Математические модели и алгоритмы управления кредитным портфелем коммерческого банка
Диссертация
В заключение, хотелось бы отметить, что предложенный подход ни коим образом не следует рассматривать как полную альтернативу другим методикам управления портфелями кредитного учреждения, таким как методика управления диверсифицированным капиталом, обсуждаемая в статьях, или методика управления доходностью и ликвидностью портфеля активов банка, предлагаемая фирмой «ПрограмБанк», или, наконец… Читать ещё >
Список литературы
- Аглицкий И. Дискуссия о перспективах: цитаты и результаты / / Банковские технологии. 1995. — N 3. — с. 16−18.
- Адамов В. Е. Факторный индексный анализ (Методика и проблемы). М.: Статистика, 1977. — 199 с.
- Алексеев Г. И., Мыльников С. П. Программная реализация Петри-машины / / Многопроцессорные вычислительные системы и их математическое обеспечение. Новосибирск: ВЦ СО АН1. СССР, 1982. с. 94−103.
- Алексеев О. Кредитно-плановая деятельность коммерческих банков: некоторые проблемы автоматизации / / Банковскиесистемы и оборудование. 1994. — N 5. — с. 52−56.
- Андрианов Д. JL, Полушкина Г. К. Прогноз-анализ-решение / / Банковские технологии. 1997. — N 8. — с. 54−55.
- Аснис И. JI., Федоренко С. В., Шабунов К. Б. Краткий обзор криптосистем с открытым ключом / / Защита информации. Конфидент. 1994. — N 2. — с. 35−44.
- Ашкинадзе А. Лондонские встречи: Семинар «Автоматизация банковской деятельности в Великобритании» / /
- RS-Club. 1997. — N 1. — с. 29−33.
- Багров И. В. RS-Bank 4.0 «конструктор» банковских систем / / Банковские системы и оборудование. — 1994. — N 1.с. 52−61.
- Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1996. — 288 с.
- Бауэр Ф. Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. 4.2. -М.: Мир, 1990. 423 с.
- Безсмертный С., Рубцов С. Особенности и возможности банковского маркетинга в российских условиях / / Рынок ценныхбумаг. 1995. — N 22. — с. 49−52.
- Безсмертный С., Рубцов С., Ахмедов Н. Управление диверсифицированным капиталом / / Рынок ценных бумаг.1996. N 3. — с. 33−37.
- Безсмертный С., Рубцов С. Управление диверсифицированным капиталом // Рынок ценных бумаг.1996. N 4, — с. 31−33.
- Боев Б., Рощупкин О., Кукушко А. Тенденции торгов по USD и DM на ММВБ в марте-апреле 1995 года / / Банковские системы и оборудование. 1995. — N 1−2. — с. 97−103.
- Болдырев М. Генезис в финансах. Выбор оптимальных путей / / Рынок ценных бумаг. 1996. — N 23. — с. 58−59.121
- Болдырев М. Нейросети: современное оружие финансовых баталий / / Рынок ценных бумаг. 1996. — N 19. -с. 50−51.
- Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1983. — 416 с.
- Бородин А. В. К вопросу автоматизации деятельности кредитного комитета коммерческого банка / / Основные направления концепции развития АПК в условиях рыночной экономики. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. — 1997. — с. 192−194.
- Бородин А. В. Об одном подходе к автоматизированному синтезу структур технологических процессов / / Автоматизация технической подготовки и управления производством в приборостроении и машиностроении. Чебоксары, 1988.с. 170−171.
- Борт Дж. Очистка данных / / ComputerWorld Россия.1996. N 34. — с. 19.
- Борт Дж. Прикосновение царя Мидаса / /
- ComputerWorld Россия. 1996. • N 23. — с. 15−16.
- Бут Г. Более широкий взгляд на риск / / Банковские технологии. 1997. — N 9. — с. 109−111.
- Ващенко Т. В. Математика финансового менеджмента. -М.: Перспектива, 1996. 82 с.
