Методы оценки эффективности инвестиционных проектов при стохастической неопределенности исходной информации
Диссертация
В научной литературе можно встретить описание целого ряда критериев эффективности ИП, отражающих различные стороны их привлекательности для: инвесторов (доходность, быстрота возврата вложенных средств и т. п.). Многие из них нашли широкое применение в практике инвестиционного проектирования. Вместе с тем, ряд специалистов справедливо отмечают, что расчетные значения: этих критериев не обладают… Читать ещё >
Список литературы
- Алексеев A.B. Применение нечеткой математики в задачах принятия решений. — В сб.: Методы и системы принятия решений. — Рига: РПИ, 1983, с.38−42.
- Алексеев A.B. Проблемы разработки математического обеспечения выполнения нечетких алгоритмов. В сб.: Модели выбора альтернатив в нечеткой среде.-Рига, 1984, с.79−82.
- Аленфельд Г., Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления. -М: Мир, 1987, 360с.
- Алиев P.A., Либерзон М. И. Методы и алгоритмы координации в промышленных системах управления. М: Радио и связь, 1987.-208с.
- Алтунин А. Е., Семухин М. В. Расчеты в условиях риска и неопределенности в нефтегазовых технологиях. Тюмень: Издательство ТГУ, 1997.
- Алтунин А.Е. Оптимальное управление системами магистрального транспорта газа в условиях неопределенности. В сб.: «Проблемы нефти и газа Тюмени», Труды ЗапсибНИГНИ", Тюмень, вып.51, 1981.
- Алтунин А.Е. Согласование нечетких решений по запасам нефти. Сборник докладов международной конференции по мягким вычислениям. Т.2. С.-Пб., изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003, с. 159−163.
- Алтунин А.Е., Востров H.H. Методы определения функций принадлежности в теории размытых множеств. Труды ЗапсибНИГНИ, Тюмень, вып. 154, 1980, с.62−72.
- Алтунин А.Е., Востров H.H. Оптимизация многоуровневыхиерархических систем на основе теории размытых множеств и методов самоорганизации. В сб.: «Проблемы нефти и газа Тюмени», Тюмень, вып. 42,1 979, с.68−72.
- П.Алтунин А. Е., Семухин М. В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Тюмень: Издательство ТГУ, 2002. 352 с.
- Алтунин А.Е., Семухин М. В. Основы выполнения технологических и экономических расчетов при управлении процессами нефтегазодобычи в условиях неопределенности.//Нефтяное хозяйство, № 6, 2002, с. 59−61.
- Алтунин А.Е., Семухин М. В. Технологические расчеты при управлении- процессами нефтегазодобычи в условиях неопределенности. Сборник докладов международной конференции по мягким вычислениям. Т.2. -С.-Пб., изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003, с. 74−77.
- Алтунин А.Е., Семухин М. В., Алтунин Е. А., Ядрышникова O.A. Вероятностные и нечеткие оценки запасов нефти.// Нефтепромысловое дело, № 10, 2003, с. 54−58.
- Ампилов Ю.П. Методы геолого-экономического моделирования ресурсов и запасов нефти и газа с учетом неопределенности и риска. -М.: Геоинформмарк, 2002.
- Аоки М. Введение в методы оптимизации. М: Наука- 1977, 344с.
- Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. М: Наука, 1965.
- Беллман Р., Заде JI. Принятие решений в расплывчатых условиях. В сб.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. — М: Мир, 1976, с.172−215.
- Болотник Д.Н., Макарова Е. С., Рыбников A.B., Саркисов Г. Г. Постоянно действующие геолого-математические модели месторождений. Задачи, Возможности, Технологии.// Нефтяное хозяйство, № 7,2000.
- Борисов А.Н. и др. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. Рига: Зинатне, 1982. — 256с.
- Борщевич В.И., Ботнарь В. И. Нечеткое моделирование и проблемы его интерпретации. Кишинев, КПИ, 1984,13с
- Брайсон А., Хо Ю-Ши. Прикладная теория оптимального управления. -М: Мир, 1972,544с.
- Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М: Тройка-Диалог, 1997.
- Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. СПб.: Экономическая школа, 1997.
- Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. -М.: Инфра-М. 1996.
- Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. -М.: ЮНИТИ, 2001.
- Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач., М: Наука, 1980−518с.
- Виленский П.Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Дело, 2004. — 888 с.
- Временная методика* геолого-экономической оценки и классификации запасов и ресурсов нефти. М.: ИГиРГИ, ВНИИ, ВНИИОЭНГ, 1986.
- Временная методика экономической оценки нефтяных и нефтегазовых месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 1983.
- Временная методика экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов нефти. М: ВНИИОЭНГ, 1986.
- Герд A.A. ПК «Стратегия» как инструмент оценки финансово-экономической эффективности геологоразведочных работ / A.A. Герт, В. А. Антонов, К. Н. Волкова, О. Г. Немова, М.: Технологии ТЭК, 2005.
- Гермейер Ю. Б. Введение в теорию исследования операций. М: Наука, 1971.
- Глухова Н.В. О взаимосвязи экономической и финансовойэффективности проектов СРП. Опыт работы, проблемы, методические аспекты // Нефтегазовая вертикаль, 2002, № 2.
- Глухова Н.В., Стречень Е. В., Тихонова JI.B. Системный подход к оценке эффективности инвестиций в проекты освоения месторождений на шельфе арктических морей. // Нефть, газ и бизнес, 1999, № 12.
- Гудмен И. Нечеткие множества как классы эквивалентности случайных множеств. В сб.: Нечеткие множества и теория- возможностей. — М: Радио и связь, 1986, с.241−264.
- Гусев JI.A., Смирнова И. М. Размытые множества. Теория и приложения (обзор). //Автоматика и телемеханика, N 5, 1973, с.66−85.
- Гутман И.С. Методы подсчета запасов нефти и газа. М.: Недра, 1985. -223 с.
- Даниел Джонстон Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002, — 452с.
- Дементьев Л.Ф., Кирсанов А. Н., Лапердин А. Н. Оценка точности определения основных геолого-промысловых и технологических параметров Медвежьего и Уренгойского газовых месторождений. М.: Труды ВНИИЭгазпрома- вып. 120/10, с. 16−23.
- Джафаров И. С, Пьянков В. Н., Алтунин А. Е., Львов В. И. Корпоративный* банк данных геолого-промысловой информации ТНК.// Нефтяное хозяйство № 6, 2002, с. 55−58.
- Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и соглашения о разделе продукции. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.
- Дюбуа Д., Прад А. К анализу и синтезу нечетких отображений. В сб.: Нечеткие множества и теория возможностей. — М.: Радио и связь, 1986, с.229−240.
- Ефимова О. В. Финансовый анализ.// Бухгалтерский учет, 2002.
- Желтов Ю.В. и др. Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений. -М.: Недра, 1979, 254с.
- Заде JI.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. — М.: Мир, 1976, 165с.
- Закиров С.Н., Лапук Б. Б. Проектирование и разработка газовых месторождений. — М.: Недра, 1974.-374с.
- Захаров A.B., Шокин Ю. И. Алгебраическое интервальное решение систем линейных интервальных уравнений Ах = в и Ах + d = в. Препринт ВЦ СО АН СССР, N 5, Красноярск, 1987, 17с.
- Калмыков С.А., Шокин Ю. И., Юлдашев З. Х. Методы интервального анализа. Новосибирск: Наука, 1986, 222с.
- Кандель А., Байатт У.Дж. Нечеткие множества, нечеткая алгебра, нечеткая статистика. // Труды американского общества инженеров-радиоэлектроников, т. 66, 1978, N12, с.37−61.
- Карасев В.И., Потеряев А. Г., Шпильман В. И. Как получить прибыль с нерентабельных месторождений. // Нефть и капитал, 1996, № 9, С.25−28.
