Octobcr 12, 1961. — Volume 58, Number 21, American Philosophical Association Eastern Division Symposium Papers to bc Prcscnted at the Fifty-Eighth Annual Meeting, Atlantic City, N.J., Dcccmber 27−29. — P.605.

С практической точки зрения, в непрерывно изменяющихся условиях экономической деятельности проблема выбора оптимального, удовлетворительного варианта действий приобретает большое значение. Так или иначе, с пей сталкиваются индивиды и домохозяйства, осуществляющие потребление и сбережениефирмы и корпорации, выбирающие наилучшие возможности для инвестирования имеющихся средстви отдельные государства, решающие какой из возможных путей развития национальной экономики и производительных сил общества выбрать.

В конечном счете, любая трансакция, рыночная сделка между экономическими субъектами несет в себе элемент принятия решений, касающийся хозяйственного расчета возможности получения необходимых благ (товар, информация, деньги) в результате процесса обмена. Поэтому актуальность изучения экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности диктуется самой практикой, характерными особенностями окружающего нас мира.

В теоретическом плане значимость рассмотрения эволюции экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века состоит в том, что это дает возможность подведения определенных итогов проделанной представителями различных наук работы по рассматриваемой теме. Кроме этого, попытка подобной систематизации необходима время от времени потому, что она дает возможность лучше понять текущее положение дел в области теоретических и прикладных (эмпирических и экспериментальных) исследований в данной сфере по сравнению с прошлым периодом времени.

Актуальность темы

исследования определяется и ее недостаточной разработанностью в отечественной экономической литературе, а фактически отсутствием предметных научных исследований по данной тематике. В связи с этим предпринятая попытка систематизации существующих идей в данной области представляется закономерной и настоятельной.

Степень научной разработанности проблемы. Важность проблематики теории выбора в условиях риска и неопределенности в свою очередь обусловливает высокий интерес исследователей к этой области экономической науки. На протяжении второй половины двадцатого столетия значительное количество ученых (математиков, экономистов, психологов, статистиков) обращалось в своих работах к данной теме.

Временной интервал 40-х — 60-х годов прошлого столетия останется известным в научной литературе как период появления первых значительных работ в области экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности. В числе авторов подобных произведений необходимо отметить следующие имена: Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Маршак, Л. Сэвидж, М. Фридмен, К. Эрроу, Ж. Дебре, Д. Эльсберг3.

Каждый из этих ученых в своих работах предлагал новую на тот момент формализованную модель поведения экономического агента в ситуациях принятия решений в отсутствии определенности. Например, Дж. Нейман и О. Моргенштерн знамениты своей теорией ожидаемой полезности, Л. Сэвидж останется известным как автор теории субъективной ожидаемой полезности, а К. Эрроу и Ж. Дебре как ученые, разработавшие так называемый подход предпочитаемой ситуации (state-preference approach), состояния природы (state of nature).

Параллельно этому, другие ученые публиковали работы, больше посвященные распространению и внедрению новых идей в области теории выбора в условиях риска и неопределенности, статьи, которые содержали объяснение происходящих в экономической науке изменений и их взаимосвязь с достижениями предшествующего периода. Авторами подобных работ были: К. Эрроу, У. Баумоль, А. Алчиан, Р. Строц, Н. Георгеску-Роген, В. Армстронг, Дж. Стиглер, П. Самуэльсон, Х. Хаутэккер, Д. Эльсберг, Г. Райфа, РЛыос, Р.Шлайфер.

Следующий период 70-х — 80-х годов характеризуется осознанием результативности экспериментального подхода к исследованию человеческого поведения в различных ситуациях выбора, заключающегося в проведении конкретных экономических исследований и проверке уже существующий моделей на имеющихся эмпирических, опытных данных. Несмотря на то, что первые эксперименты по проверке стандартной теории полезности были предприняты задолго до этого (50-е — 60-е годы) поток подобного рода публикаций в теории выбора в условиях риска и неопределенности набирал обороты именно в это время.

В значительной степени это было связано с работами знаменитых когнитивных психологов, также занимавшихся проблемами теории принятия решений: А. Тверски, Д. Канемап, С. Лихтенштейн, П. Словиц, Р. Хогарт, Р.Чалер. Полученные ими научные результаты и сама методика проведения исследований были быстро заимствованы и освоены значительной частью профессиональных экономистов. В результате чего наряду с представителя психологии экспериментальные методы исследования приобрели популярность в самой экономической.

3 Подробнее см.: Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М., 1970; Savage L.J. The Foundations of Statistics. — New York, 1954; Arrow K.J. The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing. // The Review of Economic Studies. — April, 1964. — Volume 31, Number 2. — P.91−96- Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. — New York, 1959; Ellsberg D. Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. // The Quarterly Journal of Economics. — November, 1961. — Volume 75, Number 4. — P.650−656- Ellsberg D. Risk, Ambiguity and Decision. — Garland Publishing Inc., 2001. науке: Д. Греттер, Ч. Плотт, Г. Лумз, Р. Садеп, К. Стармер, Дж. Лёвеиштейп, Ч. Холт, Дж. Хей и другие4.

Как следствие этого литература по экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности значительно пополнилась работами, использующими позитивную (экспериментальную, опытную) методологию исследования. Стали появляться работы, пытающиеся соединить в себе нормативность строгой теории выбора с описанием фактов и результатов действительного поведения экономических субъектов: М. Алле, О. Хаген, Д. Канеман, А. Тверски, К. Мак-Криммон, М. Машина, Д. Крэпс, А. Сен, Р. Саден, Д. Шмайдлер, П. Фишберн, И. Гилбоа и другие.

