Разработка стратегии формирования и управления портфелем ценных бумаг на российском фондовом рынке
Диссертация
Развитие стратегий формирования и управления портфелем ценных бумаг на российском фондовом рынке для инвесторов и профессиональных участников является приоритетной задачей, посредством которой представляется возможным вооружить портфельных управляющих методическими и практическими рекомендациями для реализации эффективной инвестиционной стратегии. В свою очередь, эффективная инвестиционная… Читать ещё >
Список литературы
- Законодательные и подзаконные нормативные акты.
- Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011): Глава 7. Ценные бумаги Электронный ресурс. Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
- Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) от 22.04.1996 N 39-Ф3 (ред. от 30.11.2011) Электронный ресурс. Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
- Российская Федерация. Законы. Об ипотечных ценных бумагах от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 30.11.2011) Электронный ресурс. Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
- Российская Федерация. Законы. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 04.10.2010) Электронный ресурс. Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
- Российская Федерация. Законы. Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков от 18.07.2009 N 181-ФЗ Электронный ресурс. Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
- Российская Федерация. Законы. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг от 29.07.1998 N 136-Ф3 (ред. от 26.04.2007) Электронный ресурс. Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.
- Книги, монографии, диссертации
- Абрамов A.B. Идеальная модель фондового рынка России на среднесрочную перспективу (до 2015 года) Текст. / М.: НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка), 2007. 176 с.
- Аистов A.B. Эконометрика шаг за шагом Текст. / A.B. Аистов,
- A.Г. Максимов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006, 178 с.
- Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики Текст. / С. А. Айвазян, B.C. Мхитарян- М.: ЮНИТИ, 1998. 220 с.
- Айвазян, С.А. Статистическое исследование зависимостей (Применение методов корреляционного и регрессионного анализов к обработке результатов эксперимента) Текст. / С.А. Айвазян- М.: Металлургия, 1968, 227 с.
- Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических процессов Текст. / С.А. Аристов- Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та. 2004, 116 с.
- Аристов С.А. Многофункциональные имитационные системы поддержки принятия решений в управлении предприятием Текст. / М.: Финансы и статистика, 2007, 352 с.
- Аскинадзи В.М. Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг Текст. / В. М. Аскинадзи. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004, 106 с.
- Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование Текст. /
- B.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев- М.: Финансы и статистика, 2001, 228 с.
- Бабешко JI.O. Коллокационные модели прогнозирования в финансовой сфере Текст. / JI.O. Бабешко. М.: Экзамен, 2001, 288 с. 4 }
- Багриновский К.А. О методах имитационного моделирования экономических процессов Текст. / К. А. Багриновский // Имитационное моделирование экономических систем- М.: Наука, 1978.
- Бакаев A.A. Имитационные модели в экономике Текст. / A.A. Бакаев, Н. И. Костина, Н.В. Яровицкий- Киев: Наукова Думка, 1978.
- Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи Текст. / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Балабанов И.Т. Риск-менеджмент Текст. // И. Т. Балабанов: Финансы и Статистика, 1996, 213 с.
- Банки на развивающихся рынках Текст.: В 2-х т.: Пер. с англ. Т. 2. Интерпретирование финансовой отчетности / К. Дж. Барлтроп, Д. МакНотон. М.: Финансы и статистика, 1994.
- Банковское дело Текст. / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1999.
- Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции Текст. / Е. В. Барбаумов, И. М. Гладких, A.C. Чуйко. М.: Финансы и статистика, 2003, 544 с.
- Берзон Н.И. Фондовый рынок Текст. / Под ред. проф. Н. И. Берзона, Учебное пособие для вузов экономического профиля, М.: Вита-Пресс, 1998.
- Бернстайн Питер. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция = Capital Ideas Evolving Текст. / М.: «Альпина Паблишер», 2009, 256 с.
- Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс Текст. // Ю. Бригхем: С.-Пб., Экономическая школа, 1997, 536с.
- Буряков Г. А. Глобализация финансовых рынков: логика процессов и алогизм последствий Текст. / Шахты (Ростовская область): Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 230 с.
- Виленский П. JL, Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика Текст. / М.: Дело, 2008, 1104 с.
- Вине Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров Текст. / Р. Вине- Пер. с англ. М.: Аль-пина Бизнес Букс, 2006, 400 с.
- Воронцовский A.B. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обосновании Текст. / СПб.: Изд-во С.-Петербург, гос. ун-та, 2003, 528 с.
- Галанов В.А. Рынок ценных бумаг Текст. / 2-е издание, М.: Финансы и статистика, 2006, 448 с.
