Моделирование процесса управления операционным риском кредитных организаций
Диссертация
Во второй главе поставлена и решена задача математического моделирования процессов наступления убытков кредитных организаций, связанных с ОР. Реализованы математические модели и методы оценки, измерения и прогнозирования совокупной величины агрегированных убытков, расчета и когерентного распределения величины рискового капитала. В разделе 2.2 предложен механизм дополнения собственных данных… Читать ещё >
Список литературы
- Письмо ЦБ РФ № 70-Т от 23.06.2004 г. «О типичных банковских рисках».
- Письмо ЦБ РФ № 119-Т от 13.09.2005 «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях».
- Письмо ЦБ РФ № 76-Т от 24.05.2005 «Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных организациях».
- Положение ЦБ РФ № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях».
- Положение ЦБ РФ № Р-27 от 26.01.2006 «Обеспечение информационной безопасности организации банковской системы Российской Федерации. Общие положения».
- Положение ЦБ РФ № 346-П от 13.12.2009 «О порядке расчета размера операционного риска».
- Указание ЦБ РФ № 1379-У от 16.01.2004 г. (с изменениями от 10.07.2007 г.) «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов».
- Федеральный закон № 17-ФЗ от 03.02.1996 (с изм. от 15.02.2010) «О банках и банковской деятельности».
- Ауман Р., Шепли JI. Значения для неатомических игр. М. Мир, 1997.
- Айвазян С.А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983.
- Айвазян С.А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.
- Артюхов С.В., Базюкина О. А., Королев В. Ю., Кудрявцев А. А. Модель оптимального ценообразования, основанная на процессах риска со случайными премиями. // Системы и средства информатики. Специальный выпуск. М.: ИПИРАН, 2005.
- Бенинг В.Е., Королев В. Ю. Асимптотические разложения для вероятности разорения в классическом процессе риска при малой нагрузке безопасности. // Обозрение прикладной и промышленной математики. Т. 7, вып. 1, 2000.
- Бенинг В. Е., Королев В. Ю. Введение в математическую теорию риска. -М.: МАКС-Пресс, 2000.
- Бенинг В. Е., Королев В. Ю. Обобщенные процессы риска. — М.: МАКС-Пресс, 2000.
- Бондарева О.Н. Некоторые применения методов линейного программирования к теории кооперативных игр // Проблемы кибернетики. Т. 10, 1963.
- Васильев Ф.П. Методы оптимизации. Факториал Пресс, 2002.
- Васин А.А., Морозов В. В. Теория игр и моделей математической экономики. М.: МАКС Пресс, 2005.
- Дубров A.M., Лагоша Б. А., Хрусталёв Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Фин. и стат., 2000.
- Емельянов А.А. Имитационное моделирование в управлении рисками. -СПБ: Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия, 2000.
- Калашников В. В. Константинидис Д. Вероятность разорения -Фундаментальная и прикладная математика. Т.2, вып. 4, 1996.
- Катилова Н.В., Сорин Э. Практика ключевых индикаторов для операционных рисков. Управление финансовыми рисками № 2, 2006.
- Кетков Ю., Кетков А., Шульц М. MATLAB 7 Программирование, численные методы. Санкт-Петербург «БХВ-Петербург», 2005.
- Колмогоров А.Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1972.
- Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: ЮНИТИ, 1998.
- Королев В.Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска: Учебн. Пособ.- М.:ФИЗМАТЛИТ, 2007.
- Кукушкин Н.С., Морозов В. В. Теория неантагонистических игр. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
- Лобанов А.А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М., Альпина Бизнес Букс, 2005.
- Мак Т. Математика рискового страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2005.
- Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. М.: Физматгиз, 1960.
- Меньшиков И.С., Шелагин Д. А. Кооперативное распределение рискового капитала. М.: Вычислительный центр РАН, 2001.
- Мищенко А.В. Экономико-математическое моделирование структуры капитала компании. Ученые записки Российской Академии предпринимательства № 17, 2009.