Период 90-х годов вплоть до настоящего времени характеризуется появлением серьезных обобщающих исследований (монографий и внушительных по своему объему статей), посвященных современному состоянию дел в области теории выбора в условиях риска и неопределенности, а также произошедшим за последние десятилетия изменениям. Одно из центральных мест в данном случае отводится эволюции аксиоматического строения теории выбора, которая рассматривается с точки зрения взаимосвязи и борьбы нормативного и позитивного подходов в теории принятия решений. Появление этих работ стало возможным только в результате непрекращающихся научных исследований в данной области на протяжении второй половины двадцатого века. Среди тех, чьи имена здесь необходимо упомянуть отметим: П. Ананд, М. Бар-Хиллел, А. Маргалит, К. Камерер, Р. Саден, А. Сен, П. Фишберн, М. Коэн, А. Шатонёф, Дж. Хиршлейфер, Дж. Рили, Э. Мак-Кленпен, П. Уоккер и В. Уолш5.

Что касается общего количества работ (монографии, статьи, учебные пособия) опубликованных на Западе на протяжении второй половины XX века и посвященных проблемам теории принятия решений, то необходимо отметить, что на настоящий момент количество их исчисляется тысячами. Уже длительное время существуют специализированные журналы по.

4 Например, см.: Tversky A. Assessing Uncertainty. // Journal of the Royal Statistical Society. Series В (Methodological). — 1974. — Volume 36, Number 2. — P.148−159- Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. // Econometrica. — March, 1979. — Volume 47, Number 2. — P.263−292- Slovic P., Lichtenstein S. Preference Reversals: A Broader Perspective. // The American Economic Review. — September, 1983. — Volume 73, Number 4. — P.596−605- Grether D.M., Plott C.R. Economic Theory of Choice and the Preference Reversal Phenomenon. // The American Economic Review. — September 1979. — Volume 69, Issue 4. — P.623−638- Loomes G" Sugden R. Testing for Regret and Disappointment in Choice Under Uncertainty. // The Economic Journal. — 1987. — Volume 97, Supplement: Conference Papers. — P. l 18−129- Holt C.A. Preference Reversals and the Independence Axiom. // The American Economic Review. — June, 1986. — Volume 76, Number 3. — P .508−515.

5 Подробнее см.: Wakker P.P. Additive Representations of Preferences. A New Foundation of Decision Analysis. — Kluwer Academic Publishers, 1989; Anartd P. The Philosophy of Intransitive Preference. // The Economic Journal. — March, 1993. -Volume 103, Number 417. — P.337−346- McClennen E.F. Rationality and Dynamic Choice. Foundational Explorations. -Cambridge, 1990; Sen A.K. Internal Consistency of Choice. // Econometrica. — May, 1993. — Volume 61, Number 3. — P.495−521- Walsh V. Rationality, Allocation, and Reproduction. — Clarendon Press, 1996. теории выбора, например: «Journal of Risk and Insurance», «Journal of Risk and Uncertainty», «Journal of Behavioral Decision Making», «Theory and Decision» — а также организованы международные научные организации, сообщества ученых, исследователей, которые занимаются данными вопросами: The Society for Judgment and Decision Making, European Association for Decision Making, International Society of Bayesian Analysis, Decision Analysis Society.

В отечественной научной литературе проблемам принятия решений также уделялось серьезное внимание. Советский период знаменит работами следующих ученых: М. А. Айзермана, Ф. А. Алескерова, Б. А. Березовского, В. И. Борзенко, Т. М. Виноградской, A.B. Гнедина, C.B. Емельянова, JI.M. Кемпнера, О. И. Ларичева, И. М. Макарова, A.B. Малишевского, Б. Г. Миркина, В. Д. Ногина, В. В. Подиновского, A.A. Рубчинского, В. Б. Соколова, Р. И. Трухаева, Д. Б. Юдина и других6.

В одних из них разрабатывалась содержательная математическая теория оптимумов (эффективности) в широком смысле, результаты которой являются применимыми к различным областям науки и техники, начиная от машиностроения, автоматического управления и заканчивая проблемами экономики как таковой. Кроме этого характерная особенность многих работ заключалась в нахождении четких, формализованных критериев эффективного или оптимального решения, выбора в стандартной проблеме принятия решений, характеризующейся различными исходными условиями (описание структуры множества допустимых решений, свойства максимизируемых функций, объем располагаемой информации).

В свою очередь исследования советских экономистов были ориентированы па разработку проблему экономической оптимальности и эффективности, исходя из методологии линейного программирования и связанных с ним дисциплин. Среди ученых, чьи имена здесь необходимо упомянуть отметим: А. Г. Аганбегяна, А. Г. Гранберга, А. И. Каценелинбойгена, A.JI. Лурье, В. Л. Макарова, И. В. Нита, Н. Я. Петракова, В. И. Ротаря, Н. П. Федоренко, С. С. Шаталина и других7.

На протяжении последнего десятилетия двадцатого века в российской литературе появился целый ряд исследований, которые были посвящены анализу дальнейшего развития идей современной теории принятия решений. Среди авторов подобных монографий необходимо выделить следующих: Ф. Т. Алескеров, А. Р. Белкин, М. Ш. Левин, В. И. Данилов, А. И. Сотсков, Б.Г.

6 Например, см.: Айзерман М. А., AiecKepoe Ф. Т. Выбор вариантов: основы теории. — М., 1990; Теория выбора и принятия решений. / И. М. Макаров, Т. М. Виноградская, A.A. Рубчинский, В. Б. Соколов. — М., 1982; Березовский Б. А., Гнедин A.B. Задача наилучшего выбора. — М., 1984; Миркин Б. Г. Проблема группового выбора. — М., 1974; Трухаев Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. — М., 1981.

7 Подробнее см.: Лурье А. Л., Hum И.В. Экономико-математическое моделирование социалистического хозяйства. — М., 1973; Петраков Н. Я., Ротарь В. И. Фактор неопределенности и управление экономическими системами. — М., 1985; Федоренко Н. П. Система моделей в народнохозяйственном планировании социалистических стран: Теоретико-методол. основы и опыт построения. — Новосибирск, 1990.