- Гараханов H. Н. Экономическое и организационное развитие фондового рынка развивающихся стран Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.10, 08.00.05 / H. Н. Гараханов- М. 2010, 140 с.
- Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками Текст. / Р. Гибсон- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 276 с.
- Гитман JI. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. Текст. / Гитман Л. Дж Пер. с англ. М.: Дело, 1997, 1008 с.
- Грязнова А.Г., Федотова М. А. Оценка бизнеса Текст. / М.: Финансы и статистика, 2004.
- В.Гуров, И. Морозов, В. Трубицын, Б.Понизовский. Трейдинг моими глазами Текст. / М.: Вгосо СДО, 2010, 216 с.
- Дамодаран А. Инвестиционная оценка, Текст. / М.: Альпина Бизнес-Букс, 2004.
- Данилов, Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России Текст. / Ю. А. Данилов: М: Дело, 1998.
- Денежное обращение и кредит Текст. .Учеб. для вузов по спец. Финансы и кредит / Под ред. B.C. Геращенко. М.: Финансы и статистика, 1986.
- Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги Текст.: Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Под ред. Е. Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ, 2001.
- Дмитриев В. А. Глобализация и формирование мирового финансового рынка Текст. / М.: Центр печати'"ВАСИЗДАСТ", 2006. 76 с.
- Европейские стандарты оценки 2000 Текст. / M.: РОО, 200 345. Ёфимова М. Р. Общая теория статистики Текст. / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1996, 111 с.
- Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Маркус Принципы инвестиций = Essentials of Investments Текст. / М.: «Вильяме», 2004, 984с.
- Интервью с Робертом Лукасом-младшим // О чём думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами Текст. / под ред. П. Самуэльсона и У. Барнетта- М.: Юнайтед Пресс, 2009, С. 98−108.
- Исаев Д. М. Организация инвестиционной деятельности предприятия с использованием инструментов фондового рынка Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.05 / Д. М. Исаев- М. 2007, 188 с.
- Кабанова О.Н. Информационные и торговые системы на мировых валютных, финансовых и товарных рынках Текст. / М.: Финансовая академия, 2006. 24 с.
- Кантолинский М. И. Ценовые аномалии на российском фондовом рынке Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.10 / М. И. Кантолинский- М. 2010, 199 с.
- Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг Текст. /10. Ф. Касимов. М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998, 144 с.
- Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения Текст. / М.: Альфа-Пресс, 2004.
- Кондуков Г. М. Частный инвестор как фактор развития российского фондового рынка: теоретико-институциональный анализ Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.01, 08.00.10 / Г. М Кондуков- Санкт-Петербург, 2009, 132 с.
- Конолли Кэвин Б. Покупка и продажа волатильности Текст. / ИК Аналитика: 2006.
- Коупленд Т, Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление Текст. / М.: Олимп-Бизнес, 2002.
- Крыловецкий А. Л. Моделирование инвестиционных процессов на фондовых рынках Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.05 / А. Л. Крыловецкий- М. 2010, 140 с.
- Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития Текст. / М.: Альпина Паблишер, 2002, 624 с.
- Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессыТекст. / М.: Экономика, 2010. — 240 с.
- Натенберг Шелдон Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли = Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques Текст. / M.: «Альпина Паблишер», 2011, 546 с.
- Орлов А. И. Экспертные оценки. Текст. / Учебное пособие, М.: ИВСТЭ, 2002.
- Осипов С. Ю. Методы и инструменты привлечения сбережений населения на фондовый рынок Российской Федерации Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.10 / С. Ю. Осипов- Иваново 2011,217 с.
- Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений Текст.: Учебник / Под ред. В. В. Круглова. М.: ИНФРА-М, 1998.
- Петров В. С. Теория и практика инвестиционного анализа фондовых активов Текст. / Информанализ, М: Маркет ДС, 2008, 480 с.
- Письма Баффета: полный путеводитель Текст. / М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2012, 208 с.
- Платонова И. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Текст. / И. Н. Платонова: Учеб.-практ. пособие. М.: Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации, 2001.
- Распределение богатства Дж. Б. Кларка и формирование макроэкономического анализа. Текст. /М.: Экономика, 1992, 447 с.
- Слейтер Р. Сорос : Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора Текст. / Харьков: «Фолио» 1996, 382 с.
- Рогов М. А. Риск-менеджмент Текст. / М. А. Рогов: М. Финансы и статистика, 2001. 120 с.
- Рынок ценных бумаг Текст.: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. 2-е изд., перераб. и доп., М.: Финансы и статистика, 2006, 448 с.
