Актуальность темы
и направленность исследования.
ИСК (далее — ИСК) заслуженно считается важнейшим элементом экономической системы страны. Внимание отечественных и зарубежных экономистов привлекают значительные темпы роста строительной отрасли в России за последнее десятилетие по сравнению со стагнацией начала 90-х годов. Объем валовой добавленной стоимости, созданной в ИСК в 2010 г. составил 2,2 трлн. рублей, или 5% в ВВП России, численность занятых в ИСК увеличилась наг 20% в 2009 г. по сравнению с уровнем 1999 г. ИСК является ключевой подсистемой, влияющей на экономический рост, поскольку ее состояние обуславливает способность, либо неспособность экономики страны материализовать имеющиеся инвестиции в готовую" строительную продукцию.
Одним из основных элементов системы мониторинга развития ИСК является использование инструментов, которые обеспечивают получение своевременных разнообразных количественных данных, экспертных оценок, аналитических и прогнозных материалов, всесторонне характеризующих аспектысоциально-экономической модернизации России. Основным инструментом для такого мониторинга является статистическая аналитическая информация.
ИСК, формирующиеся на базе взаимодействия региональных образований, нуждаются в системном статистическом исследовании. Существующие подходы и методики статистического анализа и сбора статистической информации разделяют единую инвестиционно-строительную сферу на статистику инвестиций и статистику строительства, в статистической науке не разработано определение понятия «инвестиционно-строительный комплекс». Это не позволяет получить адекватную экономической реальности картину состояния ИСК и прогнозировать изменения в них, поскольку не учитываются особенности ИСК как отдельного объекта статистического исследования.
ИСК в настоящей работе рассматривается как сложная региональная многоотраслевая система, включающая как взаимосвязанные, так и автономные предприятия и организации социальной" и производственной сферы, чья деятельность напрямую или косвенно связана с удовлетворением, потребностей населения и промышленных предприятий в строительных объектах. Особенностью статистического исследования таких сложных межотраслевых комплексов является необходимость изучения их структуры и степени взаимодействия их составляющих.
Трансформация системы управления организациями ИСК и их законодательно утвержденный в 2010 г. переход в статус саморегулируемых организаций требует от статистической науки активизации исследований в области статистического анализа ИСК в целях обеспечить руководителей частных и государственных структур статистической информацией и методиками анализа для принятия решений.
Таким образом, актуальность проводимого исследования обусловлена значимостью и высокой скоростью изменений в инвестиционно-строительной сфере, необходимостью совершенствования статистических показателей, характеризующих состояние и процессы, происходящие в ИСК, совершенствования методов статистического анализа состояния ИСК для повышения эффективности прогнозирования и планирования их развития.
ИСК Москвы и Санкт-Петербурга по сравнению с остальными регионами РФ являются* наиболее разветвленными и сложно организованными, вследствие чего именно на их характеристиках основывается разработанные в данном диссертационном исследовании статистические модели.
Степень разработанности проблемы. Значительная часть работ в области исследования инвестиционно-строительной сферы относится к анализу социально-экономических и организационных аспектов ее функционирования, а также повышения эффективности путем оптимизации методов управления. В частности работы А. Н. Асаула, B.C. Барда, С. Н. Булгакова, В. М. Васильева, JI.B. Донцовой, Д. А. Ендовицкого, М. И. Каменецкого, В. В. Ковалева, P.M. Меркина, H.A. Садовниковой, Т. С. Хачатурова, К. К. Чалбаева и др. В указанных работах, как правило, инвестиционный и строительный комплексы рассматриваются отдельно, в связи с чем, не выработано определение ИСК как самостоятельного объекта статистического исследования, что требует совершенствования понятийного аппарата для статистического исследования ИСК.
Значимость и особенности инновационного развития экономики России отражена в работах В. Ml Полтеровича. Статистическое моделирование инновационной активности в строительном комплексе представлено в работах Дж. Лим (J. Lim), Д. Педерсена (D. Pedersen). В данных работах не учитывается особенности влияния инвестиционной деятельности на инновационную активность строительных организаций, а также не разрабатываются интегральные критерии инновационной активности ИСК мегаполисов.
