Методы принятия решений в условиях риска (метод дерева решений и платежная матрица)

Приложение 3.

Уважаемый сотрудник!

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, результаты которой будут использованы в обобщенном виде для исследования проблемы «принятие решений в условиях неопределённости и риска». Опрос анонимный. Чтобы заполнить анкету, отметьте тот вариант ответа на вопрос, который совпадает с Вашим мнением, либо напишите ответ сами, если он не приводится.

Часть 1 Изучение основных видов и форм рисков и неопределённости в организации 1. Как вы считаете, чем характеризуются в вашей организации ситуации, связанная с риском: неопределенностью хозяйственной среды; 6 необходимостью выбора альтернативных вариантов решения; 4 противоречивостью оценки, которая проявляется в столкновении объективно существующих рисковых ситуаций с их субъективной оценкой; 11 возможностью получения как положительного, так и отрицательного результата. 9 2. В вашем понимании, риск это: опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайными изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами; 17 событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему риском. 13 К внешним факторам риска для вашей организации можно отнести: экономические, 20 политические, 2 техногенные, 2 информационные, 1 социально-демографические, 1 природно-климатические 0 другие факторы макросреды страны 2 другие факторы макросреды региона или города 2 4. Какие внешние прямые факторы риска определяют его уровень в вашей организации? 1. Нестабильность, противоречивость законодательства 10 2. Непредвиденные действия государственных органов 3 3. Нестабильность экономической (финансовой, налоговой, внешнеэкономической) политики 2 4. Непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков 10 5. Непредвиденные действия конкурентов 1 6. Непредвиденные изменения во в изменения во взаимоотношениях с хозяйственными партнерами 4 5. Какие внешние факторы риска косвенного действия определяют его уровень в вашей организации? 1. Нестабильность политических условий 3 2. Нестбильность социальных условий 7 3. Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе 4 4. Непредвиденные изменения в международной обстановке 6 5. Стихийные силы природы и климат 1 6. Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране 9 6.

Какие внутренние субъективные факторы риска определяют его уровень в вашей организации? 1. Непредвиденные изменения в процессе производства (выход из строя техники, ее моральное старение) 2 2. Разрботка, внедрение новых технологий, способ организации труда 8 3. Стихийные возникновения локального характера 1 4. Непредвиденые изменения во внутрихозяйственных отношениях 5 5. Недостаток бизнес информации в организации 4 6. Отсутствие механизма мотивации 2 7. Отсутствие службы маркетинга 2 8. Финансовые проблемы внутри организации 6 7. Какие внутренние объективные факторы риска определяют его уровень в вашей организации? 1. Низкое качество, рабочих кадров и специалистов 4 2. Малокомпетен-тная работа управленческих и иных служб 1 3. Несобюдние договоров со стороны руководства организации. 5 4. Отсутствие у персонала способности к риску 3 5. Ошибки при принятии решений 10 6. Ошибки при реализации рисковых решений 3 7. Смерть, болезнь ведущих сотрудников 4 8. Какие факторы промышленного риска проявляются наиболее активно в вашей организации?

природного — землетрясение, наводнение, ураган, шторм и т. п.; 1 техногенного — износ зданий, сооружений, злоумышленные действия, ошибки персонала, повреждение оборудования при строительных и ремонтных работах и др.; 9 смешанного — нарушение природного равновесия в результате техногенной деятельности человека (например, оползня при строительных работах). Эти события вызывают неблагоприятные последствия: пожар, поломку механизмов и оборудования, ущерб окружающей среде, персоналу и третьим лицам. 10 9. Какие инвестиционные риски проявляются наиболее активно в вашей организации? кредитные; 5 возникающие на первой стадии инвестиционного проекта; 12 предпринимательские, связанные со второй стадией инвестиционного проекта; 5 страновые. 8 10.

Какие финансовые риски проявляются наиболее активно в вашей организации? Валютные 5 Процентные 4 Портфельные 21 11. Какие валютные риски проявляются наиболее активно в вашей организации? Операционный валютный 10 Трансляционный валютный 10 Экономический валютный 10 12.