Литвак, A.B. Беляшш, А. Е. Шаститко, С.Гуриев. Кроме этого О. И. Ларичевым, Т. В Корниловой, В. В. Подиновским и М. А. Потаповым были изданы учебные пособия, специально посвященные вопросам принятия решений.

Однако, несмотря на это, ни одним из авторов, на наш взгляд, не ставилась задача рассмотрения эволюции экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности на протяжении второй половины XX века, с точки зрения взаимосвязи нормативной и позитивной методологии исследования проблем теории выбора.

Объект исследования. Объектом научного исследования является западная экономическая мысль второй половины двадцатого столетия.

Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе является эволюция современной экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности на протяжении второй половины XX века, в основе своей исходящей из индивидуалистической интеллектуальной традиции.

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки исследования охватывают период второй половины прошлого века. Именно в течение этого временного периода произошло формирование современной экономической теории выбора, в основе своей базирующейся на принципе методологического индивидуализма и формализованном аксиоматическом методе анализа.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является комплексный анализ эволюции экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века, заключающийся в выявлении факторов, способствовавших развитию теории, в выделении главных периодов, этапов развития этого направления экономической мысли и в уяснении достигнутых результатов применительно к реальной хозяйственной практике.

Необходимость достижения указанной цели требует постановки и решения следующих задач:

1. Рассмотреть систематическую картину эволюции и предметного содержания экономической теории принятия решений в условиях риска и неопределенности во второй половине XX века, исходя из двух главных направлений исследования: нормативной и позитивной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности.

2. Показать, что в своей основе процесс развития теории выбора в прошлом столетии, представляет собой изменение центрального элеме1гта данной теоретической системы в целом — критерия рациональности, выраженного в виде отдельных аксиом — главных условий общеизвестных нормативных моделей поведения (теория ожидаемой полезности Дж. фон.

Неймана и О. Моргенштерна, теория субъеетивной ожидаемой полезности Л. Сэвиджа, модель неаддитивной ожидаемой полезности Д. Шмайдлера — Г. Шоке).

3. Обосновать, что определяющим фактором эволюции, модификации теории принятии решений на протяжении второй половины двадцатого века были экспериментальные исследования в области поведения экономических субъектов.

4. Исследовать возросшее значение позитивного подхода в теории выбора, уяснить его характерные черты и влияние на развитие экономической теории принятия решений в условиях риска и неопределенности.

В соответствии с поставленными задачами определяется структура работы, логика изложения материала и последовательность рассмотрения затрагиваемых проблем.

Теоретико-методологическая основа работы.

Цель и задачи исследования

предусматривают применение автором следующих принципов научного исследования: а) принципа историзма, заключающегося в хронологическом порядке изложения рассматриваемых концепций, а также качественных этапов эволюции теории выбора в условиях риска и неопределенностиб) системного подхода, используемого при анализе развития теории выбора во второй половине двадцатого века как одного из разделов, направлений экономической науки, а также во взаимосвязи теории принятия решений с реальной экономической действительностью и факторами окружающей средыв) междисциплинарного подхода, проявившегося в комплексном использовании данных и фактов из области экономики, психологии, философии, касающихся экономического поведения индивидов в различных ситуациях принятия решений.

Источниковедческая база исследования. Решение поставленных исследовательских задач осуществлялось с помощью широкой источниковедческой базы. В нее были включены первоисточники — монографии признанных зарубежных и отечественных специалистов по экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности и истории экономической мысли, обширная журнальная литература, представляющая собой статьи из ведущих международных экономических журналов и не только, энциклопедические издания, а также так называемые «рабочие документы» (working papers).

Значительное количество использованных в диссертации иностранных источников (монографий и журнальных статей) по современной теории выбора практически не отражено в отечественной научной литературе.

При написании данной работы старались опираться на так называемые «классические» публикации (журнальные статьи и монографии), которые, будучи изданными, на протяжении второй половины прошлого столетия, сыграли роль своеобразного «идейного локомотива» .

Представив рассмотрение или формализацию на тот момент новой области, явления или феномена в теории выбора в условиях риска и неопределенности, эти работы способствовали появлению в дальнейшем значительного количества других публикаций в затрагиваемой области.

Научная новизна и основные результаты исследования. Основные результаты диссертационного исследования и их научная новизна заключаются в следующих моментах:

1. Введено в научный оборот значительное количество новых зарубежных научных публикаций по современной теории выбора, слабо отраженных в отечественной литературе (П.Ананд, М. Грабиш, И. Гилбоа, Д. Греттер, К. Камерер, М. Коэн, Дж. Маршак, М. Машина, Э. Мак-Кленнен, Р. Саден, П. Саппес, М. Рихтер, А. Шатонёф, Д. Шмайдлер, П. Уоккер, В. Уолш, Р. Чалер, Д. Эльсберг).

2. В работе изложены концепции, направления развития теории выбора, которые практически не представлены в существующей отечественной литературе: теория принятия решений в условиях двусмысленности и поведенческая экономическая теория.

3. Обосновано, что определяющим фактором необходимости модификации существующей нормативной модели, на протяжении всего периода второй половины двадцатого века выступали экспериментальные исследования в области поведения экономических субъектов.

4. Предложен вариант систематизации и периодизации процесса развития теории выбора на протяжении второй половины двадцатого века. В качестве критерия периодизации, используемого при выделении главных этапов эволюции теории принятия решений в условиях риска и неопределенности, принят принцип предметной области исследований (риск, неопределенность, двусмысленность), которая изменялась с течением времени. В результате выделены следующие этапы: а) теория выбора в условиях риска (40-е — 80-е годы XX века) — б) теория выбора в условиях неопределенности (50-е годы XX века — настоящее время) — в) теория выбора в условиях двусмысленности (60-е годы XX века — настоящее время).