- Вершик А. М. Предельная форма выпуклых целочисленных многоугольников и близкие вопросы / / Функциональный анализ и его приложения. 1994. — Т. 28.1. N1. -с. 16−25.
- Водолазкий В. Коммерческие системы шифрования: основные алгоритмы и их реализация // Монитор. 1993. N6. — с. 34−38.
- Ворбьев Н. Н. Теория рядов. М.: Наука, 1979. 408 с.
- Вычислительные аспекты контрольно-оперативного рейтингового анализа многовалютного банковского баланса / Бородин А. В., Уразаева Т. А.- Марийский государственный технический университет. Йошкар-Ола, 1995. — 7 с. — Деп. в
- ВИНИТИ 21.11.95, № 3063-В95.
- Гаврилов А. Технология работы кредитно-планового комплекса / / Описание технологий Diasoft. М.: Diasoft, 1994.с. 61−64.
- Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. М.: Издательство Компания «Единая Европа», 1993. — 364 с.
- Галушкин А. И. Итоги развития теории многослойных нейронных сетей (1965−1995 гг.) в работах Научного центра нейрокомпьютеров и ее перспективы / / Нейрокомпьютер.1996. N 1, 2. — с. 4−38.
- Гарднер М. От мозаик Пенроуза к надежным шифрам. -М.: Мир, 1993. 416 с.
- Гордиенко И. Право на тайну / / Компьютерра. 1996. N 28. — с. 34−37.123
- Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. М.: Статистика, 1972. — 247 с.
- Григорьев Л., Романовский А., Сапов Г. Тренироваться лучше на . Имитационная модель управления финансами / / Банковские технологии. 1996. — N 8. — с. 40−43.
- Грошев А., Кимельфельд Л. Автоматизация работы с частными вкладами / / Банковские технологии. 1995. — N 3.с. 47−56.
- Демидов М. FORS предлагает идти Ва-Банк / / Компьютерра. 1997. — N 1. — с. 10.
- Дженкинс Г., Ватте Д. Спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1971. — 316 с.
- Евтюшкин А. В. Выбирая автоматизированную банковскую систему / / Банковские системы и оборудование.1994. N 1. -с. 17−34.
- Ежов А. И. Попытаемся внести ясность / / Вестник статистики. 1973. — N 1. — с. 26.
- Екушов А. И. Деловое пространство и банковские риски / / Банковские технологии. 1998. — N 2. — с. 62−64.
- Екушов А. И. Денежные потоки в коммерческом банке / /
- RS-Club. 1996. — N 1. -с. 26−28,
- Екушов А. И. Процентные ставки банка: как оценивать / / Банковские технологии. 1996. — N 8. — с. 64−66.
- Екушов А. И. Экспресс-анализ текущего положения банка // RS-Club. 1996. — N 0. — с. 12−16.
- Злотник Е. М. Touch Memory новый электронный идентификатор / / Защита информации. Конфидент. — 1994.1. N 1. с. 69−71.
- Иванов А. Р. Банковские услуги и Интернет / / Банковские технологии. 1997. — N 9. — с. 40−43.
- Ивахин А. Спектральный анализ конъюнктуры на рынке ГКО // Рынок ценных бумаг. 1996. — N 23. — с. 20−22.
- Исследование операций. Т. 2: Модели и применения / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. М.: Мир, 1981. — 677 с.
- Калашян А. Перспектива финансового прогноза / / Банковские технологии. 1996. — N 8. — с. 28−31.
- Козлова Е. П., Галанина Е. Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. М.: Финансы и статистика, 1996. 432 с.
- Козюр Д. Берем данные побитно, платим микроналом //
- PC Week/Russian Edition. 1996. — N 44. — с. 33, 36.
- Колемаев В. А., Староверов О. В., Турундаевский В. Б. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1991. — 400 с.124
- Колтун В. В., Левин Е. М. Что нового в семействе Touch Memory? / / Защита информации. Конфидент. 1996.1. N 3. с. 55−57.
- Компания «Диасофт»: Программные продукты и услуги. -М.: Diasoft, 1996. 126 с.