- Морозов В.В., Сухарев А. Г., Федоров В. В. Исследование операций в задачах и упражнениях. М.: Высшая школа, 1986.
- Морозов В.В., Азамхуджаев М. Х. О поиске дележей дискретной кооперативной игры. // Применение вычислительных средств в научных исследованиях и учебном процессе. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.
- Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М. Мир, 1985.
- Нейман Дж. фон., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
- Понтрягин JI.C. Математическая теория оптимального управления. М: Наука, 1976 г.
- Ротарь Г. В. Некоторые задачи планирования резерва // Дис. канд. физ,-матем. наук. М.: ЦЭМИ, 1972.
- Ротарь Г. В. Об одной задаче управления резервами // Эконом, матем. методы. Т. 12, вып. 4, 1976.
- Сазыкин Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке. -М.: Вершина, 2008.
- Темнов Г. О. Математические модели риска и случайного притока взносов в страховании. // Дис. канд. физ.-матем. наук. — С.-Петербург: С.-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т, 2004.
- Фалин Г. И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, 1994.
- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1. М.: МИР, 1984.
- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.2. М.: МИР, 1984.
- Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. — М.: Наука, 1978.
- Хинчин А.Я. Предельные законы для сумм независимых случайных величин. М.-Л.: ОНТИ НКТП, 1938.
- Чистяков В.П. Теорема о суммах независимых положительных случайных величин и ее приложения к ветвящимся случайным процессам. // Теория вероятн. и ее примен. — 1964. — Т. 9, вып. 4.
- Шахов В.В. Введение в страхование. — М.: Финансы и статистика, 1992.
- Шевцова И. Г. О точности нормальной аппроксимации для распределений пуассоновских случайных сумм. // Обозрение прикладной и промышленной математики, 2006.
- Шевцова И. Г. Уточнение структуры оценок скорости сходимости в центральной предельной теореме для сумм независимых случайных величин. // Дис. канд. физ.-матем. наук. — МГУ, 2006.
- Щелов О. Управление операционным риском в коммерческом банке. Бухгалтерия и банки, 2006 № 6.
- Ширяев А.Н. Теория вероятностей. М.: Наука, 1989.
- Ширяев А.Н. Актуарное и финансовое дело: современное состояние и перспективы развития. // Обозрение прикладной и промышленной математики.- 1994. Т. 1, вып.5.
- Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические модели эволюции финансовых индексов. // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995.- Т. 2, вып. 4.
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Факты. Модели. М.: Фазис, 1998.
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Теория. М.: Фазис, 1998.
- Штойян Д. Качественные свойства и оценки стохастических моделей. — М.: Мир, 1979.
- Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Изд. 6, М. «Вильяме», 2007.
- Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, http://www.Bis.org/publ/bcbsQ4a.Pdf., Basel: Bank for International Settlements, 1988.
- Basel Committee on Banking Supervision. Operational risk management, http://www.Bis.org/publ/bcbs42.Pdf, Basel: Bank for International Settlements, 1998.
- Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, http://www.Bis.org/publ/bcbsQ4a.Pdf., Basel: Bank for International Settlements, 2004.
- Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version. // Basel: Bank for International Settlements, 2006.
- British Bankers Association. Operational Risk Management Study, London: BBA, 1999.
- Aas K. Modeling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas. Preprint, Norwegian Computing Center, Oslo, 2004.
- Alvarez G. Operational risk event classification, GARP Risk Review, 2002.
- An LDA-Based Advanced Measurement Approach for the Measurement of Operational Risk. Ideas, Issues and Emerging Practices. Industry Technical Working Group on Operational Risk, May 2003.
- Artzner P., Delbaen F., Eber J.M. and Heath, D. Coherent measures of risk, Mathematical Finance, 9: 1999.
- Artzner P., Delbaen F., Eber J. and Heath D. Thinking coherently, RISK, 10, 11, 68−71, 1997.