5. Выявлены и охарактеризованы наиболее значимые факторы, оказавшие определяющее влияние на развитие теории рационального выбора, в условиях риска и неопределенности в частности, во второй половине двадцатого века: разработка концепции оптимальности, продиктованная насущными потребностями практикиаксиоматизация теории выбораразвитие эконометрических методов анализа экономических величин, развитие экспериментальных методов исследования поведения экономических субъектоввыделение и обособление нормативного и позитивного подходов в теории выбора.

Теоретическое и практическое значение диссертации. Теоретическое значение диссертации состоит в том, что она представляет собой систематическое изложение главных научных результатов, достигнутых в теории выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине двадцатого столетия. Сквозь призму взаимного влияния друг па друга нормативной и позитивной методологии исследования проблем выбора в работе рассматривается эволюция экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности как таковой. Кроме этого особую значимость работе придает акцентирование внимания на развитии, изменении аксиоматической структуры теории, а также выявление узких мест и границ научного исследования, которые присущи традиционному неоклассическому варианту теории принятия решений. При этом необходимо отметить, что в отечественной экономической литературе первому из этих аспектов уделяется недостаточное внимание.

Результаты исследований могут использоваться в учебном процессе при проведении лекций и семинарских занятий по курсам: «Микроэкономика. Промежуточный уровень», «Институциональная экономика», «Управление рисками и страхование», «Экономика отраслевых рынков», а также могут быть использованы для чтения спецкурса «Эволюция экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности (вторая половина XX века)». Кроме этого практическое значение диссертации состоит в том, что изложенный в ней теоретический материал, а также рассмотренные концепции и модели являются необходимым, обязательным инструментарием современного экономиста, занимающегося прикладными исследованиями поведения экономических субъектов в различных ситуациях принятия решений. Ученый, освоивший методы и процедуры количественного измерения таких характеристик как: несклонность к риску, уклонение от двусмысленности, параметры функции взвешивания вероятностей и др. — способен в дальнейшем использовать их в своей практической деятельности для анализа реальных проблем принятия решений и что самое важное, для выработки надлежащих рекомендаций, которые бы в конечном счете улучшали итоговый результат.

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в научных публикациях автора общим объемом 2.3 п. л. Научные положения и результаты исследования обсуждались на круглом столе в ходе посещения экономического факультета университета Сорбонна (Париж I, Франция) в 2004 году. Кроме этого полученные выводы были представлены, заслушаны в форме доклада на открытом семинаре «Экспертные оценки и анализ данных», посвященном проблемам теории выбора, который проходил в Институте Проблем Управления (г. Москва) в октябре 2005 года. Материалы работы также были использованы в учебном процессе, в ходе проведения семинарских занятий па экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

Структура диссертации.

Цель и задачи исследования

определили логику и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и.

Заключение

.

Категория рациональности в экономической науке является одной из центральных. Вместе с предпосылками о конкуренции, рыночном равновесии и степени информированности индивида она составляет основу, фундамент экономического анализа вне зависимости от того в какой парадигме мы работаем (неоклассическая, неоинституциональная, социально-институциональная, поведенческая экономическая теория и так далее)253.

Однако, несмотря на то, что экономическая теория насчитывает уже более чем двухсотлетнюю историю, значительный, ощутимый прогресс в теории выбора, в частности в условиях риска и неопределенности, приходится на вторую половину двадцатого столетия.

В данной диссертации предметом анализа являлась современная экономическая теория выбора в условиях риска и неопределенности, точнее говоря суть этой теории, ее ядро, основа, — понятие экономической рациональности. Эта категория исследовалась с точки зрения двух основных методологических подходов научного исследования, принятых в теории принятия решений — нормативной и позитивной точек зрения. Выводы, которые нам удалось получить, в результате этого анализа заключаются в следующем.

1. Данная сфера исследований является одной из наиболее популярных, актуальных и динамично развивающихся в современной экономической теории. Показателем этой популярности может служить количество Нобелевских лауреатов по экономике, удостоенных этой высокой награды за определенные теоретические и прикладные достижения в теории выбора за последние двадцать пять лет. Приведем их имена: Ж. Дебре (1983) — М. Алле (1988) — Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп (1990) — Г. Беккер (1992) — Дж. Харшаний, Дж. Нэш, Р. Зельтен (1994) — Дж. Миррлис, У. Викри (1996) — А. Сен (1998) — Д. Мак-Фэдден (2000) — Д. Канеман (2002).

2. Своеобразному расцвету теории выбора в области экономики в двадцатом столетии способствовала целая группа факторов. Среди тех, которые являются наиболее значимыми и оказали определяющее влияние на развитие теории принятия решений, в условиях риска и неопределенности в частности, во второй половине двадцатого века необходимо отметить следующие: разработка концепции оптимальности, продиктованная насущными потребностями практикипринцип методологического индивидуализмадвижение «экономического.

252 «Экономическая теория, с того момента, когда она стала систематизированной, основывается на определенном представлении о рациональности». (Arrow K.J. Rationality of Self and Others in an Economic System. // The Journal of Business. — October, 1986. — Volume 59, Number 4, Part 2: The Behavioral Foundations of Economic Theory. — S.388).

253 «Гипотеза рациональности частично и зачастую, если не всегда, дополняется предпосылками различного характера». (Ibidem. — Р.387) империализма" - акхиоматизация теории выбораразвитие экономстрических методов анализа экономических величинразвитие экспериментальных методов исследования поведения экономических субъектоввыделение и обособление нормативного и позитивного подходов в теории выбора.