- Котов В. Е. Алгебра регулярных сетей Петри / / Кибернетика. 1980. — N 5. — с. 10−18.
- Котов В. Е. Сети Петри. М.: Наука, 1984. — 158 с.
- Крестовский С. Программы кредитного планирования / / Банковские технологии. 1996. — N 9. — с. 14−16.
- КРИПТОН-3. Техническое описание. М.: ANCUD Ltd., 1993. 27 с.
- Кулик А., Черный А. Нейросети в кости не играют / / Рынок ценных бумаг. 1996. — N 17. — с. 57−59.
- Кулик А., Черный А. Нейронные технологии на финансовом рынке. Вопросы и ответы / / Рынок ценных бумаг.1996. N 23. — с. 60−62.
- Лазарев В. Г. Универсальная интегрированная банковская система / / Банковские системы и оборудование.1994. N 1. -с. 35−51.
- Левин Е. М. Некоторые приложения Touch Memory / / Защита информации. Конфидент. 1994. — N 2. — с. 77−84.
- Левин Е. М. Элементы Dallas Semiconductor в распределенных системах сбора и обработки информации / / Защита информации. Конфидент. 1995. — N 2. — с. 73−76.
- Лосев А. Ф. Миф-Число-Сущность. М.: Мысль, 1994. -919 с.
- Максимов A. HP предлагает комплексные решения для банков // PC Week/Russian Edition. 1996. -N41. — с. 5.
- Маркелов К. Н. Автоматизированные банковские системы в России / / Банковские системы и оборудование.1994. N 1. -с. 7−16.
- Маркелов К. Н. Банковский рынок: взлет или падение? / / PC Week/Russian Edition. 1996. — N 46. — с. 55.
- Маркелов К. Н. Мультивалютность, конвертация, переоценка . // Банковские системы и оборудование. 1995. -N1−2. — с. 70−87.
- Масалович А. Нейронные сети 2 // PC Week/Russian Edition. — 1995. — N 5. — с. 35−37.
- Масалович А. Пять шагов к вершине (портрет российского рынка аналитических систем) / / Рынок ценных бумаг. 1996. -N14. — с. 41−44.125
- Масленченков Ю. С., Команов В. Н. Финансовый менеджмент: фунтдаментальный анализ и продуктовый ряд банка / / Рынок ценных бумаг. 1995. — N 22. — с. 46−48.
- Масленченков Ю. С. Модель «финансовой прочности» коммерческого банка / / Рынок ценных бумаг. 1995. — N 19. -с. 56.
- Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. М.:1. Перспектива, 1996. 160 с.
- Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ. М.: Мир, 1993. — 216 с.
- Мелкумов Я. С., Румянцев В. Н. Кредитные ресурсы: расчеты и анализ. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1996. 142 с.
- Митин В. Появилась сетевая версия пакета Project Expert //PC Week/Russian Edition. 1997. — N 2. — с. 1, 61.
- Монахова E. Нейроплата CNAPS предел мечтаний каждого аналитика //PC Week/Russian Edition. — 1996. — N 17. -с. 60−61.
- Мотыль Д. Управление доходностью и ликвидностью портфеля активов банка // Рынок ценных бумаг. 1997.1. N 14. с. 55−59.
- Мюллер Мм Керстеттер Дж. IBM и банки объединяются для претворения в жизнь коммерческой инициативы //PC Week/Russian Edition. 1996. — N 40. — с. 25.
- Наговицин А. Г., Иванов В. В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. М.: ИНФРА-М, 1995. 176 с.
- Некрасова Н. В., Уразаева Т. А., Бородин А. В. Кластерный анализ активов и пассивов банка / / Совершенствование управления отраслями АПК: Материалы научно-практической конференции. МарГУ. — Йошкар-Ола, 1996. -с. 86−88.
- Никольский С. М. Курс математического анализа. Т.1. -М.: Наука, 1975. 431 с.