При разработке принципов статистического измерения i и разработки системы показателей статистики ИСК использовались труды Т. С. Кадибур, А. Н. Устинова, Б. Т. Рябушкина, М. Г. Назарова, А. Н. Пономаренко, исследования ООН, Росстата и Национального статистического бюро Великобритании (ONS). В указанных исследованиях имеет место разделение системы статистических показателей на систему показателей статистики инвестиций и статистики строительства, что усложняет статистический анализ состояния ИСК и прогнозирование изменений в них, поскольку не учитываются системные особенности ИСК как отдельного объекта статистического исследования. Также недостаточно разработанной является подсистема статистических показателей, характеризующих структуру и степень взаимодействия составляющих ИСК.
Методика статистического анализа и прогнозирования состояния ИСК основывается на исследованиях С. А. Айвазяна, Г. Л. Громыко, И. И. Елисеевой., М. Р. Ефимовой, C.B. Курышевой, B.C. Левина, Ю. П. Лукашина, B.C. Мхитаряна, В. Н. Салина В.Н. В рамках данных исследований разработана методическая база для комплексного статистического анализа ИСК, однако не исследовано применение в статистическом анализе ИСК методики «сигнального» подхода.
Непараметрическая методика «сигнального» подхода, использованная для анализа кризисных явлений в ИСК излагалась на основании работ Г. Камински (G. Kaminsky) и исследований П. В. Трунина, в которых данная методика применяется к анализу финансовых кризисов. Однако в работах по данной методике не используется интервальный анализ вероятности наступления кризиса в исследуемой системе статистических показателей, что снижает гибкость принятия управленческих решений в ИСК.
Классические работы по исследованию теории сетей и ее экономических приложений, статистической методики нейронных сетей также легли в основу разработанных статистических моделей, а именно труды авторов: А. А Зыкова, К. Бержа (С. Berdge), Р. Уилсона (R. Wilson), У. Татта (W. Tatt), и исследования по развитию методики нейронных сетей О. Моселхи (О. Moselhi). Отсутствуют исследования по экономическим приложениям указанных теорий, распространяющиеся на сферу функционирования1 ИСК мегаполисов.
Изученный и проанализированный опыт, практика, методы и средства статистического анализа, применяемые в современной статистической науке, и анализ теоретических исследований ИСК позволили сформулировать цель настоящего диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является разработка методики комплексного статистического исследования ИСК мегаполисов.
В работе поставлены и решаются следующие задачи:
• выявить особенности ИСК как объекта статистического исследования;
• провести критический анализ существующей системы статистических показателей и методов сбора статистической информации о состоянии ИСК мегаполисов;
• провести статистический анализ и дать оценку инновационной активности ИСК мегаполисов,-и на его основе разработать интегральный статистический показатель, характеризующий инновационную активность ИСК мегаполисов;
• провести статистический анализ и дать оценку кризисных явлений и устойчивости к кризису ИСК мегаполисов и составить прогноз кризисных явлений в ИСК мегаполисов на его основе;
• провести статистический анализ структуры и степени взаимодействия акторов ИСК мегаполисов на основе разработанных статистических коэффициентов.
Объектом исследования являются ИСК Москвы и Санкт-Петербурга.
Предмет исследования — количественные и качественные характеристики ИСК Москвы и Санкт-Петербурга и применяемые для их получения статистические методы.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач, обоснования предложений и рекомендаций, изложенных в исследовании, использовались общенаучные методы индукции, дедукции, анализа и синтезаметодология статистического анализа, в частности: анализ временных рядов, корреляционно-регрессионный анализ, индексный и факторный анализ, непараметрические статистические методы (методика «сигнального» подхода), методика нейронных сетей. Для обоснования и визуализации связей между характеристиками и элементами ИСК применялась теория сетей.
Информационная и эмпирическая база исследования. Для проведения исследования использовалась статистическая информация, размещенная на официальных сайтах Росстата, территориальных органов статистики Москвы и Санкт-Петербургаинформация, — представленная в официальных статистических изданияхзаконодательные и нормативные документы федеральных и региональных органов власти, методические и нормативные материалы Правительства Москвы, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФспециализированные научные издания (монографии), материалы периодической печати, ресурсы сети Интернет.
Расчеты и анализ проводились с помощью процедур и средств, статистических пакетов анализа SPSS Statistics 17.0, Statistica 6.0 и табличного процессора Microsoft Excel 2010 со средой программирования Visual Basic 6.0.
Диссертация соответствует паспорту специальности 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, статистика».