3. Исключительная роль в развитии теории рационального выбора во второй половине XX века, принадлежит процессу аксиоматизации данной сферы исследований, категории рациональности в частности. Научная ценность процесса аксиоматизации для нашей науки заключается в том, что она сделала квантифицируемыми многие экономические категории и концепции, включила их в процесс полноценного научного исследования, лишенного догматического теоретизирования, а именно: полезность, предпочтения, субъективная вероятность, экономическая рациональность, товар, концепция «состояний природы», теория ожидаемой полезности, теории неожидаемой полезности, функция общественного благосостояния и т. д. Все последующее развитие как теории выбора, так и экономической науки в целом в двадцатом столетии представляло собой исследование предложенных систем аксиом с нормативной и дескриптивной точек зрения, а также последующее внесение необходимых изменений, уточнений концепций, исходя из результатов эмпирических исследований.

4. Наиболее четко прослеживающейся тенденцией, направлением развития современной экономической теории выбора является переключение усилий с разработки формализованных моделей поведения индивидов на процедуру их экспериментального тестирования и проверки, используя при этом весь арсенал разработанных методов экспериментальной экономики. Цель, которая в данном случае преследуется учеными, заключается в том, чтобы выяснить степень подтверждения теории реальными фактами, выявить какие из следствий рассматриваемой теории фальсифицируются и какие содержательные выводы следуют из полученных экспериментальных свидетельств.

5. В двадцатом столетии произошло значительное уточнение границ и возможностей, присущих нормативной и позитивной теории рационального выбора, причем каждое из этих методологических направлений анализа оказало на своего конкурента значительное влияние. Были выявлены слабые места и недостатки, присущие обоим подходам. Оформление позитивного подхода в рассмотрении проблем принятия решений в условиях риска и неопределенности как своеобразного противовеса, методологического антипода нормативному методу исследования явилось одним из главных факторов развития экономической теории выбора в условиях риска и неопределенности в прошлом столетии, последствия которого еще долго будут давать о себе знать. По большому счету, весь процесс эволюции ТРВ, не обращая внимания на детали, так или иначе, может быть представлен как борьба этих двух противоположных точек зрения — нормативной и позитивной.

6. Был предложен вариант систематизации процесса развития теории выбора на протяжении второй половины двадцатого века. В качестве критерия периодизации, используемого при выделении главных этапов эволюции теории принятия решений в условиях риска и неопределенности, был принят принцип предметной области исследований, которая изменялась с течением времени. В наиболее явной форме это выражается с помощью следующих экономических категорий: риск (risk), неопределенность (uncertainty), двусмысленность (ambiguity). В результате были выделены следующие этапы: а) теория выбора в условиях риска (40-е — 80-е годы XX века) — б) теория выбора в условиях неопределенности (50-е годы XX веканастоящее время) — в) теория выбора в условиях двусмысленности (60-е годы XX века — настоящее время).

7. В работе были продемонстрированы современные взгляды и формализованные подходы к определению основополагающих категорий теории рационального выбора в условиях отсутствия полноты информации: риск (risk) — так называемая объективная или вероятностная неопределенность (objective or probabilized uncertainty) — двусмысленность (ambiguity) — ситуации, характеризующиеся нечетким, двусмысленным риском (imprecise risk), невозможность использования результатов классической теории вероятностей ввиду нарушения, невыполнения условия аддитивностисовершенная неопределенность (complete uncertainty) — ситуации, характеризующиеся отсутствием информации, как о существовании, так и о количественных значениях объективных вероятностей появления, реализации того или иного события, но при этом нам известно множество всех возможных состояний природы (total ignorance) — радикальная неопределенность (radical uncertainty) — ситуации, характеризующиеся отсутствием информации даже о существующих элементах множества возможных состояний природы, другими словами происходит отказ от условия полноты предпочтений лица, принимающего решение.

Более детальное уточнение границ, отличительных характеристик этих научных категорий теории принятия решений в XX веке, сыграло немаловажную роль в определении направлений дальнейшего развития теории выбора как таковой.

8. Представлен процесс развития нормативной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности во второй половине двадцатого века. Были подробно рассмотрены классические теории поведения индивида в различных ситуациях, характеризующихся отсутствием определенности, а именно: а) теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О. Моргенштернаб) теория субъективной ожидаемой полезности Л. Сэвиджав) модель неаддитивной ожидаемой полезности Д. Шмайдлера — Г. Шоке.

9. В ходе проделанного анализа были проанализированы следующие аспекты: а) основные предпосылки каждой моделиб) подробно рассмотрена аксиоматическая структура и нормативный статус основополагающих условий моделей — предпосылок аннулирования, транзитивности, доминирования, инвариантностив) обозначен вклад ученых (математиков, экономистов, статистиков, и др.) в наибольшей степени ответственных за разработку данных теорийг) рассмотрены примеры экспериментальных фактов, выявляющие те допущения, аксиомы моделей и главные условия, которые систематически нарушаются в поведении индивидов, а также свидетельствующие о границах практического использования каждой из моделей.

10. Особенностью, в значительной степени характеризующей преемственность между этапами эволюции экономической теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности на протяжении второй половины двадцатого века является то, что все ученые (Дж.Нейман, О. Моргенштерн, Л. Сэвидж, Д. Шмайдлер, и многие другие), так или иначе занимавшиеся проблемами принятия решений, использовали в своей работе одну и ту же методологию исследования — аксиоматический подход к изучению индивидуального поведения.

11. Показано, что центральной аксиомой для каждой из рассматриваемых теорий является так называемое условие Независимости (Independence axiom), которое в рамках системы фон Неймана и Моргенштерна именуется как аксиома Замещения (Substitution axiom), в рамках теоретической системы Л. Сэвиджа предстает в виде принципа Безусловности (The Sure-Thing principle), а в формулировке Д. Шмайдлера обозначается как аксиома сомонотонной Независимости (Comonotonic independence axiom).

12. Главной задачей, которую выполняет данная предпосылка, является то, что она отвечает за так называемое свойство внутренней логичности, непротиворечивости выбора (internal consistency of choice). Это свойство определяет смысловое содержание процедуры выбора как таковой и тем самым отчасти обеспечивает возможность существования теории выбора в качестве отдельной научной дисциплины. Кроме этого условие Независимости в концентрированном, формализованном виде представляет собой все наши мнения о том, что же такое быть экономически рациональным, вести себя рационально.