- Baker C. The Numerical Treatment of Integral Equations, Oxford: Clarendon Press., 1977.
- Baud N., Frachot A., and Roncalli T. Internal data, external data and consortium data for operational risk management: How to pool data properly? // Preprint, Credit Lyonnais, Paris, 2002.
- Baud N. Frachot A., and Roncalli T. How to avoid over estimating capital charge for operational risk? Preprint, Credit Lyonnais, Paris, 2003.
- Becker G., Stingier G. Law enforcement, malfeasance, and the compensation of enforces. Journal of Legal Studies, 1974.121
- Вбскег К., Kliippelberg С. Modelling and Measuring Multivariate Operational Risk with Levy Copulas. UK, Operational Risk Journal 3(2), 2008.
- Brender A. Risk-based capital requirements for life insurers. Presentation, GARP, 2004.
- Bluhmann H. Mathematical Methods in Risk Theory, New York: Springer-Varlag, 1970.
- Burden R.L., Faires J.D. Numerical Analysis 4th edition, Boston, PWS-KENT Publishing Company, 1988.
- Chavez-Demoulin V. and Embrechts P. Advanced extreme models for operational risk. Preprint, department of mathematics ETH-Zentrum, 2004.
- Chavez-Demoulin V., Embrechts P., and Neslehova J. Quantitative models for operational risk: Extremes, dependence and aggregation, Journal of Banking and Finance, 2005.
- Chemobai A. and Rachev S. Toward effective risk management: Stable modeling of operational risk. Preprint, University of California, Santa Barbara, 2004.
- Cherubini U., Luchiano E., Vecchiato W. Copula Methods in Finance. UK, John Willey, 2004.
- Cox D.R. and Isham V. Point Processes. Chapman and Hall, Englewood Cliffs, 1980.
- Crakovic C. and Drachman J. Quality control. Risk. 9, 1996.
- Crouhy C. and Mark R. Risk management. McGraw-Hill, New York., 2000.
- Cruz M. Modeling, measuring and hedging operational risk. Wiley, Chichcstcr, 2002.
- Denaul M. Coherent Allocation of Risk Capital. // Montreal, Canada: Encole des H.E.C., 2001.
- Embrechts P., Puccetti P. Aggregating Risk Capital, with an Application to Operational Risk, Journal of Applied Probability, 20, 537−544, 1983.
- Embrechts P. A property of the generalized inverse Gaussian distribution with some applications. Journal of Applied Probability, 20, 537−544, 1983.
- Embrechts P. and Goldie C. On convolution tails. Stochastic Processes and their Applications, 13, 263−278, 1982.
- Embrechts P., Goldie C. and Veraverbeke N. Subexponentiality and infinite divisibility. Zeitschrift fur Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, 1979.
- Embrechts P., Kluppelberg, C. and Mikosch, T. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Berlin: Springer, 1997.
- Embrechts P., MacNeil, A. and Straumann, D. Correlation and dependency in risk management: Properties and pitfalls. M. Dempster, Cambridge University Press, 2002.
- Fishman G. Monte Carlo: Concepts, algorithms and applications. Springer-Verlag, New York, 1996.
- Fitch Risk Management, Fitch sees hitch in Basel operational risk rules. Technical report, Reuters, 2004.
- Fisher R. and Tippett L. Limiting forms of the largest or smallest member of a sample. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 24, 1928.
- Fontnouvelle P., DeJesus-Rueff V., Jordan, J. and Rosengren E. Capital and risk: New evidence on implications of large operational losses. Preprint, Federal Reserve Bank of Boston, 2003.
- Fontnouvelle P., Rosengren, E., and Jordan J. Implications of alternative operational risk modeling techniques. Preprint, Federal Reserve Bank of Boston, 2004.
- Frachot A., Georges, P. and Roncally T. Loss Distribution Approach for operational risk. Preprint, Credit Lyonnais, France, 2001.