- Никонов В. В., Подгурский Ю. Е. Применение сетей Петри // Зарубежная радиоэлектроника. 1986. -N11. -с. 17−37.
- Никонов В. В., Подгурский Ю. Е. Сети Петри. Теория. Применение / / Зарубежная радиоэлектроника. 1984. — N 4.с. 28−59.
- Новисов В. RS-Bank™ v. 4.0: новые возможности / / Hard 'n' Soft. 1994. — N 4. — с. 12−15.
- Овсий В. И. Анализ и проблема управления в банке / / RS-Club. 1996. — N 1. -с. 10−15.126
- Ольшевский Д. Система автоматизации банковской деятельности DiasoftBANK 4×4 // DiasoftlNFO. 1997. — Сентябрь. -с. 27−34.
- О применении методов теории аналитических функций при решении задач анализа финансово-экономической деятельности банков / Бородин А. В.- Марийский государственный технический университет. Йошкар-Ола, 1996. — 16 с. — Деп. в
- ВИНИТИ 11.07.96, № 2321-В96.
- О технологическом процессе формирования аналитического архива коммерческого банка на основе РАПИВ-анализа данных баланса / Бородин А. В.- Марийский государственный технический университет. Йошкар-Ола, 1996.8 с. Деп. в ВИНИТИ 03.04.96, № 1079-В96.
- Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир, 1984. — 264 с.
- Попов В. Безопасные технологии обработки документов в компьютерных системах / / Защита информации. Конфидент.1996. N 3. — с. 39−43.
- Программа «Анализ финансового состояния предприятий»: Руководство пользователя. М.: ИНЭК, 1996.95 с.
- Программа «Торговля и кредиты»: Руководство пользователя. М.: ИНЭК, 1995. — 117 с.
- Программный комплекс «Банковский аналитик»: Руководство пользователя. М.: ИНЭК, 1995. — 26 с.
- Протоколы информационно-вычислительных сетей: Справочник / С. А. Аничкин, С. А. Белов, А. В. Бернштейн и др.- Под ред. И. А. Мизина, А. П. Кулешова. М.: Радио и связь, 1990. — 504 с.
- Прусаков А. Организация информационного обеспечения аналитического подразделения / / DiasoftlNFO.1997. -Декабрь. с. 20−23.
- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. М.: Мир, 1978. — 848 с.
- Ричмен Д. Продукты класса data mining наводнят рынок в 1997 году / / ComputerWorld Россия. 1996. — N 10.с. 24.
- Робер К. IBM докапывается до анализа данных / / PC Week/Russian Edition. 1996. — N 24. — с. 13.
- Роуз П. С. Банковский менеджмент. М.: «Дело Лтд», 1995. 768 с.
- Рязанцев О. Банковский кризис: резюме и выводы / / Модус. 1995. — N 10. — с. 3.127
- Сальников Д., Самоварщикова О. Клиентские расчеты в Интернете / / Банковские технологии. 1997. — N 9. — с. 34−38.
- Саркисян С. А. Обзор зарубежных АБС / / Банковские технологии. 1996. — N 9. — с. 86−90.
- Сборник нормативных документов Сбербанка России (1 полугодие 1995 года). Часть I. М.: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, 1996. — 440 с.
- Синай Я. Г. Вероятностный подход к анализу статистики выпуклых ломаных // Функциональный анализ и его приложения. Т. 28. — N 2. — с. 41−48.
- Системы автоматизации банковской деятельности. Обзор. М.: НТК «Полином», 1994. — 90 с.
- Соколов Н., Ляшков А. Информационные хранилища для систем поддержки принятия решений / / Рынок ценных бумаг. 1996. — N 14. — с. 45−47.
- Сомполинский X. Статистическая механика нейронных сетей // Физика за рубежом 1990: Серия, А (исследования). М.: Мир, 1990. 184 с.
- Тараканова Л. А., Горина С. А. Бухгалтерский учет в банке. М.: ПРИОР, 1994. — 208 с.