13. Подобное четкое математическое изображение главного условия каждой из моделей делает возможным его эмпирическую, экспериментальную проверку, а значит, в конечном счете, и проверку самой теории. Отчасти благодаря этому, а также проделанной экспериментальной работе представителей когнитивной психологии, статистиков, экономистов и как это ни странно философов каждая из рассмотренных нами теорий (в большей степени это касается ТОП и ТСОП) множество раз были протестированы в ходе экспериментальных исследований в лабораторных условиях и проверены на соответствие имеющимся эмпирическим данным. В ходе этого были установлены границы, пределы объяснительной способности каждой из них и выявлено множество аномальных фактов в поведении людей, которые так или иначе не представляется возможным объяснить, исходя из определенной разновидности модели поведения индивида. Применительно к ТОП, наиболее известными в научной литературе являются явления, подпадающие под определение парадокса М.Алле. Для ТСОП подобную роль выполняет так называемый парадокс Д.Эльсберга.

14. Эволюции нормативной теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности на протяжении второй половины двадцатого столетия, которую мы имели возможность наблюдать, заключалась в значительной степени в том, что происходило изменение, модификация основного условия каждой из моделей — условие Независимости. Данный процесс проявился в трех основных моментах:

В результате теоретического осмысления эмпирических результатов парадокса Д. Эльсберга была осознана необходимость разграничения ситуаций принятия решений, характеризующихся двусмысленностью, от других ситуаций с четкой, точной информацией. Результатом этого явилась дальнейшая конкретизация всего множества возможных действий индивида, а именно выделение группы так называемых сомонотонных действий (comonotonic acts), то есть таких действий, между которыми невозможна операция хеджирования.

Второе, налицо смягчение условия Независимости, другими словами в результате экспериментальных исследований и обнаруженных в ходе них знаменитых парадоксах (М.Алле, Д. Эльсберг) стал очевиден факт несоответствия стандартной формулировки аксиомы Независимости в модели фон Неймана — Моргенштерна и принципа Безусловности Л. Сэвиджа действительному поведению людей. Выход из создавшегося положения был предложен Д. Шмайдлером, который предложил использовать в анализе измененную версию аксиомы, так называемое условие сомонотонной Независимости (Comonotonic independence axiom), которое утверждает, что направление предпочтений индивида сохраняется, изменяется в сходном направлении по отношению друг к другу в ходе реализации сомонотонных действий. За счет формального определения сомонотонных действий было переформулировано в сторону смягчения условие Независимости для случая принятия решений в условиях двусмысленности. Другими словами, изиачальиая область действий, на которую распространялось условие Независимости была сокращена только до области сомонотонных действий. Третье, благодаря этому область событий и явлений, на множестве которых может быть определена модель раз за разом неизменно увеличивалось, начиная от совокупности простых вероятностных лотерей в случае ТОП фон Неймана и Моргенштерна, продолжая областью неопределенных явлений и субъективных действий, основывающихся в значительной степени на концепции субъективных вероятностей, и, заканчивая множеством двусмысленных явлений и феноменов, отличительной характеристикой которых является наличие неполной, противоречивой, двусмысленной информации в случае МНОП Д. Шмайдлера — Г. Шоке.

15. Определяющим фактором необходимости изменения существовавшей на определенный момент времени нормативной модели, на протяжении всего периода второй половины прошлого века были экспериментальные исследования в области экономического поведения индивидов. Одним из существенных результатов этого процесса явилось формирование отдельного направления исследований в экономической теории принятия решений, которое получило название позитивной теории выбора. Таким образом, произошло переключение усилий ученых с разработки формализованных моделей поведения индивидов на процедуру их экспериментального тестирования и проверки, используя при этом весь арсенал разработанных методов экспериментальной экономики.

16. Один из важных выводов, который можно извлечь из изучения полувекового развития теории рационального выбора в условиях риска и неопределенности, состоит в том, что с началом исследования поведения индивидов в условиях нечеткой, двусмысленной информации, которая в наибольшей степени характеризует реальную жизнь, прежние классические так называемые операторы агрегирования (aggregation operators), например, простая ожидаемая величина, становятся непригодными в данном случае. Другими словами, ощущается все более настоятельная потребность в новом математическом аппарате, который был бы пригоден для исследования более сложных ситуаций принятия решений, характеризующихся наличием неполной и противоречивой информации. Выходом из сложившегося положения стало усовершенствование существующего формализованного аппарата операторов и функций агрегирования данных, вероятностных мер и интегралов. В результате этого, на сегодняшний день мы имеем содержательную математическую теорию нечетких, неаддитивных интегралов, одним из примеров которых является интеграл Г. Шоке, теорию нечетких множеств (theory of fuzzy sets) или что-то же самое теорию емкостей, потенциалов (theory of capacities). Перечислим имена ученых, которые внесли существенный вклад в развитие данного направления: Г. Шоке, Л. Заде, М. Суджено, С. Вебер, Т. Мурофуши, С. Сонеда, М. Грабиш, Р. Ягер и многие другие.

17. В области теории выбора в условиях риска и неопределенности, данный теоретический инструментарий был использован для формализации поведения индивидов в ситуациях, характеризующихся наличием двусмысленности (ambiguity). Значение исследований, последовавших за пионерными работами Д. Шмайдлера (1982, 1989) и И. Гилбоа (1987) для экономической науки состояло в том, что в результате этого были разработаны нормативные модели поведения индивидов, учитывающие особенности, адекватные для ситуаций принятия решений, известных под названием парадокса Д.Эльсберга. Кроме этого была окончательно сформирована, теоретически оформлена отдельная область теории выбора, ныне известная под названием теории выбора в условиях двусмысленности. Среди главных представителей, разработчиков этого направления необходимо выделить следующих ученых: Д. Эльсберг, Х. Эйпхорн, Р. Хогарт, Д. Шмайдлер, А. Тверски, М. Коэн, А. Шатонёф, И. Гилбоа, К. Фокс, П. Уоккер, Р. Сарин, М. Грабиш, Л. Ипштейн, и многие другие.