- Карповский Е.Я., Чижов С. А. Оценка показателей качества программных средств с использованием лингвистических переменных. // Управляющиесистемы и машины, N2, 1987, с. 17−19.
- Кашьян Р.Л., Pao А. Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. М: Наука, 1983, 384с.
- Кейн JI.A. Искусственный интеллект в обрабатывающих отраслях промышленности.// Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, N 9- 1986, с.117−122.
- Кини P. JL, Райфа X. Принятие решений при> многих критериях: предпочтения и замещения:—Mi: Радио и связь, 1981', 560с. бИКиорринг ВШ1, Левина И. Я. Объекты сигналы — данные — знания- http://inftech.webservis.m/it/conference/scm/1999/session7/knorTIng.htm
- Клейнер Г. Б. Экономико-математическое моделирование и экономическая теория.// Экономика и математические методы, 2001, том 37, № 3.
- Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2003.
- Корженко М.А., Лянгузов Д. Б. Адаптивное управление технологическими процессами газодобычи в условиях неопределенности.
- Известия ВУЗов" «Нефть и газ» N6, 1981, с.78−81.
- Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. СПб.: Питер, 2001.
- Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. СПб.: Питер, 2000.
- Крылов- H.A., Батурин Ю Н: Геолого-экономический анализ: освоения ресурсов нефти. -М-: Недра, 1990.
- Кузнецов Б.Т. Инвестиции. М.:ЮНИТИДАНА, 2006.
- Лимитовский М. А. Инвестиции на развивающихся рынках. М.: ДеКА, 2002.
- Лурье А. Л. Абстрактная модель хозяйственного процесса и объективно обусловленные оценки. //Экономика и математические методы, 1966, том И, № 1.
- Лурье А. Л. Оптимальные оценки и норма эффективности//Экономика иматематические методы, 1967, том III, № 2.
- Луценко В.В. Оценка целесообразного объема использования трехмерных математических моделей при проектировании объектов разработки. //Нефтяное хозяйство, № 1, 2000, с.53−56.
- Луценко Е.В., Симанков B.C. Адаптивное управление сложными системами на основе теории распознавания образов. — Краснодар: Техн. ун-тКубан. гос. технол. ун-та, 1999. -318 с.
- Магомедов И.А. и др. Применение теории нечетких’множеств к задачам: управления нестационарными процессами. В сб.: Методы и системы" принятия решений. -Рига:РПИ, 1984, с.60−65.
- Маленков Ю.А. Новые методы инвестиционного менеджмента. — С.-Пб.: «Бизнес-пресса», 20 021
- Маргулов Р.Д., Тагиев В. Г., Гергедава Ш. К. Организация управления газодобывающим предприятием. М: Недра, 1981.
- Маркушевич Н.С. Автоматизированная система диспетчерского управления.-М: Эиергоатомиздат, 1986,136с.
- Меркулова О.Н. Теоретические основы и методология экономической оценки прогнозных ресурсов^ нефти- и газа шельфов Западно-Арктических морей России. -Апатиты: Изд.-во КНЦ РАН, 2000.
- Месарович М., Мако Д., Такахара Я. Теория иерархических многоуровневых систем: М.: Мир, 1973.
- Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем. — М.: Мир, 1978.
- Методика определения экономической эффективности освоения морских нефтяных и газовых месторождений. — Симферополь: ВНИПИшельф, 1989.
- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: Экономика, 2000.
- Методические рекомендации по применению «Временной методики экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов нефти».1. Л.: ВНИГРИ, 1988.
- Методические рекомендации по экономической оценке и классификации прогнозных ресурсов нефти и газа Мирового океана. Л.: ВНИГРИ, 1984.
- Методические рекомендации по экономической оценке месторождений нефти, и газа шельфовых зон и континентального склона Мирового океана/Сост.: В. И. Назаров, П. Б. Никитин. -Л.: ВНИГРИ^ -1979:
- Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М. М., Бахтизин Р. Н. Моделирование процессов нефтегазодобычи. Нелинейность, неравномерность, неопределенность. Москва-Ижевск: Институт компьютерных технологий, 2005. — 368 с.