- Трофимов М. В. Банковская ссуда и способы обеспечения ее возврата. М.: Белые альвы, 1996. — 80 с.
- Уразаева Т. А. О критерии достаточности объема клиентской базы коммерческого банка / / Основные направления концепции развития АПК в условиях рыночной экономики. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. 1997.с. 215−218.
- Фалько А. В. Ежегодный семинар Hewlett-Packard для финансовых учреждений // Банковские технологии. 1996. — N 9. -с. 16−18.
- Фалько А. В. Новый уровень программных банковских технологий: По материалам Второго Всероссийского Форума разработчиков интегрированных банковских систем // Банковскиетехнологии. 1996. — N 6. — с. 23−30.
- Фалько А. В. Финансовые технологии в России. Семинары Института Адама Смита: Банковские технологии / / Банковские технологии. 1996. — N 7. — с. 16−18.128
- Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. Т. I / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. М.: Финансы и статистика, 1994. — 512 с.
- Форд Дж. Случаен ли исход бросания монеты? // Физика за рубежом. 1984. Серия, А (исследования). М.: Мир, 1984. — с. 186−209.
- Храмцова А. Программные пакеты основа анализа и прогноза экономических процессов / / Рынок ценных бумаг.1996. N 14. — с. 49−50.
- Чаусов В. Концептуальное построение банковской системы // RS-Club. 1996. — N 3. — с. 13−19.
- Чаусов В. Реализация архитектуры «клиент-сервер» в банковских приложениях / / RS-Club. 1997. — N 1. — с. 21−26.
- Чернов А. Г. Перспективы развития АС ОСБ. М.: Управление информатики и автоматизации банковских работ Московского банка СБ РФ, 1996. — 15 с.
- Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: «Дело Лтд», 1995. — 320 с.
- Шалаев А. Так ли неизбежен банковский кризис? // Рынок ценных бумаг. 1996. — N 23. — с. 3−7.
- Шамиев Р. Какой военный без криптозащиты? // PC Week/Russian Edition. 1996. — N 18. — с. 7.
- Шеремет А. Д., Дей Г. Г., Шаповалов В. Н. Метод цепных подстановок и совершенствование факторного анализа экономических показателей / / Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. 1971. — N 4. — с. 32−34.
- Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993. — 144 с.
- Шталтовная Н. Банковский семинар Hewlett-Packard / / Банковские технологии. 1997. — N 9. — с. 14−18.
- Щетинин А. Методология анализа / / Банковские технологии. 1996. — N 8. — с. 44−51.
- Экономический анализ и прогноз деятельности предприятия. М.: ИНЭК, 1995. — 122 с.
- Электронные платежные системы, использующие Internet и средства WWW / / Российский рынок пластиковых карточек. 1996. — N 9. — с. 36−43.
- Югенбург С. М. О разложении абсолютных приростов по факторам / / Ученые записки по статистике. М.: АН СССР, 1955. с. 66−83.
- Eds J., Combes М., Grossmann A., Tchamitchian P.
- Wavelets. Berlin: Springer-Verlag, 1989. — 451 p.
- Grossmann A., Morlet J. Decomposition of Hardy functions into square integrable wavelets of constant shape / / SI AM Journal of Mathematical Analysis. 1984. — Vol. 15. — p. 723−736.129
- Hopfield J. J., Tank D. W. Neural computation of decisions in optimization problems / / Biological Cybernetics. 1985. — Vol. 52. — p. 141−152.
- Pollard J. M. The Fast Fourier Transform in a Finite Field // Mathematics of Computation. -1971. Vol.25. -N114. -p. 365−374.
- Subband and wavelet transforms: design and applications. Boston: Kluwer Academic Publishers. — 1996. — 451 p.
- Wavelet analysis and its applications. Vol. 1: An introduction to wavelets. San Diego: Academic Press Inc., 1992. 316 p.
- Wavelet analysis and its applications. Vol. 2: A tutorial in theory and applications. San Diego: Academic Press Inc., 1992. — 223 p.
- Wavelet theory and application. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993. — 134 p.130