18. Во второй половине двадцатого века в рамках экономической теории рационального выбора, наряду с существовавшим нормативным сформировался позитивный методологический подход к анализу принятия решений. Одним из главных факторов его появления явилась возможность осуществить экспериментальную или эмпирическую проверку следствий известных моделей, которую предоставили нормативные теории выбора, в условиях риска и неопределенности (ТОП, ТСОП). Среди ученых (психологов, статистиков, экономистов, философов), которые одними из первых предприняли и провели экспериментальные исследования необходимо упомянуть следующие имена: М. Престон, П. Барагга, Ф. Мостеллер, П. Ноги, У. Викри, Д. Дэвидсон, Дж. Маршак, Г. Беккер, Дж. Де-Гроот, П. Саппес, С.Сайгэл.

19. Первоначально, позитивное направление анализа выражалось лишь в том, чтобы выяснить степень соответствия, адекватности разработанных нормативных моделей выбора реальному поведению людей. И как показали результаты соответствующих исследований периода 50-х — 60-х годов прошлого века, теория полезности (ТОП, ТСОП) получила существенную поддержку и практическое подтверждение. В дальнейшем, стал очевиден факт, что в процессе выяснения степени адекватности традиционной теории поведению экономических агентов имеют место определенные трудности, связанные с использованием методологического критерия фальсифицирусмости теории. Исследователи, в основном психологи, в ответ на это сосредоточили свои усилия на тестировании слабых мест теории полезности, переключившись с оценки общего параметра подтверждаемое&tradeили предсказательной силы моделей на исследование специфических логически необходимых следствий, выводимых из них. Среди гипотез, которые подверглись наибольшей проверке, необходимо выделить следующие: свойство линейности по вероятностям (linearity in probabilities) функции предпочтений индивидасовокупность основных аксиом как теории ожидаемой полезности Дж. Неймана и О. Моргенштерна, так и теории субъективной ожидаемой полезности Л. Сэвиджа, — аксиома Замещения и принцип Безусловности, а также условие транзитивности, доминирования и инвариантноститак называемая гипотеза искушенности в исчислении вероятностей (probabilistic sophistication hypothesis), подразумевающая, что индивиды обладают однозначными, четко определенными субъективными вероятностями, удовлетворяющими условиям классической математической теории вероятностей, а именно условию аддитивности, которое является одним из основных в данном случае.

20. Ответной реакцией на обнаруженные отклонения от гипотезы ожидаемой полезности (парадокс М. Алле, парадокс Д. Эльсберга) явилось огромное количество литературы, в которой предпринимались попытки с одной стороны как спасти нормативную модель выбора в условиях объективной неопределенности (ТОП), так и найти ей альтернативу, которая бы была более согласована с данными экспериментальных исследований, с другой. Весь объем научных работ (монографии, статьи, учебные пособия), посвященный этой проблематике получил отдельное название в теории принятия решений в условиях риска и неопределенности — теории неожидаемой полезности (theories of non-expected utility). Период, на который приходится подавляющее количество публикаций, начинается 80-ми годами прошлого века и продолжается в настоящее время. Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие данного направления исследований, необходимо отметить следующих: М. Алле, О. Хаген, Б. Ханссон, А. Тверски, Д. Канеман, П. Фишберн, М. Машина, Д. Бэлл, ГЛумз, Р. Саден, Дж. Куиггин, К. Мак-Криммон, Р. Вебер, Д. Шмайдлер, М. Яари, С. Чу, Э. Карни, З. Сафра, У. Сигэл, РЛьюс, Л. Наренс, П. Уоккер и другие.

21. Кроме этого, на сегодняшний день можно констатировать факт наличия значительного количества накопленных экспериментальных свидетельств, подтверждающих отсутствие свойства транзитивности предпочтений индивидов в различных ситуациях выбора. Наиболее известным и широко обсуждаемым в данном случае является так называемое явление, феномен обращения предпочтений (preference reversal). Среди психологов и экономистов, которые внесли существенный вклад в развитие этого вопроса необходимо отметить следующие имена: К. Мэй,.

А.Тверски, С. Лихтеиштейн, П. Словиц, Д. Греттер, Ч. Плотт, Р. Хамм, В. Поммерен, Ф. Шиэйдер, П. Звейфель, Р. Рилли, Дж. Мовен, Дж. Гентри, Г. Лумз, Р. Саден, Дж. Берг, Дж. Дайкхаут, Дж. О'Браен, М. Кнез, В. Смит, Д. Канеман, Ч. Холт, К. Стармер и другие.

22. Значение, заключающееся в обнаружении явления обращения предпочтений для экономической теории, представляется огромным: как стало ясно, микроэкономический фундамент традиционной теории требовал серьезного пересмотра и усовершенствования, начиная от модели экономического человека и заканчивая аксиоматической структурой теории выбора, исходными положениями теории выявленных предпочтенийв наибольшей степени под удар попало условие транзитивности, которое являлось логической основой подавляющего большинства моделей поведения индивидов, а, следовательно, так или иначе, входило в структуру макроэкономических концепций более высокого уровня общностивместе с тем, традиционное представление об экономической рациональности в качестве внутренне согласованного выбора тоже перестало быть той точкой опоры для подавляющего числа здравомыслящих ученых, необходимость его пересмотра с учетом новых обнаруженных экспериментальных данных ни у кого уже не вызывала сомненийвсе это привело к тому, что работы по дальнейшему изучению явления ОП явились одним из факторов пересмотра оснований экономической теории рационального выбора в условиях определенности и неопределенности, процесса интенсивных теоретических и прикладных исследований, которые не прекращаются вот уже на протяжении более двадцати последних лет.