- Frachot A., Moudoulaud O., and Roncalli T. Loss Distribution Approach in practice. Preprint, Credit Lyonnais, France, 2003.
- Frachot A., Roncally T. and Salomon E. The correlation problem in operational risk. Preprint, Credit Lyonnais, France, 2004.
- Furrer H. Quantifying operational risk: Possibilities and limitations. Preprint, Deutsche Bundesbank Training Centre, 2003.
- Holmes M. Measuring operational risk a reality check. Risk: 16, 2003.
- Hull J. Options, Futures and Other Derivatives 6th edition. Prentice Hall, New Jersey, 2005.
- Jorion P. Value at risk: The new benchmark for controlling market risk. -McGraw-Hill, New York, 1997.
- Johnson N., Kotz S. Distribution in Statistics: Continuous Multivariate Distributions. New York, John Willey & Sons, Inc., 1972.
- Johnson M. Multivariate Statistical Simulations. New York, John Willey, 1987.
- G. Mignola, R. Ugoccioni. Sources of Uncertainty in Modelling Operational Risk Losses. Torino, Italy, 2006.
- Grandell J. Aspects of Risk Theory. Berlin-New York: Springer, 1991.
- G. Mignola, R. Ugoccioni. Tests of Extreme Value Theory. Operational Risk and Compliance, October 2005.
- Klugman S., Panjer H., Willmot G. Loss Models: From Data to Decisions. New York, John Willey, 1998.
- Kupiec P. Techniques for verifying the accuracy of risk management models. Journal of derivatives, 7, 1995.
- McNeil A. and Saladin T. The peaks over thresholds method for estimating high quantiles of loss distributions. Proceedings of XXVIIth International ASTIN Colloquium. Cairns, Australia, 1997.
- Merton R. An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantee. Banking and Finance Journal, 3−11, 1977.
- Moscadelli M. The modeling of operational risk: Experience with the analysis of the data collected by the Basel committee. Preprint, Banca Italia, 2004.
- Neslehova J., Embrechts P., Chavez-Demoulin V. Infinite mean models and the LDA for operational risk, Journal of Operational Risk, 2006.
- Nelsen R. An Introduction to Copulas, New York: Springer, 1999.
- Panjer H. Operational risk: modeling analytics // Hoboken, New Jersey, The United States of America: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- Panjer H. Measurement of risk, solvency requirements and allocation of capital within financial conglomerates, International Congress of Actuaries, Cancun, Mexico, 2002.
- Panjer H. and Wang S. On the stability of recursive formulas, ASTIN Bulletin, 23,1993.
- Panjer H. and Willmot G. Insurance Risk Models. Chicago: Society of Actuaries, 1992.
- Rolsky Т. Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. Stochastic Processes for Insurance and Finance. Chichester: Willey, 1999.
- Sklar A. Functions de reparation a n dimensions et leur merges, Publications de Vinstitut de Statistique de I’Universite de Paris, 8, 1959.
- Schmidli H. On Minimizing the Ruin Probability by Investment and Reinsurance. The Ann. of Applied Probability, vol. 12, 2002.
- Tasche D. Expected shortfall and beyond. Journal of Banking and Finance, 26, 2002.
- Wang S. An Actuarial Index of the Right-Tail Risk. North American Actuarial Journal 2, 1998.
- Wang S. A universal framework for pricing financial and insurance risks, ASTIN Bulletin 32, 2002.
- Wang S. Young V. and Panjer H. Axiomatic characterization of insurance prices, Insurance: Mathematics and Economics, 21, 1997.
- Willmot G. Limiting behavior of some discrete compound distributions, Insurance: Mathematics and Economics, 8, 1989.
- Willmot G. Asymptotic behavior of Poisson mixtures with applications, Advances in Applied Probability, 22, 1990.
- Operational Riskdata eXchange association: www.orx.org.
- Professional Risk Managers' International Association: www.primacentral.org.