- Рынок ценных бумаг Текст.: Учебное пособие / Я. М. Миркин. М: 2002, 87 с.
- Савенко В. С. Личный финансовый план. Первый шаг к финансовой независимости Текст. / Питер: 2009, 320 с.
- Сорос Джордж Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм Текст. / пер. с англ. М.: Некоммерческий фонд «Поддержки культуры, образования и новых информационных технологий», 2001, 458 с.
- Торжевский К. А. Методы и модели анализа и прогнозирования развивающихся фондовых рынков Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.13 / К. А. Торжевский- М. 2009, 249 с.
- Торкановский В. С., Пашкус Ю. В., Лапидус М. Х. Личностные предпосылки успешности деятельности брокера Текст. / Корнилова Т. В., Булыгина В. Г., Корнилов А. П. Л.: ЛФЭИ, 1990, 96 с.
- Уоррен Баффет Лучший инвестор мира (первая авторизованная биография) Текст. / М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2011, 800 с.
- Уренцов О. В. Статистические свойства фондовых индексов и гипотеза эффективного рынка Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.13 / О. В. Уренцов- М. 2009, 128 с.
- Усачев М. А. Ценообразование на эффективном фондовом рынке в трансформируемой экономике Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.01 / М. А. Усачев- Челябинск 2002, 140 с.
- Факторы инвестиционной активности. Глава из книги «Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие». Текст. / М.: ЛиброкомДЛЖ, 2010, 259−292 с.
- Фатыхов А. Н. Институциональное регулирование фондового рынка как экономической системы Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.05 / А. Н. Фатыхов- Саратов 2010.
- Хаеревельдер М., Лозовская Е., Ханцш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг Текст. / М.- СПб., 2005.
- Ценные бумаги как объекты прав Текст.: Учебное пособие / Авторский коллектив Allpravo.Ru, 2005.
- Четыркин Е. М. Финансовая математика Текст. / Дело, 2008, 400 с.
- Шарп У. Ф., Гордон Дж. А., Бэйли Дж. В. Инвестиции Текст. / М.: ИНФРА-М, 2007.
- Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс = Technical Analysis. Текст. / М.: «Альпина Паблишер», 2011, 804 с.
- Шведова А. А. Перспективы интеграции российского рынка ценных бумаг в мировой фондовый рынок Текст.: дис. кандидата экон. наук: 08.00.14 / А. А. Шведова- М. 2009, 210с.
- Энциклопедические словари и справочники
- Аналитическая бюллетень: Банковская система России: тенденции и прогнозы Текст. // РИА-Аналитика Центр экономических исследований № 10/2011, 38 с.
- Мюллер, В.К. Англо-русский словарь Текст. / В. К. Мюллер: М.: Русский язык, 1995. с. 324.
- Словарь иностранных слов Текст. М.: Русский язык, 1983.
- Райзберг Б.А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь Текст. / 5-е изд., перераб. и доп, М.: ИНФРА-М, 2006, 495 с.
- Финансовый словарь Текст. / Гл. ред. А. А. Благодатин. М.: Инфра-М, 2001.378 с.
- Вартанова Э.Р. Формирование портфелей ценных бумаг на неоднородных рынках Текст. / Э. Р. Вартанова, В. И. Тинякова // Вопросы современной науки и практики, Университет им. В. И. Вернадского. -№ 2(16), 2009, 171−179с.
- Войтюк А. Сам себе инвестор-6. Успешные стратегии от известных инвесторов Текст. // А. Войтюк. Время жить: Альфа-банк № 6(23), 2010, 24−26 с.
- Головины М. Ю. Перспективы совместно развития инфраструктуры фондовых рынков в странах ЕВРАЗЭС Текст. // М. Ю. Головнин Евразийская экономическая интеграция. 2009. № 1. 41- 48 с.
- Давние В.В. Формирование инвестиционных портфелей на основе ими-тационно-эконометрических моделей Текст. / В. В. Давние, Д. А. Хабибулин // Современная экономика: проблемы и решений. Воронеж, 2010, № 6.
- Линканен Э. Возмущения на денежных и фондовых рынках Текст. // Э. Линканен Вестник Моск. ун-та. 2009. № 1. Сер. 6: Экономика. 41с.
- Матанцева О. Оценка бизнеса при решении конкретных отраслевых задач / Вопросы оценки, 2001, № 4
- Миркин Я.М. Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия: национальный доклад Текст. // Я. М. Миркин. М.: Финакадемия, 2008, 138 с.
- Миркин Я. М., Кудинова М. М. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками Текст. // Я. М. Миркин, Рынок ценных бумаг, № 11, 2006.