Какие процентные финансовые риски проявляются наиболее активно в вашей организации? Позиционный процентный 4 Портфельный процентный 20 Экономический процентный 6 13. Какие портфельные финансовые риски проявляются наиболее активно в вашей организации? Систематический портфельный 10 Несистематический портфельный 20 Часть 2 Анализ организационных рисков и методов, используемых для их минимизации 14. Какие факторы риска микросреды наиболее выражены в вашей организации? Средства массовой информации 5 Общественные организации 4 Контролирующие органы 21 15.

Какие факторы риска макросреды наиболее выражены в вашей организации? Промышленные 5 Экологические 4 Инвестиционные 1 Кредитные 2 Технические 2 Предпринимательские 2 Финансовые 6 Страховые 8 Политические 2 16. Рассматриваемую отрасль деятельности в фирмы можно характеризовать такими конкретными показателями, как: фондовооруженность работников этой сферы; 5 конкурентоспособность товаров данной сферы деятельности на внутреннем и внешнем рынке (речь идет о конкурентоспособности специалистов данной сферы деятельности; технологий работы; принятия управленческого решения); 7 текучесть рабочей силы. 17 17. Какова степень риска в настоящей момент в вашей организации?

Допустимый 22 Критический, приводящий к потери прибыли 7 Катастрофический, приводящий к потери инвестиций, банкротству, разрушению 1 18. Каков Вид неопределенности доминирует в настоящей момент в вашей организации? Детерминированная 17 Зашумленная 7 Стохастическая 3 Полная неопределенность 2 19. Каковы направления риска и неопределенности доминирует в настоящей момент в вашей организации? Экономика 18 Техника 1 Управление 5 Психология 1 Социология 1 Право 8 Экология 1 Часть 3 Анализ системы принятия решений в условиях неопределенной внешней среды 20. Каков характер проявления риска и неопределенности доминирует в настоящей момент в вашей организации?

Субъективный 3 Объективный 10 Неправомерный (неоправданный) 5 Правомерный (оправданный) 10 Криминогенный 2 21. Каковы Формы риска и неопределенности проявляется в настоящей момент в вашей организации? Концептуальный 2 Прогнозируемый 2 Планируемый 3 Стратегический 5 Тактический 4 Оперативный 4 Структурный 5 Мотивационный 5 22. Каковы методы нейтрализации рисков проявляется в настоящее время в вашей организации? Метод самострахование 10 Метод уклонения от рисков 3 Метод распределения рисков между участниками проекта 10 Метод локализации источников риска 5 Мониторинг социально — экономической и нормативно правовой среды 2 23. Каковы методы минимизация убытков, связанных с ухудшением финансового состояния клиента в настоящее время в вашей организации?

Система санкционирования кредитных решений. 9 Кредитная политика. 8 Система резервирования (на основании оценки кредитных рисков). 11 Методы оценки и прогнозирования кредитного риска.

2 24. Каковы методы минимизации убытков, связанных с утратой и порчей имущества убытков, связанных с ухудшением финансового состояния клиента есть в настоящее время в вашей организации? Мониторинг текущего состояния предмета лизинга. 17 Страхование предмета лизинга. 13 25. Каковы методы минимизации убытков, связанных с возможной реализацией предмета лизинга есть в настоящее время в вашей организации? Оценка и прогноз изменения рыночной стоимости ликвидности предмета лизинга. 18 Заключение договоров обратного выкупа и ремаркетинга с поставщиками/ производителями.

12 26. Каковы методы снижения процентного риска есть в настоящее время в вашей организации? Контроль соблюдения процентной политики по активным операциям на этапе входа в сделку. 7 Финасирование сделок в банке — контрагенте на «зеркальных» условиях. 7 Переменные суммы договоров лизинга в случае финансирования по плавающей ставке. 3 Систематический анализ динамики ставок. 10 Хеджирование. 3 27.