- Моисеев H.H. Математические задачи системного анализа. -М: Наука, 1981,488с.
- Моисеев H.H. Элементы теории оптимальных систем. М: Наука, 1975, 528с.
- Н.Никитин П. Б. Основные проблемы развития инвестиций в освоение ресурсов газа и нефти труднодоступных российских морей. ВНИИГАЗ на рубеже веков. Сборник научных трудов. — М., 2003.
- Негойце К. Применение теории систем к проблемам управления. М.: Мир, 1981, 179с.
- Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций.-М.:2002.
- Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами. //"Аудит и финансовый анализ, № 2,2000.
- Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения. -М: Радио и связь, 1986. 408с.
- Никитин П.Б. Современная геолого-экономическая оценка нефтегазового потенциала Арктического шельфа // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 1996. — № 2.
- Новодворский В. Д., Клестова Н. В., Шпак А. В. Прибыль предприятия: бухгалтерская и экономическая// Финансы, 2003, № 4:
- Норвич A.M., Турксен И. Б. Построение функций принадлежности. В сб.: Нечеткие множества и теория возможностей. — М: Радио и связь, 1986, с.64−71.
- Норвич A.M., Турксен И. Б. Фундаментальное измерение нечеткости. В сб.: Нечеткие множества и теория возможностей. — М.: Радио и связь, 1986, с.54−64.
- Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. М.: Наука, 1979.
- Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. — М.: Наука, 1981,203с.
- Панферов Г. А. Совершенны ли методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов //Российский экономический, журнал: № 2,1997.
- Прокопчина СВ. Байесовские интегрирующие технологии на основе интеллектуальных и мягких измерений. Сборник докладов конференции SCM'99. СПб: СПбГЭТУ, 1999. — С.25−32.
- Пфанцагль И. Теория измерений. -М.: Мир, 1976. 166 с.
- Рыбников A.B., Саркисов Г. Г. Стохастические геологические модели -методы, технологии, возможности.// Нефтяное хозяйство, № 6, 2001, с.22−25.
- Семухин М.В. Нечеткие оценки запасов нефти. В сборнике докладовмеждународной конференции по мягким вычислениям. Т.2. С.-Пб., изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003, с. 164−167.
- Смоляк С.А. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвестиционных проектов и стоимости имущества. — В сборнике «Экономическая наука современной России» М.: Наука, 2006. -324 с.
- Смоляк С.А. Оптимальное поведение фирмы на финансовом рынке и ставка дисконта. //Экономика и математические методы, 2004, том 40, № 2.
- Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в" условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). М.: Наука, 2002.
- Теплова Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталами и инвестициями. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
- Тихомиров Н.П., Дорохина Е. Ю. Эконометрика. — М.: Экзамен, 2003.
- Тихомиров Н.П., Тихомирова- Т.М. Риск-анализ, в экономике. М.: Экономика, 2010.
- Тихонов А.Н. и др. Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. М: Наука, 1983, 200с.
- Турманидзе Т.У. Экономическая оценка инвестиций.// Учебник М.: Экономика. 2008.
- Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.
- Хасанов М., Карачурин Н., Тяжев Е. Оценка извлекаемых запасов нефти на основе феноменологических моделей.// Вестник инжинирингового центра ЮКОС, № 2, 2001, с.3−7.
- Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. — М.: Мир, 1973, 468с.
- Хирагава С. Вероятностная модель для оценки запасов нефти. Перевод1. Ц-8373, -М., 1973.
- Хобер Дж.П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984, 304с.
- Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. — СПб-: «Питер», 2004. 464с.
- Цыпкин Я.З. Адаптивные методы выбора решений в условиях неопределенности. // Автоматика и телемеханика, 1976, N 4, с.78−91.
- Шишкин О.П. Автоматизированные системы управления предприятиями нефтяной промышленности. М.: Недра,. 1981,. 160-с.125- Шокин И. Ю. Интервальный анализ. Новосибирск: Наука, 1981, 112 с.