Научная новизна исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования состояния ИСК и ее практическая реализация на примере Москвы и Санкт-Петербурга.
Новыми являются следующие научные результаты:
• уточнено определение понятия «инвестиционно-строительный комплекс», отражающее, в отличие от существующих в экономической литературе, особенности ИСК как объекта статистического исследования;
• в результате сравнительного анализа системы статистических показателей ИСК Росстата и Национального бюро Великобритании предложено дополнить первую группой статистических показателей, характеризующих перспективы развития ИСК;
• адаптирована к задачам статистического исследования классическая методика нейронных сетей, на основании которой выявлена и статистически обоснована зависимость между группой факторов и степенью инновационности ИСК мегаполисов;
• разработан многофакторный критерий инновационности ИСК мегаполисов, характеризующий степень реализации инновационного потенциала, региона и его влияние на результаты деятельности ИСК мегаполисов;
• • разработана методика «интерсигнального» подхода, базирующаяся на непараметрических статистических методах и позволяющая проводить статистический анализ и. прогнозирование вероятности наступления кризисных явлений в ИСК;
• разработаны статистические коэффициенты связанности, плотности и централизации ИСК, построенные с использованием методологического инструментария теории сетей и позволяющие-установить структуру и степень взаимодействия акторов ИСК.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные при исследовании результаты можно рассматривать как вклад в развитие и совершенствование теории и практики статистического анализа сложных межотраслевых комплексов. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в:
• совершенствовании терминологического аппарата статистического исследования (ИСК), обосновании-необходимости выделения ИСК как самостоятельного объекта статистического исследования,.
• совершенствовании системы статистических показателей, характеризующих состояние и развитие ИСК мегаполисов,.
• разработке методик статистического исследования, которые являются вкладом в развитие и совершенствование теории статистического анализа сложных межотраслевых комплексов. и.
Основные положенияи выводы диссертационного исследования ориентированы на широкое практическое применение аналитиками и менеджерами государственных и частных инвестиционно-строительных компаний для оценки состояния ИСК. Практическую значимость проведенного исследования имеют:
• методика «интерсигнального» подхода, а также построенный в рамках данной методики индекс устойчивости к кризису, позволяющие прогнозировать наступление кризисных явлений в ИСК путем построения системы мониторинга группы статистических показателей,.
• методика комплексного анализа состояния, структуры и взаимосвязей элементов ИСК, влияния фактора реализации инновационного потенциала на ИСК на основе разработанных индикаторов: многофакторного критерия инновационности, коэффициентов, связанности, плотности и централизации ИСК.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались на заседании «круглого стола» на тему: «Финансовые аспекты инновационного развития экономики России» (2009г, Финакадемия, Москва), на Первом российском экономическом форуме (2009г, МГУ, Москва), Научно-практической конференции «Модернизация финансово-экономического образования: содержание, проблемы, перспективы» (20 Юг, Финакадемия, Москва), V научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и финансов» (2009г, Евразийский открытый институт, Москва), международной научно-практической конференции «Реструктурирование экономики: ресурсы и механизмы» (20 Юг, Социологический институт РАН, Санкт-Петербург), всероссийской научно — практической конференции «Инновационная экономика: проблемы и перспективы развития в СЗФО» (20 Юг, РАН, Санкт-Петербург), VI научно-практической конференции «Инновационное развитие современной экономики: теория, и практика» (20 Юг, Евразийский открытый институт, Москва), VII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика» (20 Юг, Военный финансово-экономический институт, Ярославль).
Тема исследования связана с научными исследованиями, проводимыми в Финансовом университете в рамках комплексной темы «Инновационное развитие России: социально-экономическая! стратегия и финансовая политика» по межкафедральной подтеме ««Экономико-статистические методы измерения инновационного роста».
Выводы и основные положения диссертации используются в практической, деятельности Финансового' департамента Московского представительства «Каргилл Энтерпрайзис, Инк.», в частности используется методика статистического исследования кризисных явлений в ИСК мегаполисов. Методика «интерсигнального» подхода используется при1-, мониторинге кризисных явлений в ИСК для принятияэффективных решений об осуществлении капитальных вложений, а также в целях прогнозирования конъюнктуры на российских рынках строительной, продукции. Результаты, исследования служат методологической основной и способствуют совершенствованиюсистемы аналитического мониторинга ИСК Москвы.