Каковы методы снижения риска ликвижности есть в настоящее время в вашей организации? Мониторинг ежедневной платежной позиции. 8 Контроль среднесрочной и долгосрочной ликвидности. 13 Финансирование сделок в банке — контрагенте на «зеркальных» условиях 9 28. Каковы методы снижения операционного риска есть в настоящее время в вашей организации? Регламентированные бизнес — процессы и система должностных инструкций. 5 Система предоставления полномочий. 6 Контроль операций подразделением операционной поддержки.

9 Автоматизация бизнес — процессов. 4 Система контроля издержек службой бюджетных контролеров. 3 Система трансляции. 3.

О себе:

Вопрос Отв. 1. Ваша должность на предприятии в настоящее время? 2. Ваш общий трудовой стаж? 5 До 1 года 3 1−2 года 3 3−5 лет 7 6−10 лет 2 11−15 лет 2 16−20 лет 4 21−25 лет 1 Более 25 лет 3 3. Сколько лет Вы работаете на данном предприятии? До 1 года 2 1−2 года 10 3−5 лет 7 6−10 лет 1 11−15 лет 0 16−20 лет 0 21−25 лет 0 Более 25 лет 0 4. Сколько лет Вы работаете в данной должности?

До 1 года 2 1−2 года 2 3−5 лет 15 6−10 лет 6 11−15 лет 1 16−20 лет 1 21−25 лет 1 Более 25 лет 2 5. Ваше образование?  Среднее, средне-специальное неэкономического профиля 3  Средне-специальное экономического профиля 7  Неполное высшее 2  Высшее, неэкономического профиля 5  Высшее, экономического или управленческого профиля 10  Свыше одного высшего (укажите специальности 3 В ходе двух предыдущих параграфов мной достаточно подробно были изучения основные направления рисков и неопределённостей, которые оказывают влияние на деятельности нашей фирмы.

Теперь необходимо проанализировать каким образом компания может снизить эти риски в ходе принятия управленческих решений по различным направлениям.

Изучение вопроса № 20 «Каков характер проявления риска и неопределенности доминирует в настоящей момент в вашей организации?» позволило установить, что в организации доминирует Объективный характер проявления риска — 33%, то есть риск возникает по независящим от фирмы и её работников обстоятельствам. Только 10% опрошенных считают что риск возникает по субъективным обстоятельствам. Ещё 33% респондентов посчитали что правомерный (оправданный) риск в организации также возникает достаточно часто.

Рис. 2.

5. Характер проявления риска и неопределенности При ответе на вопрос 21 «Каковы Формы риска и неопределенности проявляется в настоящей момент в вашей организации?» (Рис. 2.

6.) ответы сложились следующим образом.

Рис. 2.

6. Формы риска и неопределенности Как видно из ответов, все они распределились примерно в равном процентном соотношении. Основной упор та тот или иной вид риска респондентом оценивался в зависимости особенностей своей работы.

Интересным представляется изучение ответов на вопрос «Каковы методы нейтрализации рисков проявляется в настоящее время в вашей организации?» (Рис. 2.7).

Рис. 2.

6. Методы нейтрализации рисков Из данного вопроса можно установить что в организации в настоящее время доминирует метод распределения рисков между участниками проекта (33%) в качестве основного метода нейтрализации рисков. В тоже время такие методов как самострахование и локализации источников риска (33 и 17% соответственно) как же активно используется в организации.

При принятии решений важны и методы минимизация убытков, связанных с ухудшением финансового состояния клиента. Так изучение данного вопроса (Рис. 2.

8.) позволило определить следующее.

Рис. 2.

8. Методы минимизация убытков, связанных с ухудшением финансового состояния клиента В организации в качестве основного метода минимизация убытков используется (36%) система резервирования (на основании оценки кредитных рисков).

В тоже время значительное внимание уделено и таким методам как: кредитная политика — 27% и система санкционирования кредитных решений — 33%. В комплексе это позволяет достаточно активно снижать риск принятия инвестиционных решений.

В организации также активно применяются методы минимизации убытков, связанных с утратой и порчей имущества убытков, связанных с ухудшением финансового состояния клиента (Рис. 2.9).

Рис. 2.