- Шуметов В.Г. Управление инновационным процессом в хозяйственной системе на основе современных информационных технологий: — монография / Под общ: ред. проф^А-Ю1Егорова- Mi: Изд-во «Палеотип"^ 2004.
- Щенников В.В., Маргулис М. М. Численный метод расчета нестационарных неизотермических течений в газотранспортных сетях. -В сб.: Вычислительная математика и программирование. МГПИ, М- 1983, с.29−44.
- Bellman R.E., Gierts M. On the analitical formalism of theory of fuzzysets."Inform. Sci. M, 1973, v.5,N2,p.l49−156.
- Buckley J.J. The Fuzzy Mathematics of Finance // Fuzzy Sets and Systems 1987, N21, p.257−273.
- Chang S.S.L. Application of fuzzy set theory to economics. «Kybemetes», 1977, v.6, p.203−208.
- Dubois D., Prade H. Fuzzy sets and systems: Theory and applisations. New York: Acad. Press, 1980, 394p.
- Dubois D., Prade H. Operations on fuzzy numbers. Int. J. System sci., 1978, v.5, N2, p.613−626.
- Dubois D., Prade H. Systems of linear fuzzy constraints. «Fuzzy Sets and Systems». 1980, v.3,Nl, p.37−48.
- Flondor P. An example a fuzzy system. // Kybemetes, 1977, p.229−230.
- Funy J.W., Fu K.S. An axiomatic approach to rational decision making in a fuzzy environment. «Fuzzy Sets and. Their Application to Cognitive and Decision Processes», New York, 1975, p.227−257.
- Gorzalczany M.B. Interval-Valued Decisional Rule in Signal Transmission Problems. «Arhiwum automatyki i telemechaniki», t. XXX, N2, 1985, p.159−168.
- Kahraman C., Ruan D., Tolga E. Capital Budgeting Techniques Using Discounted Fuzzy Versus Probabilistic Cash Flows // Information Sciences, 2002, N142, p.57−76.
- Kannai Y. and Peleg B. A note on the extension of an order on a set to the power set // Journal of Economic Theory, 1984. V.32.
- Kickert W.Y.M. Fuzzy theories on decision-making. «Martinus Nijhoff Social Sciences Division», Netherlands, 1978, 182p.
- Kitowski J. Zastosowanie relacyjnych rownan rozmytych. «Zesz. nauk. AGH: Autom.», 1984, N37, 107p.
- Kralik J., Stiegler P. A universal dynamic simulation models of gas pipeline networks. «IEEE Trans. Syst. Man. and Cybern.», 1984, N4, p.597−606.
- Leitmann G. Deterministic control of uncertain systems. «Mat. Model. Sei. and Technol., 4 th Int. Conf. Zurich, 15−17 Aug. 1983, New York, 1983, p. 1−9.
- Lerche I., MacKay J.A. Economic Risk In Hydrocarbon Expiration, Academic Press, San Diego, London, 1993.
- Mamdani E.H., Efstathion HJ. Higher-order logics for handling uncertainty in expert systems. «Int. J. Man-Mach. Stud.», 1985, N3, p.243−259.
- Ostermark R. Sensitivity analysis of linear fuzzy programs: an approach to parametric interdepedence. «Kybernetes», 1987, N2, p. l 13−120.
- Pal S.K., Majumaer D.D. Effect of fuzzyfication on the plosive cognition system. «Int. J. Systems Sei.», 1978, v.9, N8, p.873−886.
- Schwandt H. Newton-like interval methods for large nonlinear systems of equations on vector computers. «Comput. Phys. Commun.», 1985, N1−3, p.223−232.
- Tanaka H., Fan L.T., Lai F.S., Toguchi K. Fault-tree analysis by fuzzy probability. «IEEE Trans. Reliab.», 1983, N5, p.453−457.
- Willaeys D. Some of the properties of fuzzy discretisation. «Fuzzy Inf., IF AC Symp. Marseille, 19−21 July, 1983.» Oxford, 1984, p.61−69.