Результаты диссертации внедрены в практическую деятельность Финансового департамента ОАО ЕПК «Ефремовский», вчастности используется методика статистического? исследования: инновационной активности и методика анализа структуры и степени' взаимодействия акторов в ИСК мегаполисов, которые применяются для квартального мониторинга финансовой отчетности организации и при принятии: решений в рамках тендерного комитета организации о выборе контрагента, входящего в ИСК мегаполисов в целях определения и прогнозирования его экономического положения в структуре комплекса.
Разработанная в диссертации система «интерсигнальных» индикаторов используется в практической деятельности Территориального органа службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата) для подготовки периодических аналитических обзоров состояния и тенденций развития ИСК Санкт-Петербурга, что позволяет улучшить качество статистической информации по статистике строительства и инвестиций, а также дает возможность ее потребителям более гибко реагировать на существенные изменения конъюнктуры в ИСК Санкт-Петербурга.
Результаты проведенного исследования применяются в учебном процессе на кафедре «Статистики» при изучении дисциплины «Статистика» и «Статистика финансов» по направлениям 80 100.62 «Экономика», 80 200.62 «Менеджмент».
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8 (восьми) научных работах общим объемом 4,34 п.л., авторский объем 4,34 п.л. В журналах, определенных ВАК опубликовано 4 статьи объемом 2,68 п.л.
Объем и структура диссертации определяются целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка (списка использованной литературы), включающего 189 наименований и приложений. Основной текст диссертации изложен на 159 страницах компьютерного текста. Работа включает 23 таблицы, 10 рисунков и 26 приложений.
Заключение
.
Инвестиционный процесс исследуется как в экономике страны в целом, так и в ее регионах и институциональных секторах. Однако важнейшим видом деятельности, оказывающим, решающее влияние на процесс расширенного воспроизводства, является строительная деятельность. I.
По этой причине особенности и закономерности инвестиционного процесса в строительной деятельности широко изучаются1 экономистами.
С точки! зрения методологии главным фактором объединения различных отраслей и производств в межотраслевой комплекс принимается наличие тесных и устойчивых экономических и технологических взаимосвязей. В силу особенностей' инвестиционно-строительной деятельности такие сферы складываются прежде всего в рамках отдельных территорий, где они придают компонентной базе характер целостной г1 системы, в которой изменение одних элементов вызывает изменения в других. Поэтому территориальный строительный комплекс необходимо рассматривать как целостную систему вместе с присущими ему внутренними противоречиями. Именно с этой точки зрения своевременное их разрешение 1 требует восприятия системной сущности ИСК, обеспечивающего подход к нему как к единому целому.
В диссертации выявлены особенности^ ИСК как объекта статистического обучения и проведен критический анализ существующей системы статистических показателей и методов сбора статистической информации о состоянии ИСК мегаполисов, что позволило уточнить понятие «инвестиционно-строительный комплекс» и дополнить систему статистических показателей характеристиками перспектив развития ИСК мегаполисов. На основании таблиц сравнения статистических показателей.
Росстата и Национального статистического бюро Великобритании можно определить возможности улучшения качества системы статистических показателей ИСК при включении в нее статистических показателей, не рассчитывающихся сейчас Росстатом.
В работе систематизирована структура ИСК как объекта статистического исследования, разработана методика статистического исследования, позволяющие установить степень взаимодействия акторов ИСК. Данный подход сочетает в себе достоинства существующих подходов к систематизации элементов ИСК, а именно: определение приоритетов и выделение сфер в составе комплекса, включение особенностей инвестиционной составляющей комплекса, а также отвечает требованиям статистической методологии в формировании объектов своего изучения.
Кроме того, задача1 статистического изучения ИСК традиционно решается широким применением статистической методологии и формированием системы статистических показателей, характеризующих его элементы как самостоятельные объекты изучения. При этом описанные закономерности и сложная структура взаимодействия, качественно и количественно влияющих на состояние ИСК как системы в целом, обуславливает необходимость расширения статистической методологии путем ассоциирования различных методик и теорий из смежных научных дисциплин.