9. Методы минимизации убытков, связанных с утратой и порчей имущества убытков При этом упор делается на метод мониторинга текущего состояния предмета лизинга (57%). Но и метод страхование предмета лизинга используется в организации достаточно активно (47%).

Также важно доя организации использовать методы минимизации убытков, связанных с возможной реализацией предмета лизинга (Рис. 2.10).

Изучение данного вопроса позволило установить что фирма использует метод оценки и прогноза изменения рыночной стоимости ликвидности предмета лизинга в 60% случаев. В качестве второго метода выступает заключение договоров обратного выкупа и ремаркетинга с поставщиками/ производителями (40%).

Рис. 2.

10. Методы минимизации убытков, связанных с возможной реализацией предмета лизинга Поскольку работа пишется на примере финансовой организации, то большое значение в её деятельности принадлежит процентным рискам (Рис. 2.11).

Рис. 2.

11. Методы снижения процентного риска Изучение данного вопроса позволило установить что в качестве основного метода в организации используется систематический анализ динамики ставок (33%). В тоже время таким методам как: контроль соблюдения процентной политики по активным операциям на этапе входа в сделку и финансирование сделок в банке — контрагенте на «зеркальных» условиях (по 23%) уделяется в организации недостаточное внимание в силу необходимости специальных знаний для их осуществления. Но именно эти методы должны доминировать при принятии процентных решений, поскольку они наиболее объективны.

Рис. 2.

12. Методы снижения риска ликвидности Также в организации особое значение при принятии финансовых решений должно уделяется методам снижения риска ликвидности. В настоящее время в компании доминирующим методам контроля среднесрочной и долгосрочной ликвидности (43%). Несомненно этот метод достаточно эффективен, хотя и затрачен по времени и трудоёмок в осуществлении. Компромиссным вариантом мок бы стать метод мониторинг ежедневной платежной позиции (27%).

Теперь остановимся на изучении участников опроса. Из 30 опрошенных должности распределились следующим образом: высший эшелон — первый руководитель и управленческая команда — 8%; среднее звено — начальники отделов — 8%; технические исполнители — 15%; 64% - специалисты, и 5%-прочие.

Заслуживает внимания тот факт, что на ответ о общем трудовом стаже 28% респондентов ответили 3 — 5 лет. Это наиболее оптимальный трудоспособный возраст для предприятия. Ещё у 12% трудовой стаж до 1года, 1−2 что явно недостаточно для получения высокой квалификации. В тоже время на предприятии 16% работников обладают стажем в 16 -20 лет и более 25 лет — 12% - что составляет основу для эффективной работы предприятия (Рис 2.

13.).

Рис 2.

13. Ваш общий трудовой стаж.

Рис. 2.

14. Сколько лет Вы работаете на данном предприятии.

Предприятие достаточно «зрелое». Средний саж его работников составляет 1−2 года — 50%. В тоже время на предприятии достаточно много специалистов проработавших 3−5 лет — 35%. На предприятии немного специалистов проработавший более 6 лет — 5%.

О сформировавшемся кадровом составе предприятии говорит и то что на предприятии большинство специалистов работают в данной должности 3−5 лет — 50% (Рис 2.15). Около 20% опрошенных — в основным руководители проработали в своей должности 9−10 лет и могут считаться костякам кадрового состава предприятия. Общее количество работников с постоянной должностью относительно не велико не более 15% всех опрошенных.

Рис 2.

15. Работа в данной должности.

Рис. 2.

16. Образование Интерес представляет вопрос (Рис. 2.16) «Ваше образование?». Поскольку анкетированию были подвержены работники специальных подразделений оправданным является результат: 33% имеют высшее, экономического или управленческого профиля, 23% - средне-специальное экономического профиля, 10% - свыше одного высшего. Такая структура типична для структурных подразделений финансового профиля.

Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений / Перю с англ., Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Банки и биржи, 2010. — С. 177.

Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения. Москва:"Интел-синтез", 2009. — С. 147.

Ромащенко В. Н. Принятие решений: ситуации и советы. Киев: Политиздат Украины, 2011. — С. 98.