- Путеводитель частного инвестора Текст. // Ведомости, 2006, с. 77.
- Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года: Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 дек. 2008 г. № 2043-р Текст. // Российская бизнес-газета. 2009 № 687.
- Финансовый фронт: ПИФ-паф Текст. // Андрей Панов, Ведомости, 10.12.2009, 234 (2504)
- Материалы регулирующих и саморегулируемых организаций.
- Composite Leading Indicators (CLIs), OECD Text. Report, Organization for Economic Co-operation and Development. December 2011.
- Composite Leading Indicators (CLIs), OECD Text., Report, Organization for Economic Co-operation and Development. January 2012.
- Composite Leading Indicators (CLIs), OECD Text. Report, Organization for Economic Co-operation and Development. February 2012. ь1.'lI
- Composite Leading Indicators (CLIs), OECD Text. Report, Organization for Economic Co-operation and Development. March 2012.
- Composite Leading Indicators (CLIs), OECD Text. Report, Organization for Economic Co-operation and Development. April 2012.
- Global Business Cycle Indicators: US LEI- EURO Area LEI Text. Report, The Conference Board. December 2011.
- Global Business Cycle Indicators: US LEI- EURO Area LEI Text. Report,
- The Conference Board. January 2012. !
- Global Business Cycle Indicators: US LEI- EURO Area LEI Text. Report, The Conference Board. February 2012.
- Global Business Cycle Indicators: US LEI- EURO Area LEI Text. Report, The Conference Board. March 2012.
- Global Business Cycle Indicators: US LEI- EURO Area LEI Text. Report, The Conference Board. April 2012.
- The World Wealth Report Text. Merrill Lynch Wealth Management, 2011.
- US Business Cycle Expansions and Contractions Text. Report, National Bureau of Economic Research US, 2011.
- Branson R.A. Forecasting Model that Interzabes Mulhple Busineis and flock Text. // Market Cycles, 2002.
- Fernandez Pablo and Javier del Campo, Market Risk Premium used in 2010 by Analysts and Companies: a survey with 2,400 answers Text. / IESE Business School, 21 May 2010.
- Jacobs В. I., Levy K. N. Market Neutral Strategies Text., Wiley, 2005.
- Markowitz H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment Text. Wiley, New York, 1959.
- Markowitz H. M. Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets Text. Basil, Blackwell, 1990.
- Moore A.B. Statistical analysis of Common stock prices Text. Chicago, 1962.
- The ETF Handbook Text.: David J. Abner. How to Value and Trade Exchange Traded Funds. Wiley, 2010.
- Vidyamurthy Ganapathy Pairs trading: quantitive methods and analysis Text. Wiley. 2004.
- Whistler Mark Trading pairs: capturing profits and hedging risk with statistical arbitrage strategies Text. Wiley. 2004.
- Зарубежные глоссарии и словари в сети Интернет.
- Barkley’s Comprehensive Financial Glossary. -http://www.oasismanagement.com/ glossary.
- Credit Suisse Financial Glossary by Axone Services & Development S.A. -http://glossaries.axone.ch.
- Dictionary of Financial Risk Management by Gary L. Gastineau & Mark P. Kritzman. http://www.amex.com/dictionary.
- The Reuters Glossary. http://glossary.reuters.com.
- Электронные источники в сети Интернет.
- Официальный сайт ОАО «Сбербанк России»: http://sberbank.ru/
- Официальный сайт ОАО «Газпром»: http://www.gazprom.ru/
- Официальный сайт ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»: http://www.lukoil.ru/
- Официальный сайт ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»: http://www.nornik.ru/
- Официальный сайт ОАО «НК «Роснефть»: http://www.rosneft.ru/
- Официальный сайт ОАО «Банк ВТБ»: http://www.vtb.ru/
- Официальный сайт ОАО «Уралкалий»: http://www.uralkali.com/ru/
- Официальный сайт ОАО «Северсталь»: http://www.severstal.com/rus/
- Официальный сайт ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»: http://www.transneft.ru/
- Официальные итоги торгов ценными бумагами на бирже ММВБ: http ://www.micex.ru
- Официальные итоги торгов ценными бумагами на бирже РТС: http://www.rts.ru/
- Официальный сайт объеденной информационной системы ММВБ-РТС: http://rts.micex.ru/
- Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/
- Официальный сайт Федеральной Службы Государственной Статистики: http://www.gks.ru/
- Официальный сайт информационного агентства РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbc.ru/
- Официальный сайт инвестиционной брокерской компании ЗАО «Тройка Диалог»: http://www.troika.ru/
- Финансовая отчётность предприятий