Применение в статистическом анализе ИСК теории сетей позволило изучить его структуру и особенности взаимодействия. ИСК Москвы характеризуется большей плотностью структуры, связанностью, и централизацией, чем в Санкт-Петербурге. При этом прямые взаимодействия в ИСК Санкт-Петербурга сильнее, чем в Москве, строительные организации рассредоточены и занимают определенные ниши, осуществляя, таким образом, больше прямых взаимодействий с акторами ИСК. В Москве развиты косвенные связи, осуществляемые акторами через строительные организации.
В диссертации проведен статистический анализ инновационной активности ИСК мегаполисов и на его основе: выявлена т статистически обоснована зависимость, между группой факторов и степенью инновационное&tradeИСК, разработан интегральный статистический показатель, характеризующий степень реализации инновационного потенциала региона и его влияниегна результаты деятельности ИСК мегаполисов;
Методика нейронных сетей-была применена к. системе статистических показателей инновационной активности ИСК, под которой понимается комплексная характеристика инновационной деятельности входящих в состав ИСК организацийвключающая степень интенсивности осуществляемых действий, их своевременность из способность, мобилизовать инновационный потенциал необходимого количества и качества.
Разработанный с помощью использования методики нейронных сетей многофакторный: критерий инновационности позволяет оценить степень реализации инновационного потенциала региона? в повышении эффективности ИСК.
Полученные значения многофакторного критерия*, инновационностидля Москвы и Санкт-Петербурга за период с 2000 по 2009 г., подтверждают равновысокий уровень инновационности ИСК этих мегаполисов (многофакторный критерий инновационности для Москвы и Санкт-Петербурга составил соответственно 72,7% и79,6%) с выраженным влиянием-потока инвестиций в основной капитал и концентрации высококвалифицированных исследователей в регионе.
Однако в Санкт-Петербурге наиболее значимыми^ оказались факторы, характеризующие прежде всегоразвитие технологических инноваций в мегаполисе. В Москве выраженным показателем уровня инновационности ИСК является количество патентов.
В работе также определены перспективы развития кризисных явлений в ИСК мегаполисов на основании разработанной методики «интерсигнального» подхода, базирующейся на непараметрических статистических методах и позволяющей проводить статистический анализ и прогнозирование вероятности наступления кризисных явлений в ИСК.
Для усиления традиционной методики «сигнального» подхода была исследована предкризисная динамика индикаторов в целях выявления дополнительных пороговых значений, разделяющих весь возможный интервал динамики индикатора на подинтервалы с различной вероятностью наступления кризиса.
Таким образом, «сигнальный» индикатор, построенный в рамках традиционного «сигнального» подхода, становится более гибким и информативным инструментом в исследовании кризисных явлений и трансформируется в «интерсигнальный» индикатор («сигналы» подаютсяи анализируются в определенных пороговыми значениями интервалах).
При этом трансформация «сигнальных» индикаторов в «интерсигнальные» также требует преобразования самой методики «сигнального» подхода в методику «интерсигнального» подхода.
Мониторинг качества и частоты появления «сигналов» осуществлялся по ряду параметров, по значениям которых в соответствии с методикой «интерсигнального» подхода, были выявлены наиболее точные («лучшие») индикаторы для ИСК Москвы и Санкт-Петербурга.
Сходная степень значимости темпа роста затрат на 1 руб. работ для ИСК Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что в предкризисный период в строительных организациях мегаполисов, как правило, происходит либо увеличение себестоимости работ, либо снижение цен на продукцию комплекса.
Первое может быть вызвано как ростом цен на строительные материалы в регионе, так и изменениями на финансовом рынке, выраженными в удорожании финансирования инвестиционной и текущей деятельности широкого круга предприятий ИСК.
Второе происходит под влиянием спроса и предложения на рынке недвижимости, а также зависит от изменений в инвестиционной привлекательности региона и в собственно инвестиционной активности. Очевидно, что точный «сценарий» определяется особенностями конкретных кризисных явлений.
В процессе настоящего исследования установлено, что в. Москве имеет место большая устойчивость ИСК к внутренним изменениям и критическим является мониторинг таких статистических показателей, как объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», численность занятых в строительстве, затраты на 1 руб. работ, выполненных строительными организациями.
Для ИСК Санкт-Петербурга характерна значимость статистических показателей группы финансового состояния строительных организаций, в том числе уровня рентабельности и удельного веса прибыльных организаций в общем числе организаций, а также затрат на 1 руб. работ.
Таким образом, в диссертации разработана и применена методика комплексного статистического исследования ИСК мегаполисов на примере городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