23. Следствием полученных экспериментальных данных явился пересмотр господствовавшей долгое время в теории выбора, теории выявленных предпочтений в особенности, традиции исследования поведения индивидов, в основе своей базирующейся на выяснение наиболее слабых, с формальной точки зрения, необходимых и достаточных условий, характеризующих логичное, согласованное, непротиворечивое поведение индивидов (consistent behavior). Исходя из этой точки зрения, объявление тех или иных действий людей рациональными или нерациональными, всецело зависело от анализа внутренней структуры данного множества выявленных, совершенных актов выбора, без обращения к экзогенным переменным, таким как цель поступка, его мотивы и так далее. Подобные обнаруженные условия рациональности выбора в данном случае получили название принципов внутренней логичности, непротиворечивости выбора (internai consistency of choice). Наиболее известными среди них, которые к тому же символизируют определенный итог развития этой линии рассуждений в прошлом столетии, являются так называемые условия наследования (contraction consistency) и согласия (expansion consistency).

24. На смену этой методологии исследования пришел подход, исходящий из положения, что сказать или заключить, что определенное действие, поступок индивида является рациональным представляется невозможным опираясь только лишь на понятие логичности, внутренней непротиворечивости выбора, не ссылаясь при этом на нечто экзогенное по отношению к самому акту выбора, точнее говоря, не включая в анализ г/ель этой деятельности. Эта точка зрения связывает категорию экономической рациональности с конечной целью, объектом деятельности индивида, тем самым, исследуя логичность его действий по отношению к объекту его желаний и устремлений.

25. На сегодняшний день позитивный подход к принятию решений характеризуется огромным разнообразием всевозможных концепций, направлений исследований, научных школ и ассоциируется зачастую с деятельностью психологов. Одно из направлений исследований психологов, которое сконцентрировало усилия на помощи экономистам и статистикам в изучении поведения людей, принимающих различные решения, в научной литературе получило название теорий предпочтительного выбора (Theories of Preferential Choice). Среди пионеров подобного рода работ необходимо отметить следующие имена: А. Тверски, П. Словик, Д. Канеман, Б. Фисхофф, СЛихтенштейн. Одним из наиболее ярких примеров демонстрации возможностей анализа с точки зрения позитивного подхода в теории выбора является так называемая Поведенческая экономическая теория (Behavioral Economics).

26. Направление исследований, именуемое его сторонниками как поведенческая экономическая теория, в целом представляет собой логичную аналитическую структуру, уже доказавшую свою плодотворность при изучении разнообразных экономических явлений: выбор индивидов в условиях риска и неопределенности (теория Перспектив Д. Канемана и А. Тверски) — межвременное принятие решений (модели Р. Чалера и ДжЛёвенштейна, ДЛейбсона, Т. О'Донохью и М. Рабина) — стратегическое взаимодействие индивидов (концепция «справедливого равновесия» М. Рабина). Несмотря на это, говорить о том, что мы имеем дело со сформировавшейся, устоявшейся системой концепций и взглядов кажется преждевременным. Лишь немногие из разделов ПЭТ могут гордиться стройностью теории и разнообразными практическими применениями. Однако, по нашему мнению, это лишь недостаток времени и дальнейшей научной работы представителей ПЭТ.

27. Научный вклад и практическая значимость проделанных представителями поведенческой экономической теории исследований заключается в том, что благодаря этому имеющиеся так называемые «узкие места», ограничения, присущие традиционному направлению, постепенно смягчаются. С одной стороны, налицо значительное улучшение предсказательных возможностей теории, а с другой, расширение, распространение ее на область явлений, ранее не вовлекавшихся в анализ.

28. Во многом этого удалось достичь за счет пересмотра традиционной методологии исследования, а именно роли и значения исходных предпосылок в экономическом анализе, касающихся человеческой природы. Подобные результаты, полученные на микроэкономическом уровне, уже были использованы отдельными экономистами для объяснения определенных макроэкономических явлений, построения моделей, описывающих экономику в целом.

Закончить диссертацию мне хочется словами П. Саппеса, американского философа, цитатой которого я начинал эту работу. Несмотря на то, что идеи, содержащиеся в его словах, были высказаны более сорока лет назад, истинный их смысл, по нашему мнению остается верным и в настоящее время. А данный факт означает, что новые, еще неизвестные научные достижения и открытия в экономической теории выбора по сей день ждут своих исследователей: «Последние работы по теории принятия решений продемонстрировали в сходной манере, что не существует простого, согласованного набора принципов, совместимых с отчетливым, ясным утверждением, который соответствует наивному пониманию рациональности. Подобно тому, как исследования в нашем веке (Имеется в виду двадцатое столетие. — Прим. мое. — И.П.) в области оснований математики показали, что мы до сих пор не знаем точно, что есть математика, таким же образом работы по теории приняитя решений демонстрируют, что мы до сих пор не понимаем, что мы / подразумеваем под понятием рациональности. Я понимаю под этим не только лишь то, что мы не располагаем соотвествующим, адекватным общим определением рациональности, но тот факт, что даже для крайне ограниченных обстоятельств, условий выясняется, что является на редкость сложным охарактеризовать, что мы интуитивно хотели бы предполагать, разуметь под рациональным выбором среди альтернативных вариантов действий. Концентрация на классификации отдельных ситуаций и попытке определить рациональную стратегию выбора для них, является очень похожей, и в действительности, тесно соотносится со стремлением разрешить частные, отдельные проблемы индукции в отсутствие необходимого решения „самой“ проблемы индукции» 254.

254 Suppes P. The Philosophical Relevance of Decision Theory. // The Journal of Philosophy. — October 12, 1961. — Volume 58, Number 21, American Philosophical Association Eastern Division Symposium Papers to be Presented at the Fifty-Eighth Annual Meeting, Atlantic City, N J., December 27−29. — P.607.