Радугин А. А. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. А. Радугина. — М.: Центр, 2009. — 432.: ил.

Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А. Я. Кибанова. — М.: ИНФРАМ, 2009 — С. 78.

Рейльян Я. Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М.: 2011. — С. 265.

Управление персоналом в системе современного менеджмента. Управление персоналом. Учебник под редакцией Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина, М, 2011 — С. 265.

Макаров С. Ф. Менеджер за работой. Москва, 2011. — С. 57.

Литвак Б. Г. Управленческие решения: Учебник / Ассоц. авт. и изд. «Тондем». — М.: ЭКМОС, 2010. — С. 155.

Любимова Н. Г. Менеджмент — путь к успеху. Москва, 2012. — С. 74.

Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений: Учеб. Пособие для вузов по экон. спец. и направлениям. — М.: Рус. Деловая литература., 2010. С. 325.

Максимцов М. М., Игнатьева А. В., Комаров М. А. Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Максимцова, А.

В. Игнатьевой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011. — С. 178.

Голубков Е. П. Какое принять решение? Москва «Экономика», 2011. — С. 74.

Внешняя среда.

Процесс разработки и реализации управленческих решений, Элементом которого является управление рисками.

Блок регулирования.

Вход.

Выход.

Обратная связь.

Определение целей управления риском.

Анализ результатов управления риском.

Анализ факторов риска.

Выбор приемов снижения уровня риска.

Оценка уровня риска.

Выбор стратегии управления риском.

Выбор приемов предотвращения риска.

Разработка адаптивного к риску организационного режима.

Выбор форм передачи риска.

Организация реализации адаптивного режима.

Контроль за ходом реализации адаптивного режима.

Факторы риска микросреды.

Средства массовой информации.

Общественные организации.

Контролирующие органы.

Международные.

Правовые.

Культурные.

Политические.

Экономические.

Факторы риска макросреды.

Метод самострахование.

Методы нейтрализации рисков.

Метод уклонения от рисков.

Метод распределения рисков между участниками проекта.

Метод локализации источников риска.

Мониторинг социально — экономической и нормативно правовой среды.

Занять лидирующее положение в сегменте специальных лизинговых программ.

Развитие специальных лизинговых программ.

Сформировать устойчивый положительный имидж.

Внедрение современных информационных технологий в практику компании.

Отбор и найм дополнительного персонала.

Разработка элементов стратегии развития.

Обучение персонала.

Использование инструментов маркетинга.

Разработка клиентской базы данных.

Использование современных интернет-технологий в процессе продаж.

Факторы, определяющие уровень риска.

1.Непредвиденные изменения в процессе произ-водства (выход из строя техники, ее моральное старение).

2.Разрботка, внедрение новых технологий, способ организации труда.

3.Стихийные возникновения локального характера.

4.Непредвиденые изменения во внутрихозяйствен-ных отношениях.

5.Недостаток бизнес информации в организации.

6.Отсутствие механизма мотивации.

7.Отсутствие службы маркетинга.

8.Финансовые проблемы внутри организации.

1.Нестабильность, противоречивость законодательства.

2.Непредвиденные действия государ-ственных органов.

3.Нестабильность экономической (финансовой, налоговой, внеш-неэкономической) политики.

4.Непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.

5.Непредвиденные действия конкурентов.

6.Непредвиденные изменения во в изменения во взаимо-отношениях с хозяйственными партнерами.

1.Низкое качество, рабочих кадров и специалистов.

2.Малокомпетен-тная работа управленческих и иных служб.

3.Несобюдние договоров со стороны руковод;

ства организации.

4.Отсутствие у персонала спо-собности к риску.

5.Ошибки при принятии решений.

6.Ошибки при реализации рисковых решений.

7.Смерть, болезнь ведущих сотрудников Внутренние.

Объективные.

Субъективные.

Внешние.

Прямого действия.

Косвенного действия.

1.Нестабильность политических условий.

2.Нестбильность социальных условий.

3.Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе.

4.Непредвиденные изменения в международной обстановке.

5.Стихийные силы природы и климат.

6.Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране.